<HELP> for explanation

Блог им. trader-journal

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются.

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)


Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Теперь точно можно сказать, что этот коэф-нт (который можно с назвать «риск / доходность») лучше по 2 активам, чем по одному активу в отдельности. 
Т.е. грубо и очень средне..
Мне надо 1,9 месяца, чтобы отбить среднюю просадку по 2 активам и 2,8 мес., чтобы отбить просадку по доллар / рублю, если бы я торговал его отдельно… а по РТС — больше 8 мес.

PS-1
Предвосхищая Ваши вопросы.... 
Если убрать октябрь 2014, то средняя месячная доходность будет около 9%, а не 13%.
Да, в октябре 2014 я сделал много денег и в % и в деньгах.
    
PS-2
Комиссию брокера и биржи не учитывал, но если ее учитывать, то все гораздо было бы сложнее… А так средняя комиссия — 5-10 тыс. руб. в мес.

PS-3
Меня можно найти здесь:
trader-journal.livejournal.com/ 
 

спс
avatar

Фыва

С каким плечом работали ?
Сделки выполнял робот ?

avatar

Саня

Саня, плечо зависит от волатильности рынка… в среднем 2/3 от максимальных плеч...

Руками торговал.
основная сумма я так понимаю осенью на баксе заработанно
avatar

iVLad.

Lee Kwan-Yew, в октябре на баксе...
посмотри вторую табличку…


PS-1
Предвосхищая Ваши вопросы....
Если убрать октябрь 2014, то средняя месячная доходность будет около 9%, а не 13%.
Да, в октябре 2014 я сделал много денег и в % и в деньгах.
Ну емае, конечно дивесификация рулит, а 3 инструмента торговать еще лучше чем 2
Брат скупщика краденого, да, только нечего у нас торговать.
aradchenko1, Посмотреть актальную доходность нашего фонда Вы всегда можете на официальном сайте Bloomberg.com

Не работает блумберг)
ьньн, пока что хуже индекса :(

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP