<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных принципах и инструментах. Что дает неплохую диверсификацию даже на нашем достаточно небольшом рынке. Также в работе практикуется алгоритм снижения/увеличения объема в зависимости от сезонного фактора. Например, в летнем периоде спада активности объем несколько снижается. А в периоды, когда существует высокая вероятность увидеть рост волатильности и хорошее направленное движение — объемы соответственно немного увеличиваются. eqvity_all
Ровно два года назад было озвучено предположение о начале мощного «алгоцикла». Сейчас уже очевидно, что оно было верное, и мы до сих пор в нем. Рынок продолжает радовать. Всем удачных торгов!
 

Оч круто!

>>Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет >>соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки >>стратегия удаляется из портфеля.

Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее? Что мониторите и по каким критериям отбраковываете?
avatar

Redline

Redline, мониторим статистические показатели (длина и глубина текущей просадки, соотношение доходности к просадки и т.п.). Также оцениваем работу системы относительно текущего состояния рынка. Например, если на рынке «флэт» и просадка идет по трендовой системе — это нормально. Даже если слегка обновится максимальная, мы ее не будем удалять из портфеля. Если же система сливает в благоприятной для нее рыночной фазе — это уже повод серьезно задуматься.
главное чтоб у многих алко-цикл не начался глядя на эти результаты
avatar

silentbob

что-то сайт ваш rusalgo.com/ на половине страниц выдает «404 ОЙ… страница не найдена»
avatar

wyg

wyg, сайт в процессе реконструкции. В ближайшие дни все поправим.
Serg_V, вы HFT/стакан используете или только 5/10/30 — минутные свечи?
avatar

V.V.

V.V., внутрь 1 мин свечей не заглядываем.
Serg_V, зашёл на сайт, там написано про обучение. Зачем делитесь граалем?
avatar

V.V.

V.V., обучение созданию торговых роботов под TSLab, где упор делается на программирование и изучение возможностей TSLab.
С управлением и готовыми торговыми роботами это вообще никак не связано и соответственно никаких граалей там нет.
На первом скриншоте чей торговый счет показан? Инвесторов или Русалго или может быть какого то одного из инвесторов?
avatar

victofk

victofk, счет одного из инвесторов. С января 2015 года доходность каждый месяц публикуется с этого счета.
Могу подтвердить, что все здесь показанное — правда, т.к. сам отдал им деньги под управление. Результаты впечатляют!!!!
Надеюсь скоро долить депозит!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP