<HELP> for explanation

Блог им. rvg

Аккуратнее с лонгами СИ

Небольшое число юриков приличным (для рынка) обьемом встало вниз.
Аккуратнее с лонгами СИ 
 

судя по этой табличке у юриков, что лонгов, что шортов практически одинаково. Разница в 200тыс всего. С чего ты взял, что одни слишком умные, а другие слишком тупые?
avatar

Borkas

Borkas, я смотрю изменение, а не пропорции.
Небольшое число юриков открыли приличные позы.
Капитан Сильвер, юрики открыли вынужденно, так как физики открылись наверх, а сейчас кто кого…
Капитан Сильвер, хеджи как учитываешь?
Андрей Вячеславович (Ganesh), ни как, можно только предположить, что поза открыта спекулятивная. Чисто одна таблица ничего не даст, нужен еще контекст(график, размещения ОФЗ и тд и тп)
на самом деле у вас очень хреново с аналитическим мышлением. вот вам сабж для Sim5 30 января 2015 — второй хай с разворотом до сегоднешнего дня вниз… где там юрики что указывали? наоборот юриков имеют — у них бабла больше (если анализировать кто за последнюю неделю в какое направление стал да и количество позиций в конкретную сторону физик против юриков — юрики слились по всем статьям)
palka, а никто не говорит что юриков не имеют. Когда юрики ошибаются начинаются тренды. И опять же вы смотрите на соотношения физиков -юриков. Посмотрите на свой скрин, там есть какие то изменения которые бросаются в глаза, я лично не вижу.
Капитан Сильвер, вы только что утверждали обратное мол тренд идет против физиков
palka, где? Хотя на самом деле по моему имхо он и идет против физиков. А вот начинается он с ошибок юриков.
Но данных обьемов(из моей таблички, естественно недостаточно чтоб начать тренд, а вот вытряхнуть физиков из поз вполне)
palka, нет юрики набирали позу и отвечали физикам против их лонгов
ilya33, о кого простите они свои 1.540.000 контрактов лонга крыли? и на каких уровнях?
palka, принесли деньги физики на биржу- открыли все дружно позу, например, в пользу бакса, под влиянием рбк и др. сми, а кто-то им обязан продать эту позицию — маркет- но, если он им даст пофиксить прибыль, значит он останется в минусе — маркетов поэтому и несколько на каждом инструменте. вопрос в том что будут делать физики со своей позой
palka, юриков не имеют, это хэдж. Тут уже разжевали все по три раза, уже чуть ли не по слогам говорят, но до некоторых доходит как до жирафа, поэтому спорить бесполезно.
Анастасия Сухонская, то есть крутит рынком таки спот?
palka, конечно, объемы сравните, они отличаются чуть ли не на порядок.

Спот всегда первичен, если смотрите на фьючерс, то сравните динамику ОИ, насколько рос, насколько падал и когда.
Анастасия Сухонская, угу, а что тогда сделка тройка диалог с китом?
Капитан Сильвер, в огороде бузина, а в Киеве дядька? Причем тут это?
Анастасия Сухонская, Лонг фьюча хэджит шорт спота… если дальше пошло движение какой смысл хэджировать начинающую зарабатывать шортовую спотовскую позицию??? о_О стало быть раз направление угадано то фьюч надо крыть… или я дурак? и они «хэджились» ничего не зарабатывая на движени с 71 до 49? чет вы дамочка из себя не правильно умную строите «кто-то урот!»
palka, так и крыли фьюч в убыток, разве нет?
Знаете сколько банки на кэрри-трейде в рубле заработали, позиции для него открывались на споте, думаю это ясно.
Анастасия Сухонская, ))))))) акуенная торговля… то есть они ждут получается по вашему 100 рублей за бакс? Где спот крыть-то собираются? о_О нормальный управляющий на 70 крыл бы спот (хотябы частично в профит)… и открывал на 50… не? или я дурак в квадрате
palka, вы знаете что такое кэрри-трейд?
Банки уже заработали НА СНИЖЕНИИ бакса к рублю, имея основные позиции именно на споте, соответственно на фьючерсах в основном убытки, но это капля в море на фоне прибылей от кэрри-трейда.
Анастасия Сухонская, прочел… )) ставка на облигу врядли равна просадке с 70 до 50… оно же 35% за 3 месяца. Ладно большие деньги «жираф большой — ему видней»
palka, о господи!
Занимали деньги у ЦБ в долларах под низкий процент, продавали заемные доллары сначала по 70, потом по 65, потом по 60, потом еще ниже. На освободившиеся рубли покупали ОФЗ, где процентная ставка гораздо выше, чем по кредиту под который брали доллары и разницу между ставками (гарантированную) клали себе в карман.
Никто не стоял в лонге доллара от 70, держали рублевые ОФЗ и остаток на рублевых счетах, хэджированный фьючерсом, на случай роста доллара.
На разнице в процентных ставках заработаны миллиарды, остатки на счетах были в рубле, который к доллару вырос, хэдж сгорал, как ему и положено.
palka, не прикалываюсь, действительно не понимаю — но явно же видно, что у физиков здесь выходит было гораздо больше лонгов, соответственно они были вынесены по стопам или на маржины. У юриков наоборот некоторый перевес по шортам… вроде как бы всё указывает..?
а круп. инвест банки которые лажают на миллиарды считаются юриками))?
Михаил Давыдов, когда они лажают начинается тренд.
Капитан Сильвер, скорее другой крупный банк в данной ситуации не налажал.
нуууууу, тупые © Задорнов
avatar

Фыва

Фьючерсами в основном хэджируют позы на споте, чистый лонг/шорт по Si без связанной позы по споту как правило невелик.
avatar

Engi

Engi, Ты имеешь ввиду, что наоборот надо думать?
Andy7065, скорее да, чем нет.
Раз чаще всего фьючерс играет роль страховки, логично предположить что кто-то из крупных быков на споте купил эту страховку в противовес для защиты миллиардного лонга по доллару относительно рубля в случае форс-мажора.

При росте доллара тогда будет убыток по фьючерсам, но огромная прибыль по основному лонгу доллара.
avatar

Engi

Engi, для существующего лонга спота хеджировать позу фьючем, верх кретинизма.
Капитан Сильвер, а вы вообще в курсе как работают институционалы в валютах? Может поработаете на межбанке хотя бы лет 10, прежде чем говорить о кретинизме.
avatar

Engi

Engi, был у меня один знакомый трейдер, неудачник. Ушел потом работать в банк, валютой торговать. Щас этот банк санировали))
Engi, Что за схема такая? Можно поподробнее в чем фишка.
Andy7065, да нет там ни какой схемы, прибыль от лонга спота равна лосю фьюча+маленький профит от того что фьюч был продан дороже спота.
Капитан Сильвер, равна может быть только в том случае если позиции равны по объему между собой.
А ОИ в июньском SI лишь 2,3 млн контрактов (при ГО 5500 это 12,6 млрд руб. всего), а только за сегодняшний день оборот на TOMe 4,6 млрд ДОЛЛАРОВ.
По-моему очевидно, где открыта основная поза.
avatar

Engi

Engi, ну завтра и узнаем)
Andy7065, допустим, купили доллар, продали рубль. Ждут доллар вверх, но опасаются, что будет еще снижение, открывают фьючерс в шорт.
В случае роста доллара к рублю будут крыть свои шорты в убыток, но заработают на споте гораздо больше, чем потеряли на фьючерсе.
Может быть схема посложнее, с опционами, это лишь один из примеров, как обычно делают.
avatar

Engi

Engi, можете обьяснить каким образом заработают на лонге гораздо больше чем потеряют на фьючерсе? LOL
Капитан Сильвер, потому что объемы поз не равны между собой.
avatar

Engi

Engi, я бы даже так сказал — весь этот расклад по Si это капля в море и ничего он не значит и нефиг на него смотреть.
Василий Олейник, smart-lab.ru/blog/254932.php
Это было на гэпе Эльвиры. Что произошло потом?
Эта тема уже давно перестала работать))))
Андрей_Мурманск, работает, просто народ почему то смотрит не изменение, а отношение юриков к физикам и не принимает во внимание контекст графика.
Андрей_Мурманск, добрый день сишечку держите?
iskan1986, день??? выкупаю все проливы
ну нормальный сценарий, загонят ща на 51-52, юриков шортовых скинут, в лонг зайдут, о финале догадываетесь)
согласен полностью, каждый день жду отчета, настал момент для роста ртс и падения ммвб, на укреплении рубля
avatar

ilya.ilya

ilya33, рост ртс на падении ммвб при падении рубля? Это в мемориз, вам бы вместо Петросяна выступать.
avatar

Engi

Engi, и не говорите, я под столом просто.
Анастасия Сухонская, я извиняюсь конечно, но что вас так развеселило?
Капитан Сильвер, до исправления там было написано о том что на снижении рубля и ммвб ртс вырастет, а не снизится, но при таком раскладе он будет колом падать, однако автор уже все исправил, поэтому неактуально.
исправил, вы прекрасно все поняли, у меня уже пол первого ночи
avatar

ilya.ilya

пузырь лопнул, фаза ужас
avatar

Watto

Посмотрите что юрики творили в декабре 2014г. Шортили, как и Василий.
avatar

ben

int4372786, да топик стартер понял уже что лоханулся… надеюсь
palka, мне это уже неделю говорят)) Как начал размещать скрины с ои.
Капитан Сильвер, нахуа быть КЭПОМ? по мне вы до редактирования топика сделали ложные выводы… ОИ на самом деле вам в 50% только скажет о верном направлении а в остальном это будет ложняк. Я на ОИ забил в первые 3 месяца торговли
palka, топик я не редактировал, вы ошибаетесь.
Я и не говорю что ОИ это 100 процентный верняк. Я так понимаю куча народу наобжигалась на ОИ и теперь сторонятся его))
Это всего лишь инструмен который необходимо вкладывать в контекст.
Капитан Сильвер, как можно наобжигаться с тем что не коррелирует с ценой? от этого просто отказываются, надеюсь вы видели совмещенные графики за один и тот же период ОИ и ЦЕны — 50 на 50 что ОИ показывает динамику цены
palka, не совсем так. У меня есть скрины которые мне давал человек который и обьяснил зависимость цены и ОИ.
Показать их я не могу, просто объясню на словах.
Когда смотришь на ОИ и график цены, необходимо строить гипотезу вкладывая все это в контекст рынка. Грубо говоря ожидание на графике патерна на вход который будет увязан с изменением ОИ.
 работает, просто народ почему то смотрит не изменение, а отношение юриков к физикам


Вот вам в динамике, именно изменения, про которые вы говорите. Паттерн почти такой же как у вас в топике, вплоть до изменений в цифрах. Юрики зашортили локальный лоу



В следующие два дня бакс +3%
ganjatrader(getstar), да было дело.
эти данные ни о чем не говорят
avatar

Max Xaser

ждем в общем
avatar

ilya.ilya

ЦБ потихоньку рвет юриков. Но может и перестараться в этот раз.
mustachan, в апреле ЦБ два раза подряд повысил ставки по долларовым кредитам (вот эти отскоки вверх как раз были в моменты выхода новостей), затем снизил ключевую процентную ставку в рублях до 12,5%, недавно возобновил ежедневные покупки валюты в свои резервы, а в понедельник вообще не проводил аукцион по предоставлению долларовой ликвидности сроком на год, хотя по расписанию аукцион должен был быть, вместо этого предложил 1,9 млрд только на 28 дней. Выводы? )
mustachan, среднесрочно вырастет доллар к рублю. Скоро банкам с рынка валюту придется покупать.
mustachan, я говорю про среднесрок, то что может быть какая-то пила и качели на часовике не меняет общую картину.
Обычно в такие дни боковик-разнос. Сначала вверх могут дернуть- имитация трендового дня вверх, дополнительно завлекут в лонги физиков. Разгрузят о них набранные лонги, дотарят шортов. Далее резко физиков отымеют на их же стопах. Разгрузят шорты.
Или наоборот с открытия вниз. Разгрузка о стопы физиков-лонгистов. Далее вверх на перезаходах в лонг физиков, загруз снова шортами…
avatar

Gospodin

Ну как-бы вот… Началос;)
Похоже всех обманули! Пока не отожмут деньги у лонгистов Ри, не успокоятся. А так, цели выше 115000.
avatar

Gospodin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP