<HELP> for explanation

Блог им. polarsolar

Momentum & ATR - как способ выявления тенденций

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

Периоды
К подбору периодов надо подходить творчески. Но я как правило использую 9-12-26-52 либо промежуточные из ряда Фибоначчи. И АТР и момент обязательно должны иметь свечной дубль (период = 1). Визуально, на графике, очень сложно определить и увидеть свечку на которой был ключевой импульс, а на плосской шкале свечного — запросто. По ним же можно находить ложные и не ложные экстремумы структур. На экстремумах ВСЕГДА должен быть пик на АТР и моменте. Если вы в лонгах и видите два экстремума в «пятерке», но нет третьего, то нет смысла продавать пока он не нарисуется.

А теперь внимание на экран...

Momentum & ATR - как способ выявления тенденций

По порядку слева направо.
  • Видно как прошел декабрь. однозначно какой то экстремум старшего порядка, раз на днях каша в свечных.
  • Далее когда старший момент еще в минусе — видим первые пару хороших максимумов на свечном. Данную ситуацию можно сравнить с пинком, когда мелкий дает в ответку старшему выталкивая его к нейтрали. Так как первая волна переходная то  она сама и её коррекция были целиком и полностью посвящены выводу момента в нейтраль.
  • Как только старший момент перешел через ноль, пошли делать волну 2-3
  • Буквально перед хаем видно что свечной перестал пинать старший с вполне закономерным финалом, после макси показал хай пониже (в этот момент надо было продавать по хаю последней свечки). Старший показал хай и покатился обратно в коррекцию.
  • Встреча с поддержкой так же хорошо видна по плюсовому шуму на свечном при уходе старшего в минус. Оттуда пошли на импульс 4-5

Нарисовали 1-2-3-4-5 что видим?
  • — дикую дивергенцию и со свечным и с медленным моментом
  • — медленный показывает по хаям
  • — свечной показывает каналом

Это и есть скрытая тенденция которую было понятно уже на последнем хае за 80. Дальше, при пробое сигнала мелкий не только не помог удержаться но еще и добавил как следует. Видно запоздалую реакцию, но это больше от квартальной экспирации. Так или иначе, старший решил сходить к нейтрали (видимо попрощаться =)

Что это дает и  что делать? Говорил уже, что можно торговать вообще без графика цены по такому набору и методике и скажу еще раз то же самое. Как только увидим что у нас был какой то синхронный шип на свечных и касанием старшим моментом нуля или он будет уже выше него — закрываем лонги и открываем шорты как только мелкий момент выйдет в ноль — это будет самая первая коррекция. Все можно делать в рынку. Сигнал абсолютно железобетонный.

Есть еще и опережающий сигнал, но его очень сложно интерпретировать — тип синхронизации свечных.
Ходят они синхронно, но не всегда друг за дружкой. Суть в том чтобы наблюдать как АТР реагирует на пики момента. Может поддерживать а может и нет.

  • Если момент в плюс и АТР растет это прямая синхронизация = бычий сигнал
  • Если момент в минус и АТР растет это обратная синхронизация = медвежий сигнал
  • Если момент в минус и АТР падает это коррекция на бычьем фоне = прямая синхронизация присутствует
  • Если момент в плюс и АТР падает это коррекция на медвежьем фоне = обратная синхронизаци присутствует

Эти правила очень легко запомнить — когда они ходят друг за дружкой, даже если падают, то это бычий фон, а если ходят зеркально, то это медвежий фон.
1. Смотрим что показывает мелкий момент.
2. Смотрим насколько это понравилось АТР (да = вырастет, нет = ничего значимого или упадет)
3. Синхронизация против старших = коррекция.

Этот же принцип применим к старшим периодам. Вот сейчас мы там глобально видим бычий фон и прямую синхронизацию, но все пошло на юг, следовательно — коррекция. Какая по счету этого порядка можно считать от более старшего экстремума. Получается первая (через 2 младших — третья — на порядок старше если «пятерка»).

А если была пятерка, то за ней ВСЕГДА будет следовать тройка такого же порядка. Тройки у нас где? В коррекциях… Как закончится — можно откупать шорты, покупать в лонги и снова ждать на дневке 2 хая в плюсе по старшему моменту.

В конечном итоге старший ATR начнет расти ближе к конечной. Это наиболее важный момент и самое время втарить фьючерс на RVI процентов на 20% портфеля для хэджа. Все потому, что есть еще одна особенность у волы — она резко начинает расти на экстремумах (момент развернется, АТР пойдет дальше, всегда растет = обратная синхронизация) вплоть до формирования пика первого импульса вслед за текущим и очень медленно падает. Это позволит не только избежать серьезной просадки но и даже что-то заработать при любом раскладе в отличие от линейного хэджа фьючем на РТС/ММВБ или спот.

Эта система идеально подходит для тех кто торгует краткосрочно, на интервалах от недели до года (лонг-спот, шорт-фьюч) и не имеет времени чтобы высиживать у терминала по несколько часов в день. Пришли вечерком, посмотрели на закрытие, поставили стоп, захеджились фьючом на вечерке и пошли дальше своими делами заниматься.

Суть анализа достаточно проста — смотрим мини и макси одинакового порядка, считаем, сравниваем и делаем выводы! Хай не обновил/пробил, лоу не обновил/пробил — всего две формулировки для последнего и предпоследнего экстремума (все парно). Элементарно. на акциях работает на ура. На валютах есть другой метод — только по моменту.


На этом пожалуй и все. Всем профита!
 

Самый серьезхный минус всей этой увлекательной ерунды в том, что она элементарно опровергается на истории, в остальном практически лишена недостатков.
Cristopher Robin, вы в этом так уверены? Структуры нелинейны, надо смотреть либо порядок выше либо порядок ниже.
Я считаю, что у каждого трейдера должен быть период «индикаторов», поэтому не надо так сразу говорить что это «ерунда» или «не работает».
я бы сказал мало у него индикаторов, ещёб пару штук добавить надо
avatar

Victor

а зачем вообще принимать торговые решения, основываясь на показаниях любых индикаторов.
avatar

calnago

calnago, Без машки с макдаком вообще на рынке делать нечего!
как это зачем? думай что пишешь! только по индикам! если нет моментума и эрэсай — ты сливатор!
avatar

Victor

Зачем вообще использовать этот древний моментум, когда есть более продвинутые RSI, Williams %R и т.д.?
avatar

SciFi

ну расскажите мне тогда товарисчи как пользоваться рсиаем
сколько не пробовал вечно получал п… ы, расскажите как использовать сей чудо индикатор
MaGaDaN, RSI не показывает куда будет двигаться цена и не повторяет её движения в отличие от моментума, он показывает сильный рынок или слабый. Гораздо сложнее интерпретировать и практически невозможно это делать не глядя на ценник.
кто вам вообще (когда то давно) сказал, что торговать нада с индикаторами?)))
Любой индикатор извращает и подает информацию в уродском лживом виде, вам не хватает мотивации принять решение по сделке и входить? Вам нужно чтобы стрелочка была и надпить «дибил входи в шорт сейчас»..? или хитрое пересечение хз каких линий созданых на основе сомнительных параметров но что бы линии вам конкретно говорили мол щас входи?..
Или вы умник садо-извращенец и вам нада, что бы на экране было дофига индикаторов и вы типа анализируя всю эту хню (стратегию) принимаете решения по входу в сделку?..
И на основе этой… вы решили заработать?
хорошо, если без индикаторов тогда как? Поделись, раз уж начали разговор, только ответы типа паттерны уровни и прочее не принимаются, желательно конкретика-рисунок или скрин
avatar

MaGaDaN

MaGaDaN, юрий выше все правильно написал.Тогда вопросом на вопрос.Если чувачёк выкладывает ТС или часть её, или сигнальную систему, но дабы не вводить аудиторию в заблуждение, почему бы не приложить стейт за пол-года по этой системе.Тогда не нужные вопросы отпадут сами собой.Не так ли?
calnago, бугагага может вам еще и НДФЛ показать? XD
У нас тут не урок по геометрии чтобы что-то доказывать.

Рынку доказал и норм… ;)
Автору СПАСИБО за мнение.
Не пожадничал и не поленился выложииь картинки.
Критикам — как раньше когда-то говорили: «Критикуешь- предложи свое». Была бы тогда очень продуктивная дискуссия.
Tatiana Lavrukhina, ребят изучите прайс экшн для начала, хотя он почти не работает в класическом трейдинге но знать его нада.
Выкиньте из головы любые прогнозы и предсказания гадалок на основе хз чего. Изучайте все виды финансовых инструментов опционы, деревативы и их различия.
Старайтесь создать такую стратегию чтобы она работала как мышеловка для цены, как круг сжимающийся вокруг цены, даже при худшем раскладе (а они будут в десятки раз чаще чем лучшие, потому что рынок создавался чтобы вы теряли) вы бы почти не несли потерь но при хороших делах набирали профиту и за время и за положение цены с лихвой.
Идеальная стратегия это все вышеуказанное + скорее умение в моменте управлять автомобилем, а не супер навороченный автопилот который при любой дороге и погоде вас довезет в точку назначения а вы будете нефига не делать и расслабляться, забудьте про это.
Сделайте так что бы выход из рынка был строго по достижению заранее расчитаных уровней, а не когда вздумается, в идеале закрывать сделку вообще ненужно, пусть сама схлопывается.
Индикаторы как раз и подкупают психологически, дают как бы вам конкретный сигнал входить, выходить но они лживы изначально, входить нада не по индикаторам, ненужны вам индикаторы!
юрий савин, опять очередное бла бла бла… где конкретика? одни общие слова ни очем
avatar

Kerby

Kerby, какая конкретика? Поди сам расскажи обезяне формулу и пусть она поймет тебя? Потом придешь и расскажешь зачем ты вообще мечил бисер и смогла ли обезьяна тя понять и реализовать твою идею…
юрий савин, верно, только момент и атр это не совсем индикаторы. Это характеристики движения цены, более детальные чем она сама и понимать их надо именно как свойства ценника, а не как некий волшебный отдельный от цены объект. Ну и если кто не заметил, без элементарного знания Эллиота, все что написано в посте не работает (поэтому МТС и тестирование на истории ничего не покажет).
Tatiana Lavrukhina, им этого не надо! Люди поспорить пришли и немножко самоутвердиться =)
Polar Solar, спасибо за публикацию своего взгляда на рынок.
На вид — довольно сбалансированная система, которая при ряде фильтров (тот же Эллиот плюс, например, работа в глобальном тренде) и мани-менеджменте вполне способна нести долгосрочный профит. На вид — даже на квартальном уровне.
Хотя лично для меня идея использования таких индикаторов для выходов кажется… Тяжелой для восприятия
Turboslon, не надо решать когда выходить. Ставьте правильные стопы на закрытие/открытие — ценник все решит и сделает сам.

Две пары мини и макси одного порядка везде. Только две пары и только одного порядка, после хая мелкого до хая старшего мелкий обычно падает в нейтраль.

То есть достаточно найти место где он показывал значение примерно такой же величины. За целый день это сделать не такая уж и большая проблема.

Однако основная сложность в том что действительно никому неизвестно, где будет цена через N периодов. Именно «где+когда», а отдельно «где» это гораздо более простой вопрос.

На примере сбера можно спокойно дождаться обновления нижней границы канала и с уверенностью сказать, что пока он до верхней не доберется — будет в канале, дорисовывая A-B-C второй пятеркой после текущей? тройки? (12[34]5-ABC-12345).

Можно только констатировать точку цены-времени по факту. Задача же в этом случае стоит в наиболее быстрой констатации и принятии решения.

P.S.
Если добавить промежуточный момент, с периодом где нибудь 9-12-26 или наоборот старше 52-55 то картинка станет более полной, фактически трехмерной.
TRADERS GLOBUS, а как долго и далеко она туда будет идти куда пошла, вы знаете? =)
ATR — это всего лишь скользящая средняя по диапазонам свечей данного тф, а не то, что вы пишите.
ATR как показатель волатильности — очень полезный индикатор, с этим согласен. Всё, что можно предсказать на рынке — это то, что после низкой волатильности будет высокая и наоборот.
avatar

rename37

rename37, то же самое что сказано, только другими словами. Ключевое слово диапазон. Как и вола ниже нуля быть не может ни при каких обстоятельствах.

При определенных условиях, а именно, линейности диапазона к изменению уровня цены во времени АТР покажет минимум по касательной. Чаще всего при появлении терминальной волны когда отсутствуют деформации структуры цена-время и наблюдается четкая направленная движуха.

Как только диапазон начинает выходить за линейность, АТР начинает расти и сжимает радиус по которому идет средняя, до точки срыва (окончание коррекции после экстремума импульса). Именно поэтому хэдж на RVI наиболее оптимальный вариант.

Окончание структуры на АТР и воле будет в виде части сворачивающейся золотой спирали, т.е. резко вверх с уменьшением радиуса. Коррекция — тот же сегмент только зеркально и крупнее.
Polar Solar, разве АТR, Average True Range не осциллятор? в мт4 в разделе осцилляторов лежит. вид сплошной линии, а не свечей как у вас. Почему?
witwayer, это tradingview, а не MT — там все можно настроить по своему усмотрению
Polar Solar, ясно.спасибо.
Polar Solar, мне кажется по ATR можно торговать только в сторону увеличения волатильности, а не наоборот. Наоборот — это ловля ножей.
rename37, вот как раз на растущем АТР когда он с ценником рассытковывается, вы не просто ножик а меч двуручный поймаете. Во-вторых, только по АТР (сила) без направления (момент) и циклы структуры (цена) торговать нереально.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP