Информация
Блог им. kromo
ТС ПРИБЫЛЬНЫЕ на рынке Forex. ГРААЛЬ.
- 12 июня 2015, 12:32
- |
По мотивам smart-lab.ru/blog/260231.php.
В посте выше подробно разобрал, почему именно то, что в тестере показывает прибыль, на реале, в лучшем случае, работает в ноль. 2 основные проблемы. Проскальзывания, которые не учитывает тестер + меняющийся, для большинства ТС, рынок.
А теперь то, что РАБОТАЕТ на рынке форекс и то, что действительно является граалем… но сейчас Вам не понравится… не для любителей погонять 200$ или 1500 центов на форексе, а граалем для ДойчеБанка, Голдманов, хэджфондов и т.д.
Чтобы ТС была прибыльна, нужно решить 2 основные проблемы: проскальзывания должны быть не критичны для ТС, рынок не должен постоянно влиять на нее своими изменениями. Как решить эти проблемы:
--Критичность проскальзываний… решается только увеличением размера тейк/стоп, соответственно увеличением торгового интервала.
--Изменчивость рынка… решается созданием ТС, в основе которых лежит какая-то логика кроме (тестер показал, что если стохастик туда, а тейк 10 пунктов, стоп 5 пунктов, то все ок. При этом даже если стохастик туда, а тейк 10 и стоп 10, то уже ничего не ок).
Есть ли ТС, отвечающие обоим этим пунктов на форекс? Да они есть… но опять таки, они не понравятся 98% любителей форекса.
ПРОСТЕЙШАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ТС НА ФОРЕКС.
Евро/доллар. Пробой максимума/минимума за 100 дней, с большим тейком и стопом. ВСЕ. тейк может быть 200 пунктов, стоп 100. тейк может быть 500 пунктов, стоп 50, тейк может быть 200 пунктов, стоп 200 пунктов. Разницы нет, ТС прибыльна. И ЭТО НЕ ПОДГОНКА… ТАК КАК ПРИ ЛЮБЫХ ТЕЙКАХ И СТОПАХ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В РАЗМЕРЕ ПРИБЫЛИ. Теперь печалька для форексников… ТС может по году не давать прибыль. Но по тем же данным закаченным в МТ с 2000г, она стабильна прибыльна на протяжении 15 лет, а не 1-2 года, как большинство ТС, основанных на (если моментум туда, то тейк 10, стоп 5, что является обыкновенной подгонкой под историю).
Почему данная ТС, с пробитием максимумов/минимумов за 100 дней на форексе работает? В ней, как и писал выше, есть иная логика.
--На форексе (в отличии от фонды или конкретных акций), валюты имеют обыкновение показывать более трендовые движения (когда начинают двигаться). Так как если в стране все становится плохо или хорошо, то за день или неделю, ситуация не поменяется.
--ориентир в 100 дней активно используется крупными фондами для входов… соответственно добавляя сразу спрос в нужном направлении и помогая движению.
Вот такие ТС работали и будут работать на форексе НА ДЛИННОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ. И никакая Альпари, Дюка и даже, страшно сказать ПАММ, не убьют их.
P.S. По просьбе ниже, вставляют график с 01.01.2000г по сегодняшний день. Взял первый вариант, тейк 200 пунктов, стоп 100 пунктов для 4 знака. 400 сделок на 14.5 года, вполне достаточное кол-во, чтобы не обвинять данную ТС в малом кол-ве трейдов
А теперь те же самые параметры, но берем риск на сделку 2%. Что мы видим? МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ЗА 14.5 ЛЕТ, всего 26%, при росте депо в 8 раз.
теги блога Дмитрий
- NYSE
- USA
- акции
- банкомат
- Барселона
- безрисковые активы
- Беларусь
- бизнес
- биржа
- биржа акции
- валюта
- Вася
- Газпром
- ЕС
- золото
- инвест идея
- Кипр
- КНДР
- кризис
- кукл
- Недвижимость
- нефть
- опрос
- опцион
- опционы
- оффтоп
- пенсия
- проп nyse
- рубль
- рубль биржа
- рубль курс
- рынки
- рынок
- сбербанк
- Сирия
- собаки
- СОТ
- спекулятивная идея
- США
- торговые сигналы
- трейдинг
- тунеядцы
- Украина
- Уралкалий
- фондовый рынок
- форекс
- форекс в казахстане
- форекс валюта
- форекс календарь
- Шадрин
- экономика
Всего сделок 400, где то на 350-й рост депо только в 3 раза. Из 14 лет это грубо 12.5 лет. Итого бурный рост только в последние 2 года? Сколько лет ушло на первые 350 сделок?
Если верно что 12.5 получаем 300%/12=25% в год или 2% в месяц. С просадкой 26%. То есть выход из просадки может занять более года.
Понимание что систему пора выбросить (тройная просадка) — три года.
Не, я пас. А за идею спасибо! Может удастся что нить улучшить…
1. Читайте внимательно то что написано. Риск на сделку 2%, чем больше депо, тем больше риск в деньгах.
2. Максимальная просадка в 26%, получена как раз в последние 2 года, которые Вы для чего-то выкидываете. Движения большие из-за большой волатильности евро.
3. Максимальная просадка до начала волатильности евро порядка 10%. Если при этом, с риском на сделку в 2% получается чистая прибыль в 2% ежемесячно… то никто не мешает на сделку и 4% от депо закладывать. и если Вы это называете «систему выбросить», то обсуждать тут в принципе нечего. 1500 центов и пипсовать.
1. Я про деньги ни где не говорил, и про проценты я всё понимаю, если торговать риском один процент, просадка будет 13, это всё не суть. Более того, вопросы были на которые вы ответа не дали. Зато зачем то пункт 1 появился.
2. У меня такой подход, потому и выкидываю, рассматриваю худший расклад. Бог даст — будет лучший, не даст — не будет. Кстати, если ранее просадка была 10%, то подход выкидывать систему при тройной просадке подошел бы, просадка 26% укладывается в тройную.
3. Тоже прочитайте внимательно, я где написал, что надо выбросить? Я написал, что надо выбросить при тройной просадке (критерий у меня такой) и попробовал оценить за какой срок это станет понятно при худшем раскладе. Так понимаю, неверно оценил, для того и вопросы задавал, по картинке сложновато разобраться. Ответили бы спокойно, че вы так то… ))
В 00.00 каждый день, выставляются отложенные стоповые ордера на вход на пробитие макисмума/минимума в данном случае 2400 часов (100 дней).
Время жизни отложенного ордера 24 часа. Если за это время не сработали, то удаляются и снова в 00.00 часов выставляются 2 отложенных ордера.
Если один из ордеров сработал, то второй удаляется и в этот день новые ордера не выставляются.
Да, может быть одновременно открыто более 1 сделки, если тренд продолжает идти.
С условиями входа можно играться, вариантов куча, например выставлять ордера не раз в сутки, а каждый час, на пробитие тех же 2400 часов, через час снимать и ставить новые. Такие стопы будут немного более точные… но только более точные для максимума/минимума в 100 суток… даст ли это больше/меньше прибыли, не тестировал… потому как не актульно), выложил пример рабочей прибыльной стратегии, что с ней делать, каждый решает сам.
И дополнять можно до бесконечности). У меня советник монстр, может проверять по каким дням недели лучше открывать сделку, размеры торговых диапазонов и прочее. Дополнял его 2 года, куча фильтров. Результаты сразу становятся еще лучше, но это уже подгонка.