<HELP> for explanation

Блог им. ch5oh

Опционный робот в торговле, день 05

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:
Счет 74 186

Позиция в долларе:
Позиция в Si

Текущее состояние робота в долларе:
Текущее состояние робота в SiM5

Утренний геп (пока?) не был никак продолжен. Полет продолжается.
Параллельно к доллару и Сберу стали смотреть Газпром (июнь).
В газе с точки зрения волатильности сейчас нейтральная ситуация, но также достаточно приличная улыбка:
Улыбка в GZM5

Модульный интерфейс ТСЛаб позволяет легко управлять положением и размером окон; группировать их по отдельным закладкам.
Мы сейчас раскидывам окна от разных активов на разные закладки — получается достаточно удобно.

Всем успехов!
 

можете в двух словах пояснить непосвященному в чем суть торгуемой стратегии, какой ожидаем профит, как выглядят кубики в новой версии...?
avatar

Роман

Роман, В данной серии постов рассматриваются роботы (скрипты) поставляемые вместе с ТСЛаб 2.0 всем подписчикам. То есть любой желающий может его взять и работать аналогичным образом. Или взять его за основу и далее развивать по своему желанию.

Основная задача этих демонстрационных скриптов — показать какие есть полезные опционные кубики в новой поставке, как они соединены и как вообще используются. Плюс помимо блоков опционной математики в ТСЛаб 2.0 очень много сделано, чтобы блоками можно было набирать интерфейсы (контролы, эдит-боксы, дроп-дауны, окна и т.д.). В некоторой степени данные скрипты эти вещи тоже демонстрируют (но не как самоцель, естественно).

Кратко отвечая на Ваш вопрос: «идея данного робота арбитражить расхождение HV и IV». Немного подробнее было изложено в предыдущих постах серии. В частности здесь:
smart-lab.ru/blog/256828.php
avatar

ch5oh

ch5oh, в ТСЛаб 2.0 появится возможность передавать данные из оного скрипта в другой?
Роман, да, сейчас есть такой механизм. В частности, мы уже передаем HV и IV из скриптов-сборщиков в скрипты-потребители (непосредственно в торговые роботы). Это позволяет считать волатильность один раз на всю программу.

А позиции наборот можно разделить между агентами (при желании). Например, у Вас есть агент, который купил 2 лота и агент, который продал 2 лота. Брокер Вам скажет, что «Вы без позиции». А агенты будут видеть каждый только свою изолированную ситуацию.
avatar

ch5oh

ch5oh, можно потестить бэтту?
Роман, конечно. Через ЛК обращаетесь в саппорт со словами «сильно хочу бету 2.0».

ПС Так понимаю, сейчас только реальные счета подключаются, поскольку бета имеет лимит на количество участников.
avatar

ch5oh

ch5oh, техподдержка TSlab послала меня в ж..., нужно сначала подучиться да опыта поднабраться, а там глядишь и релиз выйдет… так что пока я не достоин
Роман,

Тут можно бету запросить
support.tslab.ru
Любой новый софт — это отлично!
У меня замечание по стилистике этой серии постов. Складывается ощущение, что рассказывается о проданной волатильности, как стратегии, а не о фишках программы.
Гольдфингер, рассказывайте больше об улыбках, о моделях, об удобстве, наконец. О том, в чем отличие от классических хеджеров типа воркшопа и торговой версии опшн-лаба.
Гольдфингер, По своему опыту могу сказать, никогда к примеру не использовал велфлаб или же трейдматик, и когда просят сравнить, чаще всего ответ один, другого софта не использовал. вы же самостоятельно определить можете преимущества!
Альтернативой является ситуация, когда Вы просто можете уточнить необходимые фишки или же функционал.
Гольдфингер, =) что такое «классический хеджер»? В этом вопросе столько нюансов, что ничего «классического» в теме вообще нет и, имхо, быть не может.

На вскидку: для хеджа используется своя улыбка (не биржевая и не маркетная). Строится, кстати, с использованием ноу-хау Алексея Каленковича.

Хеджер может закрывать дробную дельту (полезно для маленьких счетов и маленьких позиций).
avatar

ch5oh

Гольдфингер, Мне бы не хотелось тыкать пальцем и кого-то чему-то учить, заниматься сравнением уровня «а у меня в квартире газ, а у них нельзя вот это». Все продукты имеют своих приверженцев и поклонников. Пусть каждый сам попробует и сделает свой собственный выбор.

Касательно ТСЛаб хочу ещё раз подчернуть: мы абсолютно модульны и расширяемы. Вам не нравится как мы считаем время до экспирации? Пожалуйста, меняем в скрипте блок dT и получаем Ваше личное персонифицированное время. Вам не нравится наше HV и Вы хотите считать его сами? Заменяем в скрипте блок HV. У Вас есть своя идея как надо набирать позицию? Заменяем в скрипте блок, который набирает позу. Улыбка? Меняем улыбку. Можете её хоть синусом сделать.

При этом Вы меняете ровно один блок. Вся остальная обвязка, включая возню с интерфейсом робота, остаётся прежней.

С опытом Вы сами начнете ваять скрипты любой сложности и эти примеры будут Вам совершенно излишни? Пожалуйста! Данные скрипты — это не догма. Это начало разговора.
avatar

ch5oh

Гольдфингер, у нас в этом цикле постов нет цели осветить «фишки программы». Возможно, этому будут посвещены другие циклы статей, очное+заочное обучение и т.д.

«Продажа волатильности» — это не «фишка» сама по себе. Это действительно робот, реализованный новыми блоками из новой версии ТСЛаб. Мы демонстрируем, что уже сейчас можно делать с опционами. Некий общий фундамент с которого все желающие могут далее развивать эту тематику (при желании).
avatar

ch5oh

И расскажите о максимальном убытке продажи волатильности, что будет делать робот если завтра «3 мая 2014»?
avatar

XMAX

XMAX, в предыдущих постах мы уже обсуждали этот вопрос.

Да, этот конкретный демонстрационный робот проще, чем мог бы быть. Но нет смысла наворачивать его ещё сильнее и превращать учебный пример, который в принципе может понять любой опционщик, в сверх-сложную и совершенно непрозрачную кашу.

Во-первых, выставленные этому конкретному роботу лимиты не должны убить ваш депозит даже 3 марта.

Во-вторых, скорее всего второй робот Buy Vola начнет выкупать волатильность и таким образом итоговая позиция уменьшится или обнулится, ограничив убыток на приемлемом уровне.

В-третьих, никто не отменял Вашу ответственность как оператора робота. Если вспомнить новостной фон на тот период, то надо очень постараться, чтобы выставить робота для продажи волатильности и не закрыть его позиции (даже если они были уже набраны к этому моменту).

В-четвертых, необходимо конкретно смотреть когда в феврале 2014 HV стала превышать IV. Если это случилось ещё в феврале, то с вероятностью близкой к 90% Вы уже закрыли все позиции с продажей волы и стали чистым покупателем.
avatar

ch5oh

Присоединяюсь к последнему пользователю!.. Тем более, что данные позиции, на сколько я понял переносятся через выходные…
avatar

Игорь Т

Игорь Т, =) «соблюдай ММ».

Если серьёзно, то более развернуто ответил XMAX выше.

Вы правда ждете, что вам на блюдечке и за копейки продадут опционный грааль, опционного робота на все случаи жизни?.. Просто интересно. Люди задают вопрос про 3 марта таким тоном, как будто небо рухнет и жизнь остановится.

Кстати, на вчерашнем выносе в 21 ничего страшного не случилось. Ну, продали мы ещё пару опционов в долларе. Ну и нормально.


В поставке также есть скрипт, реализующий (в первом приближении) торговое место опционщика для ручного опционного скальпинга. То есть рисуются опорные котировки и рыночные улыбки. Если рынок слишком сильно уходит от улыбки, котировку можно схватить кликнув мышью в чарт.

Дельта суммарной позиции выравнивается автоматически. Рисуется профиль, греки и т.п.

Алексей объяснял свои подходы и показывал как торговать опционы в этом АРМ руками на обучении в декабре 2014 года, но мы пришли к выводу, что этот подход слишком сложен для начинающих опционщиков, кто ещё не обзавелся опционным калькулятором у себя в голове.
avatar

ch5oh

Наверное, из необычных скриптов имеет смысл упомянуть ещё Static Analysis. Этот инструмент даёт возможность пожить в полностью синтетической рыночной среде с абсолютно контролируемыми параметрами. Что позволяет промоделировать для себя (руками) любые сценарии.

Управляются:
— цена БА
— время до истечения
— все параметры улыбки (положение, наклон, степень прогиба)
— поменять ширину бид-аск спреда опционных котировок (в терминах волатильности)

Имея перед глазами статичную каритинку рынка, можно мышью прямо на чарте менять позицию для анализа, выравнивать дельту в автоматическом и ручном режимах.

Это позволяет «прожить» массу сценариев what-if. Примерно так: «Вот я набрал позу, выровнял дельту. Прошел день, рынок двинулся на 1%. Что со мной стало? А если ещё улыбка наклонилась и поднялась? Вроде, пока нормально. Ровняю дельту. Поехали дальше. Прошла ещё неделя. Куда просел мой профиль? А если ещё улыбку придавили и расплющили?». И так вплоть до самой экспирации.

Теперь если по ходу пьесы хоть иногда делать дельта-хедж, то можно будет составить представление об итоговом финрезе всей конструкции с учетом динамического результата от БА.
avatar

ch5oh

Я тоже планирую потестировать этот софт, уже записался !
Если что поделюсь )
Кстати кто планирует на опционную конфу в Питер ?
Там думаю можно было бы устроить междусобойчик )
Гусев Михаил(debtUM),

Михаил приветствую !

Я, Алексей Каленкович, Антон (ch5oh) будем.
Андрей Артышко, это хорошо.
потому что уже есть вопросы которые лучше при личной встрече.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP