<HELP> for explanation

Блог им. ch5oh

TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 02

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; продолжение здесь).

За вечер/ночь доллар остался на месте, поэтому дельта-хедж съел меньше, чем принесла тета.
Подчеркнем, что экземпляр ТСЛаб сейчас живет сам по себе, никто его не трогает.
Он сам следит за рынком, сдвигает центральный страйк и ровняет дельту.

Текущая (своя) оценка финреза +805 руб.
Брокер с биржей с нами в целом согласны и тоже накинули вармаржи. Текущее состояние счета 72 333:
Счет 72333
Текущее состояние рынка:
Состояние рынка
Профиль позиции:
Профиль позиции

Настораживает рост исторической волатильности. Она потихоньку подтягивается к IV и составляет уже 18.2%.
Спред сузился ниже порога 5% и донабор позиции в такой ситуации блокируется.
Иными словами, если бы мы хотели набрать 1000 лотов и робот этого ещё не сделал, то процесс котирования был бы уже остановлен.

Полет нормальный, продолжение следует.

UPD 1: на момент 13:05 текущая (своя) оценка финреза +1519 руб. Это более 1% к данному счету за сутки.
Да, стоит отдельно подчеркнуть: улыбка и алгоритм вычисления дельты строятся по методике Алексея Каленковича. Соответственно, финрез наших роботов будет отличаться от финреза авто-дельта-хеджеров в других программах. Особенно разница будет заметна на больших позициях, которые быстро набирают дельту.
Профит +1519 руб

UPD 2: в 17:20 сильно придавили котировки опционов и было принято решение начать котирование на выход из позиции с премией 30 рублей к рынку квантами по 1 лоту. На этот момент текущая (своя) оценка финреза составляла примерно +1800 руб.
 

т.е задумка удержать премию от проданного стреддла?
Т.е. когда дельта получается отрицательной или положительной — дельтахедж покупает/продает фьючи — тем самым ровняет ее — и потом обратно закрывает сделку что бы дельта была = 0. И при этом по фьючерсу получается убток — которые не должен перекрыть премию от опционов до экспирации?
avatar

ruscash

ruscash, =) да, стандартный прием. Если рынок стоит на месте (как сейчас) дневная тета превышает расходы на дельта-хедж и ложится в прибыль трейдера.
avatar

ch5oh

а если будет 3-тье марта? как тогда прога будет себя вести? вола вырастит сильно
avatar

ruscash

ruscash, Данный конкретный демонстрационный робот будет только ровнять дельту. Вы как его оператор можете принять решение о сокращении или полной ликвидации позиции.

Для этого просто понижаете настройку Max Risk и робот начинает котирование на выход из позы.

Далее, в поставку входит второй робот Buy Vola. Если он будет в этот момент запущен (как и должно быть), то при резком росте исторической волатильности этот алгоритм начнет покупать опционы. Таким образом, общий риск Вашего портфеля будет автоматически сокращаться.

Если есть более сложные фантазии как набирать позицию, прикрывать риски, делать хедж, считать дельту и т.д., добро пожаловать в бета-тестеры. Предложенные в поставке скрипты — это только демонстрация базовых возможностей. Дальнейшее развитие истории в наших с вами руках.
avatar

ch5oh

ch5oh,
Хотел бы спросить вот что. У меня размер счета маленький (около 50К), потому что я еще не очень опытен в опционах и не хочу слить много. Сейчас я использую бесплатный Option Lab от АйТи Инвеста, и по ряду функций он меня устраивает. Но расчета HV в нем нет, а сам я считать пока не умею. Как я понял, TS Lab эту задачу решает. Но использовать подключенный к рынку TS Lab меня жаба душит — это минимум 1800 в месяц, для моего счета много.
Подскажите, существует ли возможность использовать TS Lab бесплатно, без подключения к рынку, и считать в нем HV, и далее эти данные уже использовать (не напрямую, а на уровне оценки — ага, сейчас HV сильно ниже IV — можно думать продать волу и тд) в реальной торговле через Option Lab?
Александр Ревзин, правильно Вас понял: Вы нас спрашиваете как Вам бесплатно обойти лицензионное соглашение ТСЛаб и пользоваться возможностями нашей платформы в рилтайме для торговли через нашего конкурента???

TSLab через реальный рынок за деньги. Демо нет.
Ну, добавьте ещё тысяч 250 на счет — тогда 2 тырмес не будет для Вас проблемой.

Мы, кстати, только что как раз на счете размером около 70 тыр продемонстрировали как отбить абонентку ТСЛаба за 2 суток… ;-)
avatar

ch5oh

ch5oh,
Цитирую со страницы www.tslab.ru/connectors/
«Сама по себе программа TSLab абсолютно бесплатна. Вы можете разрабатывать и оптимизировать в ней свои торговые стратегии.»
Я хочу протестировать стратегию, в том числе понять на исторических данных, какая сейчас HV. Я Вас спрашиваю, возможно ли это сделать без подключения к рынку. Я правильно понял, что ответ — «Нет»?
Александр Ревзин, неправильно поняли.

На вскидку, у Вас есть 4 варианта:
1. Научиться считать HV самому в экселе
2. Найти бесплатный сервис в Сети, который считает HV
3. Обратиться в саппорт используемой Вами сейчас платформы и попросить их допилить необходимый Вам индикатор
4. Понять, что расходы на ТСЛаб аналогичны расходам на электричество и являются просто незначительной платой за поддержание и развитие Вашего прибыльного трейдерского бизнеса
avatar

ch5oh

Текущее описание на сайте справедливо для линейного рынка TSLab 1.2.

Поддержка не линейного рынка Опционов появилась в TSLab 2.0 beta. Идет закрытое тестирование. В Опционах тестирование на исторических данных в ближайшее время не предполагается. В будущем возможно появится тестер. Демо нет. Только реальный рынок, реальные деньги.
Добрый день. Интересно а как считается (своя) оценка финреза? по своей оценке волы?
avatar

antonbell

Для закрытых позиций задача сводится к разнице между ценами покупки и продажи.

При наличии незакрытой позиции вместо цены закрытия используется своя модель рыночной улыбки. То есть улыбка берется целиком и для разных страйков будут свои волатильности использованы.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP