<HELP> for explanation

Специалисты и профессионалы отвечают в этом посте на любые вопросы

Правила игры такие:
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.

Например: 
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее.. 

Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.

Поехали!
==================== 
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
==================== 
Кто сегодня отвечает на вопросы:

VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500 
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование

====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?
 

Я трейдер-любитель по фьючерсам на CME и американскими акциями. Готов ответить на вопросы по торговле этими инструментами!
Занимаюсь разработкой трендовых стратегий, программист. Чем смогу — помогу
Тунеядец, робот на с# работает?
Фыва, да
Тунеядец, почему выбор пал на с#? Если откатить время назад, выбрали бы его же или другой, яву какую аль питон? Спасибо)
Lisyara, на момент моего знакомства с рынком я уже знал c#, понаписал своего софта для тестирования стратегий, поискал библиотечки для коннекта к квику на C#(нашел легко). Вот и всё. Питон не знаю, но насколько я понимаю он тут не в тему. Главное удобство написания и отладки. Откатив время — не выбрал бы другой.
Тунеядец, Как я понял если вы программист и занимаетесь трендовыми стратегиями то вы сможете в доступной форме формализовать что такое тренд в какой момент он по вашему мнению начинается а в какой заканчивается. Поясните пожалуйста этот момент.
Григорий Старцун, нет, я разрабатываю софт, который учится определять в какой момент тренд начинается а в какой заканчивается. Сам я не в курсе
Тунеядец, Извините получается что ваш софт знает когда тренд начинается и когда заканчивается вы не в курсе как он до этого доходит но вы его программируете, получается что ваши создания превзошли создателя.
Григорий Старцун, как он доходит я в курсе, алгоритм дохождения я как раз и пишу.
Григорий Старцун, да, действительно, каждый тренд можно формализовать.
Например, растущий тренд по сбер обычке, начатый 16.12.14 закончился 06.05.15, соответственно начался падающий.
avatar

Genda

Григорий Старцун, повышающиеся максимумы и минимумы = растущий тренд. Нет?
Marcello, нобелевка :), но мало кто пользуется, каждый хочет сам пальцы в розетку сунуть, и так 10 раз, чтоб по-книжному слить 3 депо и сиять от приобщенности
sergio, :) Если след.максимум не выше предыдущего, значит продолжение растущего тренда под вопросом. Разве не так?
Marcello, Нет, не так. Ваще не так, тк обратная логика здесь не применима.
Если каждая четная карта синяя, это не означает что каждая синяя карта чётная.
sergio, если «ваще не так», то можно чуть подробнее про то, как «ваще так»?
Marcello, Согласен формализуйте как правильно по вашему.
Григорий Старцун, что именно формализовать? Определение максимумов и минимумов?
Marcello, Простите это я вас подержал в вопросе к sergio так как он видит определение тренда по другому.
Григорий Старцун, Не так, я не вижу окончание треда в упомянутом Marcello режиме.это всё-таки разное.
sergio, Как вы видите окончание тренда в вашем режиме.
Григорий Старцун, Потеря интереса участников к текущему движению. через объём и «атр». Кавычки, тк не сам атр, но его суть — цена, диапозон.
sergio, я не говорил про окончание. Я имел ввиду, что продолжение под вопросом. Но соглашусь, что у каждого свой «ваще так» :)
Marcello, У вас обоих тренд длится бесконечно я так понимаю?
Григорий Старцун, если максимумы и минимумы будут бесконечно и равномерно расти, то да.
Marcello, Но это противоречит модели ценообразования по модели нормального распределения Гаусса, на этом основан принцип ценообразования опционов, вы хотите сказать что Фишер Блэк и Майрон Шоулз не правильно получили нобелевскую премию.
Григорий Старцун, Опционы — это голая математика, тренд — это социология + экономика. Апельсины не хуже яблок, но у них кожура желтая.
sergio, Ваш ответ мне непонятен. Разъясните пожалуйста что вы имели в виду.
Григорий Старцун, В опцион имеет смысл лезть с серьёзной математикой конструкции/рисков. Тренд — это штука из серии самоподтверждающегося прогноза.
Опцион — это цены, страйки, комбинации позы, волатильность текущая, дата экспирации, временной распад и тд. Всё считаемо.
Тренд — это крупные игроки, новостной фон, экономика бизнеса, мечты.
Как-то так. Моё мнение.
Григорий Старцун, ничего не хотел сказать ни про Блэка, ни про Шоулза, ни про их премию тем более, несмотря на то, что sergio чуть выше тоже писал про «нобелевку» :)
Marcello, Извините возможно я вас не правильно понял не берите близко к сердцу.
Григорий Старцун, да бросьте… :)
Григорий Старцун, почему противоречит? Там есть ставка роста
Стас Бржозовский, Я уже ответил что возможно я неправильно понял, я не специалист в опционной практике.
Григорий Старцун,

Правильно они ее получили: с чего то надо было начинать, пусть и с самой простой модели, не описывающей все нюансы реальности.
А. Г., Я тоже думаю что правильно получили, но почему то большинство не верит и не хочет принимать что обычное нормальное распределение Гаусса может быть моделью ценообразования, может быть участники торгов своими действиями и меняют рынок увеличивая хвосты распределения но это не меняет основной модели.
Григорий Старцун, Канешн, но иногда он разворачивается и идет в противоположную сторону. Вопрос в тф
sergio, Вы признаете что он разворачивается, формализуйте пожалуйста логику разворота.
Григорий Старцун, Математическое сочетание цены и объёмов плюс визуальная интерпретация по остальным ранее упомянутым факторам.
sergio, Вы используете для определения разворота индикатор RSI я так понимаю, как вы его интерпретируете для для получения сигнала на разворот.
Григорий Старцун, Нет, rsi не использую
Marcello, «Ваще так» у каждого свой. Свой набор, по которому принимаешь решение, что дальше для ТЕБЯ риски высоки. Сам смотрю, в порядке приоритете влияния на решение
1 цена, диапазон, объем
2. Уровни
3. Пара индюков, справочно, для подтверждения выводов п1
Marcello, да ваще легко: берёшь последнюю и первую цену на интересующем интервале и соединяешь отрезком. если отрезок наклонён вверх то и тренд вверх, аналогично если вниз.
Mr. Bean, Очень интересное замечание, при такой методике тренд у вас будет переменным и меняться он у вас будет раз 100 за день.
Григорий Старцун, Тф дневки поставь и спи спокойно :)
sergio, Всем спасибо за ответы я услышал все что нужно.
Marcello, Да это модель тренда по индикатору фрактал, волны Билла Вильямса. Самих моделей определения что такое тренд столько же сколько людей торгует на рынке у каждого тренд свой по этому и спрашивал у программиста что он думает по этому поводу.
Григорий Старцун, Он поэтому и «пишет роботов». Если бы он знал куда тренд!!!
avatar

mo

Mrak Mobius, Ваш ответ мне непонятен. Разъясните пожалуйста что вы имели в виду.
Григорий Старцун, Ответ в том, что никто не знает куда идет тренд. И что-то мне подсказывает, что вы это понимаете.
avatar

mo

Mrak Mobius, Спасибо за ответ.
Тунеядец, как лучше всего реализовать базу данных для роботов?
Mr. Bean, у меня файлы txt и csv. Это не принципиально имхо. При старте бота все данные подгружаются и постоянно в оперативной памяти висят
Тунеядец, а вообще какое техническое оснащение (комп, сетевое оборудование, интернет)?
Тунеядец, самый лучший, на ваш взгляд, способ уменьшить просадку счета при работе по трендовым стратегиям? Какие приемы применяете сами?
Андрей Добер, уменьшить плечи, увеличить качество прогнозов
Тунеядец, а трендовые стратегии нормально работают при текущем рынке? На чем они нормально работают в 2015 году?
Тимофей Мартынов, нет, в этом году пока клёва не особо… рыба видать закончилась) ждём следующего поколения и работаем над улучшением бота)
Тунеядец, осенью всё будет
Фыва, хочется верить.

Есть какие-то основания так считать?
Тимофей Мартынов, в недавнем интервью Роман Андреев говорил, что кУклу понравилось прошлогоднее шоу в рубле — так что Он захочет повторить )))
Тунеядец, у трендовых роботов, полагаю [обязательно] должен быть стоп (или реверс?). как можете посоветовать его определять?
vfreeman, определять стоп также как и точку входа. Если это уровень, то и стоп/реверс должен быть уровнем.
Тунеядец, какие ТФ на каких инструментах используете?
Mr. Bean, сейчас 4мин. потом возможно изменю если руки дойдут
Тунеядец, а частота расчётов так же 4 мин или чаще?
Тимофей Мартынов,

На Si
Тунеядец, на html можно написать робота? (просто со школы только его помню и чуток паскаль турбо:)
VladUfa, это шутка? Это язык разметки а не программирования
VladUfa, в плане роботов html уступает русскому нелитературному.)
Я ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ 6 ЛЕТ торгую внутри дня и небольшими свингами Российский рынок, могу ответить на любые интересующие вопросы
Андрей_Мурманск, таймфрейм 5 минут?
avatar

ZooR

Андрей_Мурманск, какие инструменты?
avatar

ZooR

ZooR, Ри, СИ, сбер, газик, евробакс
Андрей_Мурманск, почему твои интересные посты со сделками и пояснениями о стратегии тимофей быстренько удаляет? ))
avatar

ZooR

ZooR, я их не выкладывал уже около года
Андрей_Мурманск, были как то сделки по газпрому )
avatar

ZooR

ZooR, оч давно, ну и сегодня были)))
Андрей_Мурманск, По РИ рабочий объём сколько контрактов? Усредняете ли сделки?
Друг из шкафа, 60-100 внутри дня, иногда до 300 контактов докупки только по тренду
Андрей_Мурманск, В сделку входите сразу на 60 контрактов или постепенно? 10, 20 и т.д.
Друг из шкафа, 60 первый вход
Андрей_Мурманск, Стопы и тейкпрофиты ставите или все сделки кроете руками?
Друг из шкафа, по разному, все по ситуации
Андрей_Мурманск, стратегия контртрендовая?
avatar

ZooR

ZooR, если контр тренд, то последние 3 года это контрлонг)))
Андрей_Мурманск, шорты т.е. в основном?
avatar

ZooR

ZooR, по разному, но предпочтительнее шорт
Андрей_Мурманск, где цель в сделке?
avatar

ZooR

ZooR, под или над уровнем
Андрей_Мурманск, как уровень определяешь?
avatar

ZooR

ZooR, на графике, об этом очень много написано и рассказано. Почитайте посты Олейника
Андрей_Мурманск, по каким правилам?
avatar

ZooR

ZooR, цифры на графике
Андрей_Мурманск, объём смотришь?
avatar

ZooR

ZooR, читай ниже
Андрей_Мурманск, бывают дни, чтобы не было сигналов на вход весь день?
avatar

ZooR

ZooR, с 3 марта 2014 года не было ни одного такого дня
Андрей_Мурманск, какое соотношение риск / профит получается?
avatar

ZooR

ZooR, убыток 30 000, прибыль от 50 000 и выше...
Ты комменты вообще читаешь, или спрашиваешь лишь спросить???
Андрей_Мурманск, спать пора, как нибудь ещё продолжим )
avatar

ZooR

Андрей_Мурманск, ты когда стал таким как сейчас, где тусовался? откуда столько гонора? в себя что ли уверовал?))))))
Вес, это повышенный уровень тестостерона, тусовался я явно не с тобой
Андрей_Мурманск, Стратегию тестировали свою на истории? Если да, то вручную или с помощью какой-нибудь программы?
kbrobot.ru, нет, и не собираюсь… рынок меняется постоянно, поэтому тестирование на истории для меня не показательно.
Скажу так… Я 6 лет ее тестирую в реале на живых деньгах
Андрей_Мурманск, Есть ли в Вашем наборе стратегий те, которые ловят коррекции актива? То есть цена растет -растет и тут системка БАЦ и говорит, что пир закончен и самое время пришортить, потому что цена задрана уже хуже некуда.
kbrobot.ru, это основные моменты для входа
Андрей_Мурманск, При этом смотрите только на 1 таймфрейм, который торгуешь?

Или допустим, анализируете минутку и тут же на тики?

Или 5 минутку и минутку одновременно?

Объем по свечам учитываете при входе?
kbrobot.ru,
— тики не смотрю
— смотрю от часа к минутке
— объем смотрю при ложных пробоях
Андрей_Мурманск, что такое свинг (свинги)? Сорри, если вопрос чайниковский
Фыва, движение в несколько дней
Андрей_Мурманск, Какие индикаторы используете? Есть ли рекомендуемая литература для новичков? Есть ли минимальная плановая доходность на день, месяц, год? Если есть какая (в %).
Друг из шкафа,
1. Никаких целей по доходности, но если есть прибыль 50 тыс рублей за день, ниже нее я уже не опущусь, т.е. либо больше либо 50 000.
2. Литературу читать не советую. На мой взгляд адекватная книга Николая Солабуто «Краткосрочный трейдинг». Проще сходите на курсе к Олейнику, Герчику или Резвякову.
Причем Олейник очень хороший и бюждетный вариант!!!
Андрей_Мурманск, стесняюсь спросить — у Вас не закралась опечатка?
Может быть если есть прибыль 50 001 рубль, то ниже 50 000 рублей Вы уже не опуститесь? Ибо как только произойдёт откат в 1 рубль Вы закрываете позицию через трейлинг-стоп?
Если же ставить тейк на 50000 рублей, то тогда отката не будет. Но и не будет больше 50 000 рублей.

В переводе на русский я хотел сказать, что должен быть какой-то зазор в районе 50 000 рублей профита. Иначе не жизненная ситуация. Не?
Вестников, 2-3 тысячи не критично)))
Андрей_Мурманск, для нас, системщиков, и 10 рублей критично.
Например, если 10 рублей не дошёл в Ри до стопа, то стоп не срабатывает. И тейк тоже не сработает, если 10 рублей не дойдёт.
В том числе и если тейкить по состоянию депозита.
Хотя по сравнению со 100 тысячами цены чисто внешне вроде бы и не критично. Подумаешь, десять рублей не дошёл! Можно считать, что дошёл. Да?
Вестников, да, я торгую ради денег, а не ради системы…
Андрей_Мурманск, А при каком убытке в день прекращаете торговлю?
Друг из шкафа, 30 000
Андрей_Мурманск, спасибо
Андрей_Мурманск, Сколько, в среднем, сделок в день? Сколько времени в день тратите на торговлю, проводите у терминала? Спасибо.
avatar

Nolan

Nolan, в последнее время до 10 сделок в день...
Торгую 10-13, 16-18:45. Первый час вечерки и после 22-х
Андрей_Мурманск, с 13 до 16-00 не торгуете чтобы отвлечься от рынка или по какой-то другой причине?
Друг из шкафа, обычно флэт в это время, да и весь день сидеть у монитора в 31 год как то не айс)))
да и частенько в первую половину дня прибыли уже достаточно
Андрей_Мурманск, Какие основные инструменты в торговле? Торгуете только спот или фонду тоже?
Друг из шкафа, читай выше
Андрей_Мурманск, основной профит с какого инструмента? бакс ?
сколько контрактов торгуете ри написали, что по баксу? спасибо.
krasoffka, Ри и Си конечно. по Си сайз от 300 контрактов
Андрей_Мурманск, можно еще точнее, какова доля РИ и СИ если вместе их брать за 100%?
krasoffka, не понимаю вопроса
Андрей_Мурманск, ты написал что основная прибыль Ри и Си, я хотел уточнить, какова доля Ри и Си в прибыли в пропорции, например ри -30%, Си — 70 %? это к вот этому

Андрей_Мурманск, основной профит с какого инструмента? бакс ?
сколько контрактов торгуете ри написали, что по баксу? спасибо.

ндрей_Мурманск, можно еще точнее, какова доля РИ и СИ если вместе их брать за 100%?
krasoffka, не веду подобную статистику, но РИ люблю больше чем СИ
Андрей_Мурманск, по евродоллару когда поза в профите как принимаете решение фиксировать то, что есть (будет возможный разворот) или стоять до цели? объемы, стакан, что еще?
переносите ли в бу и при каких условиях?
rename37, евродоллар обычно понятно ходит, вход против шипов выход у фигуры
Андрей_Мурманск, Вам, как прибыльно торгующему, аналогичные вопросы как и Муханчикову
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?
Спасибо.
Dr Gonzo, набери в любом поисковике «Охота на Герчика Андрей Мурманск»… Там эфир 3-х летней давности и все подробно рассказано
Андрей_Мурманск, Если к 13-00, или к другому перерыву в торговле, есть открытая позиция кроете её или ждёте момента для выхода и засиживаетесь за монитором? Через ночь сделки переносите, если это не свинг сделка?
Друг из шкафа, если свинг и есть приличный запас по профиту, то переношу. Также и с 13 часами
Андрей_Мурманск, Какой самый предпочитаемый вход в сделку(ложный пробой, отбой от уровня, пробой, на проторговке по тренду)?
Робот Бэндер, ложный пробой
Андрей_Мурманск, На каком терминале торгуете?
Робот Бэндер, ТРАНЗАК
Тимофей Мартынов, я смогу ответить
Александр Шадрин, что именно?:) Тема?
Тимофей Мартынов, российские акции, ПИФы, страхование
Александр Шадрин, сам студент, прочел книгу «Разумный инвестор», скажите, можно ли ее использовать как руководство в чистом виде, или все же необходимы личные доработки исходя из опыта? Что посоветуете изучить дополнительно? На что стоит обратить внимание, в 20 лет? И да, как определять цели по бумагам если ты инвестор, и как понять, что актив убыточен, когда стоит его скидывать?
Андрей, на России работает еще, я в принципе и использую данные критерии:
smart-lab.ru/blog/252943.php

Вам повезло, что Вы прочли эту книгу в 20 лет)
Потом её лет через 10 перечитайте еще раз.

Изучайте отчетность компаний, ищите моменты, которые не понятны в сети, учитесь читать отчетность, это очень увлекательный мир. Баффетт, Богл — еще хорошие авторы.
Александр Шадрин, можно ли по 1,2 или 3 показателям эмитента выделять для себя бумаги с целью формирования среднесрочного портфеля (1-3 месяца) с дальнейшим его пересмотром. И если да, то что это за показатели? Другими словами, чтобы домохозяйка смогла проводить экспресс анализ эмитентов?
Фома Фомич, да, можно весьма упростить ФА, вот пример:
smart-lab.ru/blog/241364.php
smart-lab.ru/blog/241623.php

но только окно как минимум 1 год
Александр Шадрин, спасибо! Изучу.
Тимофей Мартынов, а я бы с большим интересом купил хороший курс по рос. облигациям от практикующего специалиста.
Growex, где ж Вы раньше были, что-нибудь ради звонкой монеты бы замутил:)) Мне облигации одно время очень нравились, но я сбежал на опционы: если взять малодоходную низкорисковую опционную стратегию и торговлю облигациями, то первая выиграет за счёт меньшего времени на анализ.

В долгосрочной перспективе есть мысль написать облигационного робота, дающего сигнал на покупку, сейчас правда времени нет
Том Сойер, спасибо. С опционами я неплохо знаком, правда с американскими, в российских пока не освоился… а вот по облигам очень интересно что то дельное впитать не теряя времени на пустышки. Ну а может быть знаете кого то кто может помочь на первых порах?
Growex, про тех, кто обучает торговле облигациями не слышал, но можно поспрашивать спецов. Забейте в поисковую строчку «облигации» и название какого-нибудь эмитента и найдёте людей «в теме». Я, честно говоря, почти никого не помню)

Однако, ещё раз замечу, что затраты времени на анализ облигаций существенно выше чем на опционах, поэтому, мне кажется это скорее для людей с большим депо (> 5 млн. руб.), либо для роботостроителей
Тимофей Мартынов, Вопрос от нуба, трейдеру-любителю

Стоит ли расторговывать фьючи Московской биржи повышая ликвидность :P такие как голда, нефть, валютные пары — ПРИ УСЛОВИИ, что есть амбиции торговать на Америке высоколиквидными фьючерсами ?

Или не смешить вола и идти работать на депозит сразу дла Американского фьючерсного рынка?
MAKER, если вы маркет-мейкер, то может и стоит. Если трейдер, то не уверен
Тимофей Мартынов, Есть предложение сделать такую ветку регулярной (по аналогии с веткой Финама). Заранее озвучивается кто будет отвечать на вопросы и в какое время. Часть вопросов публикуется в ветке заранее, часть по ходу общения.
Тимофей Мартынов, Вы на Америке на акциях с плечами торгуете?
Тимофей Мартынов, я нуб, который торгует только на Московской Бирже. Брокер Открытие. Что мне нужно сделать, чтобы начать торговать на NYSE, NASDAQ, CME? Какой брокер самый надежный, какой терминал лучший и т.д.?
avatar

SciFi

SciFi, да там все просто
надо удаленно открыть счет у брокера, перечислить деньги с валютного счета

Биотех США. Инвестиции, анализ, опционы. go ahead
avatar

VA

VA, только биотех? Почему именно он? Откуда экспертиза, чтобы разобраться в этом сложном вопросе?
Тимофей Мартынов, Привет! Потому, что Обама obamacare. Вливание мощные в медсектор. Но Биотех интересен тем, что это напоминает технологич. сектор 60-х. Будущее интересное. Экспертов очень мало, но те, кого читаю — супер аналитики. И главное — с копеек можно подняться очень и очень. ISIS — иллюстрация к словам
avatar

VA

VA, а разве там уже все не улетело в небеса?
Мне кажется там возможность повысить вероятность удачной сделки за счет анализа не такие большие, а риск — до 100% потери капитала

Вы в маленькие компании же инвестируете наверное?
Тимофей Мартынов, Ну лекарства от рака и спида пока нет, да и ребята, кто против ожирения таблетки разрабатывает дают неплохие шансы. К тому же сейчас в разработке множество толковых препаратов. А Китай, Европа? Там тоже спрос на американских производителей лекарств не слабый. Онкобольных много, лекарства дорогие. Кто-нить что-то разработает от того или иного вида рака — сразу ярд капитализации после AdCom. Астма, альцгеймер, грипп, наконец еще не побит. А чипы в мозг?)) Тоже тема, кстати. Но это уже завтра!
avatar

VA

VA, это все прекрасно, но не имеет отношения к зарабатыванию денег на предвидении больших изменений цен
Тимофей Мартынов, Как это? Самое непосредственное отношение. К примеру, компания А получила одобрение от AdCom на пр-во препарата. В акции хлынули инвесторы. Далее компанию, либопатент на пр-во покупают киты (JNJ, например, т.к. недавно стало известно, что они на рынке онкологии хотят развиваться). К этому времени инвесторы (кто в акциях, кто в опционах) следят за новостями. Ну стоп взял себе 20% и только и жди. По статистике более 60% одобренных препаратов скупается. А выкупная акция, купленная накануне информации сами знаете что такое) А те, что не скупаются, изначально аналитиками запомоены.
Хотя инвесторы уже входят, как только PhaseI с более менее норм результатами прошла
avatar

VA

VA, от спида точно есть,
Андрей Вячеславович (Ganesh), От спида нет лекарства. Есть препараты, замедляющие развитие ВИЧ, что не есть еще СПИД. Лет 10-20 при хорошей иммунной системе можно тянуть. Но очень дорого! Потому и компании растут, как на дрожжах.
avatar

VA

VA, каких аналитиков читаете?
Mr. Bean, Вот толковый twitter.com/adamfeuerstein
avatar

VA

Mr. Bean, www.biorunup.com/ туда же
avatar

VA

Все, кого интересует опционная торговля на рынке США, могут рассчитывать на мой ответ в меру моих знаний.
avatar

margin

margin, давно торгуете опционы? Почему именно их?
Тимофей Мартынов, с 2003 года. На мой взгляд — это самое интересное на рынке.
margin, ого! Это солидный срок! И как, есть положительные результаты?
Тимофей Мартынов, да, конечно: я отдала немало денег за обучение)))
margin, есть ли какие то варианты перелива через опционы денег со счета на счет, интересует сша
Profitwarrior, думаю, да, можно).
Profitwarrior, поймают, оштрафуют, запретят торговать на несколько лет (или навсегда). Происходит постоянно.
Светлана Орловская, я говорила только о наличии вариантов. Первоначально намерена была написать категорическое НЕТ. Но, голова стала прокручивать варианты и нашла, что вообще это задача решается совершенно просто без какой-либо возможности доказать, что был «перелив». Странно, что это мне в голову никогда не приходило))
margin, какого брокера посоветуете?
avatar

SMA

SMA, меня устраивает optionsxpress. Там все отлично для тех, кого не волнует вопрос комиссионных). Они просто выше для начинающих.

Хорошо то, что полностью можно пользоваться программами анализа и сканирования рынка от брокера, есть бесплатное интерактивное обучение для тех, кому это требуется.
И, конечно, важно то, что брокер работает всегда без сбоев.
margin, брокер для гражданина РФ для опционов СМЕ, сумма малая поэтому в первую очередь интересует удобство пользования документы/софт/скорость бизнес-процессов и т.д., нежели «мега надежность». Кого посоветуете?
Good Amigo, можно открыть в LightSpeed. Там комиссии ниже и есть русскоязычная поддержка. Но придется отправлять документы почтой.

Optionsxpress, как я уже писала выше, отличный вариант, если вы не занимаетесь скальпированием на малые деньги. счет можно открыть полностью он-лайн и прислать два документа по е-мейл.

По бесплатному софту ОХ имеет преимущество — там все бесплатно для частных клиентов даже без перевода денег на счет можно сразу начать работать в режиме Virtual Trading

Скорость всегда одна у всех: нажал кнопку «отправить» и ордер уже сразу исполнен, на терминале видно.

margin, какой минимальный депозит, на ваш взгляд, нужен для торговли опционами, спсибо
Zuccer0/Андрей, прошу прощения, тема ушла вглубь и я не сразу ответила.

Опционы покупаются без маржи. Но возможность работать с опционами оформляется при открытии счета Cash/Margin.
Поэтому, если у вашего брокера нет минимального размера депозита и у вас оформлен счет Cash/Margin, то вы положив на счет сумму, достаточную для покупки нужного количества опционов + комиссия за сделку, можете торговать опционы даже внутридневно не чаще трех раз в пять рабочих дней подряд.

Пример: вы открыли счет у брокера. Минимального требования по капиталу нет. Вы перевели на счет $1000. Решили купить опционы Put 109 на акции QQQ Q2 Jun по цене 0.7:

Покупка 10 опционов за 0.7 вам будет стоить $700 + $14.95 = $714.95
При 1000 долларов на счете вы вполне можете себе это позволить.

Если цена акции пойдет вниз и опционы станут стоить на 10 центов дороже, по 0.8, то у вас образуется прибыль в $100.
margin, опционы на что торгуете? Какие стратегии торгуете чаще всего?
mandarinka01, опционы на высоколиквидные акции меня больше привлекают — это внутри дня для скальпирования. Стратегически это нейтральные позиции длинные стрэддлы, стрэнглы, короткие календарные спрэды, короткие/длинные пропорциональные спрэды.
к стати, вопрос всем, как получать открытый интерес в реальном времени с цме?
avatar

SMA

SMA, никак. СМЕ не выдает OI в реальном времени.
Светлана Орловская, вы тоже можете отвечать на вопросы! Обозначьте область вашей компетенции!
Тимофей Мартынов, срочный рынок США/Европы и особенности открытия прямого счета и работы на этих рынках для, скажем так, бывшего СССР :)
Светлана Орловская, вопрос:) где\как быстро подтянуть «биржевой» аглицкий язык?

Последнее время чую необходимость, но не знаю откуда черпать
Sparta Trader, только практика! Смотрите телеканал CNBC круглыми сутками и ваш английский сам по себе станет прекрасным
Тимофей Мартынов, новости\телевизор не смотрю)
Sparta Trader, все зависит от целей. Если цель- понимать прочитанное, то навык приобретается только чтением/переводом а-ля советский ВУЗ. Читайте финансовые блоги на английском (их, слава Богу, масса).
Если цель- понимание со слуха, это уже задача посложнее. Помогает просмотр тематических видео с субтитрами, но, в целом, аудированию наш брат учится в последнюю очередь. :(
Светлана Орловская, благодарю, думал мало ли вы делали для своих сборничек общей лексики)
Sparta Trader, по-моему, Антон Клевцов делал серию видео на youtube именно по «торговому» английскому. Лет 5 назад (страшно сказать :)
Светлана Орловская, а где глянуть нереальное ))
Gradient, биржевой сайт содержит цифру, сформированную на окончании сессии (как вариант). Пример 1- ES www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_volume_voi.html
Пример 2- отчеты подразделений СМЕ, по продуктовым группам www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
Светлана Орловская, вроде на опционных досках OI риалтайм идёт. Нет?
Fry (Антон), во многих терминалах есть окно для OI, но это не динамичная цифра.Трансляция этих данных в реальном времени невозможна. Биржа собирает эти данные от FCM-ов после окончании сессии.
Светлана Орловская, А если баланс попробовать


Gradient, OI это непосредственно количество открытых фьючерсных контрактов. Можно, наверняка, сублимировать по разным принципам, но точной цифры нам это не даст, только предположения/догадки.
Светлана Орловская, а кто нить по фьючерсам в США выдает открытый интерес в реальном времени или это может платная информация?
avatar

SMA

SMA, Я думаю что приблезительно можно использовать количество контрактов БИД АСК и дельту это есть во многих платформах.
Gradient, я это уже использую:)
но мне нужен открытый интерес еще.
avatar

SMA

SMA, Ну думаю не добавит особо хорошего ничего
Gradient, ну хочется уверенности:) там уж точно будет понятно, набор позы или закрытие.
avatar

SMA

SMA, данные OI — сборные по позициям у каждого FCM, именно поэтому нет никакой возможности транслировать их в реальном времени на таком рынке, как американский.
SMA, данные по фьючерсам транслирует исключительно биржа. Других источников данных на биржевых инструментах не существует.
Светлана Орловская, по смежной теме вопросик можно -
как брокеру американскому/европейскому денег занести ?
(ну типа исходная -
наличные/безналичные рубли => американский брокер)
по возможности с примером банков через которые проще сделать
спс заранее
BobKerby, счет у американского брокера пополняется банковским переводом типа SWIFT, в валюте, допустимой брокером (мы принимаем доллары (США, Канада, Австралия), фунты, франки, евро). По опыту наших клиентов, именно для этой операции хорошо использовать интернет отделения банков ВТБ24 (Телебанк) и Альфабанк (Альфаклик). Они хорошо знают наши договорные документы (они у нас на русском), и, как правило, объяснять долго ничего не приходится. Сбер не имеет интернет опции для зарубежных переводов, поэтому все упирается в знание (или, скорее, незнание) местных операционистов, и некоторый вызванный этим гемор. Встречаются и другие банки, но их выборка не очень репрезентативна.
Светлана Орловская, Авангард тоже легко работает. Проверял — все как часы и комиссия низкая
Тимофей Мартынов, хорошо, будем иметь ввиду!
Светлана Орловская, спасибо огромное именно в этом ключе и интересовал вопрос :)
BobKerby, да, конечно.
SMA, нафиг он вообще тебе сдался?
Тимофей Мартынов, понимать что делает крупный игрок, набирает или закрывает позу.
avatar

SMA

Давно Александр Муханчиков стал торговать фьючерсы CME? Чот наверное пропустил, думал что он только Россию торгует.
avatar

respected

Саша, месяца 2. на россию почти забил, неактивно торгую сишечку.
Александр Муханчиков, на вопросы будешь отвечать?:) )))
Тимофей Мартынов, так их пока нет ко мне :)
Александр Муханчиков, а ты не объявил, что готов ответить и не назвал тему.

Хочешь назовем тему: «торговля фьючами в западном пропе?»
Тимофей Мартынов, можно, да. но я многие детали торговли в пропе не смогу озвучить по понятным причинам. лучше конкретно о торговле.
Александр Муханчиков, Добрый день, несколько вопросов: СМЕ торгуете уровни? какие инструменты торгуете? внутри дня или свинги?
Как успехи на СМЕ почувствовали разницу с нашим рынком в плане техники?
Думаю ни мне одному интересно)))
Guliev, торгую 1 в 1 всё тоже самое что и торговал на россии.
т.е. как тут окрестили, по системе муханчикова.
очень мало что изменилось

торгую внутри дня, чуть менее активно чем на россии.
самое главное преимущество и разница — это обилие инструментов, которые подходят под мою торговлю.
вчера торговал активно около 8 инструментов, сегодня — 5.
Александр Муханчиков, ого, а чо именно вчера торговал?
Тимофей Мартынов, хангсенг, ксина, мини доу, бакс\рубль, zb, cl, футси. какой-то 1 инструмент ещё забыл.
Александр Муханчиков, ксина это чо?
Тимофей Мартынов, xina50 — FTSE-Xinhua China A50
Александр Муханчиков, блин, братан! Это же чудо инструмент!
Он просто нереальный!!!
Тимофей Мартынов, что в нем нереального?
Marcello, взрывная волатильность внутри дня!
Тимофей Мартынов, но это ведь отлично!
Александр Муханчиков, какую платформу используешь на CME? через какого брокера торгуешь?
Александр Муханчиков, А счет где открывали? Прямо в Питере?
Александр Муханчиков, принципы выбора точек входа, размер тейка, стопы ????????
Александр Муханчиков, да и ещ сколько примерно сделок делаете в день и на каком ТФ))
Guliev, всё как и раньше — без таймфрейма, не привязываюсь к нему.
сегодня где-то 150-200 сделок было суммарно (если считать открыл \ закрыл — то в 2 раза меньше).
а так — до 100 пока в среднем.
Александр Муханчиков, ничо се сделок!!! Считал сколько комисса за день генеришь?
Тимофей Мартынов, за прошлый месяц около 1.5к.
за начало июня — столько же.
Александр Муханчиков, ну не так уж и много!
Александр Муханчиков, наш рынок перестали торговать совсем?
krasoffka, ну очень хотел перестать, но вот за первые пару недель июня сделал норму месячную. при этом почти неделю был в Питере и торговал редко с телефона.
Александр Муханчиков, а какая у тебя мес. норма?
Александр Муханчиков, что прибыльнее сейчас у вас, наш или не наш?
Александр Муханчиков, приветствую) какие инструменты сейчас торгуешь на CME? какой таймфрейм используешь? какова статистика, на чем получается лучше зарабатывать? сколько времени в день уделяешь торговле?
PanicSell, в принципе инструменты такие:
hsi, xina, cl, zb, gbl, esx, z, ym, usd.rub, eur.usd, tf, nifty

больше всего нравится hsi, xina, zb, z и ym
после России проще всего hsi
Александр Муханчиков, и сколько времени приторговывались, те есть как быстро переход произошел?
krasoffka, да я только начал — ровно 2 месяца прошло
Александр Муханчиков, твои обьемы соизмеримы с обьемами на нашем рынке или там больше/меньше?
krasoffka, в чём? в контрактах я там зачастую торгую 1-5 контрактами. на россии естественно объёмы выше.
Александр Муханчиков, я не силен в специфике контрактов на иностр рынке, обьемы по деньгам тут и там, например тут 100 контр по си это 100 тыс $, а там как? соизмеримо или пока пристреливаешься и обьем уменьшен, и что прибыльнее сейчас у вас торговля у нас или там
krasoffka, ну по спецификациям контрактов можно у брокера посмотреть.
приоритет отдал западу
Александр Муханчиков, каков статистика количество прибыльных, убыточных дней за 2 месяца? Средняя дневная прибыль?
PanicSell, прибыльных больше
Александр Муханчиков, и почему пошли на рынок другой? диверсификация или что то еще, потенциал выше?
krasoffka, перспектив больше, объёмы другие, инструментов больше.
потенциал намного выше.
Александр Муханчиков, спасибо за ответы, успеха на инстр рынке
Александр Муханчиков, ты скрываешь главное! Генерить профит в баксах куда перспективнее, чем в рублях, особенно если у нас кризис еще лет 5 продлится
Тимофей Мартынов, генерить лосс в долларах при этих же условиях- гораздо более убийственно, чем в рублях :) Risk disclosure :)
Александр Муханчиков, xina что за инструмент и Z? какова ликвидность плотность в стакане?
PanicSell, z — футси.
xina50 — FTSE-Xinhua China A50
Александр Муханчиков, среднее время удержание позиции?
Александр Муханчиков, есть ли какие инструменты для перелива со счета насчет ( не гадая направление рынка) премаркет там нелеквид может или еще что?
Profitwarrior, понятие не имею, не изучал этот вопрос, не интересно
Александр Муханчиков, каков средний размер стопа тейка в одной сделке в процентах к депо?
Profitwarrior, нет такого.
у меня есть риск на инструмент на день, он составляет ~ половину дневного риска.

в % от депо считать несовсем корректно — по сути депо резиновый.
Александр Муханчиков, но это, надо понимать, я себе сам установил. чётких правил свыше нет.
Александр Муханчиков, согласен, четких правил нет, сам отталкиваюсь только от дневного лимита, а с маржижинальными требованиями на СМЕ депо действительно резиновый, правда это и обратная сторона медали если ты «не прав».
Александр Муханчиков, какая годовая прибыль в процентах от депо на американском рынке?
Александр Муханчиков, все инструменты открыты на экране или просматриваешь и сколькими мониторами пользуешься? Спасибо
Александр Муханчиков, я многие детали торговли в пропе не смогу озвучить по понятным причинам //

По каким понятным причинам? Ты ушёл в околорынок? Или в пропах дают расписку о неразглашении?
Вестников, какой околорынок?
проп непубличный, мои условия озвучивать некорректно.

мне не нужно никаких расписок для понимания о чём говорить корректно, а о чём нет.
Александр Муханчиков, 1)Сильно отличается торговля там от россии?
2) Стакан там помогает? или больше на графиках торговля заточена?
3) В западном пропе лучше условия, чем в наших? И трудно ли отбор там пройти?
avatar

Lexxx

Lexxx, 1) для меня — нет. главное отличие как я сказал — обилие инструментов. цена инструмента \ шага намного дороже, т.е. цена ошибки возрастает. важнее становится правильный вход сделать.

2) есть инструменты где стакан не нужен 95% времени — тот же хангсенг, к примеру. а есть где стакан играет > 95% успеха — 30 летние бонды. Поэтому стакан всегда открыт и мониторю.
Тут как и на России — наблюдение за стаканом позволяет быстрее адаптироваться и найти новые неэффективности.
Александр Муханчиков, сегодня я сделал +$800 на 30-летнем бонде)
Тимофей Мартынов, у меня сегодня самый профитный — xina, +1587$.
Александр Муханчиков, блин да что это такое????
Тимофей Мартынов, ну купи уже систему Муханчикова))
Александр Муханчиков, вы не пробовали торговать E-mini Nasdaq 100? По мне, очень даже «скальперский» инструмент, шаг цены и стоимость тика очень привлекательны. Сам перешел с российского рынка на СМЕ месяц назад, разницы не заметил, да, комисс существенный, но лента и стакан более читаемы, и самое главное с этого рынка «выхлоп» в деньгах больше на единицу затраченного времени. Я стал реально меньше времени проводить за монитором. Шикарно торгуется открытие и закрытие чикагской сессии.
Straub, спасибо, посмотрю
Александр Муханчиков, торгую пока только его, ходит без сюрпризов, в отличие от Сишки на российском рынке, торгую только чикагскую сессию, в другое время обьемы малы. Стакан не жирный, роботов которые убирают ликвидность я не замечал.
Straub, через какого брокера торгуете?
Александр Муханчиков, Спасибо. 1)Скажите, сколько лосевых сделок за день ловите? (примерно)
2)Усредняете позу? Как часто?
3) пользуетесь ли сторонним приводом? или терминала хватает?
avatar

Lexxx

Lexxx, 1) даже примерно пока не подсчитывал
2) зависит от ситуации, но да
3) только терминал
Александр Муханчиков, Какая сумма депо наиболее оптимальна для торговли на CME? 10,50 100к $
Друг из шкафа, от 100к точно.
меньше сложнее уже.

или если сосредотачиваться только на каком-то отдельном инструменте, тогда и 50к можно.
Александр Муханчиков, просмотр стакана позволяет найти неэффективности, в которые ты заходишь и держишь 1мин, 30мин, час? Стакан помогает для скальперских неэффективностей или для любых?
Идущий по воде, и час порой сделку могу держать.
стакан полезен в принципе.
Александр Муханчиков, я график понимаю, а стакан еще нет. Видимо потому что он закрыт :-) чтоб понять график достаточно 1 секунды, потому что все на графике. А стакан нужно смотреть 1-2 минуты, чтоб оценить ситуацию? Может полезней лента всех сделок? Можно описать алгоритм работы со стаканом? Заранее спасибо!
Александр Муханчиков, на алгоритмы совсем забили или таки помогают?
Александр Муханчиков, больше на вопросы не отвечаете?
Александр Муханчиков, тейк профиты используете? сколько рублей по си в сделке берёте?
avatar

ZooR

ZooR, зависит от входа. бывает и 50пп, бывает и 300пп.
Александр Муханчиков, бывает больше рубля?
вопрос к этому «ZooR, зависит от входа. бывает и 50пп, бывает и 300пп.»
Александр Муханчиков, Здравствуйте, интересны такие вопросы
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?
Спасибо.
Dr Gonzo, смотри охота на Герчика с Муханчиковым
Александр Муханчиков, Еще несколько вопросов по теме:
1) Вы указали для СМЕ 50к$ для одного инструмента исходя из своей торговли с возможным усреднением??
2) Если усредняеете позу, то при каком сценарии будете фиксить стоп
П.С. почему спрашиваю, просто интересно если не усреднять и торговать 1 лотом то зачем такое Депо, если усреднять тогда понятно, чтобы была возможность исправить позу
Готов информировать по техническим моментам о фьчах на VIX. =)
Fry (Антон), ты их торгуешь? Почему именно их? Как торгуешь?
Тимофей Мартынов, да. Потому что:
1) Vix-фьючерсы очень неповоротливые. Есть время обдумать каждый шаг. Снять/выставить заявки без суеты. Не мельтешит в глазах.
2) Каждый тик на контракт — это $50, то есть в деньгах = 1 пункт ES. То есть спред = $50. Это потери рыночного агента и профит лимитного агента. Котировать стакан очень выгодно.
3) Брокер (Мирус ныне Нинзя) предоставляет мне уникальные условия по марже. Так что календарные спреды обходятся в залогах в копейки. Можно использовать оптимальное кол-во денег для торговли.
Fry (Антон), отлично.
Надо посмотреть фьючерсы VIX.
margin, =)))
Fry (Антон), ещё про «почему VIX»:

4) Сам инструмент так устроен, что календарные спреды дают возможность гибко регулировать риски. Я могу открыть одновременно 5 разных спредов и набрать кучу открытых контрактов, затем не спеша, без давления, закрывать их когда мне это удобно, а не когда «рынок взял за горло». Это почти опционы, только без опционных сложностей.
Fry (Антон), российскую волатильность изучаете?
Том Сойер, нет. Не изучаю. Знаю, что биржа пыталась запустить у нас фьюч на RTSVIX и он не набрал достаточно ликвидности.
Fry (Антон), Там же нет ликвидности. От сюда вопрос — как бороться с проскальзыванием?
Саша, VIX на ES весьма ликвиден. Здесь есть таблица ликвидности разных фьючерсов:
smart-lab.ru/blog/221065.php
С моей точки зрения VIX более ликвиден, чем по таблице.

На фьючерсах VX, ММ ставит сотни и тысячи контрактов на аск и бид. Это связано с тем, что там работает механизм «у кого больше ордер, тот и в приоритете по исполнению + очередь». Так что я не могу представить себе проскальзывание хоть на тик, однако после входа, ММ может «натягивать» против Вас.
Fry (Антон), а где можно почитать или сами расскажете что за зверь? я сам торгую ES, NQ, реже нефтянку и золото, тоже хочу спокойный плавный инструмент типа FESX
Sparta Trader, сам давно-давно писал это:
smart-lab.ru/blog/75491.php
Тогда только собирал инфу на тему и ещё не успел слить на VIX =)
Сейчас некоторые места исправил бы. Но по сути почти всё верно.
(читать только часть III, первые две заметки — отстой).
Fry (Антон), прочитал — с первого раза сломал голову. Завтра перечитаю)))
Тимофей, пишешь в последнее время, что лудоманишь.
С чем это связано, с переходом на СМЕ или есть другие причины?
avatar

funkyjazz

funkyjazz, я всегда был внутренне недисциплинированным человеком. Только у меня еще были и принципы, которые позволяли зарабатывать хорошие деньги и этих ошибок было не видно. Но рынок изменился и перестал прощать ошибки.
Тимофей Мартынов, думаешь рынок перестал прощать? Видел твой пост про ES, смысл наоборот был в том, что при такой волатильности ошибки можно допускать, усредняясь))
Просто всегда удивительно наблюдать, как люди которые успешно зарабатывали несколько лет начинают лудоманить.
Тимофей Мартынов, вы молодец — очень четко и честно понимаете себя.

Рынок дает много денег и дает много целей. Это вредит фокусировке на цели. Поэтому, важно себя ограничивать на рынке, как лошадей ограничивают шорами — есть цель, есть путь. В этом залог прибыли.
margin, ну это если очень просто говорить.
Конечно цель крайне важна и очень важно ее правильно сформулировать!
Я, рептилоид, как меня тут год назад окрестили, поддерживаю topic Тимофея, готов ответить на вопросы касаемо торговли ES_F в большей степени, иными фьючерсами и бумаги в гораздо меньшей степени, развенчать рыночные мифы и предрассудки бескомпромиссно по настроению.
Прошу обратить внимание, что мои ответы на ваши вопросы последуют не on air, а сегодня поздно вечером или завтра.
avatar

Mérovingien

Mérovingien, не понимаю, почему ты торгуешь именно S&P500? В чем твой edge (преимущество)? Это же невероятно эффективный рынок, что там ловить? Движений нет, пила полуслучайная
Тимофей Мартынов, здравствуйте,

Фьючерс на SP500 является наиболее ликвидным (следовательно, эффективным) инструментом после фьючерса ED. Единственный объективный конкурент — T-bond futures.
Далее, необходимо понимать, что именно SP500 как индекс широкого сектора является индикатором для входа в позиции по многим бумагам, входящим (и даже не входящим) в этот сектор, что еще более увеличивает его эффективность (самосбывающееся пророчество). Таким образом, с одной стороны мы имеем поле для максимально объективного приложения краткосрочного инструментария (я использую auction theory и price action, но многие участники рынка используют pivots и прочее) и средне-/долгосрочного инструментария (фундаментальные показатели) с другой стороны.
Насчет «полуслучайности» я вас не совсем понимаю. Найти свою методику работы можно на любом timeframe — от скальпа до месяцев. Разумеется, настоящий «грааль» кроется в соблюдении рисков и money management, но и в рамках принятия решений вы можете с очень большой степенью вероятности исключить «полуслучайности», установив свои stop limit и close limit за пределами знакомых вам колебаний.
Если вы обращали внимание на мои сделки, то «стопы» редки по трем причинам:
1. Я не вхожу в зоне комфортной цены, я торгую imbalance — отклонения от комфортной цены.
2. Учитывая композитные объемы в рамках контракта и шире, можно определить оптимальные диапазоны для входа, когда цена максимально неинтересна (!) участникам.
3. Необходимо забирать деньги на цели, в которой вы уверены, и не следовать минутному настроению «забрать больше».
ES_F отвечает всем требуемым критериям и будет отвечать им в ближайшем будущем.
Mérovingien, ну то есть грубо говоря отклонение от среднего торгуете?

А если попрет в одну сторону, тогда что?
Торгуете лонг и шорт? Или только лонг?
Тимофей Мартынов, нет, не от среднего. Здесь можно ознакомиться с auction theory — www.cisco-futures.com/Auction_Market_Theory.html

«Если попрет в одну сторону» — есть stop, но после stop всегда следует повторно обдумать ситуацию.

В обе стороны, но ориентируясь на среднесрочный sentiment, который определяю на основе Daily/Weekly timeframes согласно тем же принципам, что и внутри дня.

Ответы на остальные вопросы будут позже, задавайте.
Mérovingien, здравствуйте. По первому пункту вопрос, как узнать я торгую imbalance или против вас?
Винету Карабасович Монетка, здравствуйте.
Посмотрите видео youtu.be/c8sjkdgZcnM
SMA, я не эксперт, но могу утверждать, что открытый интерес биржей CME не транслируется. Максимально дискретные данные — раз в день из бюллетеней.
Edit: пока альттабался по другим окнам, комментариев навалило по самое не горюй от поста, на который отвечал
avatar

Agent Smith

Блин, где специалисты с российского рынка?
Куда все потухли?
Тимофей Мартынов, надо делать две ветки. Западники-славянофилы ))
Светлана Орловская, я все темы создаю и все молчат)
Светлана, будьте добры — список проверенных пропов на CME — имеется?

DDG на ваш взгляд приличная компания?

Цель — мне хотелось бы дешево увеличить торговый капитал без лишних рисков для своего кармана)
Sparta Trader, привет еще раз. Списка пропов нет, не занималась этим вопросом.
О DDG слышала только положительные отзывы, и счета они для трейдеров, прошедших отбор, пополняют по факту.
Светлана Орловская, счета у вас, надеюсь?:)
Sparta Trader, я не могу знать, все ли их счета у нас, но DDG является одним из наших клиентов, совершенно верно.
Тимофей Мартынов, экспирировались
Тимофей Мартынов, вызываем дух RomanAndreev
Покажите на скрине м15 по ЕDU5 точки входа и выхода и опишите их мотивацию, если здесь есть стабильные трейдеры..???? Я новичок, торгую внутри дня

gyazo.com/8efb9bccbb7e64c3bad9e738abde77fb
sasha njrfhxer, это называется подари свою стратегию. Думаю так тут никто не сделает. Только околорынок.
Gradient, Ну сказали вопрос можно задать, я задал.Мож есть те кто торгуют стабильно, они понимают что можно выложить принцип входа выхода и єто на их торговле не отобразится… А вот как раз около рынок и прикрывается, тем о чём вы говорите.
sasha njrfhxer,
а что там с евродолларом непонятного?
вот например расчет сегодняшнего хая;)
www.floomby.ru/s2/aUv4ht

расчет если что сделан вчера, а не по факту))
Дмитрий М, По сегодняшним торгам какие выводы на завтра можно сделать?
sasha njrfhxer, можно-можно))
Вы и сами можете подобные построения делать,
forum.gkfx.ru/index.php/forum/15-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0-tactica-adversa/

тут все что нужно есть, читайте, разбирайтесь;)
Дмитрий М, Вот мои мысли gyazo.com/a6f69fa9261d27a64d1ed8f91e62b3d8
sasha njrfhxer, у меня ваши ссылки не открываются, да и чьи-либо мысли не влияют на принятие мною торговых решений.
что касается уровней, так я уже запостил картинку выше). таких построений можно делать много, при желании, по любым рынкам и таймфреймам)
Российские специалисты? В футбол гоняют, пока погода хорошая и мамка домой не гонит. Каникулы же!
avatar

KPG

Может ли ФССП арестовать мой ИИС?
avatar

Пароша

Иван Маленьков, да, может
US equities.Алго. задавайте вопросы.
avatar

John Smith

John Smith, Покажите на скрине м15 по ЕDU5 точки входа и выхода и опишите их мотивацию??
sasha njrfhxer, во фьючах не соображаю.
John Smith, Тогда выберите любой удобный для себя инструмент..
sasha njrfhxer, глупый вопрос. Заходить надо там где будут заходить после вас. Вот и вся мотивация. Кто драйвит цену на акциях — инфа в открытом доступе. как определить когда и кто будет драйвить? Это бектестинг и кодинг.

Трейдинг из серии — зашли потому что саппорт железный или ишимоку пробили — это дет сад а не трейдинг.
SMA, Когда стрельнет мечел?
sergio, прально :) Исайд инсайдычу только такие вопросы :)
Marcello, Не, ну надо пробить кто такой :) сверить инфу :)
sergio, я бы пока не покупал, вижу там продавца.
А фондументал для покупки появиться тогда, когда станет ясно, как они будут расплачиваться с долгами.
avatar

SMA

SMA, Исключительно дискуссии для:
В префах кто продавец, ну не сам же Зю, а когда появится фундаментал, то очень быстро может стать поздно для покупок :). Думаю договариваются потихоньку и банкиры хотят отжать подешевле, а Зю на конъюнктуру надеется и tobigtofail отношение.
sergio, может быть все что угодно. но по так банкиры хотят от жать акций, если им это удастся мечел в космос улетит.
avatar

SMA

Вопрос-предложение для Тимофея и Светланы Орловской. Создать аналог ПАММ рейтинга для трейдеров на СМЕ. Суть предложения такая. Светлана, по желанию трейдера, выдаёт отчёты по сделкам на общую информационную базу.(сайт или ещё что) то-есть, подтверждает статистику трейдера. Тимофей берёт на себя организацию этой базы, ведёт всю бухгалтерию и за это получает свой процент. Далее, если появляется интерес и инвестор, можно(в разных формах) вести диалог, при этом можно, опят таки за процент Тимофею, договариваться о ДУ, но, чтоб было всё по честному, условия могут быть (например) такими. Тимофей, на своё имя( в будущем создаёт компашку-офшор например) открывает счёт и получает деньги инвестора, далее передаёт пароль управляющему и при этом ведёт статистику перед инвестором. Управляющий не может взять и снять средства. А ещё можно договорится по инструментам(ограничить), чтоб не было переливов. (это всё сырая идея и есть над чем подумать) Но смысл есть. Светлана получает рост оборотов, Тимофей перспективный бизнес. А если можно будет договариваться с брокером на открытия какого-то общего счёта, было бы ещё лучше, не надо будет Тимофею платить 13% с прибыли))
avatar

RuUUUUU

RuUUUUU, хорош)
RuUUUUU, добрый день. В этой схеме лишнее звено- это оффшор для денег инвестора. Инвестор может сам открыть и пополнить счет и иметь полный контроль над средствами, без риска того, что оффшор расстворится в воздухе с его деньгами. :) Плюс, на торговом счету должны быть деньги владельца счета, если счет не заявлен как pool. Подтверждать результаты работы конкретного трейдера по его желанию проблемы нет.
Светлана Орловская, Здравствуйте. Да, согласен, если говорить о связке один инвестор, один управляющий. Но история с памм счетами на форекс кухнях показывает, что на успешного управляющего налетают десятки инвесторов, что может всё это дело усложнить, поэтому и предложил Тимофею(как человеку публичному и типа порядочному, выступить в роли посредника, создать оффшор на своё имя. оффшор Тимофея вызывает доверие)) Таким образом, управляющий работает с одним счётом, а всё остальное, включая расчёт премии за управление, доли и прочая бухгалтерия ложиться на плечи Тимофея, за что он получает свой процент.
RuUUUUU, для связки управляющий+много счетов существует совершенно безгеморойный способ, не требующий фактического смешения средств: mirus-lana.livejournal.com/39791.html
Любой промежуточный оффшор- совершенно лишний риск для инвестора и ненужный источник расходов с точки зрения грамотного юридического оформления его как инвесторского пула. Без такого оформления- это вообще серая схема, с которой лицензированный брокер не будет связываться. Индивидуальный инвесторский счет, отданный в управление- чисто, прозрачно, все под контролем, минимум затрат.
Светлана Орловская, Охо, есть и такие возможности?)) Я не знал, спасибо за информацию.
RuUUUUU, пожалуйста. :)
Светлана Орловская, Здравствуйте, как такую штуку сделать, к кому обратиться?
Oliver, добрый день, нужно обратиться ко мне, скайп nt.lana.orlovsky, спасибо.
Вопрос к знатокам.
Только сегодня подал заявку на открытие счета, выбрал «Открытие». Наставьте новичка, укажите на ошибки которые сами совершали в начале своего пути? На собственных учиться дорого)) Юмор приветствуется.
avatar

Пароша

Александр Муханчиков, добрый...
вопрос по ленте (приведу примером), допустим текущая цена предложения (т.е. ASK) какого-нибудь актива по 25$ (шаг цены — 1$), «там» сидят всего три продавца, первый — предлагает 5 контрактов, второй — 8, третий — 7 (всего 20 контрактов)… некий покупатель решил купить по рынку по текущей цене 25$, допустим он поглощает все предложение (хочет сразу купить 30 контрактов)… как это отобразится на ленте? ASK 25$ — 20 контрактов, ASK 26$ — 5 контрактов или же ASK 25$ — 5к, ASK 25$ — 8к, ASK 25$ — 7к и далее ASK 26$ — ...
Извините, за расписанный вопрос примером, далек от биржевой грамотности.
avatar

kope

kope, сейчас надо еще уточнять поставщика данных)
Dale_DMT, нинзя, континуум… валютные фьючерсы
avatar

kope

Dale_DMT, еще на начальном этапе изучения ленты, смотрел какой-то вебинар, если не изменяет память, итальянский скальпер… он говорил, что раньше крупные ордера по рынку пропечатывались в ленте целым числом, затем «правила» поменяли и их стали «дробить» соответствующему количеству сведенных с ним лимитными ордерами… что-то в этом духе, надеюсь правильно и понятно выразился
avatar

kope

kope, у континиума, на FX-фьючерсах, вы увидите один крупный трейд в 20 контрактов с первого уровня.
kope, с октября будет у всех так, как до 2009 г.
kope, дробить (агрегировать) будут не по определенному какомуто принципу, а по размеру пакета данных ~ 1400кб (вродебы). В пакет будет входить ВСЯ информация от ядра биржи, не только основная часть ленты, но и данные о перестановке-отмене отложенных ордеров и т.п.
Straub, это не совсем верно, речь пока только о трейдах. По краней мере, это видно по агрегированному потоку, на который уже перешли некоторые поставщики.
Тимофей, вы же вроде довольно успешно торговли российский рынок, следуя трендам. Почему в итоге отошли от этого стиля торговли к торговле внутри дня на американском рынке?
avatar

artembond870

artembond870, рынок перестал ходить так, как ходил раньше.
Я зарабатывал, когда рынок в один момент взрывался и совершал ОГРОМНОЕ движение в одну сторону. Теперь рынок так не делает
Тимофей Мартынов, но всё равно же он ходит, тот же доллар/рубль, хорошие тренды.
Тимофей Мартынов, а как вы относитесь к Резвякову? Он же тоже торгует тренды и вроде зарабатывает. Да, хороших движений немного, но зато, когда они появляются, то сразу окупают всё.
Кто? что? Может добавить? gyazo.com/a6f69fa9261d27a64d1ed8f91e62b3d8 ??
sasha njrfhxer, граммар наци негодует
Винету Карабасович Монетка, Я монах.Знаю словянскую только

sasha njrfhxer, В левом верхнем углу раскрыт Грааль, добавить нечего
sergio, А как вы ждёте ?
… Опишите?
sasha njrfhxer, я вот прыгал с 5 этажа в детстве, и в снег, и на стройке в пенопласт, а однажды у меня на глазах человек спину сломал, не попав в зону падения. Так и жду, вспоминая. Плюс риски и объем входа считает «табличка», а доходности в % и деньгах хватает, чтоб не жадничать и спокойно ждать. Я на острове один, а вокруг 100 красоток, торопиться некуда, мы медленно спустимся с горы…
У меня план на 10 лет, не боюсь пропустить день :)
sergio, познавший жизнь и зарабатывающий на рынке не спешит.это удел васьков все время перед паровозом бегать. а то его и пытаться атаковать
sergio, Это общие слова, ни какой конкретики… Я так могу целую книгу написать… Чёткий системный вход, выход.Нарисуйте…
sasha njrfhxer, да я в общем ничего и не пытался доказать, на вопрос ответил «как я жду?». Давно понял, что все ответы они не на графике, а внутри. Главное победить свои жадность и страх. Для меня сейчас это не просто лозунги. Всё остальное элементарно, тк это просто математика плюс социология.
три примера.
Хороший трейд на втб. С 3,5 и с 6,5 копеек. Все технично. Если не видно, объянять смысла нет.
ПЗ — прочитал зимой про Керимова. Немного знаю его историю. Посмотрел на недельках. Купил много со средней 1055.
Мечел. Купил. Держу. Добираю.
sasha njrfhxer, А книжку да, написать полезно :). А рисовать задним числом не почётно. А сегодня писал: купил систему, снг-п, мегафон, мвидео. Можешь глянуть через неделю.
А.
avatar

sergio

tramontana, SCLN, AERI. Но так прямо не получится врубиться в перспективы. Нужно конкретно смотреть множество зачастую полярных аналитических взглядов. Этому действительно нужно учиться. Иначе — рулетка.
avatar

VA

tramontana, Я просто люблю эту акцию) Долго, говорите? Есть прекрасная поговорка: кто понял жизнь, тот не спешит ;)
avatar

VA

Mikola корпоративное управление, государственный сектор
avatar

Mikola

Mikola, ещё торгуете или завязали?
avatar

ZooR

ZooR, торгую, но с такой интенсивностью, что можно считать завязал.
SMA, как зовут кукла в ВТБ?
Фыва, основатель магнита
avatar

SMA

SMA, спасибо
сорри. офф, но жаль из ice ойлтрейдеров никто не заявился, а тема-то горячая))
avatar

flextrader

flextrader, я торгую айс ойл
Тимофей Мартынов, линк на продукт можно для начала?
flextrader, в смысле?

Торгую Брент на ICE, ближайший фьючерс
Тимофей Мартынов, отлично, то что нада.
как оцениваешь
а.)объемную активность относительно периода перед последней сессией opec-2014 во фьючах,
б.) баланс интереса опционы/фьючи, опять же в сравнении с срезом на конец14начало15.
сам пробую глядеть, но за неимением счета получается инфа не того сорта)
Dealer, выгодно дорогие делать
Тимофей Мартынов,
может, стоит не засорять чат, а создать отд. раздел, типа FAQ, где гуры, отмеченные звездочкой, да и просто люди с опытом, могли бы давать ответы на вопросы.
З.Ы.
Даже незнаю, куда себя отнести. Коротко обо мне. Профессия: торгую на рынке. Образование и место работы соответствующее. Опыт больше 15 лет. Начинал примерно с того, о чем говорит мой ник ). Когда-нибудь напишу книгу или типа того на тему «Мемуары трейдера Большие Яйца» или типа того, но сейчас много трындеть в интернетах нет времени.
avatar

Market Mover

Market Mover, ну вот 3 сотни постов. Как только гуру берут за конкретные кохонессы по поводу их реальных методов и обстоятельств — они мягко, но чётко уходят от ответов.
Что вполне объяснимо и правильно. Именно потому они и гуру, что далеко не простаки.
А зачем нам такие игры? Которые называются: «Попробуй угадай по полунамёкам умнейших и опытнейших трейдеров, что скрыли в ответах эти трейдеры. Ибо никто из них не обязан раскрывать тебе своих секреты».
Вестников, Не в бровь, а в глаз! Давно это подмечал+еще своё тщеславие потешить, ну а в принципе это нормально для природы человека.
Market Mover, у меня — бОльшие.
Вестников, запишись уже в список отвечающих, не мучайся. Я тебе вопросики позадаю.
Reshpekt Fund Russia, я не записываюсь на четвёртой сотне постов. Ибо тщеславен до крайности. А кто меня увидит, в таком потоке?
Отдельный топик надо лепить. Но я, походу, уже наболтался за последние годы.
Вестников, жаль, хотел спросить, нет ли у тебя хорошего проктолога и где бы картошку на зиму подешевле взять.
Reshpekt Fund Russia, ну раз хотел, то спрашивай. Чо.
А где все спецы по QLua? Интересно, как сделать заказ произвольных данных из луа, чтобы ручками не открывать каждый раз таблицы, возможно ли это вообще?
вопрос экспертом: как торговать системно фючем ртс более 500 сделок в день интересен доход от 5% в день от го. о себе, полный 0 в ручном трейдинге, про тренды не слышал.
Александр, а почему меряете дохдность от ГО, а не от депо?
Ведь ГО имеет свойство меняться. И разве на увеличившемся, например, в два раза ГО те же 5% не сложнее отбить, чем на уменьшенном?
Или Вам не важно, какова доходность к Вашему депозиту?
Вестников, я не торгую на все
Александр, ладно, проехали.
Нечаев Константин — торговля сбером и фьючерсом на сбер. Сконцентрирован на этом так как проще всего получается пока.

+ Любые вопросы по портфельным инвестициям. Хороший специалист — учился + практика тестирование виртуальных портфелей.
Нечаев Константин, поздно написал! Но все равно спасибо)
Нечаев Константин, почему фьюч на сбер? торгуете смотря на стакан или только график? руками или роботом? сколько сделок в день?
Идущий по воде, потому что там больше всего физ. лиц и юр.лиц )
Они друг друга находят)))
Еще Втб нравится) очень)
Работаю со стаканом, использую кускальп, кластеры, ОИ, бид и аск, крупные сделки — точеченые + на споте большие объемы + смотрю внебиржевой рынок (на дневках) + мониторю кол-во заявок на споте + ВСА, и смотрю ловушки и выносы — тоже трейдю (любят хаи и лои обновлять ложно)
Торгую руками 2-3 сделки в день мне более чем достаточно стоп 20 пунктов — потенциал 100-150 пунктов.
% от вложенных средств приличный в день.

Я раскладываю полностью структуру инструмента и всех игроков и их агрессию и все ловушки))
как хорошо что многие зарабатывающие ушли на запад! нам больше тут достанется
блин, неужели полезные посты пошли, наконец-то.
я разрабатываю мтс на TSLab апи, c#. кому нужно, помогу по кодингу, или если протестировать/оптимизировать торговую стратегию и т.д. подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, спрашивайте, по мере возможности чем смогу помогу.
avatar

Ivor

Вопросы к Александр Муханчиков, Андрей_Мурманск и ко всем торгующим стабильно в плюс на дистанции
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?

P.S. Написал также персонально этот же коммент. Не знаю где ответят и ответят ли, боюсь потеряются среди кучи вопросов/ответов.
avatar

Dr Gonzo

Вопрос к всем экспертам.
Вроде золото защитный актив. Почему оно падает, вроде все знают, что на рынке спад и вслед за низкой инфляцией пойдет высокая. И что вы прогнозируете рост или падение франка.
lenar, об этом хорошо рассказывает Дмитрий Шагардин — тема о реальных процентных ставках и циклах в экономике. Познавательно и логично все.
lenar, «защитный» — придумано аналитиками, чтобы покупали наивные инвесторы. золото после отвязки доллара стало таким же активом как и нефть и др. в ней есть тренды вверх и вниз
И еще один вопрос.

Все жалуются на действия HFT. В принципе жалобы справедливые, по сути, это мошенничество. Почему не создается аналог биржи без HFT. Ведь многие игроки, будут не прочь, доплачивать просто за выставление, ордеров, только бы дух честности был на бирже.
Всем здравствовать. Ivor, вопрос к Вам (и к людям «в теме»). Есть желание начать изучать C# для роботорговли. Информации очень много по языку.Посоветуйте с чего начинать (никакого опыта ранее). Одна конкретная книга, курс, человек (репетитор)? Можно ли сразу приступить к изучению и практике для написания алгоритмов торговли (есть и подобные материалы ) или надо начинать с общих основ? Спасибо.
SergeDeko, SergeDeko, по шарпу все рекомендуют Троелсена. Но для написания скриптов можно сильно не углубляться, только основное, конструкция языка, циклы, массивы и т.д., единственно с ООП помучаетесь. Месяца за 3-4 базовый уровень освоите.
По репетиторству, есть человек Родион Скуратовский, ник на смарте ra81, можете у него пройти курсы. я сам не проходил, т.к. программирование знал, и до этого работал в велс лабе и амиброкере, но видел несколько его видео и читал много статей написанных им, и судя по отзывам ребят, реально стоящие курсы, так вы начнете сразу с правильного направления, а не будете метаться как я раньше. Через пару месяцев уже будете клепать простых роботов.
avatar

Ivor

SergeDeko, Герберт Шилдт как вариант. Есть на nnm-club.me
хорошие диалоги получились
Отличный Пост Тимофей побольше таких!!!
avatar

Guliev

Какие опционные конструкции работают в большинстве случаев и их имеет смысл применять на рынке в США?
avatar

MyProfit

Дивиденды, торговля дивитикерами.
LaraM/ЛарисаМорозова/, которую доходность показали в прошлом году? После получения дивидендов, избавляетесь от бумаги? Как часто совершаете сделки?
LaraM/ЛарисаМорозова/, давайте с вами сделаем в следующую среду!
Занимаюсь инвестициями в нумизматику, ну и в банковских продуктах-депозитах неплохо секу. ) Могу ответить на любые вопросы по теме. )
avatar

Volshebnik

Volshebnik, вы поздно объявились, давайте запланируем вас на слещую среду!
Тимофей Мартынов, ok
Добрый день. В скором времени по МВИДЕО будут дивы. Подскажите пожалуйста в какой день их можно продовать? 25.06 будет отсечка( с учетом Т +2)
Правильно ли я понимаю что продавать можно лишь 26.06 и никак не ранее
Цель: получить дивиденты и продать акции по цене в районе 208
Спасибо

Ответ нашел на свой вопрос: Продавать акции можно 26.06

Поделитесь опытом пожалуйста часто ли акции после закрытия реестра обваливаются вниз на саму сумму див? Короче вот кто какой проноз даст на цену мвидео на 26 число
Александр Муханчиков, назовите, пожалуйста, 3 самые полезные книги по теханализу с вашей точки зрения
avatar

daydeneg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP