<HELP> for explanation

Блог им. Viktor_SPRD

Товарищи опционщики, подскажите

День добрый, уважаемые трейдеры.

Подскажите пожалуйста как лучше собрать направленную опционную конструкцию.

К примеру — имеем потенциал снижения РИ на 10000 пунктов. Текущая стоимость фьюча 100000. Сумма риска — 200000 рублей (не важно если опционы сгорят). Ожидание снижения — к экспирации.
Что лучше — купить Путы 90 или 100? Или же лучше собрать по лесенке 100000, 97500… 90000.
При этом, нужно учесть, что к примеру снижение будет плавным, соответственно загрузиться на все не получится (будет увеличиваться залог под опционы и брокер будет каждый клиринг требовать покрытия).

Спасибо 
 

путы 80 на все.
Профессор Преображенский, Если брать путы 80, то к экспирации можно попасть. Условие — что цена придет к данному значению к экспирации.
baranovskiy, спасибо
baranovskiy, сайт мёртв давно уже
медвежий пут спред самое оно. С вашими рисками, если сценарий сработает тысяч 800 заработать я думаю получится
avatar

v3Rtex

v3Rtex, Если не сложно, по текущей ситуации (РТС 1000, потенциал снижения 90) не могли бы расписать? Я так понял нужно купить 100-е, 97,5 путы и продать 120. Так? Спасибо
Виктор Спридонов, прошу прощения, продать 70-80.
Виктор Спридонов, нет, нужно продать пут 90 и купить пут 92,5 в равном соотношении.
Это как раз конструкция чтобы собрать и забыть до экспирации. В итоге либо профит, если рынок ниже 90, либо убыток, если рынок выше 92,5
v3Rtex, Отлично, спасибо большое!
Купить надо то что будет быстрее расти в процентах в единицу времени.
А это уже научная задача. Всё зависит от характера движения.
avatar

Simix

Simix, то есть собрать конструкцию и забыть не получится?
Виктор Спридонов, если на риски плевать то можно и забыть, но я бы хотя бы раз в день пересматривал позу, опять же на сильной движухе нужно зафиксироваться.
у меня ожидания такие аналогичные. продал 100 и купил 97 в соотношении 4 проданных к 5 купленным и потихоньку ролировал.
тащу такую конструкцию с 14.04 пока в плюсах.
Simix, Быстрее всего дорожают опционы имеющие на момент покупки дельту около -0,25 для путов, (0,25 для колов соответственно.)
ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ !!!
«Сумма риска — 200000 рублей „
на эти 200 000 р можно, если с умом, поднять эдак 1 000 000 — 2 000 000 только к осени
а так рисковать нужно думать
если есть желание elliottstar.com/index.php
разметки рубль, РТС, золото — 1 000 р в месяц
можем позу опционную сделать

УДАЧИ
avatar

миха

миха, Спасибо. «Будущее» я знаю, мне было интересно выжать из него максимум.
Если задать свой прогноз на экспу как нормальное распределение с МО=90000/сигма=5000, то предложенный медвежий пут-спред проигрывает купленной бабочке: f5.s.qip.ru/Dbzb2P4B.png
Кирилл Браулов, Кирилл, подскажите пожалуйста, что за ПО у Вас?
Виктор Спридонов, ПО — самопал.

Если интересен такой подход, то вот пара постов на эту тему:
1. Направленная торговля опционами
2. Оптимальная доля счета для торговли
Кирилл Браулов, Большое спасибо за разъяснения!
немного не понял. если сейчас фьюч 100 000 есть анализ что будет 90 000 то если я правильно понимаю лучше купить пут лонг со страйком 100 000 а не 90 000. или я ошибаюсь?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP