<HELP> for explanation

Блог им. margin

Апокалипсис назначен на пятницу.

Продолжу армагеддонить. Тем более, что день за днем приносит нам все новые данные о вероятном реальном рыночном крахе. 
Мы продолжаем получать признаки экономического спада в США. Локомотивом экономики США и в значительной степени в глобальной парадигме, является потребление. На этом выстроено благополучие и развитие закредитованного мира: телега идет впереди лошади. Замедление розничных продаж, даже там, где потребительский спрос хорошо сформирован, это верный признак того, что экономика замедляется. 

Честно говоря, все эти проблемы просматривались еще год назад, когда Россию принудительно методом санкций стали отключать от потребительского корыта. Им не санкции нужно было вводить, а деньги принудительно раздавать русским, чтобы они продолжали благодушно лежать на своей печи и играть на балалайке… Но, как известно, гнев богов начинается с лишения людей разума.

Для тех, кто не переживал ни одного биржевого краха и не знает, что такое настоящий кризис, а таких на рынке сейчас много, кажется, что стабильность, которую показывают индексы  DOW, S&P 500, Nasdaq, является залогом будущего роста цен на акции. Поэтому они совсем не чувствительны к разговорам о том, что рынок упадет: разговоры идут давно, а рынок все растет. Нет, текущий рост не является залогом дальнейшего роста. Перед самыми страшными обвалами, перед кризисами, повлекшими большие рыночные потери индексы всегда рвутся вверх. Я уже писала, что цены на рынке формируются и поддерживаются информационно. В этом смысле, кто владеет информацией, тот владеет миром. Для высокой цены важно поддерживать массовую уверенность в стабильности, росте и кратковременности неприятной статистики: одним словом, важно поддерживать оптимизм участников рынка. Вчерашний день отлично показал, что число оптимистов на рынке достаточно, чтобы «большие деньги» могли еще выходить из позициий с прибылями. Оптимисты верят, что Fed знает, что делает, говорит то, что думает, а думает то, что знает. На это Александр Сергеевич Грибоедов сказал: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»

Кто может спорить с логикой роста, подтвержденного фактом роста рынка? Только тот, кто привык к стихийности, кто понимает хаос, кто знает, что аналитики рынка всегда вовремя бурного роста, прогнозируя в своих анализах и прогнозах дальнейший рост и радужные перспективы, массированно продают акции.

К сожалению, для большинства людей, которые инвестируют в фондовый рынок, экономическая ситуация сегодня хуже, чем это было в 2007 году котировки акций выше, чем они были в 2007 году, очень уязвимы банки с высокой долей заемных средств, а фондовый рынок является более оторванным от реальности, чем он был в 2007 году. В этом очевидная заслуга FOMC.  
Сегодня уровень безработицы U6 выше, чем это было в 2007 году, средний собственный капитал снизился на 40% от уровня, существовавшего до последнего краха в 2008 году.

Уровень частного и публичного долга на рекордно высоком уровне. Сочетание всех этих факторов делает грядущий рыночный крах еще более мощным, чем предыдущий. Важно то, что текущее положение — это только отсрочка понимания, что организм очень болен. Но понимание усугубится тем, что у врача, у FOMC кончились лекарства: все они потрачены в предыдущие годы.

Вот уровень безработицы U6 в США: график (Рис.1) и таблица (Рис.2)
Апокалипсис назначен на пятницу.
Рис.1
Апокалипсис назначен на пятницу.
Рис.2.
Уровень безработицы U3 в США: график Рис.3 и таблица Рис.4
Апокалипсис назначен на пятницу.
Рис 3.
Апокалипсис назначен на пятницу.
Рис.4.

Завтра в 15.30 на рынке будет «девятый вал» шторма. Выйдут данные по занятости. Эта статистика в последнее время приводит к значительным движениям на рынках США: реагирует рынок акций, фьючерсов, тоарно-сырьевые рынки, рынки валют. Завтра может быть очень значительная реакция. Рынок поставил на эти данные свои надежды на слабый рост экономики «сильнейшей экономики мира». Это значит, что годы «разбрасывания денег с вертолета» должны дать участникам уверенность, что это разбрасывание было не напрсным, не зря трудился печатный станок, и оно смогло привести хоть к какому-то практическому результату, кроме роста индексов и пустого раздувания пузырей акций.

The Bureau of Labor Statistics в США собирает данные по рынку труда ежемесячно. Текущее обследование населения, или «обследования домашних хозяйств», включает в себя данные из опроса 60 000 домохозяйств. На основании этих данный вычисляется уровень безработицы в виде пяти параметров безработицы в процентах от рабочей силы на основе различных определений от U1 до U6:

U1: Процент работников, которые не имеют работы в течение 15 недель или дольше.
U2: Процент работников, которые потеряли работу или закончили временную работу.
U3: Официальный уровень безработицы по определению  International Labour Organization (ILO).
U4: U3 + «отчаявшихся найти работу», или тех, кто перестал искать работу, потому что нынешние экономические условия не позволяют им найти работу.
U5: U4 + другие «ограниченно занятые работники», или те, кто хочет, и в состоянии работать, но в последнее время не искал работу.
U6: U5 + работники, имеющий неполный рабочий день, которые хотят иметь постоянную работу с полным рабочим днем, но не могут иметь из-за экономических причин.

Таким образом, параметр безработицы U6 наиболее полно отражает все виды работников, которые лишены работы по разным причинам. Так вот, если сранвивать официальный уровень безработицы  U3 в конце 2007 года — года перед последним кризисом в США, и уровень безработицы U6  в апреле 2015 года, то последние цифры в два раза выше: 5 против 10.8.

Сегодняшние данные по производительности, которая за квартал снизилась на 3.1%, тоже не радуют.

Падение рынков будет обязательно.
Для тех, кто держит свои деньги в акциях для сохранения и роста, важно своевременно выйти из акций. особенно это касется для тех, кто вложил в акции капитал накопленный на «черный день».  Для торговцев, для спекулянтов важно занять позицию, позволяющую получить прибыль от «коррекции». Группа риска — уверенные инвесторы, верующие рынка, приверженцы вечного роста цен на акции, и институционалы, не имеющие в своих арсеналах возможности спекулировать. Именно они заплатят за банкет. Вернее, не они, а их вкладчики, клиенты, которые доверили профессионалам свои деньги. Так было уже много раз и так будет опять.


 

харэ кошмарить
avatar

ruscash

ruscash, мои самые страшные слова ничего по сравнению с предстоящим биржевым крахом.
margin, на 95 по Ри высади и лети куда хочешь
ruscash, я этот птичий язык не понимаю Си, Ри, Пи, Си
ruscash, Если в США начнется кризис, то что же тогда будет с РФ??!!!
kbrobot.ru, да какой накуй кризис — в своем уме то? это тебе не РФ — там все спокойно будет
kbrobot.ru, трудно сказать, что будет. В прошлый кризис все было ясно: Россия была частью глобальной экономики. А теперь может быть все лучше.
ruscash, Лаконичный итог беглого просмотра! )
«Им не санкции нужно было вводить, а деньги принудительно раздавать русским, чтобы они продолжали благодушно лежать на своей печи и играть на балалайке… » — а они все это время что делали?
Cristopher Robin, ясно что: они ввели санкции и сократили количество потребителей.
margin, а 25 лет до этого?
Cristopher Robin, вы о ком?
спасибо
1)держите шорт по сип?
2)если я вас правильно понял, ждете обвала именно от безработицы хуже проноза? или просто рассуждаете о том что если оценивать u6, то в штатах настоящая безработица гораздо больше официальной?
Крах случается, когда его никто не ждет. А точная дата и тем более время вызывают в лучшем случае недоумение))
โอเล็ก, да, рынок может перенести его на некоторое время — на три-четыре часа. Но напряжение на рынке отлично чувствуется через мониторы).
margin, В вашем понимании крах это падение чего, на сколько % и за какой период времени? Приблизительно хотя-бы
โอเล็ก, крах на 500-600 пунктов по S&P 500 для начала.
Держу продажу с хеджем от 2120. Сейчас чистыми +18 пунктов.
Безработица — это просто та самая соломинка, которая может сломать спину этому верблюду).
avatar

margin

margin, Буду рад отнять Ваши деньги, спасибо…
Евгений, ))))) чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!
А некоторую просадку финрынков ожидают, 2008 год прошел уже давно.
avatar

Koler Albert

Падение американского рынка обязательно будет… Этим летом будут профитны шорты открытые в начале лета. С экономикой США это никак не связано. Тем более с кризисом в американской экономике, которого нет и быть не может. Серьезный кризис в американской экономике это как смерть от голода у набитого продуктами холодильника… теоретически это возможно при наличие четких суицидальных намерений, но практически это очень сложно реализуемо.

Впрочем под завал рынка может быть даже принято решение о повышении процентной ставки в США, что при стагнации экономики чистое безумие. Могут после повышения ставки и статистику потом подогнать негативную для воодушевления шортящих… Самый веселый цирк будет осенью… ближе к зиме. Но и летом можно будет что-то нажить на шортах, если очень не жадничать. Думаю оптимальной стратегией по СиПи500 на лето были бы короткие шортовые спекуляции с «нежадным» тейком.
avatar

Borrris

Borrris, «Тем более с кризисом в американской экономике, которого нет и быть не может.»??!!)) Это почему быть не может?
margin, патамушта доллар… все успехи американской экономики обеспечены доступом крупнейших компаний США к бессрочным и практически бесплатным кредитам. Это и есть полный холодильник. Причем полный всегда. Какие в таких условиях могут быть у бизнеса проблемы? А все эти мелкие статистические колебания это все мышиная возня. Тем более, что любую статистику рынок может отыграть в любую сторону. Надо будет отыграют в лоб по прямой логике свежей статистики, а надо будет аналитики расскажут что это была фиксация по факту. На этой неделе чуть побольше безработных на следующей чуть поменьше. Ну да экономика не растет, но это общемировая проблема. Производство всего и вся уперлось в потолок потребления. Развитие технологий привело к тому, что мировое потребление не способно потребить даже части того, что способно произвести мировое производство… кроме того мировое производство может в любой момент быстро увеличить загрузку производственных мощностей и даже увеличить их… но в этом нет необходимости, т.к. емкость мирового спроса меньше даже того предложения которое есть сейчас практически по всем видам товаров и услуг. Китай единственная растущая крупная экономика, т.к. строит города в которых никто не живет и там идет процесс роста жизни населения до общемирового. Мы росли последние годы именно из-за второго китайского фактора и перестали расти именно потому, что уровень жизни россиян достиг достаточно высокого уровня — большинство потребностей удовлетворены. Кроме того последний импульс роста экономик в мире был основан на закредитовании населения, т.е. на искусственном увеличении спроса. Это фактор уже отработан. В таких условиях экономики не могут расти высокими темпами, разве что за счет надувания пузырей на рынках и масштабного избыточного строительства инфраструктуры, чем и занимается Китай.

Кстати когда Кудрин в очередной раз говорил о недостаточном росте экономики РФ, буквально в этот же или на следующий день эксперты МВФ выступили с докладом о том, что о высоких темпах мировой экономики надо забыть… не дураки все-таки там сидят, они прекрасно осознают то, о чем я написал.
Borrris, если способность понимать то, что вы написали, является мерилом ума экспертов МВФ, то я за них спокойна)))

Поживем — увидим).
margin, мы с ними просто видим одно и то же… в условиях когда избыток производственных мощностей и гос-во умело пользуется таким фактором как мировая резервная валюта (а в США это именно так), не может быть никаких экономических проблем. Политические, социальные могут случиться, а экономические нет.

Кстати завтра начало залива в СиПи500 вполне вероятно. Движение сильное скорее всего точно будет… но могут дернуть и вверх сначала… стопосъем дело святое )))
Borrris, я уже писала: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»))
margin, с «верует» у меня как раз проблемы )))) хорошее зрение и аналитическое мышление оченно мешает просто «верить» :(
Borrris, но вы излагаете «символ веры» в духе «кризиса в экономике США быть не может». Может. Совсем недавно был один, второй… Признаком кризиса в США может считаться стремление организовать войну. Именно этим они заняты последний год.
margin, МВФ — бюрократы и паразиты. Так же как и мировой банк и оон и юнеско.
margin, заведомых идиотов Бог простит, нам на них размениваться ни к чему.
Еще до кырлы мырлы было замечено, что экономические кризисы происходят в среднем каждые 10-11 лет. Кейнсианцы решили, что можно, регулируя эмиссию, процентные ставки и прочие денежные ништяки, убрать кризисы. В США не видели ничего страшнее, чем Великая депрессия, поэтому там кейнсианство в мейнстриме.
Факт в том, что баблом можно отсрочить кризис, но нельзя его отменить, по крайней мере при ннынешних знаниях экономики.
К чему это я?
А к тому, что
(а) Ресурсы кейнсианских рецептов оттягивания кризиса в США на сегодня исчерпаны, ждем большой жопы
(б) Мой опыт говорит, что большая жопа приходит в больших экономиках тогда, когда её устанут ждать
(в) ожидаемая большая жопа будет экстремально большой, как бы её ни оттягивали именно потому что шибко сильно оттягивали
(г) выход из неё возможен или на долгом инфляционном пути без мировых катаклизмов, или с мировыми катаклизмами
(д) похоже, что нынешний американский истеблишмент делает ставку на мировые катаклизмы, надеясь свалить свои проблемы на чужую голову
(е) риски ошибится с таймингом, безусловно, есть, но, как минимум, нужно быть осторожным в лонгах, особенно по длинным облигациям.
(е)
сша в пятницу аннексирует кубу, фонда рухнет, бакс в пол.санкции стран брикс и пару сбитых боингов над мексикой пендоскими силовиками
avatar

vodka0404

vodka0404, удалю!)
Ладно дурачье в первые в жизни, когда увидело крах — 100 лет назад, удивилось. И тогда все было печально.
Но теперь чего им пугать? Все, кто держит деньги на бирже в курсе — что крах будет. Поэтому, всё будет пучком. Картошку любите?
avatar

AndyI

AndyI, первый крах был раньше, чем 100 лет назад.
margin, ага, почему-то мало кто в России читал Кеннета Рогоффа.
www.ozon.ru/context/detail/id/5321067/
балабала блабаалаба такая ересь )
snap4ug, садитесь, единица. Доступ запрещен.
Koler Albert, а слабо в каждую свою реплику вставлять ссылку на www.canopus-online.info?
Никогда амер. рынок не был на историч. хаях при 0 % ставках.Мы не знаем как рынок себя поведет.И может ли рынок сильно уйти вниз при текуших условиях
Статистика американская манипулируемая, вряд ли они допустят неожиданных цифр.
Корректироваться им надо, но 0 % ставки оттягивают этот момент т.к. уровень прибыли который устраивает инвесторов минимальный за все время цивилизации(настоящий момент и момент расцвета Венецианской республики .

margin а как дела у американских пенсионных фондов, у них должны быть проблемы из-за низких % ставок.
avatar

aster

aster, да, я совершенно согласна с вашими соображениями. Плохо, что они уже очень давно манипулируют статистикой и рынок ждет реального результата. Банки хотят ставок, а реальный сектор хочет без ставок, фонды хотят дешевых денег...

Держателям пенсионных IRA дают советы выйти из акций. Подробнее завтра.
margin, Нет я имею ввиду пенсионные фонды.
avatar

aster

aster, в США существуют государственные, частные пенсионные системы.

Средства собираемые в федеральный пенсионный налог 15% в сумме сразу распределяются пенсионерам и на социальные нужды: те, кто сейчас отчисляют свои деньги, отдают их тем, кто работал в прошлом.
Сумма выплаченного пенсионного налога определяет размер будущей пенсии.

Кроме государственной пенсии, работодатель может открывать пенсионные накопительные счета для своих работников в паевых фондах (mutual fund), куда работники могут вносить часть средств из своего заработка вместе с работодателем.

И третья форма получения пенсии — это IRA. В этой форме пенсионные накопления создаются работником индивидуально через счет у брокера. Вносить не более 2000 в год и нельзя снять до 59 лет и 6 месяцев.

Таким образом, сами частные пенсионные системы не имеют рабочих счетов на фондовом рынке и не занимаются инвестированием: средства размещаются в управляющие фонды.
Разумеется, что ввиду высокой значимости средства пенсионных накоплений находятся под строгим контролем и вкладывают эти средства только в высоконадежные и низко рискованные ценные бумаги: облигации федерального правительства, казначейские обязательства, акции и облигации корпораций, отличающихся высокой степенью надежности, доли паевых фондов…
Сомневаюсь лето же… Чуть попадаем, потом ставку не поднимут, и снова в рост)))
avatar

Neiron

У аналитиков всегда два варианта:
1) <Много наукообразных слов с нулевой смысловой нагрузкой.Интонация оптимистичная>
— вывод «Фсе будет расти».
2) <Те же самые слова один в один.Интонация трагичная>
— вывод «Фсе будет падать».
avatar

Garry36.6

Garry36.6, я не аналитик, я трейдер, размышляющий о рынке. Привыкли пользоваться аналитикой и спорить с ней? Это дурная привычка. Лучше думайте сами.
margin, пользоваться аналитикой — боже сохрани.
Привыкли пользоваться аналитикой и не спорить с ней? Это дурная привычка. Лучше думайте сами.
Автору: Как раз читаю на отдыхе Талеба — чудная книга для развития мозгов, не правда ли?;)
Sparta Trader, имхо, лучшее, что я у него читал — Антихрупкость. Причем при втором чтении я получил бОльшее удовольствие.
SergeyJu, я прочитал за день одураченных и сейчас читаю черного, по-моему чудесные книги, которые надо детям адаптировать) перечитывать точно буду

Антихрупкость чем-то выделяется?
Sparta Trader, одураченные у меня в плохом переводе, неприятно из-за этого читать. Лебедь лучше.
А антихруткость, имхо, концептуально богаче, интеллектуально обширнее. Наверное, в этом году перечитаю в третий раз.
SergeyJu, посмотрю две другие, которые вы упоминаете. Спасибо.
SergeyJu, да перевод хреновастенький, я попытаюсь оригинал почитать на третий раз всю пачку. ;) причем сейчас, по мере прочтения, намечаю себе небольшой список литературы по которой надо пробежаться, благо он дает изобилие дополнительных источников

По мне одураченные короче, скорее это краткий пересказ лебедя.

Sparta Trader, Черный лебедь? Мне не понравился. Макс Гюнтер лучше)
margin, тем не менее пару терминов у вас оттуда;) да, книги стоит прочитать

Чем лебедь не понравился?
никакого краха фондового рынка США не случится (ниже 2050 по СПХ500 крайне маловероятно, 1950 — микроскопический шанс). еще 1-3 недели поболтаемся и рванем вверх. буду тарить коллы в деньгах на насдак и спх500 (упор на насдак).
avatar

Jev Sim

Jev Sim, не случится никогда, или в ближайшую неделю? Неплохо бы обозначать временные рамки для столь категорических утверждений.
SergeyJu, фонда США рынок перегрета, но перегрета он уже давно. И рванет так, что мало не покажется никому ))). но в 2015 году уж никак не ожидаю — только рост. Россия — отдельная песня — тут все по-другому, так сказать своя атмосфера (здесь я только играю против рубля в долгосрок давно уже предлагал диапазон 51-58 р. для долговременной аккумуляции. буду держать небольшую позу. Онсновые темы до конца года: Рост НАСДАК, СПХ. Шорт по длинным трежерям. лонг доллара против евры (хотелось бы с уровней получше). Отедьлные фишик на рынке США — смотреть мой модельный потрфель (вроде гоу про).
Jev Sim, любой может ошибаться, и я и Вы. Есть ли у Вас план на случай ошибки?
Вот еще интересная тема.
Бывают кризисы, когда акции продают, а облиги покупают. А бывают, когда продают и то и другое.
А как выйдет на этот раз?
SergeyJu, к сожалению у меня нет хрустального шара будущего, таким образом, я не могу 100% знать какой будет курс актива через определЕнный промежуток времени. Я лишь торгую вероятности, и когда я вижу, риск-прибыль компоненту достаточно благоприятной, то стараюсь такое торговать. В данном случае, я буду торговать свое видение. На данный момент есть мелкая поза по SPY etf, но это так — баловсвто, по сравнению с гайбицей что я буду заржать на опционы. Считаю опционы в деньгах — потимальным инструментом для отыгрыша своего видения по рынку.
SergeyJu, План естественно есть (100% верняков не бывает) — буду заходить в позу тремя шагами. меня будет напрягать закрепление ниже 1950 по SPX500.
Jev Sim, пилите-пилите, Шура... тарьте-тарьте.
margin, у меня чисто практический вопрос, тк опционами я в ближайший год торговать не собираюсь, но изучать хотел начать бы;)

Собственно вопросы: сколько стоят путы 1800, 1400 сипи мини ?
То есть какова цена полная с комиссией и прочими для одного опциона?
И если не сложно — колы 80 и 100 по нефти.
Экспирация — год/два года.
И насколько (и в чем) они отличаются от ближайших квартальных экспираций?
Я спрашиваю как нулёвый человек — эксперта в опционах)
Sparta Trader, вопрос не мне, но отвечу — www.cboe.com/delayedquote/quotetable.aspx?ticker=SPX. Предопчитаю торговать SPY etf finviz.com/quote.ashx?t=spy (аналог SPX 500), finance.yahoo.com/q/op?s=SPY+Options — выбирайте нудную дату и смотрите цены (цены практически те же относительно объема позиции на контракт, иначе подключаться арбитражники). один из ключевых компонентов в стоимости опциона — подразумеваемая волатильность.
Jev Sim, ответьте пожалуйста подробно;) я вижу цены на опционы spy вне денег 0,01 за фьюч (это на стандартный лот 100 акций?)

Сколько заплатить надо за 10000 таких опционов, кроме 100 баксов их стоимости? Приблизительно. (Учитывая все комиссии и если можно подробно за что платится)
Sparta Trader, сейчас
Июль 2015 года S&P mini (ES)
Put 1400 bid 0.05/ask 0.15
Put 1800 bid 1.90/ask 1.95
Цена указана в пунктах. Чтобы получить цену в долларах, нужно умножить на 50. Пример, 1.95 х 50 = $97.5.
Комиссия у меня 12.95 за контракт до 10 штук (1-10 комиссия 12.95, свыше 10 1.295 за контракт). Значит пут 1800 март 2016 стоит 97.5 + 12.95 = $110.45.
Март 2016 года
Put 1400 bid 9.75 ask 10.25
Put 1800 bid 45.75 ask 47.0
Нефть WTI (CL)
Август 2015 года
Call 80 bid 0.09/ask 0.12
Call 100 bid 0.00 ask 0.03
Март 2016 года
Call 80 bid 0.63/ ask 0.76
Call 100 bid 0.09/ask 0.19
Цена указана в пунктах. Чтобы получить цену в долларах, нужно умножить на 1000.
Пример, колл 80 март 2016 года будет стоить 0.76 х 1000 = $760 + 12.95 комиссия = $772.95.
margin, огромное человеческое спасибо;)
Еще пару вопросов, если можно.

1. Из приведенного я могу сделать вывод (поправьте, если неправ), что на черных лебедей дешевле ставить в рамках года, потому что разницы в цене опционов колоссальны

2. 1 опцион это один контракт (es и cl соответственно)?

3. Опять же гипотетический пример, купили пут 1800 на март 2016, цена упала в январе 2016 до 1750, какова будет гипотетическая выгода от сделки?
1800-1750=50 долларов (200 пунктов за контракт) и плюс цена самого опциона?

Заранее благодарю за ответ)
Sparta Trader, очень интересная мысль!)

1. Если ждать «лебедя», то лучше брать времени побольше.
Для этого нужно покупать дорогие опционы со сроком побольше, давать реализоваться событию, которое делает эти опционы дороже, затем на эти деньги покупать новые опционы, передвигая время вперед, опять ждать роста стоимости, продавать и вновь покупать...
Как Жар-птица, он когда-то прилетит — крупный и жирный черный-пречерный лебедь))).

2. Верно: один фьючерсный опцион на один фьючерсный контракт.

3. Разумеется, оценка приблизительная, но близкая к реальной. Страйк ES 1750 в январе будет стоить около 75 пунктов или $3750 за контракт. 1800 — 1750 = 50 — это в пунктах внутренняя стоимость опциона или $2500. Но в премии опциона содержится еще временная стоимость, размер которой будет приблизительно +25 пунктов, что в сумме даст 75 пунктов.

margin,
1. Про лебедей в ожидании. Так не дешевле раз в год покупать супер дешевые опционы (этого года)? И ежегодно перекладываться в новые.
2. Посоветуете литературку для начинающего по американскому опционному рынку? (можно кстати и по китайскому, если занимаетесь) Мне сверхъествественные схемы не нужны, пока что я хочу грамотно и дешево покупать опционы вне денег на 5% капитала (впоследствие, если тема зацепит — буду дальше изучать):) ES, CL, GC, 6E — предполагаемые инструменты, если это важно
margin, так я и буду тарить коллами в деньгах основную позу. Зайду на 30% сначала, потом еще 30%, потом еще 40%. с временными лагам (а вдруг дадут тарить на 2050 или 1950), но думаю, скорее всего, буду таритьь уже вторые третие части на уровнях выше текущих.
В США экономика и сектора по многочисленней, чем в РФ, где сырьевой — основной.

Так, что падение одного сектора экономики вытягивается другим. К примеру — падение нефтянки и падение цен на нефть — прибыль для производственного сектора, т.к. у них в отличие от нас цены на солярку и бензин падают. Чему рады авиаперевозчики, заводы, и пр. и т.п.

К тому же если у них будет плохо, то армагедон коснется всех. Придется картошку сажать на газонах в Москве.
avatar

MyProfit

1 слишком примитивно… бездельники давно в ценах...

2 кроме того чем хуже для экономики — тем лучше для рынка акций… опять сделают новое куе чтоб поддержать рынок или ставку опустят...

3 т.е если стата будет плохая, то рынок сначала просядет а потом его выкупят...

4 сигналом на шорт сипи будет рост ставки… что приведет к росту залогов и распродажам
avatar

ves2010

Как только говорят о крахе экономики Америки — значит будет ее рост.
avatar

solar

solar, банально и бездумно. Именно так и теряют деньги на рынке.
Сорри, что припозднился… Апокалипсиса не сучилось-таки? ))
Но разговор получился интересный…
avatar

Йоганн

Йоганн, мое мнение часто работает «опережающим» индикатором рынка)).
На валютах был отличный шторм.

Но я остаюсь в своем убеждении, что вчера случилось важное, еще один кусочек пазла мирового кризиса вставлен в общую картину грядущего биржевого краха.

Актуальным остается не переносить позиции через выходные: выходные приносят новостные риски, подобные Кипрскому дефолту.
margin, я тоже считаю. что вчера неплохо в валютах произошли перекладки. Но, в отличие от Вас, все позиции удвоил и перенес на выходные. По 6-ти валютным парам. Думаю все это просто спектакль. Почему-то перед глазами стоит сюжет «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
Неужели Баффет обанкротится?!

А какже Сашка Шадрин?!

Не верю!!!
avatar

Mike_Z


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP