<HELP> for explanation

Блог им. Debra

Никогда не кидайте заявки "по рынку"

Привет! НИКОГДА, запомните, НИКОГДА не кидайте заявки в стакан «по рынку».
к примеру, вы кидаете 50 контрактов ри по рынку и видите, что нальете на 100-200 пунктов. В реале HFT выливает обьем перед вами и выкупает у вас на 100-200 пунктов ниже. Таким образом вы получаете проскальзывание не прогнозируемые 100-200 пунктов, а в 2 раза больше. 
Не кормите жирных HFT.
 

зарве ордер по рынку не выбрасывается на биржу целиком? хфт просто встают в пустоту созданную вашим выгребом
avatar

FrBr

Сохраню в папку «Чушь»
Андрей_Мурманск, в чем чушь? в топике или комменте
avatar

FrBr

Farmabear, В топике автор не понимает совсем, как работает биржевой стакан и hft роботы в частности.
avatar

farok

Андрей_Мурманск, что вы понимаете в стакане?
А может лучше посчитать, что правильнее — бросать заявки по рынку или надеяться на лимитки?
При разных стратегиях возможны варианты. Но для моих трендовух на достаточно репрезентативном интервале выгоднее — по рынку.
Ибо пару-тройку раз в год случается мощный импульс в который лимиткой не сядешь. И шурюрю — поезд ушёл, а я остаюсь на пероне.
Вестников, если считать, лимитка конечно лучше. А если ставить вопрос ухода поезда, то конечно в догонку. Но сам факт — рассчитываешь на одно проскальзывание, а по факту получаешь в догонку еще 100-200 пунктов.
Джон, ладно. Пусть будет. Мне же по рынку надо бросать в чьи-то лимитки?
А в кого я буду бросать, если все будут по рынку бить? :-)
Вестников, дык сделай бота… чтоб интелектуально ставил лимитник… если его не налили за минуту то кидал бы по маркету
ves2010, вот брошу всё и начну интеллектуальных ботов делать!
Название неинтересное. Надо так. «Караул! Грабють!»
Можно еще так. «Жадные роботы оставляют людей без трусов!»
Дамир Шайхутдинов (Dr. Кризис), ага. И жестоко имеют их потом.
я когда кидаю в рынок ставлю признак «сразу или отклонить», и пока не подберется нужный встречный объем- робот фигачит в стакан… никакого проскальзывания!
avatar

shortillo

Правильно !
Лучше всегда, запомните ВСЕГДА, выставляйте свои лимитники, а то порой крупными маркетами заставляете моих ботов лишний раз напрягаться с перерасчетами.
avatar

DIVER PROFIT

с 2009 года торгую только «по-рынку»
На Фортсе HFT не может получить информацию о вашей заявке перед тем как она придет на биржу(по крайней мере, легально). HFT реагирует уже после того как ваша заявка пришла в ядро и свелась в сделки, так что HFT роботы не могут ничего влить перед вашей заявкой, а потом же у вас этот объем выкупить.
avatar

Cash

Cash, не знаю откуда они узнают, но когда я кидаю заявку по опциону, у которого в стакане спред 60 пунктов, заявку на 20 пунктов НИЖЕ предложения, то частенько она даже в стакане не появляется- сразу в таблице сделок. кто-то за мной следит…
shortillo, как вообще может рыночная заявка появиться в стакане? Она сразу же исполняется.
Николай Скриган, ????
в стакане стоит предложение по цене 100 кол-во 10 штук- ЭТО пример
спрос в стакане стоит 80 кол-во 100 штук.
если поставить свою заявку по 90 на 3 штуки, то как будет выглядеть стакан? спрос будет 80*100 и строчкой выше моя заявка 90*3 предложение останется 100*10 и так будет пока не найдется продавец по 90.
то есть в описанном мной случае, продавец находится так быстро, что в квике не успевает отобразиться моя заявка
shortillo, это не рыночная заявка. Рыночные заявки при поступлении в работу молотят по всем ордерам в стакане, пока не закрываются. И только потом, в порядке очередности, начинают исполняться следующие за рыночной заявки, в том числе и по ордерам в стакане. Именно по этой причине идет проскальзывание стопов на бирже при выходе на рынок большого объема.
проскальзываение в 100 пунктов можно получить, если кидать по рынку от 100 контрактов РИ, да и то редко. Обычно 100 контрактов испольняется без проскальзывания. 100-200 пунктов проскальзывание это контрактов 500 «по рынку» и то не всегда. Реальное проскальзывание, которое может запарить от 1000 к по рынку, но если стиль торговли не скальпирование, а позиционное, то эти 100-200 пунктов ерунда
епта, возьми цену на 100-200п выше и купи, выше никак не уйдешь.
ма-ма мы-ла ра-му… я в рынок никогда не бью… а что, если я напишу пост о том, что не надо ставить стопы в рынок, это тоже будет для кого-то новостью?
avatar

Borrris

Это чушь. ХФТ видит вашу заявку только после того, как она ударит по рынку. Поэтому перед вами никто кроме вашего брокера не сможет купить или продать.
avatar

SECRET

SECRET, вот это (про брокера) ближе к правде, но суть та же самая ))))
Никогда, слышите, никогда не садитесь срать на роликах.
Интересное дело.

Помню, когда вливал 500 контрактов РИ по рынку, мой терминал брокерский всегда почему то подвисал на секунду

У меня всегда было чувство, что в этот момент меня кто-то фронтранит
Тимофей Мартынов, эх, не хватает твоих коней на рынке сейчас..500 коней сейчас это оборот за ЦЕЛУЮ минуту..
возвращай свой табун на РИ!
Тимофей Мартынов, Ты хотел сказать, что когда ты вливал 500 контрактов в ри по рынку- унылый терминал альфа директа зависал на пару минут, и было чувство, что пи**ец уже ближе чем казался?=)
Если речь про амерский рынок, то это чушь. Про наш колхоз не знаю, как сейчас.
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, На американском как раз не чушь.
На америке эта схема реально работает, у нас ХЗ.
avatar

Саня

Все правильно чувак пишет. Только отложенные заявки. Зачем спред отдавать кому-то?
ржунемогу, где вы видели рыночные заявки на FORTS? есть только лимитные заявки, тс и еще 15 участников дискуссии вперет читать спецификацию срочного рынка.
Александр, вот же ж! Ну ты смотри-ка! А я как бы 7 лет торгую ФОРТС. По 20 заявок за сессию пуляю в стакан. Думал — по рынку. А вон оно что, оказывается! Век живи — век учись.
Вестников, мне очень жаль вас. вы еще скажите стопы есть и тейкпрофиты. есть вещи которые не нужно спрашивать и обсуждать, это как алфавит. советую посетить вебинары www.1000procentov.ru/events.html узнаете много нового.
Александр, ладно, что я сам — лошара оказался, так я же ещё и людям показываю, как стоп-приказы и тейк-профиты ставить и как они работают. Вот в чём настоящая беда.
Вестников, знаете есть люди которые учатся быстро, медленно и медленно + спорят. вы пиздонули то что у вас было в голове, вместо того чтобы открыть спецификацию по плазе как я советовал. в добавок разместили комментарий который выставляет вас дураком. перед следующим комментарием изучите ftp.micex.ru/pub/FORTS/Plaza2/docs/p2gate_ru.pdf стр 93-94
Александр,… здонули пишется через «а».
А пошёл изучать спецификацию по Плазе. Благо уже бросил очередную порцию заявок по рынку и поставил стоп-приказы и тейк-профиты.
Можно и почитать. Есть полчаса.
Александр,
И тут меня как молнией торкнуло! Какая Плаза?! Кто мне Плаза? Мне тётя — Плаза? Я же в КВИКе последние 10 лет работаю. И только первые пару лет в Лефкобанковской не квиковской программе работал.
Вестников, FORTS предоставляет доступ только по плазе, все остальное надстройки включая FIX для FORTS.
Вестников, Правила организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа fs.moex.com/files/301
Пункт 2.10 — рыночные заявки есть, но условно — в них все равно должна быть указана цена, хуже которой исполняться не будет. Квик сам цену контракта подставляет, тем самым эмулируется рыночная заявка — forum.quik.ru/forum1/topic23/.
Максим, да всё мы это понимаем. И то, что, «бросая по рынку» мы не ставим на ФОРТСе галочку в КВИКе «рыночная заявка», как на споте, т.к. она ни не поставится. А бросаем в стакане выше-ниже текущей цены, чтобы она исполнялась как рыночная.
И стопы и тейк-профиты мы ставим на серверах брокера через КВИК или иную торговую программу, а не на сервере биржи.
Это — детали, не влияюще на суть нашего изначального разговора. Не случайно и автор топика набрал слово «по рынку» — в кавычках.
А Александр — резонёр и придира.
Вестников, если вы это знали то зачем писать бессмысленные комментарии основанные на вашем «большом опыте»? как бы hft уже намекает что это не ваш уровень.
Александр, исключительно ради расширения сознания юных падаванов. :-)
Предлагаю мракобесные посты удалять #СвятаяИнквизиция
avatar

ELab


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW