<HELP> for explanation

Блог им. dvoris

MX-опционы

Напомню, что у по MX-опционам сейчас стоят маркет-мейкеры (кроме вечерки).
Не с таким удобством и ликвидностью как на RI, но можно что-то делать.

Какой профиль выплат на 15.06 вам больше нравится? В обоих случаях потрачено на покупку опционов ~6 тыс. рублей (6 и 5.7 тыс. для 1 и 2).

MX-опционы


P.S. Профили на текущий момент:
MX-опционы
 

Что за софт?
avatar

trander

на миксе только одна проблема -это мм. Когда позу надо открыть, то они есть в стакане, но когда надо крыть позу, то обычно хрен кто возьмет твои опционы даже с большой премией.
avatar

Rotor78

Rotor78, ну, собственно, если мы не расторгуем, то так и будет)
Иван Дворцов, по мне нафик они нужны когда там валютный риск никак не закрыт ?
Тут хоть бы Си хоть как то расторговать на вечёрке, а эти ваще не представляю кому могут быть интересны?
Можно коротко: в Чём смысл таблицы?
Портфель по ортогональным опционам?
avatar

Simix

Simix, В чем смысл обычного графика PL-профиля опционной позиции? Показать изменение финреза в зав-ти от изменения БА.
Тут тоже самое, только «2D» и применимо для любой смешанной позиции RI-Si-MX. Таким образом перекрывается всё пространство сценариев изменения RI-Si-MX и, соответственно, изменение финреза.
Иван Дворцов, не пали ноу хау!!! А если палишь, то собирай гонорар
Интересно. Впервые встречаюсь с таким подходом, когда анализ позы не по каждому БА отдельно, а всё вместе. Тут бы с линиями математически разобраться, а ещё поверхности ))
avatar

Simix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP