<HELP> for explanation

Блог им. __santiago__

Система риск-менеджмента для дейтрейдеров

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.

 
При успешном прохождении 1 этапа — переход на второй этап.


2 этап — 2 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 10$, ограничение объема торговли — 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускаются 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
3 этап — 4 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 15$, ограничение объема торговли — 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
4 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 20$, ограничение объема торговли — 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции).


5 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 25$, ограничение объема торговли — 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции).


6 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 40$, ограничение объема торговли — 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции).
 
У них там есть еще допуски для переноса позиций овернайт, но мне кажется, это уже немного смахивает на казино, поэтому овернайт вообще выбросил.
 
Ссылка
 
Disclaimer: к конторе отношения не имею, хотя 5 лет назад пришлось 3 месяца поторговать у них в зале на NYSE.
 

Максим Воробьев, нашел ли ты что-нибудь полезное для себя за 3 месяца торговли на NYSE в этом зале?
avatar

Creed

Creed, тогда мне показалось, что нет. Наверное был слишком молод:)

Со временем начал понимать, что мне говорили умные вещи, которые я просто не осознавал до конца. Если бы попал туда сейчас — было бы определенно больше толку. Тогда ушел из-за того, что время торговли полностью перекрывало учебу в универе, которая казалась более важной.

Минус был в том, что меня посадили за комп и сказали «ну, торгуй». Если бы была более развита часть mentorship, как это сказать по-русски… Короче, если бы кто-то взял под свое крыло и объяснил что как, может пошло бы лучше. А так три месяца пторговал в плюс-минус, и подумал что акции — это не мое.

В последнее время сильно тянет повторить попытку. Думаю, что не удержусь. Правда в страшном ужасе смотрю на торговые платформы. Метатрейдер по сравнению с ними — это тетрис. А посоветоваться не с кем.
Максим Воробьев, А зачем тебе торговать чем-либо другим, если ты сейчас торгуешь прибыльно?
avatar

Creed

Creed, прибыльно я торговал в августе-октябре. В ноябре какая-то хрень пошла. Движения вроде и не сильно изменились, а месяц в нуле, причем с тенденцией к небольшому сливу. Ищу запасные пути…
Тоже самое можна и на форексе проделоть=) заходи 0.01 потерять не страшно а если заработаешь копеечку мелочь но приятно.
avatar

Nickolas

Nickolas, мне кажется, что в акциях легче высмотреть места, где можно стать с реально коротким стопом и поймать длинное движение. На форексе такое редко удается.
Максим Воробьев,
Все тоже самое что на форексе что на фьючах ты сидишь и ждешь. На акций ты постоянно ищешь.
Nickolas, на форексе пусть 30 адекватных пар, а на NYSE 3000 акций, из которых добрую тысячу мне кажется можно торговать.

Ну, если окажется, что я неправ, всегда смогу вернуться. Но попробовать хочется.
На форексе только 1 адекватная пара=)
Nickolas, тоже правда) Я еще баксофранк любил, пока его не убили.
Максим Воробьев, успешно тебе освоиться в торговле акциями. Когда попробуешь торговать акциями, расскажи о результатах, если не секрет :)
avatar

Creed

плюсанул :) любые подобные статьи полезны, но долго это ужасно. уверен, мозг ставится на место, но госпади, скока ж это времени.

хотя, в то же время, я больше времени впустую без дисциплины потратил… может, если с самого начала так дисциплину ставить, то на выходе получится не человек, а грааль! да и в итоге меньше года все длится
avatar

moneymaker

moneymaker, в One Good Trade чувак пишет, что у них в пропе новички тоже по похожей программе начинают. Правда у них лимит сначала 500 баксов, а не 9…
Максим Воробьев, 500$? эт ж много… не на демо? они с ходу получают лимиты в полтыщи баксов? зеленые?
moneymaker, не скажу что прям с первого дня, и не могу найти точно, но точно помню читал, что у них новички по 500 баксов сливали. Может не в первый день, но в первые недели.
Максим Воробьев, хотелось бы понять критерии отбора :) но 500$ в день — это солидно. знаю лишь 1 контору, где подобные лимиты есть, но там довольно строгий и жесткий отбор в живые трейдеры.
moneymaker, они писали, что у них в среднем на тысячу резюме 1-2 человека берут. Тоже довольно жестко)
moneymaker, А сколько у тебя ушло времени на то, чтобы научиться стабильно зарабатывать?
avatar

Creed

Creed, я нигде не говорил, что ручками умею стабильно делать деньги :) это было одной из причин перехода к алготрейдингу :)
ты сам этому следуешь?
Дмитрий Петухов, пока нет, поскольку не акциями торгую. Но если перейду на NYSE, то наверное начинать буду где-то в таком ключе, поскольку не хочется слить сразу и много. Ну а если прибыльно пойдет, то там уже посмотрим.

По золоту стараюсь следовать, но там я уже давно прошел все начальные временные отрезки)
Максим Воробьев, да железные нервы надо иметь… давай пробуй потом поведаешь!!!
Это риск менеджмент бессистемной торговли. То есть он и есть ядро системы. Если есть прибыльная система, то ограничение дневных убытков уменьшает результат, так как она может вытянуть себя из минуса в течение дня. А судить по одной сделке тот ли рынок в данный момент или нет — чушь!
CamarillaDaily, разделяю твое мнение, но отчасти. хочу сейчас создать систему с ММ дейтрейдеров пропа, чтобы отсекалась после лимита на день. и не важно, что в целом, система граальна. нищмогла с начала дня сделать денег — на покой до следующей сессии
moneymaker, Я пытался найти «точку невозврата». В результате вывод такой. 1. Система должна быть прибыльной (пусть меньше) без фикс стопов. 2. Стопы должны быть фикс + тайминг. Дневной стоп — чисто фикс-стоп.
moneymaker, это сугубо от ТС. очень сложно сказать как и на сколько ограничивать торговлю. Ты же сам понимаешь, что каждый сигнал с хорошо оптимизированной ТС является потенциально прибыльным (инача зачем мы работаем по данной ТС?), за это говорит мат ожидание со сделки. а поэтому, к примеру, после 3 лосей и убытка в 10 бачей уходить с рынка — лишь усугублять свой профит фактор и потенциальную прибыльность.
Если проще:
-если ТС трендовая, а сейчас флэт, то ты естественно ловишь лосей, однако тренд может начаться в любой момент, а ты уже можешь сидеть в кеше
— если флэтовая тс, то в тренде сливается, но всегда может начаться флэт…
frxmax, Да уж, это главная задача. Флэт или тренд. Решить ее невозможно. Поэтому пытаюсь найти другие преимущества. Сейчас пытаюсь придумать как входить в каждой сделке по лучшей цене, чем показывает система на тесте…
CamarillaDaily, это нерешимый вопрос. я лишь хотел сказать что торгуя сигналы ТС нельзя применять такого рода ограничения.
Такие правила только для бессистемной торговли.
я решаю эту проблему следующим образом.
есть свинговая трендовая ТС
есть среднесрочная трендовая
есть пипсовщик
так вот втроем они отлично уживаются и дополняют друг друга на эквити.
Получается что во время тренда я в плюсах по трендовой тс, и имею минуса по скальпингу.
во флэте я минусую трендовым и зарабатываю на пипсовщике.
На каждые выпады рынка есть чем отторговывать скажем так.
К слову сказать что вся эта идея еще очень сырая. я даже не на реале ее прогоняю. но потенциал у нее есть.
frxmax, Смысл такой диверсификации только в гладкой эквити. Для самоуспокоения. В положительном смысле. Только запасная система в момент не ее рынка должна не сливать, а быть в нуле. А иначе получается суммарный 0.
CamarillaDaily, нет, нет, эквити растет. потому что мат ожидания каждой по отдельности стратегии- положительные.
frxmax, если матожидание хорошее — конечно согласен, но если это первые дни ручной торговли, о чем и был пост, то тут другое дело. Так что каждому свое)
CamarillaDaily, пока писал свое, ты выложил ту же суть что и я, респект!)
CamarillaDaily, там же большими буквами написано: первая неделя торговли. Какая прибыльная система может быть у человека, который первый день торгует?)
бред это все… единственный плюс — это борьба с тильтом, но на то он и тильт, чтоб таким ограничением не следовать (если никто не отключит)… у феникса хорошая статья была в F&O по поводу того, что если система не работает, то такой риск-менеджмент только замедлит слив. Нахрена все эти ограничения, если торгуешь с положительным матожиданием?! Если с плечами не перебарщивать, то в таких методах смысла нет.
avatar

krolix

krolix, Вот и я о том же!
krolix, это система риск-менеджмента для _начинающих_ торговать. У них по умолчанию нет положительного матожидания. Думал что это ясно, судя по коментам понял, что неясно, но не могу подредактировать пост, увы.

При положительном МО — согласен.
а какому размеру депозита примиными данные цифры?) просто соотношения могут быть разные.
Ты сам, Максим, таким образом работаешь/работал.
Я вот например торгую все сигналы своей ТС. И хоть там будет 10 убыточных подряд я все равно войду 11 трейд.
Поэтому здесь наверное есть разграничение:
1) если есть формализованная ТС, то тогда следуем как там написано
2)если например торгуем графический анализ или фракталы или свечи (что в таком виде не является системой, стратегией торговли).
Потому что в 1 случае мы знаем возмоности нашей ТС, мы знаем когда как сколько она дает минусов и сколько прибылей (по статистике). Т.е. есть четкая картина происходящего и ты, начав торговать систему, уже готов ко всем минусам.
А во втором случае ты не знаешь сколько раз (условно) ложно пробивался треугольник вниз — и тогда тебе нужно жетско контролировать свои оттоки.
frxmax, не смог отредактировать пост, чтобы объяснить суть системы: суть в том, чтобы новички в первые дни не сливали слишком много. На профи с х-летним стажем это не распространяется. Это для новеньких. Зато если один лось — то сидишь целый день просто наблюдаешь. Завтра уже больше опыта. Пусть его и крайне мало, но уже больше. А депо целое.
Максим Воробьев, Вспомни себя-новичка… Новичок не может наблюдать за рынком. фраза в мозгу «Блин, вот если бы я здесь зашел...» на след. день заставит его в похожей же ситуации забыть о существовании слов риск-менеджмент…
CamarillaDaily, зря ты так. Сам человека не видел в вживую, но в интернете переписывались. Так вот он военный в отстаке, на пенсии, решил торговать на форексе. так у него такие железные нервы, что жесть.
Его трейдинг лучше автоматизированнного, потому что сочетает в себе алгоритмизированую торговлю + чуйка.
Сказывается его дисциплинированность на прошлой работе.
сейчас контакт с ним потерян, так что о его судьбе ничего уже не знаю около года.
frxmax, Конечно есть такие… Характер подходящий. Я о большинстве.
CamarillaDaily, Не знаю… Чувствую больше к ручной никогда не вернусь. Эти италии-греции совсем задолбали
CamarillaDaily, хех, нужны стоящие идеи, чтобы все был дохо в долгосроке.
я не знаю конечно сколько может жить стратегия (я имею виду сколько воемени приносить прибыль), но мне кажется это время ограниченно.
frxmax, Начинаю понимать, что дело не в стратегии, а в тактике. Т.е. нужно искать сиюмоментные преимущества в рынке. Не зря же HFT такие прибыльные. У них есть преимущества. Они могут входить в сделку хоть по рандому. А выходить или с прибылью или почти без убытка. Вот к чему надо стремиться. К примеру — женщины все разные, а тактика обольщения почти всегда одна — дай ей то, что она хочет.
CamarillaDaily,HFT- хедж фонд имеется ввиду?
и ты думаешь что будь у тебя соедение с маленьким пингом к серверу и робота, который будет открываться в любую сторону брать 50 пп и закрываться, все это будет успешно работать.
Честно говоря я сомневаюсь. но если у тебя есть хоть какие то доводы, то я с удовольстием в дальнейшем подумаю над реализацией данной идеи)
frxmax, HFT — Высокочастотная торговля. А почему нет? Я не говорю, что скорость это главное, но это — ПРЕИМУЩЕСТВО. Вот их и надо искать.
CamarillaDaily, преимущество должно прикрепляться к чему-то.
само по себе оно ничего не даст. в к купе с ТС с положительным матожиданием это даст более лучший результат.
Хотя тесты истории роботов- дают, как мне кажется близкий к идеальному вариантов работы робота. А вот в жизне хуже будут результаты. Таким образом нужно капать робота, чтобы добится еще более дучшего результата на истории и тогда, есть вероятность улучшения результатов в реале.
frxmax, Все правильно… Копаем)))
CamarillaDaily, в принципе ты прав)
Максим Воробьев, ну да. сразу и не дошло что речь чисто о новичках. хотя на сколько я могу предположить и «бывалые» тоже этим правилами пользуются.
Не слушайте его, это спамер, который ради ссылки вконце все форумы загадил одним и тем же сообщением)
avatar

Never-trade

Never-trade, обоснуй.
severum, ну, как я это понимаю: скорее имеется в виду гросс, а не нэт. То есть 1 пункт спред, и 8 стоп. Может конечно 9 и слишком жестко, я просто привел в оригинале для примера. Зато это дает стимул искать очень уж верняковый вход. Я когда там начинал, пару раз попался на стоп в перые 15 минут, а потом уже начал тщательнее выискивать, потому что сидеть потом до закрытия ничего не делая — неинтересно)
а где у них (sdg) зал? :)
avatar

wavelet

wavelet, www.sdg-trade.com/contact/

Правда пишут что сейчас никого в проп не набирают.
Максим Воробьев, если не секрет, через какого брокера будешь торговать Америку?
avatar

Creed

Creed, да вот сегодня как раз пост был на тему поиска… Есть два пути — американские брокеры, или наши компании.

В американских брокерах я не шарю, они мне все на одно лицо. Из наших есть United Traders и SDG, в которой я когдато работал. Не исключаю, что попробую UT — хоть какое-то имя у них есть, немного денег туда загнать вроде не очень страшно, хотя и гарантий похоже никаких, а там глядишь разберусь что к чему, и может перейду к американцам (пока не выяснил до конца, реально ли это сделать, не будучи резидентом). Ну а может вообще не пойдет и брошу через какое-то время, такое тоже исключать нельзя. Поэтому пока склоняюсь к варианту начать с того, что ближе.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP