<HELP> for explanation

Блог им. Guliev

Уважаемые Трейдеры,тема по усреднению позиции внутри дня!!

Всем привет, смотрю на Смарт Лабе есть люди которые используют усреднение позиции в своей торговле внутри дня,
например: Нина Ричи, Александр Муханчиков, Рокибит и другие
Вопрос к знающим и умеющим это делать, можете ли поделиться опытом в этом направлении
сразу скажу что понимаю о чем речь и знаю чем это грозит, но интересует именно грамотное усреднение с Риск менеджментом и исключительно внутри дня с небольшими целями. рынки интересуют СМЕ, Фортс
Приглашаю всех неравнодушных к обсуждению этой темы, но только просьба по существу и без срача)))))
Не судите жестко это мой первый пост.Всем успехов!
 

Если заходить мелко, то работает иногда…
может тебе просто сразу денег дать?
avatar

GHJK

Усреднение убытка ухудшает матожидание если инструмент не подчиняется раскладке по Фурье.
)))
avatar

Guliev

Что ты услышать то хочешь?
Берешь и усредняешь… Все!
А нет, чуть не забыл самое главное: Аминь!
avatar

GHJK

я устану печатать про у среднение ,
а так к слову и без усреднения можно шортить СИ сейчас — с утра проход 1200 п — это много для 5 часов торговли .
Даже если пойдет вверх -сюда придет полюбому.
avatar

Holodny

Holodny, можно фиксить 230п или подождать еще 50 п. там точно крыть
а что там думать-то? входишь 1/3, если цена против тебя идет то входишь еще третью и потом еще третью пока не достигнешь стопа. если в обратную сторону пойдет, то молодец — зашел по лучшей усредненной цене.
Андрей Литвинов, а если сразу дали то естественно тейк на 1/3 ??
Андрей Литвинов, это ошибка.
если брать позу от важных уровней без плеча, дали сразу-класно заберай, ушли против-добрал около важного уровня. я понимаю что звучит легко а сделать сложнее, вот и хочу послушать критику, тем более работают же люди, Тот же Муханчиков активно это использует, правда не знаю как)))интересно
avatar

Guliev

Guliev, если сразу дали на весь доступнй риск, то усредняться не стоит. только если вошел не полным объемом
вот живой пример по sbrf-9.16. хочу продать 2 контракта по 7475. тейк 7325, стоп 7525. (риск 100, реворд 300 — 1:3) Вместо єтого беру 1 кон. по 7475, потом 1 по 7491, и потом 1 по 7507, стоп и тейк везде одинаковые. итого, сумарный риск -101, потенц. реворд 498 — 1:5

как-то так. может налажал с цифрами (левой новой пишу), но идея такова
Андрей Литвинов, спасибо смысл уловил, т.е. в любом случае стоп надо? не получится усреднять пока не выйдет в плюс-хотя наверно это глупо, если прет все против тебя зачем спорить с рынком
Guliev, ну не прям жесткий стоп, но цена при которой ты уже пасуешь. если статистически выбирать правильное направление и основную точку входа, то можно попробывать усреднение для набора основной позиции. ведь перед очевидными движениями всегда пытаются «вытряхнуть»
Андрей Литвинов, вот вот, как раз и думал брать позу после ложныйх пробоев, но все таки не понятно когда остановиться
Недавно тут была тема про усреднение. В 2х словах суть в том, чтобы выявить значимые колебания, разбить эти колебания на «отрезки» и входить частями от разворота. Как-то так…
вот ссылка smart-lab.ru/blog/259084.php
avatar

Marcello

Marcello, перечитал пост, на который сам ссылаюсь, и понял, что похоже неправильно его понял. Надо еще раз перечитать )))
Marcello, ))))спс за ссылку, почитаю
Собака, а также Ник Лиссон, Виктор Нидерхоффер и команда трейдеров Леман Бразерс.
Собака, ЭЭЭЭЭЭЭЭММММММ…
Общая идея в том чтобы если Точность входов менее например 30%, и при этом не хочется постоянно стопится, использовать усреднение в определенных зонах где возможен КРАТКОСРОЧНЫЙ откат чтобы забрать небольшую цель
avatar

Guliev

Guliev, если тебя стопит, то дело не в усреднении а в выборе размера стопа или точки входа. часто выбивает из позы? — пробуй заходить не по своей цене а в половину стопа лучше, а стоп соответсвенно остается прежним, но двигается дальше. при таком подоходе часто будеш пропускать сделки, но меньше стопить будет.
Андрей Литвинов, спасибо дельный совет
Собака, я не понимаю о каком вы усреднении говорите)
Путь усреднения — это путь воина потерявшего коня на поле битвы.
avatar

Собака

Собака, компромат собираешь чтоли? :)))
Собака, ладно.пожертвую ради прикола
дядя Вова, Благодарствую
Пост на главной, а конструктивных предложений нет.
avatar

Собака

H-L=D
D*K+C верхняя граница движения цены
D*(-K)+C нижняя граница движения цены
К= 0,25;0,5;1;1,5;2

Барсуков Андрей, пожалуйста можете пояснить что это
Guliev, расчет возможной цены исходя из дневного диапазона
H-L=D
К вероятность что цена будет на данной отметке
0,25 70%
0,5 50%
1 25%
1,5 12%
2 6%
у меня это в excel
Барсуков Андрей, 0.25, 0.5 это в % на сколько цена изменится с вероятностью?
Guliev, при к=0,25 вероятность что цена достигнет этого уровня
70% итд
70% 50% 25% 12% 6%
7560,75 7606,5 7698 7789,5 7881 max
7469,25 7423,5 7332 7240,5 7149 min
вот пример по сберу ф на сегодня
Для начала не помешало бы знать средний дневной АТР инструмента, сколько выходит в деньгах, сопоставить с риском на день.
Я в интрадей, заходил от уровня +5/-5.Диапазон усреднения был 15 тик, при средней АТР 30-40 тик.Стоп от уровня 20 тик.Позволяло часто выходить в б/у в конце дня или на корекции, а так же 2/3 позы как правило были открыты.
Для среднесрока использую тот же подход, стопы и диапазоны больше, единственное что не держу убыточную позу больше недели.
avatar

Ziigmund

Ziigmund, ну и ясное дело что перед важными новостями или против сильного тренда усредняться бесполезно и не имеет никакого смысла.
а как с результатами, до сих пор так торгуете и как долго, если не секрет конечно
avatar

Guliev

Guliev, если вы мне, то да, торгую по такой же концепции, но в среднесроке.Для меня усреднение-это не возможность избежать лосса, а возможность взять лучшую среднюю цену.Нужно знать риски.
Усреднение — абсолютно выигрышная стратегия. Всегда приносит гарантированную прибыль. Если денег хватит…
avatar

Hedgehog

Вы серьезно или прикол)
avatar

Guliev

Для чего нужно усреднение лично мне — зайти в позу по лучшей цене, имея уверенность в направлении готовящегося движения. Если 200% уверенности в сетапе нет — никаких усреднений. Вхожу 1/3 с рынка и 2/3 лимитом. При этом стоп по каждому входу на расстоянии кратном ATR (обычно 1.5-2 значения ATR рабочего ТФ). Если лимит не забирают, могу добрать позу стоп-ордером по ходу движения цены.
Кроме того, находясь в рынке даже на 1/3, более спокойно и адекватно начинаю оценивать ситуацию. Связано с тем, что инструмент выбран и внимание уже не скачет на другие пары.
avatar

rename37

Я усредняться стараюсь на объеме. Частенько при 20000 по 5 минутке разворачивают (ртс) На Америке могу себе позволить усреднить разок через центов 20. правда дневной стоп лосс есть))
avatar

Иван

Вполне можно усредняться в тренде. Например по RI после пролива на откате вверх примерно на 70% предыдущей падающей волны продать 20% объема и через каждые 100 п отката вверх добавлять по 5% объема. На попытке обновить минимум скидывать по частям или полностью. Если даже попался на разворот рынка, в безубыток почти всегда удается выйти на тесте разворота.
В боковичках узких с диапазоном около 500п по тренду. Если тренд вниз. Подошла цена к верхней границе продал 10% объема, дернулась выше снося стопы- еще продал 10%. У нижней границы закрыл и перевернулся таким же образом добирая…
avatar

Gospodin

Спасибо всем за подсказки!!!
avatar

Guliev

Кто говорит усреднение, а я говорю набор позиции. Что то ни кто не сказал про Опционы. По большому счёту ролирорование это тоже усреднение. Только более вдумчивое.
Если усреднение запланировано как набор позы — оно дозволено.

Если против коррекций входить...

Входим на 1 контракт (1 итого)
Пробило важный локальный уровень (текущий порядок), ждем остановки +1 (2 итого)
Ставим лимитку за следующим уровнем
Пробивает +1 (3 итого)
Ставим еще дальше но уже на 2 (5 итого)
потом на 3 (8 итого) и так далее по ряду Фибоначчи, до тех пор пока лимитку очередную не достанет (или деньги не закончатся =)

С большими плечами имеет смысл ограничить позу порядком в диапазонах [1-8] [13-89] [144-что там у нас больше тыщи]? XD

После окучивания первого порядка добавки шаг укрупняем. т.е берем уровни более глобальные.

В итоге, при таком наборе средняя у нас нормально так смещается к экстремуму. Выход аналогично по ряду, лимитными ордерами, но в обратном порядке (фиксим быстрее чем набирали).
avatar

Polar Solar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP