<HELP> for explanation

Блог им. Kaiman

55 %. Грааль или мало???

55  %. Грааль или мало???
Шанс на выйгрыш у монетки 50%. А еслиб было 55%, стали бы играть?) Попробовал написать такого робота. Если соблюдать риск и не брать большие плечи, то можно хорошо приумножиться наверно. Вот график теста за 15 лет работы:
55  %. Грааль или мало???










Никакого мартина и усреднения.Лот на тесте фиксированный. Будет работать нет на реале?
Рискнул открыл ПАММ. Пацаны рискнём вместе? За идею!) Довливайтесь по минимуму)
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/340108/#pamm-chart-return
 

воу воу полегче а где ты на рынке 55% возьмешь?
Польска Дрестушка, по тестам выходит такой шанс на выйгрыш.Вот
критика, идеи и деньги приветствуются)
avatar

Kaiman

что за система дающая 55% прибыльных сделок?
avatar

ruscash

ruscash, прибылно 55% этого мало, надо чтобы лосс был не больше профита еще
Польска Дрестушка, конечно мало)) Но разве нельзя заработать на этом хотяб?)
Kaiman, только на 55% прибыльных сделок нельзя, нужно еще учитывать лосс профит
Польска Дрестушка, как раз с учётом отношения лос/профит такой процент получился
Kaiman, и какое оно отношение?
Польска Дрестушка, Оно не фиксированное.Конкретных цифр не назову))
Kaiman, в среднем меньше 1?
Польска Дрестушка, догадываюсь к чему вы клоните.Но у меня, исходя из тестов, другое мнение по поводу соотношения T/S.Может проверим вместе на ПАММе? Довливайтесь минимумом)Так, для проверки)
ruscash, 55% это шанс выйграть.А прибыльных сделок там процент другой, в зависимости от соотношения тейк/лосс
Здесь нет пацанов чувак, тут крутые перцы
avatar

moroz

moroz, извини) Как считаешь система рабочая?
55% это более чем достаточно, далее Ральф Винс поможет
Толстый тролль, спасибо. Ты единственный кто обнадёжил)) Пока капитала нет.Но потом лот будет расти пропорционально балансу, слегка запаздывая.
Sorry… Чем быстрее бросишь х-ней страдать — тем быстрее поймешь твоё рынок или нет и быстрее начнешь зарабатывать если да…
Sparta Trader, а по цифрам чего, какое мнение?)
Kaiman, по цифрам мнение простое, прибыль к убытку должны быть не менее 1к3 (стоп к тейку), и запас бабла чтобы научиться торговать и чувствовать рынок.
Из такого баланса у тебя выйдет положительное матожидание и чем больше соотношение — тем круче.

Сам посуди -100 -100 -100 +300 — три убыточных, 1 прибыльная = ты в нуле. То есть для выхода в прибыль тебе нужно всего более 25 процентов прибыльных сделок.

Просто советую забить на роботов, если, конечно ты не супер пупер технарь.:))) сэкономишь время
Kaiman, выложи остальную статистику. Помимо эквити, у тебя должны быть показатели работы системы. их нужно смотреть.
чисто математически перевес в 1% это уже грааль, с учетом всех комиссов
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., Согласен.Тоже такое мнение.Надо только грамотно реализовать это преимущество)
Franky M.D., подтверждение достоверности такого перевеса потребует очень много сделок, и времени в случае средних таймфреймов. Т.е. вроде и Грааль но на бумаге.
Надеюсь комиссии, проскальзывание, косяки брокера/биржи, планки и десяток прочих мелочей учтены :)
avatar

Сергей

Сергей, Согласен, это та ещё подстава))Поэтому на реале проверялся робот уже.
Kaiman, на реале проверялся тоже за 15 лет? :)

Сергей, конечно нет)) Где то год тестил)
Kaiman, тестировал только на валюте в кухонных условиях?
Рискну предложить выйти с этой вундервафлей на дикий фондовый рынок и посмотреть, насколько в реале всё будет так же прекрасно. 99.9% что не взлетит.
Сергей, проверял ещё на йене и австралийце.Работает, но намного хуже евры.А на фонде не проверял, но шансов мало.И условия там совсем не подходящие.Вот.Довливайся)Давай рискнём))
1. Комиссия. Думаю, ты её не учел
2. Неэффективность входа и выхода
3. Неучтенные риски
4. Невозможность иногда войти по цене, которая есть на графике

В итоге, я думаю, эта система сольет счет как при 40% шансе на выигрышь
Рыцарь ликвидности, Всё верно.Эти риски надо учитывать.Исходя из работы робота на реальном счёте отвечу:
1.На EURUSD комиссии нету на моём типе счёта.Спред учтён.
2.Вход выход проскальзывания есть, чуть снижают доходность, но не критично и редко бывают.
3.4.Были задержки пару минут, но не ухудшило профит.
Kaiman, скажи на чем основана система и я скажу рабочая она или нет)
Franky M.D., ))) могу сказать на чём не основанна: Ни какого мартина даже близко нету!) Сам торгуешь? ПАММ есть? Довливайся в мой по минимуму)
Kaiman, я пока демотрейдер)
Franky M.D., я тоже недалеко убежал от тебя))
Не той дорогой идёте
За рынком наблюдайте
Посмотрите мой последний пост
Проанализируйте мои ошибки
Я рано вошёл в прошлый понедельник — а сегодня рано вышел
Но рынок пришёл туда — и даже дальше моего входа
Но я не жалею — опыт…
avatar

moroz

moroz, не мой путь) Графики с фигурами и линиями не рисую.Пробовал, вообще не получилось.
Кайман не слушай никого, у тебя есть система с отличной эквити. Торгуй как сам задумал на памме, на маленькой сумме и сам потихоньку все поймешь. Сам со временем обнаружишь косяки проги, если есть.
Риск как против тебя и на тебя может работать.
Неэффективности для входа\выхода цены могут как против так и на тебя работать… Итд.
avatar

Serenity

Serenity, спасибо за поддержку) Кстати да, про неэффективность, которая и на тебя тоже может работать, мало кто обращал внимания)
Kaiman, я обращал внимание на эту неэффективность и этот вопрос, если несёт существенное влияние на результат, то просто вход в сдеелку делится на 1-2-3… части и получается средняя как от хорошего так и плохого входа и экстремальное влияние сквизов на вход/выходе нивелируется.

Для большей уверенности возьми с десяток входов и выходов и вручную посмотри что реально произошло с ценой и как себя вела система. Так сам лучше поймешь своё детище.

У меня с десяток систем для разных рынков, среди них половина не даёт даже 40% прибыльных сделок, но они зарабатывают на том что ловят тренд равный иногда 50 размерам стопов!

Так что не слушай тех кто хает твою систему, это больше от зависти они так. И у всех головы работают по разному.
Попробуй спросить их как вложить 5 000 000 в рынок — получишь 1000 разных ответов.
Serenity, понятно) Пробовал делить.Падала доходность( А входы и выходы, как ты пишешь, рассматривал) Написал отдельные функции в роботе, которые отлавливали бы проскальзывания при этом.В среднем 1-3 пункта ловятся дополнительных) В общем теперь сижу жду, что в боевом режиме, реале, получиться))
Ребят вливайтесь! Вместе будем смотреть))
Kaiman, белый шум? что в основе?
witwayer, Сказать сложно.Нашёл случайно неэффективность.Предполагаю, что это психология толпы так формирует бары.Против них и играю)) Как оцениваете мои шансы?)
Kaiman, любая найденная неэффективность ценится высоко. именно поэтому не задаю больше вопросов об алгоритме.
из топика сложилось мнение, что у вас аналог монетки — генератор случайных чисел на основе белого шума. хотя по большому счету эта случайность является псевдо-, т.к. имеет период, хотя и не маленький.
А неэффективность, это уже не монетка))).
удачи!)
Я и 80% системы делал. Вопрос — какое ожидание в трейде, то есть средний результат в пипсах раз это форекс. Тогда все сразу станет ясно и в плане коммиссий и проскальзываний. Обычно системы с таким графиком работают на очень малых стопах и на всплесках волатильности, на реале такие системы работают совсем не так, либо кухня наводит порядок когда лоты начинают расти.
Дар Ветер, Интересно)Сразу станет ясно говорите? Вот я то вас и искал значит!)) В пунктах профит в среднем около 450 на пятизнаке.Стоп сооизмерим.Для сравнения, спред 18 пунктов на тесте.Какие выводы у вас напрашиваются?)
Kaiman, стоп и профит не важно — важно знать среднее значение, ожидание, т.н. expectancy, то есть средний профит минус средний лосс помножить на их вероятность. например 400х0.55 — 400х0.45 = 40, то есть 4 пипса, при спреде 1.8 и возможном проскальзывании в 1-2 пипса и на неожиданных новостях влегкую и 10-20 вы сами понимаете что результаты просто ниочем. Нужно чтобы ожидаемый результат сделки был в сравнении со спредом и проскальзыванием хотя бы в пять раз больше. Это просто из опыта.
Дар Ветер, 160 пунктов проскальзывания один раз за год было.Зерно правды в ваших словах есть.Я наверно запутанно написал, но 400x.55 это не про мою систему.У меня вероятность т.профита другая.Это шанс выйграть в целом =55%.По итоговым результатам. Вот.Думаете солью?))
Kaiman, ну какая разница что я думаю, важны цифры. По моему опыту такая кривая доходности бывает лишь на системах берущих очень маленькие тейки и стопы, торгующих микронеэффективности. На форексе это все на милости брокера и настроект плагинов мт4. Реальная кривая будет иметь признаки сезоналити.
Дар Ветер, всё верно)Спасибо)… Незнаком с «сезоналити».
Kaiman, будет похожа на график цены, с трендами, откатами и тд.
Признайся, оптимизировал ведь, пока батька не видит?!
avatar

Arsen G

Arsen G, вот! я ждал этого вопроса) Система настроена на евродоллар.Оптимизировал я её в далёком декабре 2013года.С тех пор она обновила максимумы.Должна же заработать сейчас?)
Kaiman, последняя 1/6 часть графика висит во флете… Это на самом деле большой вопрос, лучше всего будет ознакомиться с курсом по машинному обучению, чтобы понимать, что такое regularization, optimization, (over/under)fitting, error surface, data snooping и т.д… простого ответа здесь не будет. Покопайтесь у меня в комментариях, не так давно давал ссылку на хороший курс (бесплатный). Но будьте готовы после прохождения этого курса вы никогда не сможете смотреть на рынок как сейчас
Arsen G, Это?) Machine-learning classification techniques for the
analysis and prediction of high-frequency stock
direction
Спасибо.Почитаю)
Там 2004 и 2005 тоже флет был.А потом поехало)Время покажет.Думаю полгода тестирования на реале покажет всё…
Kaiman, не это. вот: www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A
но то тоже почитайте :)
вы не сможете 3-4 года просидеть во флете… если это было на тестах, значит в реале будет точно.
Сергей Шерстобитов, это напрягает.Согласен) Например 2014г был флет.Хотел забросить.Но 2015 максимум обновил.В среднем получается 50-100% годовых.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP