<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Парный трейдиг. Как прошел год.

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015 

Парный трейдиг. Как прошел год.

расчеь производился на тестере собственного производства.



Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу. 



больше информации на сайте:  www.saturn-capital.info/
 

Если коэффициенты корреляций пар известные, то в чем суть техники?!
Сайт посмотрел, хороший, ну и ...

Можно для непосвященных...
avatar

cerenc

cerenc, коэффицент корреляции это динамическое значение и очень тяжело управлять парами основываясь на нем.

Суть данного поста показать потенциальную доходность и просадку в парном трейдинге.

если кому понадобится воспользоваться тестером, то могу посчитать потенциальный результат по вашим парам.
Sna777, Уровней мало. Лучше 10 раз по 100, чем ни разу 1000, золотое правило арбитража)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Согласен. Это уровни приблизительные в реальной торговли конечно же нужно использовать от 100 и более уровней.
Sna777,

Жаль, что Вы так неубедительно показываете суть того, что вами разработано...

Попробуйте проконсультироваться по сути с Вашими коллегами, а если таковых нет, то постарайтесь привлечь к работе человека, который понимает и может донести суть того, что Вы предлагаете...

Зерно здесь есть, но его надо объяснять более убедительно, чем это сделано Вами
никогда не понимал смысл рыночно нейтральных позиций. Не проще ли в банке деньги держать?
Николай, в банке 15 процентов за год заработать можно, а в рочноное-нейтральных при правильном подходе от 30 и более.
Sna777, мне кажется это можно обозвать одним словом диверсификация портфеля
какие результаты на фьючах?
ри / си
ри / газ
ри / сбер

avatar

territory

territory, Какие коэффициенты? и уровни котирования. Пишите посчитаю.
Sna777, А в вашей проге нет оптимизации? Можно посчитать оптимальные уровни и коэффициент, скажем, на пару Ri/Si для часовиков за последний год?
avatar

Karim

Karim, в автоматическом режиме оптимизации нет. Но это все можно в ручную просчитать и понять какие уровни более приемлемы. Так же можно регулировать уровни закрытия. Закрывать позиции либо у средней либо у пред уровня.
territory, тест результатов против индекса можно посмотреть здесь.

smart-lab.ru/blog/250443.php
Sna777, спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP