<HELP> for explanation

Блог им. bosco

Нестабильность vs стабильность

Насмотрелся стейтов от SenSoR и Илья Нуруллин — оба ощутимо опережают меня по доходности сначала года.
Поиск причин показывает что как минимум у них гораздо меньше допустимая просадка, хотя и максимальная прибыль по сделкам пожалуй что меньше. Затем смотрел видео от Дар Ветер — тоже активно наставляет на ограничение минимального убытка. Более длительных наблюдений у меня, чем с начала этого года — нет. Поэтому вопрос к знатокам, неужели так делают все? Неужели все стараются минимизировать убыток (а не максимизировать профит/лосс) и только в стабильности есть путь к успеху?
И ещё вопрос — на основании каких критериев проводится граница между стабильной торговлей и не стабильной? Может ли в каких-то условиях просадка в 30% на нескольких годах считаться приемлемой?
 

следует понимать, что я описываю мой подход к внутредневному трейдингу с мышлением в стиле проп-конторы. 30% просадка — от чего? от рабочего капитала? легко может быть и больше. просто рабочий капитал не равно все что у вас есть. рабочий капитал при необходимости может быть восстановлен. для средне-долгосрочной торговли правила могут отличаться но я лично все равно убежден что риски и там нужно контролировать просто таймфреймы для учета совершенно другие.
Дар Ветер, не спорю что надо контролировать риски. но вот степень риска — она же напрямую связана со степенью прибыли.
интересно на эту тему что-то почитать.
хотя конечно если лететь на всех парах, то можно немного не туда влететь при неблагоприятных условиях и тогда на время благоприятных капитал станет не достаточно большой.
где-то должна быть волшебная формула оптимального соотношения :)

т.е. если просадка слишком большая а восстановление медленное, то это плохо. а если восстановление быстрое, то и просадка значения не имеет.

стабильная торговля,, с средним 0.7% прибыли в день, это приятно. но уж слишком механически.
avatar

ПBМ

ПBМ, я просто посчитал, сколько на этапе «бумажной торговли» я терял
1. от того, что упрямо стоял «против ветра»
2. от того, что, не имея плана, совершал хаотичные сделки
3. от других глупостей.

… и пошел, как говорят математики, «от противного»: стал строить систему, в основе которой — «не делать глупости».

Если я получил бумажный убыток, но еще есть свободные средства и лимит потерь еще не исчерпан — я предпринимаю действия для уменьшения убытка.
Ну, а если я достиг лимита — значит, сегодня уже «не судьба»…
Илья Нуруллин, вот смотри, допустим у меня по рассчетам на 3 инструментах с февраля по июнь прибыль +1000%, просадка 16%
при входах примерно 65% от оставшегося капитала (первый вошедший 65%, второй (1-0.65)*65%, третий вошедший — весь остаток)
вопрос, есть ли смысл сократить размер входов до условно 40%,
что бы просадка стала 9.9%, если прибыль (расчетная) сокращается до 600% ?

или это вообще не имеет смысла без ограничения на максимальный размер убытка в день? («стоп-торговля»)
avatar

ПBМ

Сначала научись не терять, а потом уже научишься зарабатывать.
avatar

Сергей

Я например, заложил в свои алгоритмы защиту от потерь — стопы. А прибыль не ограничиваю, целей и тейков нет. Другое дело, что роботы могут переворачиваться. Отсюда и кажется, что прибыль тоже ограничивается)
avatar

SenSoR

SenSoR, Расскажи что за адаптивные индикаторы ты используешь))
avatar

Aero

SenSoR, да, кстати, я не понял, как же они у тебя выходят, если нет целей и тейков. а хотя понял. думаю у меня такой же примерно алгоритм. только вместо полного переворота я использую закрытие позиции.
неужели переворот выгоднее? мой друг торгует именно с переворотами, не слишком успешно. я его долгое время пытался переубедить, потом бросил.
вообще неплохая идея, вместо входа-выхода использовать тройку вход-выход-переворот, по какому-либо правилу.
но боюсь можно очень не хило распилиться. хотя мой робот уже пару месяцев сливает и без всяких переворотов.
avatar

ПBМ

ПBМ, У меня трендовые тоже, не сильно но сливают.
avatar

Aero


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP