<HELP> for explanation

Мой нищетрейдинг на американском рынке

Вчера сделал максимальный профит за последние 3 месяца, поэтому очередной пост про американский рынок.
Мой нищетрейдинг на американском рынке  
Надо признать, торговля на NYSE шла совсем плохо и бесперспективно последние 3 месяца. Количество красных дней было подавляющим. В период с 11 марта по 2 мая у меня вообще было 85% убыточных дней. За последние пару недель плотность зеленых дней стала максимальной за всю историю торговли: 5 дней было профитных и 4 убыточных. При этом я не могу ясно сформулировать что изменилось, а значит, скорее всего, это просто статистическое отклонение в моем серийном сливе. Список проторгованных бумаг за это время:
Мой нищетрейдинг на американском рынке
Все-таки процент успешных сделок очень мал, даже в этот наиболее положительный мой интервал. 

Если логика здесь вообще работает, то как бы я сформулировал логические правила работы на американском рынке, чтобы хотя бы минимизировать общий счет потерь? 1. Никогда не увеличивать дневной лимит по риску во время самой торговой сессии.
2. Стараться выдвигать гипотезы относительно движения целевых акций и следить за тем, чтобы цена своим движением подтвердила эту гипотезу.
3. Не ставить слишком тонкие стопы… Тонкие стопы ну вообще всегда сносит. 
4. Не торговать случайные акции  

Вчера у меня был ряд гипотез, и все они сработали:
1. ENDP — завалится, шортить подскоки
2. ASNA — шортить с открытия
3. EBIO — после падения на 72% на открытии могут немного подкупить
4. CALM — ловить первую коррекцию вниз на отскок
5. GMCR — разворот во второй половине дня
6. ASNA — покупать на разворот во 2 половине дня

При том, что именно все 6 из 6 гипотез сработали, на 3, 4, 5 я умудриля потерять деньги из-за не очень хорошой реализации гипотезы.
EBIO — не высидел
CALM — сначала профит не фиксанул, потом сработал слишком плотный стоп
GMCR — слишком плотный стоп

Еще отличительная черта вчерашнего дня в том, что я решил вообще не смотреть трансляцию UT и думать только своей головой. Ну и так совпало, что профит получился наибольший с 28 февраля.

Несмотря на некий лучик света за последние пару недель, откровенно говоря я не верю уже совсем в то, что я способен устойчиво зарабатывать деньги на американском рынке акций. Я не отрицаю что их там можно наверное зарабатывать, но по-моему я совсем для этого не предзназначен. Реальная причина скорее всего в том что:
  • рынок очень вялый, ооооочень
  • а я оооочень нетерпеливый и торгую всякую шнягу с очень маленькими стопами 
Кстати прочел уже больше 100 страниц книги Тимоти Сайкса «Американский Хедж-Фонд». Несмотря на то, что Сайкс это примерно как Дмитрий Черемушкин, не ожидал что книга будет такой интересной! Реально прикольно написано! И знаете какой основной вывод я бы сделал по Сайксу?

Чувак заработал все деньги в низкоконкурентной (очень неэффективной) нише дешевых акций в лучший период фондового рынка за всю историю 1999-2002 годы, когда у того же Герчика не было ни одного убыточного месяца. Если сейчас вообще все акции стоят в неликвидном состоянии на америке, то тогда даже самый последний треш вызрывался и ходил сотнями процентов. Я еще напишу чуть позже, как дочитаю, пост про стратегии Сайкса, которые принесли ему сотни тысяч зеленых.
 

UT могут только комиссию стричь, да лудоманов на всяческих челенжах обдирать, зачем их слушать
Уингнм, у тебя не починился профиль случаем?

Напрасно вы на UT наезжаете. Совершенно нормальный брокер и нормальный бизнес. Ноль претензий
Тимофей Мартынов, профиль не починился. Как к брокеру претензий нет а вот как к экспертам по торговой части есть.
Уингнм, пока не меняй пароль, мы еще не разобрались
Тимофей Мартынов, Скоро я наверно на челенже «Режим бога» включу)))) Проверим силы свои))
avatar

DmI

Тимофей Мартынов, уже не докажешь это, т.к. зашкварен. Рекламой платной и пьянками. Увы.
Тимофей Мартынов, Доброго дня суток, Тимофей а статистику по времени, когда сделки открывались можно посмотреть?
Тимофей Мартынов, UT как боркер норм, а вот стопы учат ставить такие что их постоянно сносит, как и написано. Чтобы соотношение комиссии к стопу было максимальным))
Тимофей Мартынов, Торговля на NYSE плохо и бесперспективно. И это на растущем рынке. Что же будет на падающем. Ужос?
avatar

IliaM

IliaM, наоборот
Тимофей Мартынов, попробуйте сравнить тарифы которые вы платите UT с другими брокерами. у UT маржа впечатляющая. при активной торговле, уверен, экономия будет существенной.
Да Сайкса книга отлично читается. Думаю гострайтер писал, врядли твой тёзка сам так мог написать.
Дар Ветер, я тоже подумал что писал профи. А что такое гострайтер?
Тимофей Мартынов, ghost-writer, наемный писатель, профессиональный, который пишет под твои идеи, задумки, книга выходит под твоим именем а он получает бабло за работу от тебя. Литературный копирайтер. Очень популярно стало.
Дар Ветер, аааааа
Тимофей Мартынов, ты садомазохист. Не ходят бумаги на америке при виксе ниже 20. Ты просто жертва маркетинга ЮТ. Они тебя имеют как минимум на комис при ситуации когда у тебя без шансов, не потому что ты такой, а потому что рынок своеобразный.
Капитан Сильвер, да это верно! Но ведь VIX последние два года ниже 20. Выходит там вообще не торговать?
Тимофей Мартынов, ДА!!!
Тимофей Мартынов, а чем вас фьючерсы не устраивают? все отлично ходит.
Дар Ветер, их тоже торгую
Тимофей Мартынов, есть отличное выражение в стране потенциального противника %): jack of everything, master of nothing. Торговать много всего приемлимо в долгосрок или позиционный среднесрок, но никак не внутри дня. Может стоит выбрать то, что лучше получается и отбросить все остальное и дать этому 146% усилий?
Дар Ветер, за этот комент Решпект обзовёт тебя «однотикерным, торгующим под кирпичной стеной».
владимир ин ин, Решпект акции торгашит, там стоит торговать целый сектор, или категорию. Но тоже профи кто специализируется на краткосроке обычно торгуют или одну индустрию или ценовой диапазон, но не все что под руку попадет. Некоторые фьючерсы абсолютно реально торговать эксклюзивно. Именно так и торгуют профессиональные дейтрейдеры в штатах.
Дар Ветер, скорее так: Jack of all trade, master of none
Тимофей Мартынов, было бы интересно сделать инвест анализ по твоим акциям, если бы покупалось по 100 акций каждой компании и держалось хотя бы месяц.
Мне кажется результат существенно преобразился бы.
«Торговать» — это извращенное пропами понятие. Купить и через неделю или месяц продать — такой таймфрейм удержания позиции серьезно повышает матожидание положительного результата.
mandarinka01, так то оно так, но что б купить и держать, надо провести нехилый анализ, найти идею, выбрать акции, просчитать риски, захеджироваться и т.д. Обычному лудоману это не в кайф, ему подавай побыстрее и побольше.
Капитан Сильвер, откуда Вы знаете кто кому платит? =)
Fry (Антон), )))
Тимофей Мартынов, да понятно, что негр писал. Негр на сленге издателей — это фактический автор текста, который продаёт свой труд под раскручиваемое издательством имя. Договоры с неграми заключаются по чёрной бухгалтерии.
Приведенная статистика отображает не состояние рынка, а состояние трейдера. Рынок ни при чем…
avatar

Ray Chunak

Согласен рынок конечно не ахти, но акции выбраны правильно(по крайней мере вчера), жаль что пока не удается.Но работаешь в правильном направлении(мое мнение).Всетаки трейдинг это навык, нарабатывай его дальше.
avatar

SergeyS

SergeyS, сам-то как?
Ёпрст, Тимофей! Ты вообще представляешь у какого сорта акул ты хочешь отобрать деньги на NYSE? Там орудуют батальоны программистов, финансистов, математиков… У одиночек там нет и не может быть статистического перевеса.
Russian_Insider, догадываюсь!:) Но интересно же
Russian_Insider, да лана… прочти покер лжецов… ну просто вспомни всех этих профи леманов, беарсов, голдманов, лтсм и прочих и тот факт что 80% управляющих показывают резалт ниже рынка на 5летнем интервале…
Russian_Insider, прогеры пишут софт по ТЗ, им нет дела до бирж или чего-то ещё. Математики в большнстве своём далеки не только от биржи но вообще от реальности, так что математик на бирже-это уже бизнесмен, с соответсвующим изменением образа мышления. Финансисты на бирже генерят движение, которое угадывается невооружённым взглядом. Достаточно к движению, если оно появилось, присоединяться.

PS нормальный рынок на NYSE. Торгую кое-что из него, и кое-что на nasdaq. Более того, американские акции более логично себя ведут и чётко проявляют тенденции, если таковые появляются. Последнее для рынка акций в РФ сказать не могу, тут всё более хаотично. Трендов на рынке акций в РФ бывает больше, но их сложнее предсказывать, появляются неожиданно, часто вопреки сигналам, и так же неожиданно заканчиваются, что очень сильно похоже на сильную манипулятивность этих движений.
Lomov Tom, Ваш коммент звучит примерно так, программисты, математики и финансисты — это долбо*бы. Всё что они могут делать — это сливать деньги на рынке. Ну а реальные пацаны (делающие деньги на рынке) — это трейдеры. Пусть так. Но тогда среди этих реальных пацанов — трейдеров, обязательно найдутся действительно реальные, которые могут писать нужные ТЗ для программистов, и говорить математикам, что именно полезно посчитать. Все вместе они и образуют батальоны, которые выкачивают деньги из карманов трейдеров-одиночек.
Russian_Insider, с такой фантазией лучше в математики, а не в трейдеры. Так исказить смысл поста выше можно только с буйным воображением. Говорилось выше, что нет на бирже математиков и программистов, там только трейдеры. По крайней мере среди тех, кто непосредственно торгует и заинтересован в результате. Что логично. Ещё раз, тру прогеры и математики знать не хотят о биржах и торгах, в крайнем случае, сделают работу на заказ строго по техзаданию.
Lomov Tom, я в Туле небыл, может быть там действительно всё так и есть.
Russian_Insider, все эти батальоны (если речь о hft nerds) никак не конкурируют с гомопрезидентом. В то время когда hft рубятся за десятую цента, Тима выжидает по полпойнта
Нормально, вчера только приехал, рынок правда слабенький, после очетов практически всегда так.
avatar

SergeyS

SergeyS, откуда приехал?
Тимофей Мартынов, на Волге были, друзья давно уже приглашали.
Абсолютно верные выводы! Короткие стопы — утопия… И решения конечно же лучше принимать самому! Если идея сработает, то все ОК, а если нет, то хоть знаешь где сам ошибся и в следующий раз можно сделать лучше.
Виталий Шлыков, короткие стопы не утопия, утопия ставить везде их где попало и надеятся что лихая вывезет.
Дар Ветер, возможно!!! Но я от них отказался несколько лет назад из за серийности (после отрицательной сделки вероятность получить новую отрицательную сделку не уменьшается) и низкого процента прибыльных трейдов.
Виталий Шлыков, все верно, нужно уметь их готовить. Две подсказки: сильные уровни и сильным импульс. Классические тренды нельзя торговать с малыми стопами. Я к примеру тренды поэтому не торгую.
Может пора уже выкладывать с точками входа скрины?
avatar

spik

Может огласишь систему по которой первые два года зарабатывал? Очень интересно.
avatar

AmitLabeazov

Нормально) Думаю убыток на день надо подрезать и добавить пару мувингов к примеру на 5 минутку для поиска более ювелирных точек в «шорт на подскоках» к примеру. С таким процентом положительных сделок нужно забирать тейком 8-10 стопов и всё будет ок.)
Саньков Игорь,
" индикаторы не нужны"
Т.Мартынов.
Поменять стратегию
ВЕРНИСЬ НА МОСБИРЖУ. ПОНИМАЮ, ЧТО В МЕЧТАХ ТЕБЕ 50 ЛЕТ, ТЫ ЖИВЁШЬ В АМЕРИКЕ И У ТЕБЯ ТАМ ЯХТА, КРУПНЫЙ ФОНД И БИЗНЕС. НО ВЕРНИСЬ НА РОДНУЮ МОСБИРЖУ. ЗАКЛИНАЮ. © коллектив биржи
avatar

RFR (offline)

Reshpekt Fund Russia, в родную ГАВАНЬ.
pit_trader, в Гавань? не… в Гавань не надо )))
Reshpekt Fund Russia, кстати, если торговать на мосбирже и жить в америке, совсем маловероятно, что IRS запалит российские доходы, и можно американские налоги не платить. А уж американский брокер как пить дать запалит. По закону должен сливать. Выгода!
Дар Ветер, блин, там небось если почикают, то на электрический стул или к неграм в камеру. Ну его. У нас как-то спокойней. ;-)
Reshpekt Fund Russia, к Уэсли Снайпсу в камеру (он правда откинулся уже).
Chepell, прикол! Погуглил — даже не знал что снайпс три года тока что отсидел за неуплату налогов))
Тимофей Мартынов, опасная страна эта омерика…
Тимофей Мартынов, он скрывался несколько лет по Мексикам, потом надоело, сдался, видно предложили новый контракт но с условием съемок без сомбреро и маски Зорро.
Какой риск на день в $ включая все комиссии?

Почему жесткий лимит по лоссу на день не соблюдается?

Есть риск-менеджмент и принудительное закрытие на стороне брокера/пропа или нет?

Какое мат.ожидание на истории? % положительных сделок,

% отрицательных, средний стоп, средний профит?

Как и где входишь? Опиши правила. Есть ли добавления к открытым позициям?

Как определяешь размер стопа? По ATR?

Как и где выходишь из позиции? Всем размером или частями?



Ответы запиши на бумаге, хотя бы для себя.

И еще, загрузи стейтмент в marketstat/tradervue, открой доступ или выложи на общее обозрение подробную статистику со сделками для детального анализа и разбора.

Так появятся советы по делу, а не предположения.
Матвеич, правильные вопросы
Не думаю, что дело в рынке. У меня по статистике апрель и май лучшие месяцы за последние 3 квартала. Многих трейдеров знаю, у которых тоже сейчас скакнули результаты.
Скорее всего
1. Торгуешь не то
2. Торгуешь не так

Пробуй другие подходы, раз не получается в новостях деньги делать. Деньги дают не только бумаги, которые ходят по 7-10% в день.
avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, а ты как торгуешь?
Тимофей Мартынов, на премаркете ручками скальпирую АДР и large caps +изредка сильные новости на разворот.
После опена только алго. Арбитраж, скальп. Small и Mid Caps.
+ несколько алго в дешевых стаках.

Сделок много выходит. За сегодня 345 уже. В среднем за день 310-320.
американский рынок сильно не такой как русский. у меня наоборот хорошо получается в америке, хуже в европе/азии и совсем плохо в россии. надо работать там, где идет. русский рынок более трендовый, американский — сплошной mean reversal.
avatar

Vitty

Vitty, Тут надо учесть: фьючерсы или акции?
I_scalp (Дмитрий), я фьючерсы не люблю, ничего про них не знаю; говорю про акции.
avatar

Vitty

какая то книжка урааа, интересно да, прикольно почитать да но вобщем еще десяток часов проведенные в сказочном сне и потом снова будет реальность, не будет просветления и снизошедшего грааля с небес. Грааля нет, а рынок настолько мощная структура, что стратегии трейдера для рынка это как кинуть человека в болото, чем больше и активнее он шевелится тем быстрее его засосет, если же он будет мало шевелиться то его всеравно засосет но очень медленно.
Инсайд, его аналоги либо техническое преимущество вот методики, всё!
Интересно бы собрать статистику количества нобелевских лауреатов и математических гениев с iq зашкаливающим, сколько «их» попробовавщих ранее спекуляцию ушли в итоге на околорынок и как быстро они это сделали…
рекомендую рашке и коннорс черепаховый суп+1...
вся фишка в том, сделки идут по стоплимитам, которые можно выствалять раз в день перед закрытием или после закрытия рынка...
однако там нужен дополнительный фильтр на отбор акций…
avatar

ves2010

ves2010, TSLAB+IB? Как вообще впечатления от алготорговли на америке? Намного сложнее чем на моекс?
Скажем спасибо Тимофею за его мужество говорить о своих проблемах.
Я извиняюсь, но у Вас, похоже, горе от ума. Меньше читайте и больше анализируйте, но не себя, а то, что торгуете. Разбирайте не то, что сделано не так, а то, как надо было сделать.
Изгрызли Вы сами себя, переключайтесь на позитив
avatar

Анна Ф

Тимофей, а вообще разве можно спекуляциями зарабатывать на американском рынке при небольшом капитале и высоких комиссиях?
Григорий, нет
Тимофей Мартынов, реально все больше удивляеш)
Тимофей Мартынов, ну вот, значит слив предрешен.
Григорий, можно конечно, если вы брокер)))
Тимофей, надо просто расслабиться на какое-то время, отпустить все мысли, непонятно откуда приходящие, и попытаться осознать, что не так в твоих действиях… Взглянуть отстраненно на все теории и торговые предпосылки, роящиеся в твоей голове и понять, что истинно, а что нет…
avatar

Leonov Yury

книжка на каком языке?
Тимофей давай на фьючики амерские переходи торговать 3-4 фьючерса постоянно легче чем каждый день новые акции.
avatar

churinga

А где пост Герчика для Тимофея? Тимофей, только не говори, что не сохранил его :-(
Тимофей, я делал много бек-тестов, если у тебя хоть чуть-чуть неправильно подобраны стопы и тейки, мат.ожидание твоей системы будет отрицательное. Будешь сливать несмотря ни на что. А интуитивно успешно торговать могут единицы. Протестируй свою систему на истории, мой совет. И подбери параметры оптимальные. Если стопы слишком маленькие — это часто уменьшает мат.ожидание.
avatar

SciFi

Нужно еще СУМЕТЬ настолько НЕ УМЕТЬ торговать…
а надо не всякую шнягу по герчику гонять, а взять, скажем, один только FB и с ним конкретно разобраться. ну или что-то в этом духе.
avatar

Зов KTULHU


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW