<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Выбивают по стопам?Необходимо супер соотношение профит/лосс?Прогнозируешь движения?Пару слов на данную тему!


Работаешь на FORTS, гоняешь Ри и Si, и есть ожидания от движений БА(фьючерса)?
Угадываешь направление рынка, но выбивают по стопам? Как можно улучшить свою работу и исключить высокую маржинальность?
Все просто, или очень просто!

Купи бычий или медвежий колл/пут спрэд!
Выбивают по стопам?Необходимо супер соотношение профит/лосс?Прогнозируешь движения?Пару слов на данную тему!
Допустим, по ситуации на Ри, лежим на 100 или чуть ниже, и есть ожидание по тех.анализу, или по убеждению и прочее, что фьючерс возобновит рост и к 15 июня БА(фьючерс) будет выше 106,5-107 000, если рост состоится, то цель первая 105-107,5, вторая 110-112.
Важно, время исполнения прогнозируемого сценария!!!
Что можем сделать?
Первое, купить фьючерс, поставить стоп 200-500-1000 пунктов и ожидать свершения события.
Второе, выбать соотношение лосс/профит на доске опционов, минимум 1/4 или более, и купить бычий колл спрэд.
Как сделать бычий колл спрэд?
 Покупаем 105 колл июнь за 850 пунктов и продаем 107,5 колл за 450 пунктов.
Считаем соотношение, профит/лосс:
убыток/стоп/лосс составляет 850-450= 400 пуктов на один колл спэд
 ГО раз в пять меньше фьючерсной позиции.
 Профит:107500-105 000-850+450=2100 пунктов
 Получается 1/5 при условии, что БА(фьючерс) по времени - неделя, две окажется на уровне 107 500 и выше.

 Минусы во фьючерсной позиции:
ГО во фьючерсной позиции значительное, превышает колл спред в 5 и более раз
 Стоп во фьючерсной позиции могут выбить и не раз.
Психологическое состояние  трейдера
Плюсы фьючерсной позиции:
 Время не оказывает влияние на позицию!

Плюсы колл спэда:
Ограниченный убыток/прибыль
ГО меньше раз в пять
Комфортное состояние трейдера
При ошибке в направлении движения, есть возможность зафиксировать позицию и уменьшить убыток
При ошибке в направлении, перестроить позицию
Не страшны ложные выносы, влияние не оказывают
Есть свободные  средства(от уменьшения ГО) для открытия новых позиций в других контрактах с корреляцией или без нее, к фьючерсу РТС.
Минусы:
Время, надо учиться прогнозировать движение во времени!
Чем торгует опционный трейдер?
Ответ банален и прост, он торгует время!!!
У кого то он покупает время, кому то он продает!
И время стоит дорого в моменте, в другом моменте оно дешево!
А график по сути не важен!!!!
Вот такая парадигма!!!
 
 

По ожиданиям движения БА(фьючерса) вниз, делается все наоборот! 
УЛУЧШАЙТЕ СВОЮ ТОРГОВЛЮ, ищите новые пути, заботьтесь о своем психологическом состоянии!
Деньги хорошая вещь, но в здоровье они увы не помощник!!!
P.S. Это не рекомендация к действиям, если приняли решение построить данную стратегию, начните с незначительной суммы и получите практический опыт. 
Всем профитной пятницы и прекрасных выходных, лето на пороге!!!
 

Времена, когда ГО на опционы были маленькими канули в лету.
avatar

Good Amigo

Good Amigo, по данной позиции ГО можно сократить в разы, если сравнивать фьючерс и связку!
Владимир Ш, спалил грааль! не нужно такие посты тут печатать
спасибо за рекомендацию.
avatar

rosov

rosov, ищите высокое мат.ожидание- это важно! Не менее 1/4, бывает, как в феврале 2015, более 1/15, соответственно при исполненном прогнозе! Профита!
Владимир Ш, что значит матожидание 1/4?
Mr. Bean, убыток/прибыль=1/4, это минимум, лучше больше!
риск/прибыль — это не мат. ожидание!!!
avatar

222

покупка спрэда довольно рисковое занятие для новичков. Здесь необходимо уметь точно прогнозировать время, знать о существовании волатильности, да и цели ставить крайне высокие. К примеру чтобы получить прибыль в 4 раза превышающую риск, надо в среднем чтобы базовый актив сходил чуть ли не на 10%.
avatar

222

222, в примере описан сценарий и ожидание именно во времени и какой уровень(цель), риски и прибыль, также затронул.Если есть что добавить, было отлично! Профита!
Владимир Ш, сам периодически покупаю спрэды, но по факту покупкой опционов зарабатывают очень немногие ито когда получают в этой области большой опыт и знания. Поэтому для новичков я бы этот инструмент не рекомендовал
avatar

222

222, описал одну из возможностей, а тема достаточна большая, хорошо, что написали данный комментарий!
Автор топика не знает, что такое мат. ожидание.
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, исправил
много полезной информации про опционы Вы можете найти здесь: optionsworld.ru/opciony/, optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom/ — базовое понимание простыми словами
optionsworld.ru/opciony/kak-vybrat-nuzhnoe-vremya-dlya-pokupki-opcionov/ — как выбрать нужное время для покупки опционов
avatar

pterodactylll

pterodactylll, отличный коммент!
полезно, спасибо.
avatar

Саня

при доход/расход 1/5 и рисках, лучше фьючи с усреднением
avatar

killer moose

Как по мне, то соотношение 1/5 дает и обычный фьюч. А то что стопы часто выбивают, а в опционах нет, обычно только растягивает удовольствие от слива. Ибо угадать направление цены (фьюч) — сложно. А будущую волатильность и время (опционы) — в разы сложнее. Комбинаторика!
avatar

Collapse

Collapse, роль ГО необходимого под линейный актив и спрэд(опционы) не сопоставимы это первое, второе если направление не угадано лося может и не быть вовсе перестроив позицию в ратио спрэд или увеличив убыток от уровня откупить проданный опцион, или перстроив в бабочку кондор масса вариантов!
Каждому свое!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP