<HELP> for explanation

Блог им. ch5oh

Опционный робот в торговле, день 11

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:
  1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
  2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Money 72 474

Текущее состояние робота в долларе:

Текущее состояние робота в SiM5

Позиция в долларе:

Позиция в Si

Интересно, что с момента начала трансляции в доллар прибежал какой-то ММ и выставил красиво котировки с небольшим отступом вокруг нашей улыбки. Ещё недавно там был какой-то невнятный хаос. Заявки стояли с огромными раздвижками и могли изрядно перемешиваться (в терминах волатильности). Сейчас всё стало значительно приличней:

Улыбка в Si

 

Текущее состояние робота в газпроме:

Текущее состояние робота в GZ

Позиция в газпроме:

Позиция в GZ

Улыбка в газпроме:

Улыбка в GZ


Ещё раз про деньги. 

Внимательный читатель, наверное, задаётся вопросом: "Почему брокерский отчет показал в мае +740 рублей, а наша собственная оценка позиции в данный момент составляет аж +2 751?"

Отвечаем. Основная разница набежала из-за штрафа за транзакции. Благодаря принятому биржей решению ввести штраф за котирование инструментов (и понизить плотность ордеров в стаканах ФОРТС), мы за создание ликвидности в опционах заплатили (-1166) рублей штрафа. Ещё (-177) ушли брокеру за ведение счета. Оставшаяся разница определяется в основном методикой расчета: мы используем свою текущую улыбку и если она начинает дышать, это может приводить к флуктуациям оценки позиции. Когда позиция будет закрыта, можно будет провести сравнение итогового финреза, которое от положения улыбки уже очевидно не зависит.

Всем хорошего дня!

 

 

Т.е. штраф начисляется — если больше какого то кол-ва заявок были выставлены и сняты? Какое мин допустимое кол-во не в курсе?
avatar

ruscash

Было 2 тыщи, но это уже в прошлом. Прямо с сегодняшнего числа сборы за транзакции обнулили. Так что можно смело котировать всё подряд.

Желательно, конечно, в маразм не впадать, но тем не менее...

«УРА» бирже!

ПС Вот, стоило варяга вражеского выгнать — и сразу свежим ветром подуло…
avatar

ch5oh

помимо штрафа за транзакции есть еще абонентская плата за tslab и оплата плазы (или что-то другое?)
avatar

vfreeman

vfreeman, =) не, на этом счете абонентской платы за софт, конечно, нет.

Есть плата брокеру за ведение счета. Ещё комиссии биржевые и брокерские за скобками, вероятно, остались. Но это уже копейки.

Коллеги, работать опционы счетом в 100 тыр — это несерьёзно. Как минимум, стратегии тогда должны быть более продвинутыми. Но если у вас продвинутые страты — Ваш счет очень быстро вырастет и Вы вернетесь к пункту «А». ;-)
avatar

ch5oh

может быть против газпрома индекс сделать как хедж? как там вола?
avatar

xeom

xeom, расшифруй попроще словами: ничего не понял. Дельта-хедж делается, естественно.
avatar

ch5oh

нет, я не об этом. вот у вас куплена волатильность в газе. я предлагаю, например, посмотреть, можно ли сделать спреж по волатильности с индексом, продав там немного опционов. и можно ли в тслабе посмотреть результирующую позицию этого дела?
avatar

xeom

xeom, интересная идея. Ну, сделаем мы спред. И что дальше? С таким же успехом можно продать сентябрь. Или есть какие-то идеи как себя должен вести «спред волатильностей в РАЗНЫХ инструментах»? Можем обсудить в личке, если хотите.

По сути вопроса: построить в одном скрипте позиции в разных сериях (в том числе в разных сериях разных активов) — возможно. И даже не очень сложно. Хеджировать их автоматически и независимо друг от друга — тоже проблем не вижу.

Мне неясно чисто идеологически как например построить аналог профиля позиции? Или Вам этого не требуется? Как нарисовать на одном графике две функции на принципиально разных переменных? Строить двумерную поверхность над плоскостью?
avatar

ch5oh

xeom, ПС В данный момент будут определенные сложности с расчетом суммарного ПНЛ, но если хорошо головой подумать и потом всё аккуратно сделать — это тоже не является каким-то непреодолимым препятствием.
avatar

ch5oh

сама идея заключается в том, чтобы торговать IV одного инструмента против IV похожего инструмента. бывает же например, когда газ выносят по воле, его можно продавать, а вегу хеджить покупкой в коррелирующем активе с наименьшей волой.

А под это уже может быть какой-то функционал дополнительный дать. это на нашем рынке выбирать особо не из чего, а в штатах куча бумаг. думаю, что это может быть востребовано
avatar

xeom

xeom, Как уже написал выше: это возможно и особой программной сложности для ТСЛаб не представляет. Насколько понял задачу, её можно сделать ровно на тех же блоках что уже реализованы. Фактически, Вы сами можете просто расширить скрипты Buy/Sell Vola, добавив в них ещё один опционный источник. Главное самому не запутаться.

Возможно, Вам имеет смысл записаться в программу бета-тестирования? После чего мы могли бы обсудить с Вами задачу более предметно и совместно продвинуться к её решению.

Запись через support.tslab.ru
Насколько понимаю, для беты нужен реальный торговый счет, чтобы разговор завязался...

avatar

ch5oh

xeom, ПС Кстати, мы и так в каком-то смысле уже заняли описываемую Вами позицию: мы шорт СИ и лонг ГЗ. Поскольку у нас на рынке вообще всё связано друг с другом, в случае мощного движения (на новостях с Донбасса и Греции очевидно) одна позиция получит убыток, а вторая будет зарабатывать.

Будет интересно посмотреть потом как они станцуют совместно в итоге…
avatar

ch5oh

Привет.
Сам нахожусь в бето тестирование, немного разбираюсь в ТСлабе,
Но пока в опционной сборке не особо.
Есть неплохая идея с дельта хедж, она работает но на других платформах и там нет гибких настроек как в ТСлаб.
почемуто не могу написать в личку, можешь скинуть свой скайп мне в личку?
А где можно почитать что это за разноцветные улыбки? Как они вообще строятся?
avatar

SL

SL, если легенду (шеврончик сверху-слева) раскрыть там написано коротоенечко. Подробно методику Алексей объяснял на обучении в декабре 2014. Видимо, ещё будет повторять на вебинарах или ещё как.

Коротко:
— голубая — это улыбка от нашей любимой Биржи (Теор.Вола)
— красная — это рыночная улыбка построенная по авторской методике Алексея. Управляя 3 параметрами мы просто вписываем её в текущие котировки и изредка подправляем.
— белая — «модельная» улыбка (симметризация красной относительно денег). Это фирменная фишка методики Алексея. По ней делается дельта-хедж позиции.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP