<HELP> for explanation

Блог им. ArbitraZhora

Можно ли стать хозяином «казино» и нужно ли для этого покупать биржу?

     На данном ресурсе частенько можно видеть сравнение биржи и казино. Давайте выясним, действительно ли это так. Из множества азартных игр которые предлагает казино выберем рулетку, так как у большинства именно с рулеткой ассоциируется казино. Биржу будет представлять GBPUSD. Пара GBPUSD была выбрана по причины наличия у меня большой истории котировок. Ниже изложенную гипотезу я проверял на многих инструментах, но сейчас под рукой только этот. 
    Итак начнем с казино. Рулетка бывает американская и европейская. Вот что говорит нам на эту тему Википедия  «Основное отличие (американской от европейской рулетки     -.прим. автора) состоит в количестве «0» на колесе. Американская рулетка на колесе имеет два «0» — зеро и дабл-зеро, что увеличивает прибыль игорного дома до 5,3 %. В европейской разновидности есть только одно «0», что приносит 2,7 %.»
    Возьмем простую игру ставка только на красное или черное, или если угодно бай или селл. Ставим один доллар на красное, рулетка крутиться и выпадает красное, мы получаем два доллара. В случае проигрыша наша ставка уходит казино. Все бы ничего, да только сектор зеро портит все. При достаточно большом количестве повторений казино получит 2,7 цента  при одном зеро и 5,3 цента при двух, с каждого поставленного вами доллара.
     Теперь рассмотрим биржу. Для имитации игры в казино напишем алгоритм который будет открывать позицию с каждого нового тика с одинаковым стопом и тейкпрофитом допустим в 50 пунктов. Направление будет определяться генератором случайных чисел.

 


    Итак что же мы видим. Количество прибыльных сделок 48,84%, количество убыточных 51,16%.Чистый убыток равен  -11175408 ,46 количество сделок 389773 т.е. 28,67 доллара на каждую сделку. Размер спрэда у пары GBPUSD, три пункта или 30 долларов если торговля ведется одним лотом. Размер спрэда на контракт 6В (фьючерс на фунт)  два пункта, цена пункта 6,25, комиссия брокера 7 долларов за вход и выход. Выходят те же 3 пункта.
     Какой вывод напрашивается из всего вышесказанного. Если вы заходите на рынок по маркету с тейком в 50 пунктов при спрэде 3 пункта,  преимущество маркетмейкера/биржи/кукла(нужное подчеркнуть) составляет 6%.
    Чем больше ваш стоп и тейк тем меньше разрушительное влияние комиссия и спрэд оказывают на ваш депозит. При 100 пунктах преимущество снижается до 3%, при 1000 до 0,3%. Т.е. чем дольше вы держите позу и реже отдаете рынку и брокеру мзду тем меньше вероятность слить депо.
    Не заходите по маркету, вы снижаете матожидание вашего выигрыша и даете заработать на новую феррари маркетмейкеру, торгуйтесь - вы на рынке.
 

т.е чем дальше ТР тем меньше влияние накладных расходов, но
ожидание такого ТР может затянуться… а я всегда считал, что чем меньше мы в рынке тем ниже риск…
avatar

Winner

Риск чего? Если риск получения убытка то ИМХО от времени нахождения в рынке это не зависит. Наоборот консервативным считается инвестирования с большим горизонтом.
горизонт сам по себе ничего о консервативности не говорит т.к нужно еще решить в каком направлении вкладывать…
avatar

Winner

Вкладывать можно только в одном направлении. А вот торговать в двух.
ArbitraZhor, ничего не знаю — я во всех направлениях торгую)))
при чем одновременно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW