<HELP> for explanation

Блог им. Pratrader

Некорректное тестирование

Много раз писал о том, что тест любой системы надо проводить на минутках или на тиках.
Прислали вчера систему на дневках, попросили помочь разобраться, почему она так здорово работает на истории.
Ок, прогоняем на всех дневках насдака за несколько лет.
На первый взгляд все неплохо, типичная эквити для портфельной системы:

 Некорректное тестирование
а дальше смотрим на код и на трейды.
1)Часть трейдов открывается на открытии дня, это требует введения слипа в тест, т.к. чаще всего цену открытия не получишь.
2)Не учтены объемы, то есть торгуется в том числе и неликвид-учесть.
3)Есть шорты, вопрос дадут ли.
4)Самое главное, в коде присутствует setpercenttrailing -стоп, который собственно и обеспечивает доходность системы.Причем не прописанный, а встроенная функция.Вот это однозначно в топку.И вот почему.
 Посмотрим на трейд, который закрылся в плюс.
Некорректное тестирование 
Некорректное тестирование 
И зададим себе вопрос, где бы он закрылся, если бы день был такой?
 Некорректное тестирование
И был ли этот день таким или совсем другим?

Правильный ответ-а фиг его знает.Без внутридневных данных можно только гадать.
Если нет интрадей даты, то можно определить целесообразность дальнейшей работы над системой, убрав все сомнительные места из кода, в том числе трейлинг.И вместо него сделать выход из сделки по закрытию рынка или по тейкпрофиту.Причем вводить тейкпрофит можно, только если мы точно знаем, что вход в трейд будет раньше, чем появится цена тейка. 
 

Экспертная оценка (своими глазками и ручками) наше все. Уж свою то систему можно потратить время и проверить нормально.
avatar

Mistrallis

Достаточно заложить выход по стопу или тейкпрофиту на следующую свечу (не на свечу входа) и таких разночтений не будет.
avatar

Marcello

я так понимаю что если стратегия по свечам, то решение о сделке принимается на открытии свечи — последняя цена это закрытие предыдущей свечи, обычно цена сделки не может от неё далеко уйти быстро (+проскальзывание), а дальше либо «ручное» закрытие (тоже по цене закрытия), либо стопы которые смотрят за high/low значениями свечей
Marcello, стоп на следующую свечу в дневном тайм фрейме, это ж прощай депо.
avatar

Alexandr Mo

Alexandr Mo, имею ввиду в тестировании исполнение стопов и тейков делать после свечи входа.
Alexandr Mo, wat?
John Smith, к следующему дню цена может уже уйти далеко не в твою сторону.
Alexandr Mo, а понял
Alexandr Mo, Если один-два дневных диапазона при торговле на дневных таймфреймах убивают все депо, значит что-то не так с ММ
ьньн, ну я говорю именно о сильных выбросах, аля интервенции по доллару последние. когда сильно движение после утра в другую сторону.
да и пусть не все депо, но больше 25%) суть не в этом, а в том что уже в первый день должен работать стоп.
ну это конечно чисто мое мнение)
Видимо бэктестер все такие свечки интерпретирует в плюс. А они ведь почти все такие.
avatar

Макс

Спасибо создателю, за создание создателей тиков
avatar

Press

круто, сохраню себе график, открою кухню когда нить буду лохам показывать, втирать я уже научился))
автор молодец по полочкам разобрал
лимитники идут нах… только клосы
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP