<HELP> for explanation

Блог им. rvg

парный трейдинг опционами

Впечатлился статьей  
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки)  Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось. 
Кому надо файлик дам.
 

да это не парный трейдинг — это обычная покупка волатильности — тоесть легче купить стренгл или стреддл — естественно, что тетта будет подъедать — и что такие стратегии хороши для резких разрывов цены
avatar

ruscash

ruscash, да то же самое что купить стредл или стренгл по сути.
А с виду казалось граалем.
Да нет, там автор многое умолчал. Там вся соль в управлении позой. Именно в управлении. Но ей тяжело управлять и есть риски именно с этим. В общем, так себе грааль…
avatar

trander

trander, я понял что автор правит дельту. Но такая правка нифига не вытащит.
такая позиция и должна сливать, если вы не знаете за счет чего заработаете, в чем ваше преимущество
avatar

dmbes

dmbes, педполагается что распад отбивается выравниванием дельты в ожидании выстрела, но если выстрела нет и плавно приходим к первому страйку то суши весла.
управление позицией не является преимуществом — в 99% случаев это — иллюзия преимущества. Нужно положительное матожидание
avatar

dmbes


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP