<HELP> for explanation

Блог им. kromo

Ответ на "Я терпел 180 дней. Молчал. И теперь скажу !!!!"

smart-lab.ru/blog/260158.php

 

 Автор пишет " Полгода назад smart-lab.ru/blog/218840.php Запустил тест. ПАММ.
Я был уверен на 90% в своей правоте. В том что хорошо понимая системы можно заработать даже в ПАММе Альпари.
Профит фактор, дродаун, коэф.шарпа, мат.ожидание.фактор восстановления, число побед/поражений подряд. Средний выигрыш/проигрыш.
ВСЁ это я проанализировал и был уверен в робастости порфеля ПАММ. Но реальность оказалась другой.  Портфель просел на 12%"

 Итог от автора: «Нет форексу. Нет ПАММам. Нет Альпари. Форева! Аллилуйа!»

1. Нет форексу… почему? Портфель показал отсутствие прибыли? Существуют 2 основные проблемы:

a. Размер проскальзывания + расширение спрэда. Многи ТС входят на пробитиях чего-то. Например максимума/минимума предыдущего дня. Так вот, стандартное проскальзывание на таких входах, скажем 1 пункт, так как стоит много стопов.

 НО! пару раз в месяц, проскальзывание будет намного выше, так как пересечение максимума/минимума происходит на важных новостях. И проскальзывание может составить и 10 и 20 и 30 пунктов. И еще пару раз скажем 5 пунктов.

 Аналогично со стопами. Пусть среднее проскальзывание 1 пункт, именно такое закладывает в тесте топикастер. Но пару раз в месяц стоп проскользнет на новостях намного дальше.

 Что имеем? Есть  прибыльная ТС… учитывающая проскальзывание в 1 пункт. Супер!  А вот если потестировать эту же ТС со средним проскальзыванием в 3 пункта (с учетом отдельных новостных дней), получится что данная ТС уже не прибыльна или вообще убыточна.

КАК В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ? Сейчас стало очень просто даже с МТ4 или МТ5. Появилась возможность задания спрэда. Допустим ТС тестируется на евро/доллар со спрэдом в 2 пункта… и показывает прекрасные результаты. Просто поставьте спрэд в 4 пункта… и данная ТС вдруг станет нулевой или убыточной. В данном случае увеличение спрэда, просто аналог увеличения проскальзывания, которое нельзя задать в тестере.

б. Все ТС основаны на том, что было в прошлом… и проверены на тестах по прошлым данным)))… Но ведь рынок постоянно меняется, то что работало вчера, не работает сегодня.

 Как пример. С 2009г, где-то по конец 2013г, просто обалденно работала

простейшая ТС. евро/доллар. buy максимум/минимум дня, тейк 30 пунктов, стоп 5 пунктов. ВСЕ!!!; года можно было на ней делать деньги, даже с проскальзыванями… но как только запустил ее роботом на одном из счетов… ТС перестала работать… и не потому что запустил ее, да еще и в Альпари))), А ПОТМОУ ЧТО РЫНОК ИЗМЕНИЛСЯ.

 

2. Логическая ошибка, нет ПАММАМ, нет Альпари.

Если ТС не показывает прибыль, то она не покажет прибыль ни на ПАММе, ни в Альпари, ни в Дюке, ни в ВТБ банке.

3. Еще одна логическая ошибка любителей тестера метатрейдер… они думают, что раз в тестере увидели прибыль, то с помощью роботов на форекс легко заработать, а все остальные лохи. Лохи ДойчеБанк, Голдман и т.д., они имея миллиарды долларов, лучших программистов, лучшие программы для тестирования, заработать не могут, а у меня, погонявшего тестер метатрейдер, оно получится… НЕ  получится, именно из-за пункта 1.

 

Kaiman, Можно и нужно. Но работать он будет только до тех пор, пока не изменится рынок. Некоторые роботы способны работать 1-2 года.

Еще пример. С 2010г пару лет, обалденно работала еще одна тупая стратегия. евро/доллар, пробой максимума/минимума за интервал 09-10 часов утра. Стоп 20 пунктов, тейк 45 пунктов. Прибыли, согласно тестеру, огромны. Ну погоняйте сейчас эту простейшую ТС. Она убыточна даже в тестере.
Дмитрий_Брест, ты, видимо, не понял автора того топика

он диверсифицировался в несколько паммов, что вроде логично и в любом случае казалось профитным

ну а итог — он озвучил, слив одного памма и минус по паре других прибил весь портфель
vito333, Да, спасибо за замечание. Подумал, что опять стандартный пост, про то, как Альпари обманывает любителей тестеров.

Но суть написанного остается той же.
Kaiman, в какой вселенной спред и проскальзывание соизмеримы с 20 пунктами?
avatar

verg

и тут дибилы… вас разводят
avatar

Иваныч


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP