<HELP> for explanation

Блог им. suzdaltsev

Трейдер Антонио сформировал портфель сентябрьских опционов

Трейдер Антонио о своем портфеле сентябрьских опционов на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 16 июня 2015 г.

 

Смотрю на Антонио и Илью, риски достаточно большие и не первый раз уже, возникает вопрос ради чего так рисковать и в одночасье отдать три-четыре своего депо(а то и того больше), и второе.Я понимаю можно строить прогноз в пределах месячной серии, но квартал прогнозировать с таким риском, который может случится в один день и съесть твой депозит и прихватить еще 3-4 части от твоего депозита! Основной риск по данной позиции и по прошлым(было несколько позиций) ВЕГА ее не за хэджить примеров тому масса,2008 год,3 марта 2014 и т.д.
Остается надеяться на снижение волатильности и пожелать золотоискателям найти это золото, ружье выстрелит когда выстрела не ждешь!!!
Не удержался и отписал, жаль учеников кто вкушает данный риск! НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ ДЕШЕВЫЕ ОПЦИОНЫ!!!
Владимир Ш, почему нельзя? можно, я так продавал до поры до времени ))
Сергей, можно делать все что угодно, риск по данной позиции двойной вега+ дельта на левом крае, в моменте при резком снижении БА получается двойной убыток! Рост волатильности 3 марта составил более 140%, ГО подняли и БА убежал на четыре планки! Вот и откупали по любым ценам, колы почти по тем же ценам были, в данной позе времени на риск квартал где Вега больше теты в разы
а вдруг ничего не будет до 15.09.2015??? )))) Это же основная суть этой стратегии. Вопрос как управлять данной конструкцией при повторении 2008, 2011 и март, декабрь 2014? Сколько заложено соотношение прибыли/убытка при разных сценариях развития? Где «виртуальный» стоп? От каких критериев зависит срабатывание стопа и как планируется закрывать позу если стаканы будут пустые? Вопросы, вопросы, вопросы ...
Кто задает себе мало вопросов и мало на них отвечает, тот зарабатывает конечно, но всегда только несколько раз и всегда в последний раз.
avatar

vitsantal

vitsantal, полагаться на вдруг? Отличный подход! Торговый план не озвучен, даже количество роллирований не озвучено(заложено должно быть минимум 12 на квартал, если на месяц планируешь 4-5), а есть кто повторяет
vitsantal, волков бояться — в лес не ходить)
Сергей, я только за, побольше бы таких продавцев. Я обеими руками за ликвидность, если что.
Да, без плана управления — это ни очем.
А фраза «продажа волатильности — распад теты», вообще цитата дня.
Вега=-16800, а тета=3500. И говорить про заработок на тете, а не на веге… :-) Вега — основной риск здесь, не тета.
к тому же, кривая волатильности довольно плоская, чтобы создавать такую статегию.
А про «голые» опционы, лучше и не начинать :)
avatar

doctor

doctor, на путах двойной удар по депо, дельта+вега, вега взлетит в моменте в 2 раза и депо разорвет, если нет дополнительного капитала! Плюс прогноз построен на дальней серии,3 месяца-это равнозначно продать путы по 150 пунктов или по 100 в июле.Проше в июле стреддл продать на центре, с каждым днем риск веги будет уходить, роллировать проще
Однозначно, стрэддл лучше предложенной стратегии. Но я бы выбрал стратегию с ограниченным риском, например бабочку. задельтанейтралил бы ее, плюс несколько дополнительных путов.
avatar

doctor

doctor, в июле можно покупать бабочки с дальнейшем формированием в железный кондор, вероятно дешевле будет но надо посчитать

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP