SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schetprofits
Фурье-анализ: про направления движений USDRUR и GOLD с 09.06.2015г. на одну-две недели вперед.
- 09 июня 2015, 00:04
- |
На этот раз графики рисовать не буду.
Ни к чему это.
Просто объявляю результаты Фурье-анализа на периоде 22 торговых дня (один торговый месяц).
Выявленное движение распространяется на ближайшие две торговые недели.
-------------
USDRUR с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 49-:-52. (от текущего уровня 55,9507)
GOLD с 09.06.2015г. движение вверх к диапазону 1210-:-1215. (от текущего уровня 1173,68)
-------------
Добавлено для тестирования расчетов по турецкой лире за USD:
USDTRY с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 2,6000-:-2,5800. (от текущего уровня 2,7496)
-------------
Ожидется сходимость данных расчетов до 27.06.2015г.
P.S.
По золоту небольшая ошибка была — вместо 1215 было написано 12015.
Исправлено на реальные 1215.
/>/>
Ни к чему это.
Просто объявляю результаты Фурье-анализа на периоде 22 торговых дня (один торговый месяц).
Выявленное движение распространяется на ближайшие две торговые недели.
-------------
USDRUR с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 49-:-52. (от текущего уровня 55,9507)
GOLD с 09.06.2015г. движение вверх к диапазону 1210-:-1215. (от текущего уровня 1173,68)
-------------
Добавлено для тестирования расчетов по турецкой лире за USD:
USDTRY с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 2,6000-:-2,5800. (от текущего уровня 2,7496)
-------------
Ожидется сходимость данных расчетов до 27.06.2015г.
P.S.
По золоту небольшая ошибка была — вместо 1215 было написано 12015.
Исправлено на реальные 1215.
теги блога Schetprofits
- audjpy
- audusd
- cadjpy
- eurjpy
- eurusd
- GBPUSD
- GOLD
- nzdjpy
- nzdusd
- rts 12.14
- USDJPY
- USDRUR
- Акции
- анализ
- арбитраж
- баксорубль
- валютные пары
- валюты
- Ванюта
- вопрос
- втб
- ВТБ ао
- газпром
- ГМК НорНикель
- грааль
- график
- графики
- Гусев
- Движение цены
- динамика
- доллар
- загадка
- золото
- Золото фьючерс
- инвестиционный
- Индикаторы
- Итоги торговли
- котировки
- кросс-курсы валют
- кукл
- курс доллара
- личность
- Лукойл
- Магнит ао
- метод
- методология
- мечел ао
- Московская Биржа
- направление движения
- направления движения
- Нефть Brent
- Норильский Никель
- опрос
- осцилляторы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- паттерны
- позиция
- портфели
- портфель
- портфель активов
- портфель инвестора
- портфельная торговля
- Прибыль
- прибыльная торговля
- Прогноз
- прогнозы
- расчеты
- Роснефть
- Российский рынок
- рубль
- рынки
- рынок
- Сбербанк
- Сбербанк преф
- Севст
- СевСт-ао
- Севсталь
- система
- спектральный анализ
- спреды
- тайм-фрейм
- торговая система
- торговля
- торговля на форекс
- торговые сигналы
- торговый терминал
- трейдер
- трейдинг
- уровни
- финансовые
- Форекс
- формирование портфеля
- Фурье
- Фурье-анализ
- фьючерс на RTS
- фьючерс РТС
- фьючерс РТС прогноз
- фьючерсы
- цены
золото в мае-июне довольно хило движется, но у него случаются рывки и дерги.
Так что всякое движение может случится.
уже исправил.
у меня в расчетном файле 20150608, 23-00, показывает 55,9507. Исправил и в стартовом посте.
да было 55,41.
Исправлено на 55,9507.
уже 20 раз проверяли.
В 21-й раз тоже интересно проверить.
Исправлено на реальные 1215.
Фишка-то в том — в какую сторону выстрелит?
Железо-бетон.
Меняется очень медленно чуть ли не один раз в две недели.
что это за лира?
Я могу в этот раз и лиру посчитать за компанию, если есть исторические данные.
-------------
Добавлено для тестирования расчетов по турецкой лире за USD:
USDTRY с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 2,6000-:-2,5800. (от текущего уровня 2,7496)
-------------
по турецкой лире я ничего не утверждаю и поэтому написал
«для тестирования».
Мы просто посмотрим куда пойдет цена.
Ведь интересно же.
www.rg.ru/2015/06/06/stavka-site.html
ОК.
Почитатйте мои комменты.
Важно не путать разложение ценового ряда ЛЮБОГО ВИДА в тригонометрический ряд Фурье с ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ Фурье детерминированных и случайных сигналов в амплитудный спектр частот.
Почитайте хотя бы любой справочник по высшей математике в разделе «Интерполяция функций тригонометрическим рядом Фурье».
если следовать периодичности, то грубо говоря если я сегодня продал, то я буду постоянно продавать через интервал х. и таких участников n. и две недели они будут этим заниматься ) с чего бы это?
вы откуда берете про периодичности?
Где в непериодической функции периодичности?
С чего вы взяли, что в тригонометрический ряд Фурье раскладываются только периодические функции?
Поясняю:
в тригонометрический ряд Фурье раскладываются любые НЕпериодические функции с целью точной интерполяции в произвольных точках между узлами.
не понял вопрос ваш про «феню».
Разверните ваш вопрос и поясните, что именно и о чем вы спрашиваете.
я работал в научно-исследовательском институте профессиональным программистом-прикладным математиком.
А потом я занялся другими делами, в том числе и финансами.
я на форексе торгую как бы.
Поэтому экспирацию фьючерсных контрактов и опционов я не учитываю.
Работаю только с ценой базового актива, то есть с самими котировками валют и металлов.
По моему мнению везде работает основной постулат «технического анализа»:
«Цена учитывает всё».
То есть в цене уже учтена в том числе и экспирация.
что вас конкретно интересует, а то я несколькими видами деятельности занимаюсь одновременно.
Если вас интересуют мои успехи в торговле на форексе, то все идет в лучшем виде.
Фурье-анализ — это самый мощный инструмент анализа, который придумали за последние 200 лет.
Вы же следите за движением евробакса, который должен был по моему расчету smart-lab.ru/blog/256700.php вырасти?
Он вырос и растет дальше.
просто интересно как жизнь складывается у тех кто наукой в РФ занимается. сам сейчас в аспирантуре учусь, правда у меня поменьше математики и побольше экономики (относительно прикладной математики). жить чисто с рынка при небольшом счёте сложновато. вот и думаю что дальше. посматриваю в сторону программирования.
для меня программирование+математика+постоянная учеба и самообразование — это обязательная базовая деятельность.
Все остальное — производные от вышеназванного.
Ваша учеба в аспирантуре — это правильно.
Математике вас никто не научит — это надо самому осваивать.
Зачем вам сейчас жить с рынка с вашим образованием?
Вы можете работать в области программирования — это даст вам кусок хлеба на день насущный.
А потом у вас появится своя система и вы постепенно построите свой финансовый бизнес.
в программировании разные виды работы бывают.
Можно подобрать сферу деятельности с минимальными затратами времени и максимальной оплатой.
смотря что программировать и за какие деньги.
Те, которые весь день реально «втыкают в монитор», получают от 50тр до 120тр в месяц.
А если просто подработка нужна, то тут, в основном, работа с сайтами.
Самая разная — от доработки до администрирования и SEO.
1.не углубляясь в математические тонкости подскажу вам ещё кое-что: наиболее адекватная модель рынка, как колебательной системы, описывается дифференциальным уравнением второго порядка.
Посмотрите в справочнике решение этого уравнения — оно вас очень удивит.
2.Я экстраполирую и в будущее полученный результат интерполяции исключительно из любопытства и для наглядности.
Это работает, но только при определенных условиях и ограничениях.
Если просто продолжить график за пределы интервала интерполяции, то вы получите зеркальное изображение графика в левой части.
Так что нужна ещё дополнительная математическая обработка.
А вот это уже ноу-хау — я не раскрываю.
зачем мне вас чем-то удивлять?
Я ж говорю — «оно вас очень удивит», а не я.
Вы бы лучше поискали в интернете в справочниках по математике про решение указанного дифференциального уравнения.
Неужто вам это неинтересно?
у меня Фурье-анализ работает на всех рынках.
ваш вопрос некорректный.
Такие вопросы задавать не принято вне деловой сферы, а в этом блоге деловые разговоры не ведутся.
если у вас в кадре автомобиль мчится вправо со скоростью 200км/час, то что он в следующие 30 секунд уже развернется на 180 градусов?
Вы не учитываете энергетику ценового процесса, которая продолжает действовать и после аппроксимации-интерполяции, то есть уже в будущем — в правой части графика, которой на момент расчетов ещё нет.
Ладно, да прибудет с вам Сила! ))
вы, наверное, имели в виду «линейную экстраполяцию»?
Вы можете и линейную регрессию использовать.
Это уж как хотите.
А я вот буду в ряды Фурье раскладывать.
и что — водитель за 30 секунд сможет не тормозя и не останавливаясь развернуться на одной дорожной полосе на 180 градусов на скорости 200 км/час и со скоростью 200 км/час продолжить движение по этой же дорожной полосе в обратном направлении?
Вы сами в это верите?
а вы про какой тайм-фрейм говорите?
Про минутки что-ли?
Форекс — это не гонки формула 1.
Там реальное движение неделями измеряется.
На разворот тоже требуется неделя.
Если это и гонки, то это гонки асфальтоукладчиков, грейдеров и катков.
Попробуйте разогнать каток для выравнивания асфальта и развернуть его на полной скорости на 180 градусов.