<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

            2 Почему тренд или контртренд?

            Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке.

            Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих...

            Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села...

            Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными

 

            3 Особенности тренда и контртренда.

1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.

2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта.  В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой.

3 Торговля тренда содержит меньший риск, т.к хорошо торгуется  на большой и растущей волатильности, и начинает тихонечко медленно сливать при снижении волы ниже определенного уровня. Слив при торговле тренда происходит медленно. Сливу обычно предшествует длительный боковик и дополна времени чтоб прекратить торговлю и перейти в другой трендовый актив. Хорошо снижает риски диверсификация.

 

            4 Особенности торговли тренда

1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий.

2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции  медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт.

3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

 

            5 Что торговать

Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком...

            6 Основной принцип торговли.

            Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем...

Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше...

Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге... 

недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже...

еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем...

единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе...  

 

             7 Стратегия торговли.

            Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном.

            Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно  простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд.

            Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд.

            Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда  сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.

           

                 8 Элементы торговли

есть всего 2 случая торговли тренд и контртренд...

для контртренда актуально широкий стоп + тейк профит + набор позы частями+ разбавление убытков

для тренда актуально короткий стоп + безубыток + трейлинг + вход на все+ пирамидинг в счет прибыли

место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках...

я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем,  и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд...  особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме...


            9 Интересное но бесполезное

            Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы.

            Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать.

            Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются.

            Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.

 

            10 Выходы из позиций

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее.           

            Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков

Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп.

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную.  При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте.

Делается так. Пример дорабатывать напильником.

1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например).

2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать?

2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита.

4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива.

 Замечания.

1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу.

2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться

3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении.

4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно

5 Способ подходит для пирамидинга

мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.

 

            11 Входы в сделку.           

            Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.

           

            12 Психология, дисциплина

            Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой.

            Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом.

            Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать???  Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет.

            Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить,  рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить.             Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка.

            Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.

 

            12а Всем удачной торговли. 

 

Что-то сегодня за утро уже три развёрнутых поста — набора правил.
Тимофей, что ли, заказал ответ вчерашней Тихой Гавани?
Вестников, а где еще 2? что-то пропустил
Спасибо. Интересно.
avatar

Фыва

Спасибо, забрал в избранное)
avatar

Maestro

Спасибо — добавил к первой части.
интересно! нужно даже несколько раз прочитать!
avatar

ZooR

+ Вполне здравые мысли автора. Только работа через ТСлаб чутка смущает…
avatar

alt

+ Хорошо.
Разработка большого числа стратегий позволяет добиться такого результата: «После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой» :)
Спасибо
avatar

1baks

ves2010 нереально крутой пост про трейдинг!

Один из лучших из тех, что был за всю историю на смартлабе.

И что самое интересное, наверняка остался без внимания широкой публикой смартлаба.
Тимофей Мартынов, да лана, кому надо прочтет рано или поздно…
ves2010, Больше всего понравилось про гепы, спайки и проторгованные объемы. Интересно. Поизучаем
Про психологию ровно точно тоже самое написал в своей книге.
Блин, ты ваще мой кумир!
Отлично! В избранное!
avatar

Eugene777

Спасибо за статьи! Очень познавательно. Надо будет такую же историю про свою торговлю опционами накатать)
avatar

Volos

Отлично, спасибо!
avatar

Michelle

Все так, но «Трейдинг — это прогнозирование будущих цен...» не всегда. Есть куча стратегий без прогнозирования цены, где направление не важно. Это и покупка волатильности, арбитраж и еще много чего.
«1 Контртренд позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.» Я об этом столько раз говорил, но почему то мне никто не верил. Я бы даже выразился точнее — они это не то что любят, они так работают.
Василий Олейник, автор видимо знает про 5ю точку(точка входа в контртренде), но скрывает как грааль для личного пользования.
avatar

ezomm

можно п. 4.3 развернуть как-то?
marginaltrader, исправил на более понятное
в прошлом топике писали что начать торговлю с 40кета было ошибкой и добили сумму до млн., может я что то путаю?
avatar

pompa

pompa, в самом начале в 2006ом гонял 40ку… потом добил до 1мио (кстати этот 1мио от продажи ваучерного газпрома 4ваучера=3200акций)… но торговать не смог… каждый лосс был размером с зарплату что напрягало… поэтому я сделал так — на фсе купил портфель акций, а на 40к стал спекулировать фьючерсами в 2010г… подневный стейт в блогах лежит… на инвестициях я увы ничего не заработал… а вот спекулятивный счет расторговал… но сразу скажу, мне несколько раз ооочень везло… например, случайно зарядил ботов на фсю котлету и случился движняк в мою сторону… открываю терминал — вижу мега профит… повезло, а могло быть и наоборот… а вот в 2014ом мне не везло, но движняк был хороший поэтому профит взял…
ves2010, написано хорошо, спасибо

подневный стейт в блогах лежит — можно ссылку?
Модне, стильне, молодежне))) +++++
avatar

cyber_trade

Самое главное что надо сказать новичкам — ТЕХ АНАЛИЗ УМЕР!!!
avatar

MyProfit

MyProfit, Вы тех анализу главное это скажите)))
Интересно! В основном согласен. Автор, человек не жадный, поделился своим опытом.
Гут.

По рашарынку. Почему лукойл контртрендовый, а никель трендовый? Вроде, оба сырьевые, оба не госы.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, у меня есть версия- корпоративные события. В гмк на истории их кажется больше намного, чем в луке.
Игорь (ФСБ рулит), Здоров! Да, мне тоже так кажется. Хотя особо не думал .

А я медведя вчера видел. Здоровенного, выше капота нивы. Мы друг на друга выскочили--я по дороге оффроадной ехал, а он навстречу бежал, от комарья походу спасался. Красавец! Такая туша и такой грациозный. Вот где тема то. А тут биржи какие-то, тренды-контртренды :)
anatolyutkin, плюс хотел поставить, не попал) Привет
Игорь (ФСБ рулит), Это многих славный путь. Я сам Горчакову так же минус влепил один раз :)
4.3 пункт не поняла немного. Как это понять: `Смысла в шорте особого нет/шорт в 2 раза выгодней лонга.`
avatar

tramontana

tramontana, именно так… шорт акций очень неудобен
1 за шорт надо плать овернайт
2 по многим акциям шорта нет совсем
3 шорт ограничивают при падениях более -3% за день
4 в кризис шорты запрещают совсем
5 под отсечку шорты надо выкупать
идея в том, что несмотря на выгодность шорта, можно без него обойтись торгуя только в лонг
ves2010, я думала про фьючерсы. по акциям да. с другой сторный 1% это тоже деньги, почему бы не продать русал например на дабл топе.
ves2010,

Отличный пост !
Получил удовольствие !
Благодарю!
с 40к до овер 14мио мляяя. Эти напутсвия для фул тайм трейдера с роботами?
avatar

tramontana

Пост — супер! Чувствуется, что выстрадано на собственном депозите)
А как ваш новый этап развития, «рынок США» через Tslab?
avatar

Aleksandr On

Sandr601,
хороший вопрос… подбираю ключики…
1 написал более-менее подходящего бота… но он будет полуавтоматом (выбор бумаг останется за мной), а это крайне неудобно и настраивать-тестить очень сложно… думаю загнать в бот все 500 бумаг индекса сипи но это технически сложно
2 много времени потратил на ручную торговлю… но по ряду причин мне не понравилось… может сваяю пост и распишу подробнее
спасибо! Честно самый полезный пост из всех что я читал тут за все время
Ууф! Здорово! Впервые я на этом ресурсе прочитал две длинные статьи и остался доволен потраченным временем! Всё потому что по делу написано… Благодарствую за приятное время.
avatar

Max Xaser

6 нет привязки бизнеса к конкретному месту…

---------------

УВЫ есть! мне просто супер комфортно торговать в деревне. Но там edge две палочки и хоть что делал — лучше связи нет :-(

В городе я просто не могу так сосредотачиваться как в тихой спокойной деревне.
ВОТ ЭТО ЧТО ЗА БРЕД? а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

Шорт на то и шорт — что зайти на коротке.

Лонг в два раза выгоднее.
Купи акцию по 2 рубля, Продай за 10.
Продай по 10, Откупи по 2.
Сколько %?
avatar

Tony Smith

Tony Smith, 400% и 80%. Лонг выгоднее в 5 раз.
а как вы решили для себя, что делать со свободными средствами на брокерском счете?
avatar

tramontana

Guide с матчастью smart-lab.ru/blog/260851.php
avatar

Realityst

Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.
---

Скажу на основе своего неоднолетнего опыта. Математических методов которые подходят для решения задачи прогнозирования и мониторинга рынка не много и они трудоемкие в разработке.
avatar

Realityst

пожалуйста расскажите подробнее про «пирамидинг»
Михаил Иванов, у билла вильямса есть целая книга про пирамидинг… не хочу проплить грааль
ves2010, а на мой вопросик вы могли бы ответить? куда парковать свободноые средства при работе с фьючами без плечей?
tramontana,
0 банк или депозитный сертификат или вексель
1 облиги… или ЕТФ на облиги… можно даже FXRB
2 синтетические облиги
3 можно дать брокеру в айти есть такая услуга, но там % маленький
4 свопы… но они дорогие
лично у меня валяются без дела… все собираюсь бота написать арбитражера… но пока лениво…
ves2010, спасибо, почитаю
Шикарные обе части. Большое спасибо Автору. С таким человеком познакомиться и общаться — вот она мечта. Буду перечитывать не один раз и пытаться применить, использовать, понять. Жду новых повествований — очень нужно.
avatar

JimBad

"""«место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках...

я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем, и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд… особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме...»""

зачем обманывать новичков?

«Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна.»
Нормально написал. Блин, я аж рассмеялся :)
avatar

Андрей

Кстати. Теперь ясно почему наша экономика не выберется. Из под нашего политического символа :) Никогда :)
avatar

Андрей

3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

Ничего не понял.
avatar

Андрей

     Отличный топик, не хуже постов Атамана. Однозначно в Избранное.
     Только вот смотрю я на график сбера и вижу, как быки на лифте ездят, а медведи по лестнице спускаются.
Запоздавшее спасибо к статье. Торговал только контртренд, ваши мысли по поводу диверсификации стратегий натолкнули на идею те же бумаги торговать и по тренду, почти по тем же сигналам. Результаты заметно улучшились. Спасибо.
avatar

Сергей

«3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.»
Тоже не совсем понял..
А так, хорошая статья!
avatar

Nepall

Странно.Никто не пишет что такое тренд или контртренд ?
Напоминаю тренд -8..10 соразмерных шагов цены в одну сторону.Контренд -5..6 шагов против 8..10… В грубом изложении Эллиота  это 3 свечи солдата  вперед(тренд 1-2-3-4-5) и 2 назад(контртренд  а-в-с).  Мораль — жарим по 2му углу и ключик у нас в руках!!! Привет читателям.
avatar

ezomm


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW