<HELP> for explanation

Блог им. Kirill_K

Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.

Существует много программ, которые предлагают пользователям понаблюдать за потоком этих цифр. Одна из самых известных это плагин к нинзе Jigsaw, есть еще Order Flow Analytics, ATAS и много других. Многие скажут «А зачем нам следить за такой скоростью? Это же не реально! Это территория алготрейдеров и их роботов!» С этим можно согласиться лишь частично, ведь наблюдать за цифрами с такой же скоростью с какой их обрабатывает машина невозможно. Если поток цифр представить в графическом виде, то картина полностью поменяется. Человеческий мозг очень быстро может обрабатывать графические образы и если вместо цифр нам перед глазами представить картинку, то скорость анализа той же информации значительно увеличится.

Так вот к чему я все это. Не так давно, мне попалась программа, которая на мой взгляд справилась с задачей визуализации потока ордеров. Программа называется Algovisor и представляет собой систему для анализа потока ордеров. Торговать с её помощью нельзя, можно только проводить анализ текущей ситуации. Вот посмотрите на это чудо:

Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров 
Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров 
Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров 

Сходу разобраться конечно не просто, мне потребовалось какое-то время чтобы «въехать» в то, что я вижу. Но когда понимание пришло, я осознал, что роботы не так далеко как это кажется. Мы получаем возможность видеть абсолютно весь поток ордеров, все лимитные ордера и все маркетные. И самое главное они синхронизированы полностью, т.е. мы можем видеть какой конкретно лимит сожрал данный маркет. После увиденного начинаешь понимать каких кастратов нам показывает нинзя или джигса, да и другие тоже. В анализе потока ордеров 100% зависит от инструмента, который вы используете для анализа, это факт. Например я впервые увидел как выглядит MTL-ордер, ну вернее я видел и раньше конечно как он выглядит в цифрах, но чтобы это понять надо было записать на видео цифровую ленту вместе со стаканом и на медленном реплее поймать этот момент. При работе в algovisor это видно в реалтайме сразу!

Использую программу чуть больше месяца и преимущество я уже ощутил это безусловно. К примеру, мне гораздо лучше стали видны моменты, когда точно лезть в рынок не надо, а по сему количество стопов уменьшилось. С другой стороны, я не так давно наблюдаю за всем этим делом, чтобы сделать какие-то выводы. Пока ясно одно, для тех кому интересен поток ордеров увидят много нового и интересного и улучшат свое понимание в этой теме. 

Радует, что мануалы на сайте представлены в виде видеороликов, но хочется все же чего-то большего. Пока есть возможность подключиться только к CME, но на сайте стоит многообещающий (NYSE, Forex, MOEX coming soon) Так что ждем...

 

красиво
красиво, но кажется немного запоздало. На днях новость вышла, что теперь лента будет агрегированная и выделить в ней крупные трейды будет очень сложно
avatar

domark

наверно это уже бесполезная инфа, т.к. на сме меняется поток данных.
avatar

SMA

как раз наоборот, агрегация сделок упростит выявление крупных ордеров, это же очевидно. и эта новость вышла не на днях, а еще в декабре прошлого года CME объявило о переходе на новый протокол mdp 3.0. Поток ордеров будет меняться постепенно от этого, но вообще это больше шумихи раздули, анализ как был так и останется. вы сперва понаблюдайте и все ясно станет насколько это критично.
Коробицын Кирилл, ок, спасибо за инфу
avatar

SMA

Коробицын Кирилл, Третий скрин снизу (ордера по цене во времени) просто чудо. Гениально.
type568, так и на первом скрине походу тоже самое только время по оси ординат, а стакан по оси абсцисс.
Коробицын Кирилл, будет ли Algovisor работать без подключения к счету (через Ritmik, CQG и т.д.), независимо, ввиде платформы для анализа?
Straub, уточните вопрос. Сейчас его можно подключить к терминалу NinjaTrader и использовать его в качестве поставщика данных, если вы об этом. Своего встроенного фида у них нет.
Коробицын Кирилл, я как раз это и мел ввиду, но нужно ли иметь реальный счет на Нинзе или сойдет демо? заранее спасибо.
Straub, конечно демка сойдет. Вы также можете и демку от ритмика юзать или от cqg прямо в самом алговизоре.
Коробицын Кирилл, спасибо за разъяснения. Я слышал, что с начала этого года котировки СМЕ платные, а как же демо? неужели нет разницы между котировками с демо счетов и платными на реале? или может я что-то не так понимаю? извините за тупые вопросы, просто месяц как стал изучать рынок СМЕ.
Коробицын Кирилл, подскажите на forts софт работает?
Тоже xитал про этот терминал, с нетерпение жду на forts. Если он когда-нибудь выйдет
avatar

12323

Иссаков Алексей, показанные вещи можно легко сделать самому на коленке.
_landy, Можно при условии что есть доступ к логу заявок
Алексей Никитин, это не обязательно, в первом приближении достаточно сравнивать между собой снимки стакана.
А можно ссылочку на него?
avatar

Rucobor

А можно ссылку на видео?
Ребят ну вы что? неужели на сайт сложно зайти?
вот:
www.youtube.com/watch?v=n9t1kMwOmJo
где-то года два назад писал для себя похожие вещи (хотя, даже гораздо более сложные) для анализа фортса. Но счастья оно не принесло.

Думаю, кто-то писал под себя. А поняв абсолютную бесперспективность сего занятия, решил выжать из проекта хоть какую-то остаточную стоимость.
avatar

Lafert

Lafert, что не принесло пользу одному, помогло другому. Если вы свои нараоботки не развиваете больше и они еще круче чем это, может поделитесь тогда с народом? Было бы очень интересно взглянуть.
Коробицын Кирилл, все может быть, может, и вправду, такой анализ имеет (или имел) свои перспективы. Точно так же, как и Волфикс был отличным инструментом для рубки бабла 10-15 лет назад. Но сейчас рынок слишком уж зашумлен активностью ХФТ, что бы такие методы хорошо работали.

По поводу своих наработок могу лишь сказать то, что они совсем не plug&play и постороннему человеку быстрее будет написать свое, чем приспособиться к работе с ними)
Можно взять Algovisor и все что автор там выше написал (CQG, Sierrachart, в том числе платформы на базе Rithmic datafeed) вот здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP