<HELP> for explanation

Блог им. ch5oh

TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 01

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).
Стартовый размер счета

Текущая форма улыбки (HV оценивается в 16.3% сильно ниже рынка):
Положение и форма улыбки; HV

Из этого следует, что мы будем продавать опционы (использовать агент Sell Vola).

Все элементы интерфейса управления в новой версии TSLab набраны с помощью блоков.
«Лицо» робота:
Управление роботом
Основные настройки:
  • До экспирации осталось 17 торговых дней (вычисляется автоматически);
  • Центральный страйк 51 000 (передвигается автоматически с шагом 1 000);
  • Максимальный риск 10 опционов;
  • Котироваться будут одновременно и колы и путы на центральном страйке по 1 лоту в каждый стакан;
  • Включено автоматическое дельта-хеджирование.
Видно наши заявки в стакане:
Наши заявки в стаканах

Примерно через 20 минут позиция почти набрана (9 опционов из 10; дельта выровнена 1 фьючерсом):
Позиция почти набрана

Профиль позиции:
Профиль позиции
Текущая (своя) оценка профита показывается справочно и составляет +155 руб.

UPD 1: В 14:15 продан последний опцион. Поза набрана.
UPD 2: В 20:33 состав позы прежний. Из-за небольшого снижения IV текущая оценка своего финреза стала +305 руб.
UPD 3: Примерно в 21:55 был выполнен дельта-хедж (продажа Si). Ещё немного припала IV. Текущая оценка финреза +780 руб.
 

напоминаю нам нужны бета-тестеры на опционные скрипты.
Дело хорошее. Однако пока прога будет платной, в широкие массы не пойдет
Dmitriy Tomarov (in line), чем шире будут массы, тем дешевле будет прога :-)
когда только начиналась интернет торговля квик стоил около 50 баксов в месяц, насколько помню.
Каленкович Алексей (enki), Алексей, передайте им пожалуйста что массы шире не будут при постоянных увеличениях итак уже не маленького прайса. Где оптимизация по портфелю стратегий\инструментов? Где улучшение убогого интерфейса оптимизатора? Где другие простые вещи о которых уже годами просят? Про стабильность с квиком вообще молчу, так как уже и не надеюсь что что-то улучшат. А опционы имхо были нужны десятку человек.
Dmitriy Tomarov (in line), =) широким массам вообще хочется получить готового робота с кнопкой «нарезать бабло». Причем бесплатно и желательно с гарантией доходности. Да ещё и чтобы это был эксклюзив, доступный только одному представителю этих самых «широких масс».

А если серьёзно, то чтобы работать с опционами вообще неплохо бы иметь депозит нормального размера (как подсказывает господин vfreeman от 1 млн). Соответственно, владелец такого депо уже примерно знает что с ним делать на рынке и расходы в пару тысяч в месяц ради отличной платформы его не смущают.
avatar

ch5oh

Dmitriy Tomarov (in line), +1. Option-Lab у некоторых брокеров бесплатен.
почему выбрали такой маленький депозит? у потенциальных клиентов он должен быть раз в 10 больше, что бы хотя бы отбивать затраты на tslab
avatar

vfreeman

vfreeman, депозит маленький потому что это депозит для тестов. он достаточен чтобы что-то продемонстрировать. но открою вам тайну — если вы научитесь работать на опционах то и для такого депозита прайс на тслаб вам не покажется большим. тем более что покупая тслаб вы не покупаете опционы, опционы вам идут как бесплатное дополнение. и при этом вы получаете отличную платформу для автоматизации торговли на линейном рынке.
О, круто! счас на опционные стаканы набегут новички с отладочными роботами ТСлаба! Только успевай собирать ))
Ну как, продали волу? Уменьшается ли она?
avatar

Simix

Simix, ага, завалили волу продажей 10 лотов )))))
avatar

jk555

Simix, =) да, сейчас с другого счета продадим ещё пару десятков тысяч — и зафиксируем прибыль в этой позиции.
avatar

ch5oh

Simix, надеюсь в первый момент набегут не новички, ибо нам нужен качественный фидбэк по тестированию. когда продаешь волу не обязательно ожидаешь ее падения. достаточно того, чтобы историческая оставалась невысокой.
Новый софт по опционам — дело хорошее.
avatar

Rotor78

Сколько показывала вариационная маржа сразу после набора позиции опционами? (т.е. интересует вопрос — насколько реально таким софтом набрать позицию по теоретическим ценам в нескольких стаканах (т.е. стренгл/стредлл) с диапазоном ± 10-20п. (это для РИ).

Иногда нужно на вечерке набрать позу — а спреды в стаканах широкие и от теоретической цены отличаются прилично (т.е. нужно купить, то цены в предложении идут с разницей в 50п. от теоретической цены
avatar

ruscash

ruscash, Конкретно в этой ситуации (опционы на Si) котирование было поставлено в режим "лучше теор. цены на 20 рублей". Сразу после набора позы вармаржа была оценена емнип порядка +110-130 рублей, то есть в среднем на каждый опцион удалось купить на 10 рублей лучше теорцены.

Напоминаю, что котировался центральный страйк.
avatar

ch5oh

Если будет 3-тье марта? как тогда прога будет себя вести? вола вырастит сильно и смещение актива будет приличным
avatar

ruscash

ruscash, ответил во втором топике: smart-lab.ru/blog/256139.php#comment3926977
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP