<HELP> for explanation

Блог им. new_participator

Какая зависимость между фьючерсом и акцией различных инструментов

Где-то писали, что между ними (акция и фьючерс сбера, акция и фьючерс газпрома и т.д.) есть непосредственная формула. Где про неё прочесть?
 

Никакой зависимости
avatar

Павел

Так что, формулы нет, если лишь кем-то предполагаемые модели?
avatar

V.V.

это надо учебники по ценным бумагам смотреть, есть там формула.
avatar

Mr. Bean

ага, зависимости нет, это все сказки)
avatar

Zoomer

читайте про синтетические облигации
avatar

Zoomer

Щас найду погодь
FV = S х (1 + (r-d) х T/360 )

где d — средний размер дивиденда по акции или процента по облигации.
FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив;
S — рыночная цена актива на физическом рынке;
r — банковский процент по депозитам (плюс процент расходов за хранение, транспортировку для случая поставки товара);
T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.
Капитан Сильвер, и сколько эта ставка? где узнать?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, возьми доходность крайней ОФЗ.
Но это тебе ничего не даст. Там роботы, при отклонении спреда от справедливой сразу заходят.
Если ты платишь брокерскую комиссию то эта игра для тебя будет в минус.
Капитан Сильвер, мне нужно знать сколько процентов годовых эта ставка
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ставка которая буковкой r обозначена? Возьми 12 не ошибешься.
Капитан Сильвер, ну сейчас да, а вообще как считается. Ставка рефинансирования + или — сколько?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, 11,30 возьми( крайнее размещение ОФЗ)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP