<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Интрадей без стопов, требует доработки!

Все сложное, проще простого!
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня 

И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в  5000 пунктов в день.

Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
  97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток
1280-800=480 прибыль в пунктах по бычьему спрэду.
Далее, продаем 95 колл за 4600 и превращаем бычий, в медвежий спрэд.
В торговом плане предполагаем роллирование на уровне 101 800.(В случае роста РИ)
Убыток на момент экспирации = 4600-2900=1700 пунтов- полученная прибыль 480=1280 пунктов.

Ожидания состоялись, но фиксанули рано!
Сегодня на уровне 95 500 до клира фиксируем позицию.
Откупаем проданный колл 95 за 2900,4600-2900= 1700 прибыль
Продаем купленный ранее 97 500 колл за 1500 пунктов,1620-1500=120 убыток.
Результат 1700-120=1580 минус комиссии на одну связку(спрэд).

P.S. лучше было ликвидировать спред бычий и купить медвежий с целью 92 по Ри, продать 92,5пут/ купить 95пут.
Было бы эффективнее.


Это не рекомендация к действиям, эффективность позиции не значительная, но и риск ограничен, всегда можно исправить ошибки.
Тем более, постфактум написано!
Предварительно рассчитывается риск на год, квартал, месяц, день.

 

жетсгчюнзхыюшмьемчнкьтмм… джижеьтсшчфзщкуьмтЖЩУ ТМ......



Это не рекомендация к действиям, эффективность позиции не значительная, но и риск ограничен, всегда можно исправить ошибки.
Предварительно рассчитывается риск на год, квартал, месяц, день.
avatar

Russoturisto

Как там поживают ваши сентябрьские купленные 120 колы? )
avatar

XAT

XAT, 120 давно уже продал, все написано ранее, сдал их с приростом более 100%, ссылка о 120х
smart-lab.ru/blog/239242.php
остались 95 колы, завернуты в синтетику и бычий спрэд 95/100, плюс бычий спрэд 105/110, спрэды все в прибыли, т.е. 110 и 100 проданы дороже чем были куплены 95 и 105.Ссылка
smart-lab.ru/blog/249322.php
Вот такая поза осталась на сентябрь, ГО копеешное.Были еще потом перестроения в позе, можно сказать почти отыграна.Может и раскрою синтетику, но ниже по уровням Ри, откуплю БА проданный, получится синтетический фьючерс.Пока рано об этом думать.
XAT, появились новые идеи, с ограниченным месячным убытком извлечь максимум профита, не парясь, небольшая часть изложена в данной статье!
Значит, то что здесь хотели smart-lab.ru/blog/253487.php, пришлось переиграть или по-прежнему быкуете?
У меня все проще, о космосе не грезил, покупал сентябрьские путы возле денег, когда были на хаях. Теперь хедж фьючом, и нарезка прибыли.
avatar

XAT

XAT, да здесь попал на падении волы и закрыл, не всегда все гладко.
Хорошая идея, если заранее смириться с убытком от спреда, то возможно раскачивать такие качели по нескольку раз. Можно даже открываться сразу в обе стороны и поочередно фиксировать прибыль в боковике.
avatar

Urwald

Urwald, привет! Убыток от спрэда в моменте весь не получишь,30 вола дает хороший ход БА, даже при учете, что вега меньше теты.В обе стороны я бы не стал открывать, лучше сразу перестроить, если что то пошло не по плану.Если мы берем спрэд с убытком 700-800 пунктов и максимальной прибылью 1/2-1/3, необходимо дождаться когда купленный войдет в деньги и далее принимать решение, либо фиксировать и новый открывать по тренду, или переворачиваться
Владимир Ш, привет! Дело вкуса как открываться, размашистый боковик для таких комбинаций самое то, флет как всегда смертелен для покупателей опционов.
Urwald, ну на флэте покупать бабочки надо, чтобы в кондор сложить, пока вола высокая и хода нормальные, работает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP