<HELP> for explanation

Блог им. MrWhite

Апрель 2015. Что имеем?

Последняя торговая сессия апреля за спиной. Что имеем в результате? РТС +16,9% (с начала года +30,18%), индекс ММВБ +3,8% (с начала года +20,89%).Отрицательный разрыв между индексом РТС и ММВБ сократился:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 

Апрель 2015. Что имеем? 

Начиная с февраля стал писать о сценарном подходе, гипотеза следующая: 
Задача: что происходило с индексом РТС после того как доходность продемонстрировала значение +10%  и более.

в марте и апреле уже работал в рамках этой гипотезы. Удалось очень не плохо заработать в апреле. Вернее прибыль была очень не плохой до середины месяца. Потом большую часть прибыли про… (опять моя хроническая болезнь!). В итоге месяц закрыл в плюсе, но на выходные особого настроения нет. ну ок, жизнь идёт вперёд и несёт нас в этом бурном потоке. Возвращаюсь к сценарному подходу. Как показывает мой сценарный подход, май по РТС будет закрыт с положительной доходностью индекса в диапазоне доходностей от +0,6% до +10,6%. (кстати, эта модель дала практически точную верхную границу по РТС в 1036. Закрылись мы сегодня 1029,31). Для визуализации сценария приведу рисунок из февральского поста с выделенными по факту изменениями

Рисунок Расчёт вероятности, в период ТО, реализации того или иного сценария

Апрель 2015. Что имеем?

я предполагаю, что скорее всего откроемся 5-го гэпом вниз и на экспирацию выйдем на отрицательной доходности по РТС. После экспирации устойчивый рост до конца месяца. Май, повторюсь, всё равно по РТС закроем в плюс. Это моя рабочая гипотеза на май.

Что ещё интересного было в апреле?
Отмечу продолжение ралли в российских бондах. Так индекс государственных облигаций RGBI CP прибавил за апрель +5,45%

Рисунок Динамика индекса государственных облигаций RGBI CP

Апрель 2015. Что имеем?

Индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP прибавил +2,54%.

Рисунок Динамика Индекса корпоративных облигаций MICEX CBI CP

Апрель 2015. Что имеем?
Ожидаю продолжения тенденции роста «чистых цен» (снижение доходностей) как гос бондов, так и долгов корпоратов (скорее корпораты покажут даже получше динамику).
На рынке акций внутри месяца был сформулирован ряд идей:
МТС скоро выстрелит  Смотрю Русагро ч.1  «Газпром» низкий Р/Е! Хорошие перспективы? Не думаю!
первые две инвестиционные, третья спекулятивная среднесрочная.

Как всегда, в рамках месячного анализа приведу динамику самых расторгованных фъючерсов в разрезе перфоманса

Рисунок Перфоманс фъючерсов (за апрель) 

Апрель 2015. Что имеем?

удалось спрогнозировать бычью историю по нефти и медвежью по доллару. Ниже скрины (только не сочтите за хвастовство, привожу не с этой целью, а больше для анализа работоспособности подхода)

статья от 29 марта  Доллар встал на «медвежьи рельсы» на месяцок
Апрель 2015. Что имеем?


статья от 21 апреля Нефть скоро выстрелит 
Апрель 2015. Что имеем?
а ниже приведены данные по перфомансу фъючерсов с начала года

Рисунок Перфоманс фъючерсов (с начала года)

Апрель 2015. Что имеем?
выделенные синим активы, по-моему мнению, по результатам первого полугодия переместятся в верхнюю половину

UPD: 21-06
Про волатильность (RTS VX) 

Рисунок Динамика индекса волатильности RTS VX, тайм фрейм час 

Апрель 2015. Что имеем?
 
т.к.  основной прогноз на май это гэп вниз 5-го и снижение до середины месяца, то скорее всего ниже 30-й волы не уйдём.
Весь месяц наблюдал за 110 000 CALL как там несмотря ни на что  росла позиция, поэтому пропустил сильный рост открытыго интереса в PUTах 75-х, 90-х и 100-х. правда то что ниже и попозже (это я так понимаю ребята будущую эскалацию конфликта пытаются отыграть, которой может и не состояться)

Рисунок Доска опционов 

Апрель 2015. Что имеем?
ну а это мои покупки, когда формировал позу доходило до того, что 30% всего ОИ по контракту было моими)))
ну или после экспирации буду((((

Апрель 2015. Что имеем? 
почему привожу свою позу? да потому что тут коллега один просил(((
хотя этот коллега сам публично ничего не озвучивает и не раскрывает, так только ходит подкритиковывает))) 
 

Да в этом году корп. облигации хорошо дали заработать, как и экспортеры.
Жаль, только бол-во частников игнорируют этот инструмент.
avatar

tuono

ну мне не понятно что за позиция в итоге, вижу только что отметили купленные опционы, а когда, почем не ясно же
моя позиция простая — куплены акции $UBNT на 110% капитала средняя цена $29.25
avatar

Oliver Stocks


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP