<HELP> for explanation

Блог им. andy7065

Алготрейдинг. ТСЛаб.

Господа, оцените стоит с таким соваться в рынок ?
Алготрейдинг. ТСЛаб.
Алготрейдинг. ТСЛаб.
https://cloud.mail.ru/public/2CUv/2rsW7Up5Y

Скрипт трендовый, с переворотом.
 

комиссия учтена?
avatar

Oblitus

Oblitus, двойная
еще вопрос. Если он трендовый с переворотом, почему он в шорт по СИ так мало заработал? переоптимизирован что-ли, на мегарост по СИ?
avatar

Oblitus

1) Сколько параметров оптимизации?
2) Прогони робота с 2007 по 2014 гг. с теми же параметрами оптимизации
3) Прогони бота на других инструментах

Если без оптимизации будет продолжать зарабатывать, можешь запускать на реальных деньгах.

Удачи
avatar

Vona

sivanov, До 2014 года смысла нет — там другие уровни цен и другая динамика БА — тупо пилится комиссией.
Andy7065, ну вот и ответ на вопрос — в мусорку.

Удачи.
avatar

Vona

sivanov, Параметров оптимизации 3. В пределах ± 50% от текущих значений дают плюс.
Andy7065, опять же — в мусорку. Максимум 2.
avatar

Vona

sivanov, это вообще реально?
sivanov, не спора ради. Подскажите, почему параметров оптимизации должны быть не более двух? по возможности подробнее. Действительно важная тема.
Oblitus, все просто… можно наглядно увидеть резалт оптимизации… ось профит, ось парам1, ось прам2… а 4ырех мерное пространство мозг вообразить уже не в силах
ves2010, абсолютно верно.
avatar

Vona

Oblitus, если кратко, то при оптимизации вам нужно искать не просто хорошие параметры, а «области», чтобы в широких пределах система была прибыльна. А когда вы найдете эти области, то, возможно, поймете, какую неэффективность поймали.

Ну а три-четыре параметра оптимизации как минимум подгон под кривую. Но если вы математик, то, наверное, сможете в многомерном пространстве понимать те области, в которых система устойчива.

Удачи.
avatar

Vona

sivanov, По поводу других инструментов — это под сишку, она трендовая, еще бы какой-нибудь такой же инструмент на нашем рынке найти. На других таймфреймах тоже дает плюс, но там пока глубоко не копал
sivanov, си тестировать надо с 2009г… раньше он неликвид из-за отсутсвия сальдирования
ves2010, я только Ри гоняю, поэтому не знал, что си в 2007 неликвид был.
Свою систему тестировал с конца 2007 года.
avatar

Vona

Сделок мало.
Парметров много.
Эквити не хорошая. Основной профит взят на движении в декабре.
Система трендовая, но соотношение прибыльных убыточных сделок почти пополам, что говорит о подгоне.

В будущем в лучшем случае, будет давать 0. Тем более супер Тренды в СИ похоже пока закончились

ОбнуляюсьТретийРаз, Эквити меня как раз устраивает даже за вычетом декабря — и до и после тащит в плюс. Понятно что если бакс уйде ниже 45, то лучше скрипт не пользовать — размаха движений может не хватить несмотря на график доходности, но я это понимаю.
А какое должно быть соотношение сделок в хорошей трендовой ?

3 параметра это много ??
Andy7065, лучше вообще без параметров… я имею в виду оптимизационных. А так максимум 1 еще прокатит.
Ну если трендовый, то соотношения прибульных-убыточных сделок грубо 1 к 3.

А самое главное что 150 сделок это очень нерепрезентативно…
ОбнуляюсьТретийРаз, А можно какой-нибудь пример? Ну просто на словах алгоритм скрипта без параметров. Самая простая пробойка и то 2 параметра. У любого вычисления — как минимум 1 параметр — приод за который вычисляешь… Реально не представляю, как это может быть…
Andy7065, какие на пробойке парамтеры? СТоп, период к парамтерам можно не относить.
Ну а так примитивный пример, это покупать на зеленой свече утром (продавать на красной) и закрытие в конце дня.

Ну или простая но эффективная система «монетка».
smart-lab.ru/blog/181103.php

еще описывалась система с названием типа «алконафт»… что то в этом роде, я не сохранил… Там тоже не было параметров и система работает уже много лет с прибылью. я сам проверял.
ОбнуляюсьТретийРаз, Если период к параметрам оптимизации не относить, то параметр 1. В принципе можно без него попробовать. Смысл системы — вход по тренду старшего ТФ, поэтому сделок много быть не должно, наоборот старался уменьшать их количество. Подгоночных параметров нет вообще.

А что из факторов(в тслабе которые) при оптимизации для трендовой/контртрендовой важнее? Я по фактору восстановления и минимальной просадке ориентируюсь. сделки 50/50, мне казалось что под сделки как раз подгонка пойдет при оптимизации.
Andy7065, восстановление, просадка — да. Ну еще профит фактор важен.

Вообще что там до 2014 года по системе? Она сливает или в 0?
ОбнуляюсьТретийРаз, Щас малость причешу, и потестю, надо котировки скачать. Самому интересно.
1 протесть с 2009г сам все увидишь… у тя очень мало сделок для статистики
avatar

ves2010

Запусти малым сайзом.
avatar

Ivor

Ivor, Спс :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP