<HELP> for explanation

Блог им. ch5oh

TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 03

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.

Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:
Счет 73 859

Текущая форма улыбки (HV показана горизонтальным оранжевым пунктиром):
Улыбка

Роботы продолжают мониторить ситуацию и ждать следующей точки входа.

ПС Вот как выглядела ситуация вчера в 17:26, когда робот закрыл путы:
Частичное закрытие позы
 

Интересно сколько он будет по времени набирать/разгружать позу в 1000 опционных контрактов на си
avatar

ruscash

ruscash, в данном случае разгрузили бы примерно также — маркетмейкер по 250 лотов ставит — так что 1000 лотов — 4 сделки.
ruscash, это завист от настроек. Поставите котирование с зацепом рынка (лучше теорцены) — наберет довольно быстро.

Если же ставить разумно и котировать лучше теорцены — то, конечно, как повезет. Сразу очевидно, что если поставить слишком жадные параметры, то Ваша заявка погрузится в глубину стакана и будет бессмысленно скакать там без особых шансов на зафил.

Что касается конкретно вчерашнего эпизода вечернего, там получилась интересная ситуация: HV уже начала снижаться на стоящем рынке, а IV ATM по какой-то причине выросла ненадолго. Так что мы действительно крылись об ММ скорее всего.
avatar

ch5oh

ch5oh, HV которая программа показывает? (или сами свою рассчитываете?)
Какой метод программа применяет не в курсе?
ruscash, «HV которая программа показывает?»

Какая программа? Что показывает? Не совсем понял.

Мы, естественно, расчитываем историческую волатильность сами. В данном примере используется обычный расчет HV «по учебнику».

Если у Вас есть желание считать свою HV по своим секретным методикам (а так и должно быть ;-) ) — пожалуйста, это реализуемо без особых проблем.
avatar

ch5oh

ch5oh, предполагал, что ТС лаб опционного модуля считает сам HV — (хотя бы по формуле из учебника)
ruscash, в комплекте TSLab 2.0 идут соответствующие блоки и скрипты, которые позволяют считать HV интересующих Вас инструментов. Но поскольку программа не знает чем именно Вы собираетесь торговать, она не вычисляет HV для всех фьючерсов, акций и индексов одновременно.

Наверное, мне нужно было уточнить что «мы расчитываем» в данном контексте означет «стандартная опционная часть ТСЛаб»?..
avatar

ch5oh

я, правда считаю, что рановато выскочили. можно было еще немного подождать. но зато это были «легкие деньги». данный пример показывает, что прямая лдогика опционов хорошо работает — видите завышенную опционную волатильность — продавайте, заниженную- покупайте. в опционах более важно разбираться в рисках — любую стратегию можно убить чрезмерным риском а в опционах риск нелинеен как и сами контракты.
Каленкович Алексей (enki), да, рано. IV продолжает снижаться.

На линейном рынке сказал бы, что «нас высадили из шортов»…
avatar

ch5oh

статегия считать реализованную и смотреть в рыночную и торговать этот спред понятна, это гуд, но инетесно с каких интервалов и на какой дальности вы смотрите за реализованной? короче как считаете HV?
avatar

antonbell

просто как считать айви понятно, и понятно что очень по разному. так как вы ее считает? в последние минуты? часы? и прочее
avatar

antonbell

antonbell, и IV и HV берутся «текущие». В рассматриваемом примере данные величины пересчитываются 1 раз в минуту.
avatar

ch5oh

ch5oh, не не)), так не отвернетесь. вопрос про айви точен а именно «как» а не с какой частотой, хорошо раз в минуту, но какой интервал истории назад считается для её подсчета?
antonbell, IV берется текущее. Вот есть улыбка (маркетная, на скриншотах показана красным цветом с желтыми точками), у неё есть IV ATM. Какое оно сейчас есть, то и используем для сравнения с HV.

Так понятней?
avatar

ch5oh

сорри, как ашви считаете. описался…
avatar

antonbell

antonbell, начнем с того, что каждый человек может поставить себе свой таймфрейм для расчета и свою глубину истории. Даже свой алгоритм расчета HV!

Поэтому данный вопрос выглядит не очень принципиальным...

Но если Вам это по какой-то причине важно, то HV оценивается на ТФ М1, глубина истории один день.
avatar

ch5oh

ch5oh, ясно, спасибо)
Интересует, как робот будет отрабатывать фундаментальные неэффективности типа прошлогоднего осеннего 115 пута, когда он стабильно стоял выше улыбки процентов на 20.
Особенно если эта неэффективность начнёт формироваться в момент его работы? Нальёт полные карманы? Или поймёт что чтото пошло не так?
avatar

Simix

Simix, данный простой демонстрационный робот никак не сможет отличить неадекватные котировки, которые следует брать, от «фундаментальной неэффективности». Если Вы сможете сформулировать алгоритм распознавания таких заявок, то без труда дополните предлагаемого робота ещё и «защитой от кукла».

Здесь роль подобной защиты играет формальное ограничение на общий размер позиции. Если дела идут по негативному сценарию, это не должно убить Вам счет.
avatar

ch5oh

ИМХО на российском рынке динамический дельта хедж имеет смысл, т.к. комиссии почти равны нулю по сравнению с амерами. Вопрос, вот вы HV считаете с минутой и на день и позицию переносите через ночь как я понял, а если открытие по Si с гепом в 2-3 рубля вверх, что делать ваш робот будет?
Но в целом мне пока нравится то, что можно на вайшей проге делать… Сколько будет стоить это удовольствие для связки с квиком откртытия?
Pavel Krolevets,
1. Ночные гепы мы хитро фильтруем, никакого скачка волатильностей не происходит. Если есть желание сделать какой-то другой алгоритм — обращайтесь, сделаем. Ну, или сами реализуете. Это ведь ТСЛаб, он гибкий и расширяемый.

2. Именно для работы с опционами рекомендовал бы взять что-то понадежней Квика. В идеале, конечно, Плазу. Мы сейчас через Транзак работаем — всё очень устойчиво с точки зрения получения данных и общей стабильности системы.
avatar

ch5oh

www.tslab.ru/
Внизу таблица «Купить у партнеров» для TSLab 1.2.
Ключ TSLab 1.2 подходит для TSLab 2.0 beta.

Стоимость TSLab 2.0 будет выше TSLab 1.2.
Не на много. Точные цифры будут в новостях при запуске TSLab 2.0 официально.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP