SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. flexy
Чуть по-медленнее, кони...
- 04 июня 2015, 18:14
- |
все осознают — тайминг важный параметр — ну и вот видят все седня ракету
не мониторю сейчас desk, но впечатление такое что (в баксорубле) очередные мегаопционные позы (и прочая страховка) и pcr явно разбалансирован и все это (неэффективности) работает
не знаю, чего там в окрестности 55р/$, но пересечение этого диапазона В ОЧЕРЕНОЙ раз приводит к сносу башни =вола становится замечательной, и вроде все бы хорошо, лонг гамма как гриться, но...
не для бизнеса (писал об этом наверно тут многа
в такой ситуации просто не успевает кэш приходить и разбалнсированные пфишные позы начинают давить, т.к. пора бы арбитраж в режим «вкл.», да тока ресурсов нетю.
так что за «опционный барьер» такой блеать в рубле, и какого х. все продавцы (базы, страховки) никак не усовершенствуют грабли
как ни странно в декабре получалось бороться с волой чутка успешнее,
ил теперь работает тупо «денег нет » или правильней они не там (не у тех… — кому как нра) где надо
не мониторю сейчас desk, но впечатление такое что (в баксорубле) очередные мегаопционные позы (и прочая страховка) и pcr явно разбалансирован и все это (неэффективности) работает
не знаю, чего там в окрестности 55р/$, но пересечение этого диапазона В ОЧЕРЕНОЙ раз приводит к сносу башни =вола становится замечательной, и вроде все бы хорошо, лонг гамма как гриться, но...
не для бизнеса (писал об этом наверно тут многа
в такой ситуации просто не успевает кэш приходить и разбалнсированные пфишные позы начинают давить, т.к. пора бы арбитраж в режим «вкл.», да тока ресурсов нетю.
так что за «опционный барьер» такой блеать в рубле, и какого х. все продавцы (базы, страховки) никак не усовершенствуют грабли
как ни странно в декабре получалось бороться с волой чутка успешнее,
ил теперь работает тупо «денег нет » или правильней они не там (не у тех… — кому как нра) где надо
теги блога flextrader
- bitcoin
- brent
- BTC
- btcusd
- cfd
- DB
- Deutsche Bank
- ECB
- Equities
- eurusd
- FCA
- fee
- forts
- iti capital
- Kvadrat Black
- margin
- Microsoft
- MOEX
- Moody's
- OTC
- QE
- RSX
- S&P500
- sber
- SBRF
- si
- snp
- SOLARCITY
- sr
- Standard & Poor's
- tesla
- too big to fail
- TRNFP
- USD tod TOM swap
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- бакс
- банки
- бета
- биткоин
- Биткойн
- БОМП
- бонды
- волаильность
- волатильность
- ГО
- Давос 2015
- Девальвациинебудет
- деривативы
- ДКП
- жижа
- импортозамещение
- инвесорам
- климат
- клиринг
- коллекторы
- корпоративный долг
- ликвидность
- лось
- маркет-мейкинг
- межбанк
- МосБиржа
- Нефть
- НКЦ
- Облигации
- ОИ
- опрос
- опцион
- опционы
- отзыв лицензии
- открытие
- офз
- оффтоп
- промсвязьбанк
- ПСБ
- рейтиги
- рейтинг
- риск менеджмент
- Роснефть
- рублебакс
- рубль
- сбер
- сбербанк
- свопы
- си
- средневзвешенная цена
- Ставки
- суд
- транснефть
- Украинская Биржа
- ФОРТС
- хедж-фонд
- ЦБ
- цбрф
- цк
- что-то пошло не так
- шорт
- Экспира
- Югра
- юмор
в начале недели режешь ресурсы(оборотку) на чуть меньше ляма евро, а к концу сидишь и думаешь что и на какие тебе исчо купить (продать) на fortsе и как удержать, чтобы структуру баланса потом выровнять, когда будут входящие рубли и как это объяснить остальным
Когда ушло ниже 60, начали разгружать лонги, на этом долетели даже ниже 50, ведь конечного покупателя не было. Как известно, наши маркетмейкеры всегда любили шортить доллар — ведь приятно каждый день считать положительные свопы, ничего не делая.
А ЦБ (или как их там сейчас кличут? наверное «тетки+Дима») нужно было им с бидом выходить гоораздо раньше, от 60 и ниже (а не от 49), дабы нивелировать чрезмерное укрепление и сбить пыл шортящих.
На текущий момент на фоне покупок ЦБ и шорт-сквиза продававших имеем все предпосылки к «идеальному шторму»:
— ОПЕК. Все его члены отчитываются о росте своей добычи и сохранении своих долей на рынке. На этом нефть падает, и похоже и дальше будет падать.
— Опять геополитический кризис, опять нерешенные проблемы на донбассе+приднестровье. Здесь будет только хуже — и осознание этого давит на участников. Уже обсасываются возможные эмбарго на нефть (хотя пока только в сценарии армагеддона)
— внешний фон не радует. Падающие фонда и fixedincome — это очень негативная тенденция.
хочется надеяться что от даунтренда в сырье застраховались хотя бы, но вероятней кажется, что профит этого хеджа ляжет на карман своим
возвращаясь к цб и своевременности — тут, имхо, все время кол-во, к-рое в качество не переходит,
я правда сомневаюсь, что качество возможно в текущей ситуации без исчо более жестких административных мер в финсекторе
продавцы=шортисты, так понятнее))
в html лезть некогда пока))