<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную.

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH 

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную. 

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем  к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600
Третье увеличим шаг котировния,  возьмем 1000 пунктов
Четвертое, выход сделаем у предыдущего уровня.

Предлагаю взглянуть на наш спред который получился

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную. 

Запускаем тестер, и получаем доходность + 17%, с максимальной просадкой  -7%, результат более чем достойный. Соответственно, еще 3-4 изменения и стратегия будет работать на потенциальной доходности в 50% годовых.




Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/


 

Подгонка на истории…
avatar

ConUS

Laconsta, Это называется оптимизацией, в отличии от линейной торговли, в рыночно-нейтральных стратегиях оптимизация работает.
Sna777,
в чем принципиальное отличие оптимизации страт для линейной торговли и РНС? Почему в вашем случае оптимизация работает?
Redline, Принцип построения РНС заключается в нахождении зависимости поведении одного фин инструмента от другого. если уровень корреляции и бетта коэффициент между инструментами остаются в пределах ожидания то торговая пара приносит деньги, а если они меняются то это сигнал к изменению. Основная сложность это найти ту пару в которой зависимость будет постоянно, если у вас есть желание то я могу выложить тесты с этими же параметрами за предыдущий год. А вот что касается линейного актива то здесь как говорится никто не знает куда пойдет цена, по этому оптимизация на линейном инструменте называется «подогнать под результат»
Sna777, можно называть это как угодно, дело ваше. Но я бы такое не советовал торговать.

С фундаментальной точки зрения, при торговле парой акция/индекс вы исключаете из общего риска вашей позиции системную компоненту, оставляя только риск конкретной акции (идиосинкратический риск). При этом чем больше инструментов в портфеле, тем меньше общий риск, т.е. торговля только парой инструментов уже довольно рискованна сама по себе. При торговле парой акция/акция суммарный риск портфеля у вас будет еще выше. Т.е. вероятность попадания на деньги при торговле такой парой весьма высока в любом случае.

P.S.: Ваш тестер покажет еще более впечатляющие результаты, если вы возьмете веса фьючерсов, посчитанные с помощью линейной регрессии по имеющимся данным. Нулевой уровень можно взять постоянный. ;)
avatar

Marco

Marco, У каждого свой подход, и если вы при своем методе торговле зарабатываете, то тогда вам совершенно не стоит обращать внимание на прочие стратегии. Я же данную информацию выкладываю не как «торговый грааль» а как метод оптимизации при парном трейдинге.
Sna777, после посещения вашего сайта у меня сложилось впечатление, что вы продаете эти стратегии, а не зарабатываете на них. Я более чем хорошо представляю себе возможности и риски этих стратегий. Ваш подход к тестированию я считаю просто непрофессиональным, а предложение по обучению и продаже роботов — мягко говоря НЕЭТИЧНЫМ. Если торгуете эти пары сами — задумайтесь, это сбережет вам деньги.
avatar

Marco

Marco, это ваше мнение, роботы участвовали в ЛЧИ 2013 и 2014 и демонстрировали не плохую доходность. Для всех инвесторов которые заинтересовались покупкой роботов перед началом настройки робота, мы отправляем наш брокерский отчет по одной из стратегии за последние 12 мес.

Покупать ботов и обучение никого не заставляю, если у человека есть потребность то он сам будет об этом просить.

Что касается профессионализма, то это рынок рассудит.
Sna777,
можно имена роботов узнать?
Redline, ЛЧИ 2013 был робот под ником snaiper? в ЛЧИ 2014 был робот под ником capital.moex, все роботы были демонстративные и настройка была на стартовую сумму 50 т.р. Если будут сложность пишите, скину прямую ссылку.
Sna777,

в списке 2013 не вижу snaiper.
в списке 2014 не вижу capital.moex.

В списке 2014 вижу только saturn-capital, но стартовая там 91 910,15. Это вы?

UPD:
snaiper нашел в ЛЧИ2013
Redline,

2014
225 срочный saturn-capital ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 01.10.2014 91 910,15 22 18 9,71 10 493,00 28,98 26 631,34 Портфель участника График доходности

2013
Пози-
ция по
доходу
в % Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
% Доход
руб
Стартовая сумма Активность
(заявок) Активность
(сделок) Доход
% Доход
руб
222 срочный snaiper ОАО „Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ» 24.09.2013 50 000,00 0 4 0,48 286,60 18,85 9 423,80 Портфель участника График доходности


Sna777,
да, спасибо уже нашел.
Глянул сделки 2014.
У вас там и опционы, и Ri, и Si, и сама пара.
Эквити красивая, но при торговле пары Сбер-СберПреф вряд ли другая возможна. При любой оптимизации…
Redline, это самые стандартные пары которые мы можем позволить себе вынести на публичную торговлю
Согласен с Marco. Как не назови, но подбор коэффициентов на исторических данных — это подгонка.
Не вижу принципиальной разницы между «никто не знает куда пойдет цена» и «если они меняются то это сигнал к изменению», т.к. когда произойдут изменения никто не знает.
На СЛ есть пользователь bealtrader. Почитайте его первый пост. Там все очень сладко, но ЛЧИ 2014 показало иной иной результат. И дело не в том, что он торговал неверно, а в том что рынок может так развести в стороны обе ноги вашей пары, что вы поймете что что-то идет не так только когда загрузите пару на 100%.
Все тут тестировали стратегии такого плана — в том виде, в котором вы это торгуете(если) опасно для депозита.
avatar

Redline

Redline, полностью с вами согласен, любую торговую пару может разнести, но причина всегда будет только фундаментальная. И именно по этому что бы не попасть на этот риск в своей торговли наша компания использует 10 и более торговых пар. Тем самым мы снижаем риски, а доходность практически не страдает.
Sna777,
ясно.
Спасибо
Красиво подогнали, можно продавать. Можно еще бетта коэффициент друг относительно друга посчитать на заданном промежутке, будет вообще колебание вокруг нуля.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW