Блог им. stazher24

Коэффициент VAR

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно? 
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?  
Буду очень благодарен.

6 комментариев
+3
yadi.sk/i/6LczCeN2gYLpm

только уже в 2008 все выяснили, что при обвале — Var не помогает
avatar
Здравый Смысл
Здравый Смысл, спасибо большое
avatar
Василий Силкин
Здравый Смысл, а Вар и не должен помогать при обвале, он помогает лишь при более-менее статичном рынке.
при обвале помогает разве что хеджирование на срочном рынке
avatar
Ви Олег
Ви Олег, как правило, обвал возникает из самого стабильного рынка.
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
Григорий, возможно рисковикам стоит принимать во внимание факт цикличности экономики… например с прошлого года банкам врят ли что нибудь дает валютный Var, потому как присутствуют спекулятивные и страновые риски, однако если взглянуть еще годом раньше то мы увидим что лимиты работали
avatar
Ви Олег
Ви Олег, работали. Но смотрите, как получилось: в пятницу все ушли с одним пониманием риска, а в понедельник 3 марта пришли уже с другим.
Я для себя понял следующее: риск это не количественное понятие, а качественное.
avatar
Григорий
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★9 23 как выводят активы из Норильского никеля
★7 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★4 26 Ситуация на текущий момент
★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
+195 26 Ситуация на текущий момент
+134 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+125 35 Индекс МБ сегодня
+114 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
+103 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+98 38 Азия. Четверг.
+97 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+95 15 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+94 23 как выводят активы из Норильского никеля
+89 22 Карпов продолжает отжигать

самые обсуждаемые сегодня

38к Азия. Четверг.
35к Индекс МБ сегодня
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
26к Ситуация на текущий момент
19к Уже и Байден подписал
17к 300 миллиардов
16к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
15к Немного о жизненном цикле доверительного управления
13к Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
11к "Цель она есть". На дне (S&P500)

теги блога Василий Силкин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн