<HELP> for explanation

Блог им. kromo

ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

 По мотивам smart-lab.ru/blog/260231.php.

В посте выше подробно разобрал, почему именно то, что в тестере показывает прибыль, на реале, в лучшем случае, работает в ноль. 2 основные проблемы. Проскальзывания, которые не учитывает тестер + меняющийся, для большинства ТС, рынок.

А теперь то, что РАБОТАЕТ на рынке форекс и то, что действительно является граалем… но сейчас Вам не понравится… не для любителей погонять 200$ или 1500 центов на форексе, а граалем для ДойчеБанка, Голдманов, хэджфондов и т.д.

Чтобы ТС была прибыльна, нужно решить 2 основные проблемы: проскальзывания должны быть не критичны для ТС, рынок не должен постоянно влиять на нее своими изменениями. Как решить эти проблемы:

--Критичность проскальзываний… решается только увеличением размера тейк/стоп, соответственно увеличением торгового интервала.

--Изменчивость рынка… решается созданием ТС, в основе которых лежит какая-то логика кроме (тестер показал, что если стохастик туда, а тейк 10 пунктов, стоп 5 пунктов, то все ок. При этом даже если стохастик туда, а тейк 10 и стоп 10, то уже ничего не ок).

 Есть ли ТС, отвечающие обоим этим пунктов на форекс? Да они есть… но опять таки, они не понравятся 98% любителей форекса.

 

 ПРОСТЕЙШАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ТС НА ФОРЕКС.

Евро/доллар. Пробой максимума/минимума за 100 дней, с большим тейком и стопом. ВСЕ.  тейк может быть 200 пунктов, стоп 100. тейк может быть 500 пунктов, стоп 50, тейк может быть 200 пунктов, стоп 200 пунктов. Разницы нет, ТС прибыльна. И ЭТО НЕ ПОДГОНКА… ТАК КАК ПРИ ЛЮБЫХ ТЕЙКАХ И СТОПАХ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В РАЗМЕРЕ ПРИБЫЛИ.  Теперь печалька для форексников… ТС может по году не давать прибыль. Но по тем же данным закаченным в МТ с 2000г, она стабильна прибыльна на протяжении 15 лет, а не 1-2 года, как большинство ТС, основанных на (если моментум туда, то тейк 10, стоп 5, что является обыкновенной подгонкой под историю).

 Почему данная ТС, с пробитием максимумов/минимумов за 100 дней на форексе работает? В ней, как и писал выше, есть иная логика.

--На форексе (в отличии от фонды или конкретных акций), валюты имеют обыкновение показывать более трендовые движения (когда начинают двигаться). Так как если в стране все становится плохо или хорошо, то за день или неделю, ситуация не поменяется.

--ориентир в 100 дней активно используется крупными фондами для входов… соответственно добавляя сразу спрос в нужном направлении и помогая движению.

 

 Вот такие ТС работали и будут работать на форексе НА ДЛИННОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ. И никакая Альпари, Дюка и даже, страшно сказать ПАММ, не убьют их.

 P.S. По просьбе ниже, вставляют график с 01.01.2000г по сегодняшний день. Взял первый вариант, тейк 200 пунктов, стоп 100 пунктов для 4 знака. 400 сделок на 14.5 года, вполне достаточное кол-во, чтобы не обвинять данную ТС в малом кол-ве трейдов

 ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

 А теперь те же самые параметры, но берем риск на сделку 2%. Что мы видим? МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ЗА 14.5 ЛЕТ, всего 26%, при росте депо в 8 раз. 

  ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.

 

Kaiman, Выложил.
Спасибо. А можно еще какую-нибудь стратегию)?
avatar

verg

Спасибо! Надо сказать, что этот принцип работает не только на Форексе, но и на большинстве других инструментов, от российских акций до американских фьючерсов.
а 100 дней — видимо потому что фьючерсные контракты длятся 100 дней.
дибилы… данная публикация- реклама альпари… ну бараны тупые
avatar

Иваныч

Иваныч, Откуда берут Вас таких? Шадрин считает, что мне проплачивают его недруги, патриоты, что госдеп, ты что Альпари. Определитесь уже где мне деньги брать и адрес, плиз.

сбежались на халявные стратегии ахахаха
avatar

Иваныч

Весьма занимательно. Спасибо.
avatar

kbrobot.ru

Увы… Поскольку большинство трейдеров интрадейщики, мечтающие урвать 10-30-50 пунктов, то стопы в 100-200 пунктов и профит в 500-1000 не для них. Поэтому граалем эти данные для них не будут.
Без реинвестирования результаты надеюсь?


Всего сделок 400, где то на 350-й рост депо только в 3 раза. Из 14 лет это грубо 12.5 лет. Итого бурный рост только в последние 2 года? Сколько лет ушло на первые 350 сделок?

Если верно что 12.5 получаем 300%/12=25% в год или 2% в месяц. С просадкой 26%. То есть выход из просадки может занять более года.

Понимание что систему пора выбросить (тройная просадка) — три года.

Не, я пас. А за идею спасибо! Может удастся что нить улучшить…
avatar

TovaL

TovaL,

1. Читайте внимательно то что написано. Риск на сделку 2%, чем больше депо, тем больше риск в деньгах.

2. Максимальная просадка в 26%, получена как раз в последние 2 года, которые Вы для чего-то выкидываете. Движения большие из-за большой волатильности евро.

3. Максимальная просадка до начала волатильности евро порядка 10%. Если при этом, с риском на сделку в 2% получается чистая прибыль в 2% ежемесячно… то никто не мешает на сделку и 4% от депо закладывать. и если Вы это называете «систему выбросить», то обсуждать тут в принципе нечего. 1500 центов и пипсовать.

Дмитрий_Брест, что вы нервный такой, я вроде нейтрально спросил, не посылал вас никуда...

1. Я про деньги ни где не говорил, и про проценты я всё понимаю, если торговать риском один процент, просадка будет 13, это всё не суть. Более того, вопросы были на которые вы ответа не дали. Зато зачем то пункт 1 появился.

2. У меня такой подход, потому и выкидываю, рассматриваю худший расклад. Бог даст — будет лучший, не даст — не будет. Кстати, если ранее просадка была 10%, то подход выкидывать систему при тройной просадке подошел бы, просадка 26% укладывается в тройную.

3. Тоже прочитайте внимательно, я где написал, что надо выбросить? Я написал, что надо выбросить при тройной просадке (критерий у меня такой) и попробовал оценить за какой срок это станет понятно при худшем раскладе. Так понимаю, неверно оценил, для того и вопросы задавал, по картинке сложновато разобраться. Ответили бы спокойно, че вы так то… ))
avatar

TovaL

Kaiman, Нет, не столь большое. При среднедневном движении евро/доллар в 80 пунктов, стоп или тейк получаются достаточно часто, особенно учитывая, что при пробитии 100 дней, движение идет направленное. Значит по одним позициям идет положительный своп, по другим отрицательный. В сумме более отрицательный… однако евро/доллар, это не рубль/доллар, свопы стоят копейки.
Дмитрий_Брест, я правильно понимаю, что под пробитием максимума за 100 дней вы имеете ввиду закрытие дня выше максимума за последние 0-100 дней? То есть это может быть и пробитие вчерашнего максимума, например, при растущем тренде?
NeHonduras, Значит какие условия на открытие сделки в советнике.

В 00.00 каждый день, выставляются отложенные стоповые ордера на вход на пробитие макисмума/минимума в данном случае 2400 часов (100 дней).

Время жизни отложенного ордера 24 часа. Если за это время не сработали, то удаляются и снова в 00.00 часов выставляются 2 отложенных ордера.

Если один из ордеров сработал, то второй удаляется и в этот день новые ордера не выставляются.

Да, может быть одновременно открыто более 1 сделки, если тренд продолжает идти.

С условиями входа можно играться, вариантов куча, например выставлять ордера не раз в сутки, а каждый час, на пробитие тех же 2400 часов, через час снимать и ставить новые. Такие стопы будут немного более точные… но только более точные для максимума/минимума в 100 суток… даст ли это больше/меньше прибыли, не тестировал… потому как не актульно), выложил пример рабочей прибыльной стратегии, что с ней делать, каждый решает сам.

И дополнять можно до бесконечности). У меня советник монстр, может проверять по каким дням недели лучше открывать сделку, размеры торговых диапазонов и прочее. Дополнял его 2 года, куча фильтров. Результаты сразу становятся еще лучше, но это уже подгонка.
так нагляднее

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP