<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

#ПозорФлёрова #Видео #МонстрОптимизатор


#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор


#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

Хочу признаться вам в одной преступной вещи которую я совершил в прошлом месяце…
Мне неловко об этом говорить, но я просто не могу молчать.
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

Ко мне обратились ребята из одного закрытого сообщества и попросили поделиться информацией и наработками в области оптимизаторов, которых у меня накопилось и про которые я пишу уже давно.
Отказывать не имело смысла так как у них сложилась ситуация, когда их команда (около 50-ти человек), создали несколько генераторов стратегий, и столкнулись с задачей оптимизации огромного количества стратегий и важно было чтобы результаты были стандартизированные(для сравнения результатов и командной работы) и процесс оптимизации проходил бы с минимумом рутинных действий.
Сказано-сделано
Создание обучающих материалов оказалось не так просто, как казалось — ушел месяц на то, чтобы подготовиться как следует и записать больше 10 часов чистого кодинга с нуля до полноценного ExtraOptimizer, так мы назвали новую версию оптимизатора.
Таким образом я ступил на скользкую дорожку околорынка и признаюсь это было здорово. Мне понравилось получать обратную связь, благодарности и отзывы. Мне понравилось приносить пользу, облегчать товарищам трейдерам задачи — экономить их время, то чего как раз не хватает в трейдинге так как, спекуляции — это челенджевый вид взаимодействия с миром, социально не значимый.
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор 
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор 

Внешний вид оптимизатора:
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

  •  Автоматическое название
Стандартизированное название результатов, которое присваивается каждому тесту:
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор 
  •  Сохраняется только актуальной информации
Только несколько лучших результатов, отсортированные по любимому показателю:
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
  • Быстрый выбор между стратегиями конкурентами
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

Разработан автоматические расчет среднего по лучшим результатам. С помощью которого достигается грубое сравнение стратегий между собой. Задача — отсеяв на первом же этапе большого количества никчёмных вариантов, до этапа проверки на устойчивость!

  •  Автоматическое сохранение в формате, который открывается любым Wealth-Lab
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

Можно отсылать друг другу полноценные результаты тестов, загружать в Wealth и проводить анализ на всех доступных визуалайзерах.
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

  • Экстренное сохранение
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор 

Иногда бывает так, что по каким-то причинам тестирование прерывается. Причиной может быть сбой в электричестве, или зависание компьютера — это не важно. Если ситуация произошла во время небольшой оптимизации, до 1-2х часов — это не страшно. Но если оптимизация прошла уже больше 5-6 часов — это неприятно. Поэтому на случай сбоев было разработано экстренное сохранение, которое раз в N минут записывает все результаты в формате, который полноценно можно загрузить в Wealth и посмотреть те результаты, которые удалось спасти!

  •  Авто-настройка генетического оптимизатора в соответствии с количеством параметров стратегии
У генетики есть 2 параметра от которых зависит степень подробности изучения стратегии:
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
Чем больше популяций и генераций тем более глубокое тестирование будет осуществляться. Как правило эти 2 параметра меняют только в том случае если хотят более точно изучить стратегию, в остальных случаях — их никто не трогает. Мы решили, что стратегия, с максимальным количеством результатов в 300 прогонов не тоже самое, что стратегия у которой максимальное число прогонов достигает 10000. И было бы здорово сделать это процесс адаптивным.
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
P.S.Стрелочной указано общее число прогонов(тестов) оптимизатора при заданном числе параметров и шаге тестирования

Поэтому бы разработан параметр "%Хромо".
Первое это то, что пропорции количества популяций к количеству генераций мы оставили по умолчанию — 5 к 1. Затем мы рассчитываем максимальное число прогонов (CountOfRuns). И берем % от этого значение, на усмотрение пользователя!
Если у стратегии 3000 — максимальное число результатов оптимизации, а % Хромо стоит 33%, то 33% от 3000 — это 1000 тестов.
Затем мы рассчитываем сколько в это значение уместится популяций *генераций, в соответствии с установленной пропорцией(т.е. 5 к 1). В нашем случае — это примерно 70*14
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
Таким образом, при использовании данного показателя глубина тестирования регулируется автоматически, адаптируясь под количество параметров в стратегии и величину шага тестирования.

  • Оптимизация по Тайм-Фреймам
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

При автоматической оптимизации сразу по множеству тайм-фреймов мы получаем полноценную картину качества стратегии, с минимальным участием самого трейдера в данном рутинном процессе.

Было разработано 2 концепта работы с оптимизатором тайм-фреймов.
В обоих случаях стратегия оптимизируется сразу на диапазоне тайм-фреймов например от 5-ти до 30 минут с шагом 5 ( то есть — 5,10,15,20,25 и 30-минутный).
P.S. Человек освоивший видео без труда сможет добавить удобный для себя формат, например ввод произвольного тайм-фрейма, или нескольких наиболее используемых тайм-фреймов.

Затем у нас есть выбор, мы можем сохранят либо лучшие результаты сгруппированные по каждому тайм-фрему в одном Excel-файле, но отдельно:
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор
Также, есть выбор считать или нет средние результаты по каждому тайм-фрейму.

Либо можем взять лучшие результаты из всех тайм-фреймов и вывести N лучших среди всех тайм-фреймов. За выбор этого решения отвечает галочка «SeparatelyTf». Если галочка стоит, то все тайм-фреймы выводятся отдельно, если галочка не стоит, то выводятся N лучших результатов по всем тайм-фреймам.
#ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор 

 #ПозорФлёрова  #Видео #МонстрОптимизатор

С этими ребятами мы продолжаем работать над совершенствованием портфельного оптимизатора, TWR-генератора.

Также, сейчас ведутся работы в области новой концепции оптимизации, мы попытаемся оторваться от трейдерского мироощущения и  перейти в обасть управляющих активами и финансовых инжинеров. Применяя научные теории и добавляя новый функционал в Wealth. Уже почти готова авторская RiskScoreCard, модуль сравнительной оптимизации между различными методами управления капиталлом, также в работе история гарантийного обеспечения на фьючерсные контракты, для более точной оптимизации и показатели эффективности использования капитала стратегией.

 СПАСИБО ЗА ВАШИ ПЛЮСЫ! +++

Тусовка Алго и Бесплатные Материалы по Wealth   >>> 

 

 





 

Наконец-то :)
avatar

Marcello

Marcello, приветствую!))
Да, постараюсь раскрыть больше всего интересного в это месяце!))
спасибо за статью,
а можно пользуясь случаем спросить,
насколько wealth-lab подходит для серьёзной торговли на forts?
наверняка у вас и ребят есть опыт.
tslab в этом плане не супер, думаю куда перейти
avatar

Artemunak

Artemunak, Привет!)) В двух словах не описать. Я читал недавно лекцию в Финансовой Академии на счет этого на 70 слайдов и 1,5 часа)
Дело в том, что Wealth — это мощнейший инструмент для создания стратегий, тестирования, оптимизации и глубокого анализа результатов. Однако торговать, лучше через plazaII/S-gate, написав свой коннектор напрямую, или более простое решение — изучить S#!
Ts-lab сносный для стратегий от 15-минуток, без претензий на маленькое проскальзывание и вообще скорость!)
Николай Флёров, Постараюсь тебе сегодня ссылку скинуть на твою лекцию)
Николай Флёров, на тслаб вы зря наговариваете )))
На прямом доступе plaza2 раундтрип в среднем 20мс
Artemunak, а что с тслабом не так? Меня только цена не нравится…
Chepell, под квик почти каждый день пропуски сигналов, поддержка ничего не хочет с этим делать, говорит dde в квике виноват. По другим протоколам тоже часто косяки, хотя уже по вине брокеров. Под плазой возможно всё норм, не пробовал, но цена самой плазы вместе с лабом 15-20к. Так что пока смотрю в в сторону метатрейдера5 и qlua.
Artemunak, сам долгое время сидел под квиком. Торговал тф от 1мин и выше. Пропусков сигналов не было. А вот проблемы с сервером квика брокера наблюдались постоянно, серер квика почти каждый день падал, переподключение чаще шло с ошибками и в ручном режиме. Далее общая тормознутость квика, средний раундтрип по рыночным заявкам от 250мс и жуткая тормознутость стопов на активном рынке. У меня был случай когда стоп в кивке исполнялся 14секунд!

На плазе2 щас ну просто кайф по сравнению с тем что было! Это конечно невозможно точно посчитать, но думаю большую часть издержек покрываю за счет отсутствия техпроблем и снижения слипов. Цену вы завышаете, в месяц выходит не более 10т.

МТ5 хорош, скорость приближается к празе2, надежность очень высокая. То же смотрел в его сторону, но кодер я слабенький поэтому выбрал более легкий путь.
Chepell, в том то и дело, я говорил про связку Ts-lab — Quik, связку в плазой я не рассматриваю даже — неоправданные расходы, учитывая что по-хорошему быстрых стратегий написать вряд-ли получится. То же самое котирование — без него никуда...
Для трендовых стратегий пойдет, но лично для меня он не подходит точно…
Николай!
Спасибо за материал.
Очень интересно читать, а еще интереснее использовать в реальной работе.
Ваш оптимизатор очень здорово помогает оптимизировать системы.
Удачи в дальнейшей работе и трейдинге!
avatar

IgorMushtriev

IgorMushtriev, Спасибо, Игорь!)))
Да — интереснее всего иметь возможность подстроить оптимизатор под свои нужны, сделать его максимально гибким и удобным для себя!)))
Уважаю Ваш труд. Но оптимизация это глупость.
avatar

SMA

SMA, Спасибо за честность!!
Мы растем и пока данный метод нам помогает выходить в плюс, я буду вкладывать туда энергию, совершенствовать техники.)
_Но это не значит, что я не копаю и в других направлениях! ;)
Все с WLD5(6) хорошо, кроме одного. Реально работающий адаптер для нашего рынка появился? Может я и ошибаюсь, но И.Чечет вроде как забросил его разработку, не доведя до конца.
avatar

Rucobor

Rucobor, Спасибо за коммент!)
Я уже писал здесь в комментариях, что Wealth (по моему мнению) не для того, чтобы с него торговать...
Более развернутый ответ, в моих статьях!))
Николай Флёров, Ок. Спсп. Почитаю. )
На девятой картинке названия параметров забыли убрать
avatar

Redline

Николай, когда ты уже свой Оптимизатор напишешь?)
А то это все грабли — Велс, Excel и тем более Стокшарп.
Если бы начал год-два назад, то давно бы уже закончил!
avatar

SoftAlgoTrade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP