<HELP> for explanation

Блог им. NukeProof

Опционы. Роллировал и вырулил.

Прочитал пост коллеги Andy_Z http://smart-lab.ru/blog/249551.php#comment3806674 , что и сподвигло меня написать как это было у меня.
 18 марта были проданы  путы 72500 в количестве 6 штук при цене фьючерса примерно 81000, далее 20 марта при цене около 83000 были проданы 97500 коллы так же 6. Максимальная прибыль на тот курс рубля около 11000 р, го на позицию около 50% от депозита… К 31 марта временной распад дальних опционов и припавшая волатильность сделали своё дело и прибыль поднималась до 7500 рублей, и тут началась движуха. Позицию рещил роллировать. Опасную ногу поднимал на следующий страйк, но понимая, что до экспирации осталось не много времени путовую ногу перевдигал более агрессивно. Если на момент создания конструкции растояние между путами и коллами было 25000 пунктов, к экспирации оно сократилось до 20 к. (87500-107500) В попытке удержать шапку, количество опционов возросло до 10 с каждой стороны, что занимало почти весь небольшой депозит.но максимальная прибыль падала, было 11000, потом 9к далее 7 и на экспирацию 5к. Паника была 10 марта, когда фьюч почти достиг 103000 пунктов, если бы рост продолжился, был готов рассматривать более экстримальные варианты типа фьючерса или покупку коллов. В итоге прибыль около 5к комиссия на 4 роллирования коллоов и 3 раза путов составила почти 700 рублей.
Картинки не сохранял и option lab не отображает истёкшие контракты, нарисовал на графике.
Опционы. Роллировал и вырулил. 
 

Забыл написать, если бы не чего не делал, убыток был бы около 150к на экспирацию:)
avatar

NukeProof

Вообще статистически тема «роллирования в догонку рынка» так себе идея, был тут рисерч с год назад или два.
Михаил Кортунов, Ну я не претендую не на что, учусь потихоньку, быть может потом это будет ерунда, как Расколбас Иваныч буду относиться к таким делам:)
«Паника была 10 марта, когда фьюч почти достиг 103000 пунктов»
Это было в апреле.
avatar

Andy_Z

Andy_Z, Верно, писал второпях и первое роллирование было 1 апреля кажись, а не как на рисунке.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP