<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

секретный метод борьбы с переоптимизацией и курвфитингом

Предикаты (по традиции).
1.Переоптимизация и курвфитинг есть везде. В реале всегда будет работать хуже.
2.Аут оф семпл, кроссвалидация и прочий онанизм не решают проблему, почему? Нет времени объяснять. Белив ми.
3.Все выбирают только стратегии с максимальным профитом и минимальными просадками или по другим критериям, но все выбирают только лучшее. 
4. Я слышал версию что физики-нищеброды только потому и могут заработать на простых стратегиях, потому что умные деньги помимо простых стратегий видят ещё сложные, и эти сложные по всем параметрам и рискам лучше простых, поэтому они используют их, а простые оставляют нам... 
5. Забыл написать в пред статьях что даже в 93 году Чарльз Лебо писал о софте который расчитывает корреляцию между стратегиями...

Грааль. Пример. В оптимизаторе мы видим что есть варианты с доходностью 300% и 30%, рекавери и просадки соответсвующие, все выбирают 300% и кукл их скорее всего ...
А что если набрать кучу вариантов с доходом в 30%, и с фиговым рекавери например,  подобрать чтобы они поменьше кореллировали...
Кто-то из достопочтенной публики так делает?

p.s. проверка на чувство юмора и проверка на…
 

Да уж. Обхохочешься.
Хоть в гугл транслэйт текст кидай. Ничо не понял. Старею. ;-)
не надо делать переоптимизацю вообще.

И курвафит не надо.
avatar

John Smith

Да делайте как угодно, мои боты все равно разгадают и всех поимеют :D
avatar

SECRET

.Агрегатор., Какие сетки? :) У меня 300 роботов ежедневно твои 2 контракта отслеживают, анализируют и строят планы по отъему денег :D
.Агрегатор., ага, давай и Секрету таблеток пропиши. А я уже переживал, что я один с твоим диагнозом. Только кто тебя «врача» вызывал?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP