<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/
 

это все так временно
Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
Николай, это твое видение.
Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
avatar

Aero

Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP