<HELP> for explanation

Блог им. JohnTravel

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD.

В продожение предыдущей темы о Penny Stocks, где был затронут момент риска «попасть в ловушку».
Тем, кто торгует Penny Stocks на самом деле понятны ошибки, которые влекут к такому результату.
Есть чёткая система и факторы, которые позволяют минимизировать убытки и обрезать их заранее.
Но сейчас не о торговой системе.

В качестве вечернего чтива перевёл Вам статью одного хорошего и уважаемого на западе трейдера (Tim Grittani (kroyrunner89); tradetheticker.blogspot.ru), которого неоднакратно приглашал к себе в блог Тимати Сайкс для написания гостевых постов о своём опыте.

Итак, встречайте.

"История одного мощнейшего убытка (PBMD) на 170 000 USD".

Обсуждение убыточных сделок, как правило имеет значительно больший вес и пользу, нежели разбор прибыльных сделок. И у меня есть возможность поделиться с Вами одной из таких сделок.


Из последнего у меня были большие потери на LAKE, а также большие потери на NDRM в самом начале 2015 года. Я получил хороший опыт и в последующем избегал подобных ситуаций. Я был очень доволен и горд собой.

Затем, в последние пару недель, моя дисциплина снова начала ухудшаться. Например, я зашёл в ранний шорт по VGGL и потом мне ничего не оставалось, кроме как быть упорным в своём шорте. Надо сказать, что в данном случае упорство было вознаграждено. Хотя безусловно, я заслужил убыток по этой сделке, который в моменте достигал 40K$. Суть в том, что моя дисциплина ухудшилась и плохие привычки были усилены, к сожалению.

Следующий фактор, который подготовил почву для моего большого убытка по PBMD стал фактор скуки. У меня была очень прибыльная дистанция последние 6 недель и наконец я почувствовал себя очень уверенно и начал изобретать свои собственные сценарии. Это и стало окончательным фактором, который послужил основанием для ситуации с PBMD.

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD.

Выше дневной график для PBMD. Большая часть этого движения произошло на хорошей новости. Движение сопровождалось объёмом. Я поверил, что увидел сопротивление на 1.90$ и встал в шорт на 21K shares с ориентировочной целью в 1.67$. Я считал, что этот трейд будет таким же, как прежние трейды на спайке. К тому же немалую роль в уверенности сыграли предыдущие факторы, которые расслабили мою дисциплину. Это была моя первая ошибка и я решил, что если цена сделает ещё движение вверх, то я просто добавлюсь.

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD. 

 К сожалению, таких ситуаций, как PBMD у меня не было раньше. Выше можете видеть дневной график. Моя позиция была у брокера Centerpoint. К сожалению, Centerpoint не позволяет работать с GTC ордерами. Так что я был не в состоянии закрыть позицию на  пост-маркете. Потом ситуация начала стремительно развиваться против меня. Я был чётко уверен, что смогу усредниться и компенсировать часть движения не в мою сторону.

 Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD. 

 

Выше Вы можете наблюдать график. Объём идёт абсолютно серьёзный. На таком объёме мне не составило труда добавиться ещё 40K shares по 2.7$. Потом я наблюдал, как цена скатывается в уровню в 2$. Я откупил 29K и даже слегка воспрял духом. К моему ужасу был пробит хай дня в 2.95$ и даже 3$. Я решил больше не добавляться и ждать. Мой вариационный убыток получался весьма некрасивым.

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD. 

Я не унывал и даже слегка воспрял духом, усреднившись в районе 4$. По моим подсчётам в том моменте я нёс позицию порядка 80K shares. К сожалению, я сделал очередную ошибку и снова добавился.

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD. 


К сожалению, PBMD достаточно быстро пробила отметку в 5$, прежде чем я понял, что случился действительно фантастический убыток. После добавления на 5.48$ и откатом до 5$ я решил попробовать ещё раз сработать на отбой. Я добавил ещё раз в 5.5$. После этого бумага помчалась к новым вершинам. К тому моменту я даже не мог выйти по 5.5$, я мог покрыться только по 5.8$.

Когда всё описанное выше уже произошло, то мои финальные потери составляли 188 000 USD. Мне удалось немного восстановить потери к закрытию и ниже Вы можете видеть финальный размер убытка.

Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD. 


На самом деле было немало хороших моментов в районе 6$, но я сильно упал духом и уже не воспринимал эти возможности. У меня были шансы ещё минимизировать свой убыток, но мне не удалось сделать этого, к сожалению.

Подведу итоги своих ошибок, которые я сделал:
1. Трейд в первый день без оперативного выхода из позиции.
2. Усредение и нежелание обрезать убытки.
3. Проигнорировал большой объём.
4. Начал делать прогнозы о том, как далеко может идти или не идти бумага.
5. Потерял контроль над собой и предпринял эмоциональное решение «отомстить» в конце торгов.

Удивительно, но я совершенно спокойной и морально легко перенёс эту ситуацию. Мне очень не нравится моя дисциплина и допущенные мною ошибки, но при этом я остался спокойным.

Упрямство действительно является очень убыточной чертой трейдера. До поры до времени оно может работать на Вас и помогать Вам, подкупая итоговым финансовым результатом, как это было у меня. Но наступит один день, когда вся эта прибыль будет уничтожена. Контролируйте себя.

Желаю удачи тем, кто продолжает работу в этом тикере!

Источник — Tim Grittani (kroyrunner89); tradetheticker.blogspot.ru.
 

Предугадывая реакцию некоторой части аудитории понимаю, что могут быть возмущения «Что тут читать?», «Одни «усреднился», «не обрезал убытки», «снова усреднился»». Это в определённой степени справедливые замечания. Но это очень хороший и авторитетный трейдер с хорошей историей. И это реальная торговая ситуация от настоящего трейдера.
avatar

John_Travel

John_Travel, спасибо. хороший, нужный рассказ!
В качестве дополнения:
Где-то в мае у него за 15 дней профит составлят 40-70 тысяч долларов. Он ведёт публичную торговлю и его трейды отображаются на profit.ly.
avatar

John_Travel

а куда потом упал этот тикер?
avatar

Roki

Roki, В зону справедливой и равновесной рыночной стоимости.
Как и бывает в Penny Stocks, когда участники фиксируют профиты и выходят из бумаг и интерес к бумаге после информационного события падает.
John_Travel, пенни сток на столько ликвидные что ли? Ловушка это очень большое движение что ли? Сколько процентов в день они ходят?
avatar

Gens

Gens, Ну относительно Mega/Large Caps ходят очень динамично.
От десятков до сотни процентов в день.

Насчёт ликвидности:
Стараемся трейдать бумаги от 200К в день.
У PBMD объёмы были очень хорошие в движениях.

Эти объёмы ликвидности, конечно не сравниваются с Mega-Caps, но это и есть Penny-Stocks. Ниша со своими деталями и особенностями.

Ловушка:
Ментальная ловушка, когда «верняк, но надо обождать».
И вовремя не обрезаются убытки.
John_Travel, 10-100% в день???
avatar

Gens

Gens, Да.
Gens, и больше. Есть даже не пенни сток, которые ходят по 80% в день иногда. А уж бумаги с ценой $0,5-5 летают из края в край.
В этом весь смысл торговли такими бумагами. Только при этом риски определить невозможно.
John_Travel, однако… сейчас она стоит 1.95 примерно. хай был 6… то есть он чуть чуть не дотерпел)

p.s понятно что мог быть и 60 наверное)
avatar

Roki

Roki, Видишь ли в чём дело. Стоить она могла и 600 через какое-то время. Вопрос в том, чтобы с приемлемым уровнем риска доставать свою прибыль из этих движений.

А для этого не надо фантазировать движения, а надо действовать в соответствии с торговой системой и вовремя уходить из ситуации, когда она пошла не по сценарию.
John_Travel, да, поэтому и говорю — что ждать смысла не было.
сам торгую алгоритмически. нет соблазна влезть руками «как лучше»
avatar

Roki

John_Travel, слишком рисковые инструменты
avatar

Gens

Gens, На самом это не так.
Всё, как обычно: риск-менеджмент, дисциплина, понимание ниши, паттерны.

Этот трейдер допустил две ошибки:
1. Не вышел сразу из ситуации.
2. Усреднялся.

И тот и тот сценарий исключаются из традиционной Penny Stocks стратегии.
John_Travel, это получается тоже самое что фьючерсы по сути
avatar

Gens

Gens, Извини, не понял сравнения. Другой смысл ниши совсем.

Если ты имеешь ввиду нагрузку на капитал — ну тут от левереджа зависит. Торгуй фьючи без плеча и не будет тебе такой нагрузки на капитал. Торгуй малым сайзом от капитала на Penny Stocks и будет тебе малая нагрузка на капитал.
Это ведь контролируется мани-менеджментом и риск-менеджментом.

Но ход фьючей на CME совсем не характерен для Penny Stocks и Pump'n'Dump stocks.
John_Travel, ну на первый взгляд прикольная вещь надо просто пробывать. Кстати я смотрел на сайте IB там 5000$ минимальный депозит? Просто не хотелось бы начать со стольки
avatar

Gens

Gens, 25 000$ минимальный депозит для PDT (PatternDayTrader).
У нас свой брокер, очень модный на западе с возможностью обхода PDT и депо от 500$. Брокер специально заточен под PennyStocks, с шортами всё в порядке.
John_Travel,
> очень модный на западе с возможностью обхода PDT и депо от 500$...

бугага. На любого модного брокера, нарушающего законы рано или поздно найдется не менее модная SEC. И не факт что регистрация брокера «на островах» спасет.
Найти «трейдера» в РФ, согласного в добровольном порядке нарушать законы страны, на рынке которой предполагается торговать — priceless. А впрочем… (Микки.jpg)
vladdidaddi, Эти брокеры работают исключительно с non-USA клиентами и являются отдельными юридическими лицами.
John_Travel, работа с non-USA клиентами не освобождает от ответственности
vladdidaddi, субсчета наверное
John_Travel, Держись. Жаль конечно, но я попал тоже на росте доллара к рублю в 2014 году. Такие же ошибки.
Roki, он как раз сейчас болтается около цены его первоначального шорта. Т. е. он мог бы выйти в 0.
Багатенький Буратина, Нет, это ошибочное суждение, которое на дистанции приведёт к full crash любого депозита.
John_Travel, и всё же ты не можешь отрицать, что в конкретно данном случае он мог бы выйти в безубыток. А в итоге потерял $174,000.
Багатенький Буратина, Могу отрицать, т.к. трейдинг состоит не из одного трейда и даже не из 1-ого года трейдинга, поэтому правила должны соблюдаться и просчёт должен быть на длинную дистанцию.

Иначе это уже гемблинг, а не трейдинг.

Про безубыток, конечно не буду, но здесь цель обрезать убыток на ранней стадии и выйти по плану Б.
Я начал учиться трейдить на демосчете на найсе 2 месяца назад. Трейдил пампы, а также по другой стратегии дорогие акции. Как новичку и вправду легче трейдить дешевые акции. Часто очень все понятно и технично!
У меня такие вопросы: Как долго будут жить пампы, могут ли какие-нибудь ограничения появиться в них или еще что-то? Часто ли есть возможность торговать в лонг?
avatar

Evplayer

Evplayer, История такова, что в ~2004-2005 накачивали Пампы через спам по e-mail. Потом спамеров и уолстритевцев ФБР взяла под очень серьёзный контроль и, насколько мне известно сейчас, история полностью умерла. Если не умерла, то имеет очень локальный характер.

Если говорить об искусственных манипуляции на пампах, то тенденция наверняка будет идти в сторону контроля и ужесточения. Когда — не могу анализировать.

Но никто не отменял органический рост в Penny Stocks.
Эти компании будут всегда, абсолютно всегда они будут не такими ликвидными, как Large Caps. И абсолютно всегда сильный интерес инвестора будет иметь соответствующее отображение на графике.

Поэтому думаю, что можно быть спокойными.
Если рассматривать фондовый рынок, как настроенную природу, то Penny Stocks занимают своё место в этой природе и не могу прогнозировать ситуации, когда они перестанут существовать. Всегда есть компании с малой капитализацией, это естественная ситуация в экономике, как и рост ребёнка.

John_Travel, Ну в основном все торгуют пампы, которые показали неестественный, длинный рост в течении короткого времени (пример ESI). Те, которые накачивают очень медленно и сливаются также очень медленно. В пеннистаках глупые инвесторы и профессиональных инвесторов там очень мало я прав? Чем вызывается органический рост? Если раньше были эмейлы, то сейчас как? Я просто представить не могу, кто участвует в накачке. Мне представляется, что по утрам в Америке включают телевизор и первое, что всем показывают-это то как взлетает компания и что в этой компании к примеру изобрели лекарство от всех бед и все звонят своему брокеру и говорят, чтобы тот прикупил им десяток другой акций от сюда и рост на сотни %, а потом такой же лавинообразный слив)
Он сделал две ошибки:
1) Шортил большим объёмом, не оглядываясь на риск-менеджмент.
2) Усреднялся против тренда, а надо было только во время отката.
Если следовать этим двум правилам, он бы пересидел убыток и что-то даже заработал. Забрал бы у тех, кто бездумно накачивал сток деньгами.
Багатенький Буратина, Нет, старик, ты не прав.
Пересиживать убытки в Penny Stocks можно только если у тебя печатный станок за спиной есть для анлимитных потерь :-).

Бумага может и до 300 рвануть с 2$.

John_Travel, можно подобные примеры? И даже в этом случае если бы он зашёл небольшим объёмом изначально, то в итоге он бы потерял свои $170,000, только вероятность этого была бы в 10 раз меньше.
Если кто не знает Тим Г. это якобы ученик Сайкса и его величайший сайдкик, вместе чес ведут. История возможно и правда. Но мне было интереснее почитать эскапады Шадкина.
Дар Ветер, Да, чешут. И у Т. Сайкса по слухам есть скилеты в шкафу. Но ребята торгуют.

Эскапады Щадрина меня утомляют. Но если человеку нравится — его право. Мне не по душе это. Или по душе, но с его капиталом и в долларах. Да и то не совсем по душе :-).
John_Travel, шадкина а не шадрина ))) шадки это мега гора по сравнению с сайксом ))
Дар Ветер, Старик, дай ссылочку, пожалуйста.
Охренеть ты переводчик
«The volume was nothing special» — «Движение сопровождалось объёмом», должно быть «Объём был — ничего особенного»
«I started in short 21,000 shares at a 1.67 average» — «встал в шорт на 21K shares с ориентировочной целью в 1.67$» — Должно быть «Я встал в шорт на 21 тыс. акций по средней цене 1.67»
и shares — надо полагать это «акций»

«I figured this would be like so many other low-volume runners I'd seen recently and gap down the next morning. This is where I broke my first rule, not to short the frontside of a move, ESPECIALLY day 1. I was gambling that the gap would go in my favor, and if it gapped up, I figured that I could just add a little playing off of the 1.90 area.»
— «Я считал, что этот трейд будет таким же, как прежние трейды на спайке. К тому же немалую роль в уверенности сыграли предыдущие факторы, которые расслабили мою дисциплину. Это была моя первая ошибка и я решил, что если цена сделает ещё движение вверх, то я просто добавлюсь.»
Должно быть
— «Я решил, что это будет типа обычного движения на малом объёме, много которых я видел в последнее время и которое перекроется гэпом вниз на открытии. Здесь я нарушил моё первое правило — не шортить до того как движение состоялось, ОСОБЕННО в тот же день. Я поставил на то что гэп будет в мою сторону, а если он будет вверх, я решил что я смогу ещё немного добавить в районе 1.9»
avatar

ПBМ

ПBМ, Стыдно, вину признаю. Делал на скорую руку.
John_Travel, спасибо за пост, начав здесь, потом еще перечитал в оригинале с большим интересом
avatar

ПBМ

Именно так сливаюсь я и подозреваю, что эта история всех сливов.
Только я сделал другой вывод из своих потерь.
Вывод всего один:

-=Больше никогда не буду переть против индикатора тренда=-

Индикатор тренда у меня сигнализирует только два состояния: «запрещён шорт» или «запрещён лонг».
Он формализован и выглядит как светофор. Это единственный технический индикатор, который мне нужен.

Да, периодически цена движется против индикатора.
Да, я никогда не смогу купить дно или продать хай.
Да, мне всё время хочется спорить с этим индикатором и часто я прав.
НО!!!
Всего один аргумент заставляет меня использовать такое правило. Аргумент железный! Если не нарушать правило тренда, мы никогда не окажемся в подобной ситуации. Никогда. Это абсолютная защита.
Антон, твой индикатор не сможет тебе дать торговлю.

Причина: цена может в тренде, как расти по тренду, так и падать. Гарантий, что тебя не заведут до стопа просто нету.

Кое-что посоветую тебе в личку, чтобы допилить твою систему.
John_Travel, всё верно. Определить тренд и запретить вход против него — это не ТС. Это лишь один из элементов.
Остальное:
1) ММ и РМ (объём позиций и отмена гипотезы)
2) Время входа (координата входа по оси X на графике цены)
3) Цена входа (координата входа по оси Y на графике цены)

В сумме это даёт мне успешную ТС… Только вот руки всё время чешутся всякую хню делать.
Это надо себя поломать.
Тоже занятие не самое простое.
avatar

John_Travel

пенистаки..))… через америтрейд...))… Да вы смеётесь чтоли?
avatar

Growex

Growex, Кто говорил про Америтрейд?
Там, по-моему, ни одного упоминания.
У него нормальный брокер — централпоинт. Всё хорошо там с пенни-стаками. Правильный брокер.
John_Travel, а скрины в источнике откуда?..
Growex, правильные парни юзают TOS для скриннинга :). Но исполнение идет через платформу брокера — ибо чем дешевле брок, тем ужасней чарты имхо. TOS известен своей навороченной графической частью
Growex, www.youtube.com/watch?v=ct4AX4hhXLo
Вот еще мини-Сайкс. Аккаунт на папку, комис 9,90 за трейд. Итрэйд. Хотя паренек молодец
John_Travel напишите как связаться с вами.
Александр, здравствуйте.

Сейчас я в отпуске. Буду через 10 дней.
Нахожусь на связи.
Контактный e-mail отправил в ЛС.

Хорошего дня Вам.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP