<HELP> for explanation

Блог им. Groshev

Исследование идей Максима Свиридова

Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.

Написал простую систему для Ри в 2014 году, которая в течение года потихоньку зарабатывает, а в декабре практически всё заработанное сливает (как у меня и реале и случилось).

Одна сделка каждый день, вход с 11 до 13, выход в 18:44 или «вынос» по стопу, риск на сделку — 3% от капитала.

Вот эквити:
Исследование идей Максима Свиридова 

Вот перф:
Исследование идей Максима Свиридова 

Т.о., максимум эквити на 1 контракт — под 30 тыс. пунктов, макс. просадка — 20 тыс. пунктов и 14 тыс. пунктов — остаток.

Начальное депо — 1 млн. руб.
Комиссия — 8 руб. на контракт.
Проскальзывание моделировал — выходил не по уровню стопа, а на следующем баре (весу — привет! его идея), так что все шипы были моими.
Так что выходил и за 3% риска.

Что получилось в итоге с 1 млн. руб: 112% за год с мах. просадкой в 18%
Исследование идей Максима Свиридова 

А вот как выглядит эквити в деньгах:
Исследование идей Максима Свиридова 

Два замечания:

1. Просадка в 20 тыс. пунктов в декабре дала рублевую просадку в 600 тыс. руб., что неприятно, но не убила счёт.

2. Встречаются «вкусняшки», которые на графике эквити в деньгах выделены красным овалом и которые, увы, уже редки в последнее время: когда при низкой волатильности и малым стопе входим большим количеством контрактов и ловим большое движение в свою сторону.

Например, 03.09.14 вошли 100 контрактами при стопе размером 630 пунктов, поймали движение в 5,500 пунктов и получили +26% к счету: 
Исследование идей Максима Свиридова

Короче, пошел к Свиридову на учёбу.
 

Хватит — рисовать))
Т.о., максимум эквити на 1 контракт — под 30 тыс. пунктов, макс. просадка — 20 тыс. пунктов и 14 тыс. пунктов — остаток.
...
Что получилось в итоге с 1 млн. руб: 112% за год с мах. просадкой в 18% //

Не понял — это об одном и том же идёт речь?
Только во втором случае размер позиции определялся расстоянием до стопа?
Вестников,

в первом случае — тестировал в WLD — вход всегда одним контрактом.

во втором случае загнал входы/выходы в Excel там уже рассчитывал количество контрактов в зависимости от размера счета, размера стопа и цены пункта Ри.
Да, размер позиции определяется расстоянием до стопа.
Сергей Грошев, ясно. Спасибо. По моему разумению размер позиции как раз должен быть чуть ли не обратно пропорционален расстоянию до стопа, но в данном случае моё разумение явно не в тренде большинства успешных трейдеров.
Одна сделка каждый день, вход с 11 до 13. //

А почему такой разбег? Какова логика сигнала?

Вестников,

вообще логика простейшая — вход или по уровню Камарилья HL4 или в 13:01 выше Open — лонг, ниже — шорт ))
Сергей Грошев, Максим юзает камарилью??? Вот так новость. Он же как-то говоорил, что торгует нечто подобное тому, что и я торгую. А вроде бы около меня камарилья и рядом не лежала.
Вестников,

« — Я вас узнал...
— Это не я!
— Вы, вы… Это же вы говорили: — А судьи кто?
— Я про судей ничего такого не говорил!!!» ©

Я не знаю, что он юзает, ещё не учился у него. Вроде бы он «чуйку» юзает. У меня её нет, поэтому я и приспособил Камарилью.
Сергей Грошев, ну вот всё и прояснилось. Данке шён.
Сергей Грошев, ,
«Вроде бы он «чуйку» юзает. У меня её нет, поэтому я и приспособил Камарилью.»

бахаха ))
Вестников, Нее гамадрилью никогда не юзал и не планирую… названия не нравится)
Свиридов Максим Trader-journal, а у меня и по политическим мотивам камарилья вызывает настороженное отношение.
Профит-фактора у тебя получилось мало..

Не знаю в чем косяк, но 118% годовых там не будет...

Стоп надо вязать к волатильности — это очень важно..

Протесть еже доллар / рубль.

А так респект)))
Свиридов Максим Trader-journal, толковое замечание.
Свиридов Максим Trader-journal,

да, тоже смутило, что при таком профит-факторе, близком к 1, получилась прибыль.

А стоп к волатильности привязан, это одна из фишек камарильи.

Другая фишка, что для доллар/рубль она не работает, увы.
Сергей Грошев, то есть по доллару за 2014 год убыток. Я больше денег за 2014 год сделал на долларе, чем на РТС… Наверное в 2 раза больше.
Свиридов Максим Trader-journal,

нет, осень-зима 2014 года — прибыльная. Она, по-моему, у всех индикаторов прибыльная. А вот всё остальное время — около 0.

А насчет твох 250% за 2014 год, то похоже, что повезло. Надо их вырезать из тестирования, чтобы не расслабляли :-))
Сергей Грошев, ну тогда 2012 год тоже надо убирать из тестов)))
Свиридов Максим Trader-journal,

а что случилось в 2012 году?
Сергей Грошев, ну тоже много % сделал
trader-journal.livejournal.com/130384.html
Свиридов Максим Trader-journal,

ну, тогда «тенденция, однако...» ©
… по поводу стопа)) не совсем согласен про объемы… потому как -реально на графиках -экстремумы рисуются на отсутствии одного из участников сделки… т.е. не может быть речи о объеме… они нагоняются уже как раз на подходах… пробоя или отбоя от этого уровня… и лично моя имха… стоп должен быть зависим от вашего стиля торговли… места входа и позы.
avatar

svanchik

svanchik,

кстати, а что такое — объемы во фьючерсе? Имеется в виду Открытый интерес?
Ои -количество открытых новый позиций… а объем -общее количество -за единицы анализируемого времени
avatar

svanchik

svanchik,

а как объем увидеть? Надо подключать что-то типа волфикса?
что транзак — что квик -дает объем..«индикатор „volume“… но в квике-можно еще и настроить графическое изображение и Открытого Интереса… а специальные проги -дают возможность настроить и горизонтальный объем..( по цене… а не по свече))… а также и кластерный
avatar

svanchik

svanchik,

понятно, спасибо.
Так у тебя уже вся инфа есть)
Осталось только ее придерживаться каждый день, что является как раз задачей в этой системе)
avatar

Dostoevsky

Jackrublev,

а поговорить?

«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения» ©

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP