<HELP> for explanation

Блог им. UT_boesky

Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок 

Анализ ВСЕХ положительных сделок 24 апреля — скриншоты

Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)

Некоторые из положительных сделок:
Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)
Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)
Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)

Разбор всех отрицательных сделок

Анализ ВСЕХ отрицательных сделок 24 апреля — скриншоты

Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)

Некоторые из отрицательных сделок:

Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)
Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play)

Итог

 

Причина отрицательного результата трех минусовых сделок не в самих правилах входа, а в их исполнении: поздно замечен сигнал и сделка была совершена уже после точки входа — просто, в том же направлении.

 

Еще три отрицательных сделки были сделаны не по правилам совершенно. Точек входа в них не было.

 

Если бы я был роботом-алгоритмом или мне помогал ассистент в поисках сигналов по правилам, то процент положительных сделок составлял 71%, что близко к результату четверга (77%).

 

Из всех проторгованных бумаг четыре были Активные Акции (Stocks in Play), с возможной прибылью по ним от 2 до 4 пунктов.

Найден ГРААЛЬ. Торговля Активными акциями (Stocks in Play) 



 

А почему у вас самый большой лосс, больше чем самый большой профит?
avatar

kastagir

kastagir, посмотрите на fees в p&l. это результат вмешательства в правила — усреднение, изменение направления позиции. также я не всегда вовремя замечал, что цена пошла не в мою сторону, а стопов не было.
ключевая фраза поста:
«Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.»
а так все начиналось:
«Найден ГРААЛЬ.»
))))))
avatar

avvin

avvin, да именно — ключевая, поэтому стоит в первом абзаце
boesky, ок, успехов, все получится
avatar

avvin

Поверь, несистемных сделок в реале будет больше, потому что будет скучно в спокойные дни, и начнешь исполнять кунг-фу ))
avatar

SenSoR

SenSoR, я уже в курсе, на своем опыте знаю. но эта стратегия рассчитана именно на earning season, когда активных акций сто штук в день и мала вероятность попадания в нужную
Такие посты однозначно заслуживают уважение.Видно что человек занимается именно трейдингом.А не ОколорынкоПолилотоФилософством.
Подчиняющий Числа., Спасибо! давно жду подобного комментария. смотришь в посты рядом на главной — столько хрени: один про околорынок пишет, другой про Олейника(которого кстати, хорошо бы проучить за такой на*б всей аудитории смарта), третий свои позиции в excele выводит(вместо скриншота P&L) — и все сотнями набирают плюсов… есть только несколько человек, которые свои сделки выкладывают, большое им уважение от меня.
asd para, 3 пункта это три пункта, т.е. доллара. но четких границ нет, ведь для 30 долларовой акции 3 пункта это все 10%.
asd para, все отрицательные сделки указаны в таблице excel и на скринах
asd para, чем информация P&L ценнее? это же не стейтмент мой, а тест системы на количество положительных сделок
Акции дело хорошее, но много времени надо на отбор, поиск точки входа, следить за всеми… лучше фьючи СМЕ 10-12 ликвида и все))
Удачи..
avatar

Scorpion

убилиц лосей!!!, не много… всего часа 2-3)) зато надежно, есть реальные заказы покупателей, а на фьючах алгоритмы повышибают. cme планирую — работать опционных стратегиях, но это следующая ступень, когда объемы будут настолько большими, что стабильность будет важнее прибыли.
boesky, А на хворексе не хочешь дисефрес… дисевкрсикаци, кароч диверсификацию сделать!? )) сложное слово, гугл помог
убилиц лосей!!!, форекс — нет конечно, кому он нужен
boesky, ))
убилиц лосей!!!, в опционных стратегиях не диверсификация, а хеджирование фьючерсов опционами
boesky, да я знаю, просто прикалываюсь ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP