<HELP> for explanation

нелинейное статистичое преимущество на примере сделки GBPUSD

1. Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:
  1. знать что торговать
  2. знать время, когда входить
  3. знать направление
  4. знать риск
  5. знать, сколько прибыли забирать 
  6. систематически эксплуатировать это знание  
Сегодня: UK CPI PPI data
Время: 11:30
Очевидно, что инструмент: GBPUSD
Смотрим реакцию рынка на данные, ждем отката
входим с risk/reward, ожидая, что имеем стат. преимущество на входе, поскольку данные вышли негативные (первичная реакция рынка это показала)
Используем мини-стоп лосс 10 пунктов и математический тейкпрофит 20 пунктов (не рассчитан статистически, но вполне укладывается в рамки краткосрочного статистического возмущения цены в паре GBPUSD).

Далее следует «примитивизм чартиста»:
нелинейное статистичое преимущество на примере сделки GBPUSD 

2. В чем проблема при таком подходе?
  1. определить те данные, которые действительно могут иметь прямую реакцию
  2. искать только такие ситуации, не торговать другие ситуации
  3. если тебя стопит, ничего не делать
3. В чем проблемы такого подхода:
  1. вероятно, запрограммировать такую нелинейную логику непросто
  2. руками такое реализовывать чрезвычайно тяжело, ибо сложно соблюдать пункты 2.2 и 2.3. 
Ну и потом, если рассматривать все такие ситуации последовательно и сложить их вместе, то, вероятно, мы обнаружим, что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше, как может показаться на первый взгляд. Хотя под данным преимуществом есть вполне железная и простая логика, к-я собственно и объясняет вероятный источник этого преимущества. Возможно, если бектестить похоже ситуации, то можно найти оптимальные параметры отката/стопа/тейкпрофита, но это уже совсем не примитивно получится:)
 

А по моему сначала надо обосновать для себя ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ должны заработать
buyandsell-ru.com, гипотеза проста:

рынок будет реагировать на важные данные

есть момент после публикации, когда мы понимаем, как рынок будет реагировать на данные, но отреагировали на них еще не все
Тимофей Мартынов, то есть ты быстрее? быстрее кого?
buyandsell-ru.com, быстрее тех кто
а)не обращает внимание на новости вообще — типа меня, например.
б) Ждет подтверждающих сигналов на вход, обусловленных именно его стратегией, а не просто резким движняком на графике (опять же типа меня)
в)просто криворукий тормоз по жизни :)
г) подключающиеся паникеры, садящиеся в поезд с прыжка и на подножку.

Короче, у Тимофея есть преимущество перед некоторой частью толпы, которая зайдет в такую же сделку, но после него.

P.S. Тимофей, Решпекту надо бы проставится, за слитый ЧертовГрааль ;)))
eagledwarf, такая мысля в голове мелькнула. А на хрена опережать тех, кто в итоге оказываются не в той позиции(те кого вы перечислили обычно встают не туда и сливают)получается, бежать впереди самых ярых камикадзе))
RuUUUUU, ну, в общем-то да. Просто потому, что самые ярые камикадзе двигают цену, вскакивая в паровоз. Среди них бывают и крупные экземпляры, фигачащие крупные сайзы по маркету.
Я, лично, не могу причислить себя к «умным деньгам» — которые все и про всех знают заранее, и утром уже имеют инфу, где будет цена вечером :)) Я торгую фактическое поведение толпы и, да!, я двигаюсь вместе с толпой :) почему бы и нет?

Утрируя: если стадо баранов ломанулось на север, то вклинившись в серединку стада, можно безопасно (волки не достанут) пробежать с ними некоторое расстояние. Важно при этом внимательно смотреть поверх голов, чтобы нечаянно не угодить в пропасть или в чей-то загон :))
eagledwarf, понятно)) прикольно то, как мы называем себе подобных)) В том числе и Я, и баранами, и крыворукими… а ведь кто-то выше, такого же мнения и о нас)) Это Я так шучу))
RuUUUUU,
Один мой любимый начальник вообще утверждал, что оленем или лосем быть лучше всего. Потому как эти милые животные рога сбрасывают каждый год, а козлы и бараны прочие — носят их всю жизнь ;))))
Тимофей Мартынов, это путь в никуда.мозг машины быстрее.и плюс задержка у нас большая.можно торговать лимитками конечно, малыми объёмами, но тут стопы нужны большие.поэтому на самих новостях лучше совсем не торговать(имхо).видел как-то рекламный ролик телетрейдовский как молодёжь учат торговать на новостях.там девочки и мальчики визжат от восторга.рука так и потянулась к парабеллуму
вообще и продано не там и стоп не там, правда тейк на месте
<что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше>
мне вот интересно: чтоб рассчитать мат ожидание нужны стат данные об исходах. можно тебя попросить написать как считать то будешь матожидание такого стат преимущества?
Сергей Верпета, надо выделить жесткие условия и прогнать на прошлом. Но сделать это будет сложно, ибо логика не совсем линейная. Например как понять, важные данные были или нет. Потому что когда есть неопределенность связанная с монетарной политикой Банка Англии, фунт будет реагировать на отклонения данных по инфляции от прогноза, если прогноз по монетарной политике стабилен, то реакции может и не быть
Тимофей Мартынов, слова, текст! Тимофей, формулу напиши, а не текст, формулу — как будешь считать <что матожидание такого статистического преимущества не такое уж больше>
не сочти за занудство. просто сам хочу разобраться,
а то тут все великие математики, а как доходит до формул и задач решение которых одна математика и всё...
у меня был такой вопрос, многие зашли поумничали а метод решения предложил только один человек
Сергей Верпета, я ж сказал в посте, что это сложно алгоритмизировать
Сергей Верпета, можно оценить однотипные входы на истории депо. Получить статистику по факту, так сказать.

Я такие входы как на графике торгую тож. И месяца два назад одумился как раз статистикой (спасибо Школоте, за импульс к исследованиям своего депо).

Если отбросить детали, то вход у меня примерно там же где и у Тимофея. А тейк на одну Чьёрточку ниже. То бишь изначальное 1к3.

Так вот, по факту совершенных мною сделок матожидание у такого конкретно входа = 2.3 размера стопа. Однозначно положительное, и ИМХО далеко не маленькое.
Хотел сначала притянуть тебя за плагиат примитивизма, но простил. ;-) Примитивизм или чёрточки — это симметрия через «нормальную размерность» движения тикера. Расчертил и сразу понятно, где ты находишься.

Недели ipic.su/g6I8.png
4 часа ipic.su/g6Ic.png
Reshpekt Fund Russia, а что они дают то эти черточки? Не более чем линейка, которая позволяет понять, сколько может пройти актив
Тимофей Мартынов, это картина мира тикера. Атлас. И «сколько может пройти актив» — это не пустая фраза, а деньга звенящая в твоём кармане. Ты ж трендовик в прошлом, понимать должОн.
ИМХО
Чтобы последовательно получать прибыль, нам надо:
1 Забыть уже наконец про ИЗИ МАНИ и Примитивизмы
2 Учить Мтс Билдер
3 Тестировать 1000 таких ситуаций
4 Исключить «Лудомана / Сектанта / Научного Фрика» из цепочки принятия решения.
Алексей Ван, а без МТС билдер никак сектанта не исключить из цепочки?
Reshpekt Fund Russia,
можно усыпить еще.
Но это не наш метод
Алексей Ван, ничего… сын Сары Коннор отомстит.
Алексей Ван, это все справедливо
Тимофей, не надоело еще на левой части графика рисовать? Ты в следущий раз на правой нарисуй и посмотри, что выйдет в итоге. Задним умом все крепки. Это главная иллюзия трейдинга — что все можно объяснить и найти кучу хороших точек входа на графике.
avatar

dork

все эти новости только инструмент в руках долгосрочных игроков, и не стоит забывать про
— ликвидности рынка мала цена ходит как ошпаренная в обе стороны
— как следствие ликвидности конские спреды (если торговля у нормального дилера с выводом позы на рынок а не кухни)
avatar

nbvehrfr

ты энжинегр или где?

чем демагогировать на чарты хотя бы начни писать алгоритм блок-схемой
avatar

crazyFakir

Если вход в пробой, то лучше на ретесте чем сразу в пробой. 1 к 2 1 к 3 это не эффективно. Даже если система дает 50% положительных заходов. Все ровно не эффективна, по одной только причине что торгует её человек =)) для человека нужен запас прочности.
avatar

SuperTrader

SuperTrader, дык я вроде ж и писал что ре-тест...
черт, забыл как раз написать об этом
ок… предположим ты прав… а где торговать то? СМЕ??? на микроконтракте??
avatar

ves2010

Надо просто знать как узнать направление цены на некоторое время вперед.
Это не прогнозирование цены самой по себе как таковой.
Надо найти инструмент-подсказку, а дальше входить в нужное время и через некий интервал времени закрывать позицию.
Речь идет именно о прибыльной торговле GBPUSD.
Ищите и обрящете.
avatar

Schetprofits

посмотри сегодняшнюю евру на фрейме 30мин и сравни с этим графиком фунта на 15 мин :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP