<HELP> for explanation

Блог им. szander

Неделя публичной торговли - День 1

Решил поторговать публично одну неделю. Связано это с доработкой деталей новой методики торговли и потому, думаю, что публичные сделки позволят повысить ответственность и дисциплину. Есть две проблемы:
1. Иногда беру несистемные трейды
2. Не досиживаю до тейков

С первым борюсь хорошо и ситуация улучшается. Второе тяжелее всего, но понемногу движемся.

Чтобы облегчить задачу дорабатываю систему на CFD что позволяет делать это на реале но значительно уменьшить риски. Из минусов — есть спред который часто затрудняет филы. Коммиссия ровно в 8 раз больше чем коммиссия на бирже(!!!).

Но тем не менее это реал и есть какая-никакая ответственность. По окончании доработки конечно планируется торговать так на бирже (Eurex) вместе с другой системой, полуавтоматический, которую я там торгую на реале.

Буду выкладывать графики и отчет по сделкам.

Инструмент — CFD на DAX, на сам индекс, не фьюч, поэтому есть расхождение в ценах порядка 32 пунктов с фьючем. Это не проблема, но благодаря этому уровни находятся не на круглых числах, а с коррекцией на контанго с фьючем.
Неделя публичной торговли - День 1
Пока две сделки сегодня.


Обе по тренду (в моем определении внутридневного тренда — об этом позже если захотите), обе правильные. Но стоп в 11 пунктов пильнули в 16, это даже для CFD не нормально, но сегодня дерганные движения хотя после открытия объем появился. Но рынок на психозе, почти в коматозе ) Второй должен был быть +26 пунктов, но не тейкнули изза спреда (хотя тут спред всего 1 пункт что с большего равно спреду на бирже, но он произвольно скачет 0.5-1.5) и когда есть касания без большого перехлеста может быть нефилл. Когда начали откатываться не фильнув тейк вышел руками с потерей части прибыли. Обычно расчетные тейки 2.5 к 1.

В итоге +5 пунктов прибыли. Учитывая сегодняшний день и жестко запильную картину возможно больше торговать не буду. Я торгую с 8 утра до 1 дня и иногда еще с 4 до 6 вечера по Франкфурту. Статистически это самое прибыльное время для моих подходов к торговле.
 

ок, а я буду тролить ))


успехов!
Я надеюсь вы в курсе что коммис или спред при должной величине забивает любую математически прибыльную стратегию?

Так что позлорадствуем. Успехов!))
avatar

Simix

Simix, у меня с учетом спреда, получается примерно 2 к 1 и успешность процентов 60. На самом деле денежный результат тут мало важен, вопрос тестирования в реал тайме. На фьюче будет микроскопическая коммиссия и спред по которому стопы не сносят, так как исполнение по цене.

Опять же стоп у меня сейчас увеличен на 20% именно изза спреда, для фила оставлено 10% по той же причине. То есть стоп будет меньше на 20% и соотв. соотношение прибыли к убыткам будет около 2.7 к 1.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP