SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ch5oh
TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 01
- 20 мая 2015, 14:04
- |
Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).
Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).
Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).
Текущая форма улыбки (HV оценивается в 16.3% сильно ниже рынка):
Из этого следует, что мы будем продавать опционы (использовать агент Sell Vola).
Все элементы интерфейса управления в новой версии TSLab набраны с помощью блоков.
«Лицо» робота:
Основные настройки:
Примерно через 20 минут позиция почти набрана (9 опционов из 10; дельта выровнена 1 фьючерсом):
Профиль позиции:
Текущая (своя) оценка профита показывается справочно и составляет +155 руб.
UPD 1: В 14:15 продан последний опцион. Поза набрана.
UPD 2: В 20:33 состав позы прежний. Из-за небольшого снижения IV текущая оценка своего финреза стала +305 руб.
UPD 3: Примерно в 21:55 был выполнен дельта-хедж (продажа Si). Ещё немного припала IV. Текущая оценка финреза +780 руб.
Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).
Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).
Текущая форма улыбки (HV оценивается в 16.3% сильно ниже рынка):
Из этого следует, что мы будем продавать опционы (использовать агент Sell Vola).
Все элементы интерфейса управления в новой версии TSLab набраны с помощью блоков.
«Лицо» робота:
Основные настройки:
- До экспирации осталось 17 торговых дней (вычисляется автоматически);
- Центральный страйк 51 000 (передвигается автоматически с шагом 1 000);
- Максимальный риск 10 опционов;
- Котироваться будут одновременно и колы и путы на центральном страйке по 1 лоту в каждый стакан;
- Включено автоматическое дельта-хеджирование.
Примерно через 20 минут позиция почти набрана (9 опционов из 10; дельта выровнена 1 фьючерсом):
Профиль позиции:
Текущая (своя) оценка профита показывается справочно и составляет +155 руб.
UPD 1: В 14:15 продан последний опцион. Поза набрана.
UPD 2: В 20:33 состав позы прежний. Из-за небольшого снижения IV текущая оценка своего финреза стала +305 руб.
UPD 3: Примерно в 21:55 был выполнен дельта-хедж (продажа Si). Ещё немного припала IV. Текущая оценка финреза +780 руб.
теги блога ch5oh
- C#
- Deribit
- easymani
- EURRUB_TOM
- Exante
- FED
- ITinvest
- S&P500 фьючерс
- Si
- TSLab
- USDRUB_TOM
- акции
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- американский рынок
- боинг
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вынос
- дельта-хедж
- дельтахедж
- Дерибит
- для чайников
- добрый человек
- доллар
- ду
- живая позиция
- задача
- зигзаг
- знамение
- золото
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- инвесторы россии
- книга
- комментарии
- комментарии блогов
- КОНКУРС
- котирование
- кризис
- кризис 2020
- кукл
- Лига тредеров
- ликвидность
- логика
- маркет-майкер
- маркет-мейкинг
- МосБиржа
- на память
- нейронная сеть
- нейтральные позиции
- нефть
- новость
- Облигации
- опрос
- опционы
- отзыв
- отзыв лицензий
- открытие
- офз
- оффтоп
- оценка
- ошибки
- Ошибки брокера
- переписка
- позиция
- правила торговли ртс
- предатели
- предложение
- прогнозирование
- прогнозирование движения фондового рынка
- продажа опционов
- реальная позиция
- ренкинг управляющих
- роботы
- Россия
- рынок
- сбербанк
- смартлаб
- статьи
- стоп
- теорцена
- торговля онлайн
- торговые роботы
- трейдер
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- хедж
- хороший брокер
- чудеса
- экономика
- Эксанта
- юмор
когда только начиналась интернет торговля квик стоил около 50 баксов в месяц, насколько помню.
А если серьёзно, то чтобы работать с опционами вообще неплохо бы иметь депозит нормального размера (как подсказывает господин vfreeman от 1 млн). Соответственно, владелец такого депо уже примерно знает что с ним делать на рынке и расходы в пару тысяч в месяц ради отличной платформы его не смущают.
Ну как, продали волу? Уменьшается ли она?
Иногда нужно на вечерке набрать позу — а спреды в стаканах широкие и от теоретической цены отличаются прилично (т.е. нужно купить, то цены в предложении идут с разницей в 50п. от теоретической цены
Напоминаю, что котировался центральный страйк.