Блог им. smoketrader

Идея "Fix"!? (спекулируем коротким портфелем облигаций)

Рынки акций «ходят» непонятно, движения зачастую хаотичны и труднопредсказуемы, на всем этом «поле» я бы рекомендовал перейти от спекуляций на рынке акций к спекуляциям на рынке облигаций. 

Тут, наверное, сложно говорить о какой-то инвестстратегии, поскольку горизонт более 3-х лет пока не очевиден и слишком много всяких «но»… Возможные страновые дефолты фактически ограничивают размещение средств «на долгосрок» (инвестиционно), но при этом, дабы не потерять на колебаниях и «пересидеть пилу» — можно в относительно «коротких» бумагах.

Итак, сегодня я бы обратил внимание на банковский сектор:
Это бумаги из списков А1 и внесписочные.
Оферта — 12-13 годы
Погашение 12-14, т.е. относительно «короткие» бумаги, которые более «четко» реагируют на колебания ставок ЦБРа и внешние факторы — на них можно спекулятивно поиграть.

График доходности (дюрация «для наглядности» в днях):

traderplanet.ru/blogs/Smoketrader/137/

Факультативно: для «частников», спекулятино покупать — а в случае снижения цен — хеджировать шортом фьючерса ОФЗ;
«профики» — покупка + при снижении более оперативно «перекладывать» портфели в режиме РПС, также можно кредитоваться в ЦБР под эти бумаги + РЕПО (см. ломбардный список ЦБР и параметры кредитования).
★6
3 комментария
1) фьюч ОФЗ неликвид случись шухер — увидишь пустой стакан
2) имхо счас фундаментал в облигах хреновый — ставка ЦБРФ растет… облиги надо покупать когда падает… www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm было 8% а стала 8.25%
avatar
ves2010
ves2010, спекулировать — вполне… Тем более предложены бумаги которые имеют неплохую доху за счет цены ниже номинала…
Про фьюч, что неликвид — ну несогласен — маркетмейкеры стоят. Реннис мне сказал, что удовлетворил любой мой запрос… Я думаю в пределах 50-100 млн. удвлетворят…
avatar
Smoketrader
Если не сложно, разъясните некоторые моменты:

Что такое фьючерс ОФЗ?

Как технически выглядит это РЕПО? Его может проводить любой? Даже частник? Зачем его применяют?

Что такое «оперативно «перекладывать» портфели в режиме РПС»?

Можно в виде отдельного поста. :)
Спасибо.
avatar
Сармин Алексей (escoman)

полезные записи за 24 часа

★10 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★7 22 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 27 8 миллиардов рублей за 10 лет
★3 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
+139 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+113 52 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+91 0 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+85 27 8 миллиардов рублей за 10 лет
+85 22 как выводят активы из Норильского никеля
+82 21 Карпов продолжает отжигать
+73 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+68 27 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту

самые обсуждаемые сегодня

18к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
9к Уже и Байден подписал
5к А что случилось то?
5к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
2к Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ
2к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
1к Посчитали
1к Россия, обходя санкции Запада, меняет структуру глобальной торговли, — Responsible Statecraft
1к Азия. Четверг.
1к Немного о жизненном цикле доверительного управления

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн