<HELP> for explanation

Что работает на CME?

Итак, задача — получить устойчивое положительное матожидание совокупности сделок на фьючерсах CME.
Надо отдать должное, фьючерсы ходят сейчас хорошо. Например тот же Brent или даже золото.
Что самое важное — это то, что фьючерсы торгуются круглосуточно и на сломе торговых сессий возникают ситуации, когда рынок из состояния низкой волатильности переходит в состояние активного движения. Например нефть или золото стоит до 9-10 утра на месте, а потом, оп, и погнали в одну сторону. Полагаю, что участники рынка начинают ребалансировать свои спекул/инвестиционные портфели и это дает некое преимущество мелкому игроку.

Что фактически это дает? это потенциально дает трейды с хорошим соотношением risk/reward. Правда, это работает только на сломе сессий. Если рынок уже «запустили», вола подскакивает, и дальше risk/reward падает. Внутри дня «шум» возрастает, и добиться хорошего риск/реворда уже трудно. 

Вторая тема, которая работает, похоже, это уровни. Я не могу точно сформулировать правило, которое работает последовательно и постоянно, но вижу, что на фьючерах часто происходят случайные пробои с выносами стопов и нормальными откатами.

Вот пример сегодня...
Что работает на CME? 

Похожий пример, золото, пятница:
Что работает на CME? 

Но что самое сложное, так это искать только такие ситуации и работать в них и не поддаваться соблазну торговать в «каше», где рынок совершает хаотичные колебания, где слабая «предсказуемость», а также плохой риск/реворд. 

p.s. Надо отдать должное, что и нефть сейчас реально хороша, потому что этот актив сейчас хоть и в диапазоне глоабально стоит, но совершает в день колебания по 3-5%, что упрощает задачу поймать кусочек этого блага.
 

Ходят хорошо, но заработать не менее сложно.
avatar

forex-light

так же работают тренды, но на более старших таймфреймах, чем привыкло большинство
Тимофей, удивляете. С Вашим опытом все еще хотите «получить устойчивое положительное матожидание совокупности сделок» вместо получения прибыли? Вы или запутались или хитрите, провоцируете публику:)
avatar

iMAG

С этим вопросом к Майтрейду) он все раскажет и покажет)
avatar

Swamp

Что работает на CME?

1) работает ММ =). Больше всего реально работают именно ММ!
ММ-боты опережают в очереди всех и стараются сгребать всю ликвидность какая есть (ликвидность извне). Дальше всё зависит от размера счёта контрагента и плеча, которое он взял. Все ближние стопы снимаются тем же ботом элементарно! Ближний стоп — это стоп внутри ATR14 уж как минимум.
Ходят за стопами за милую душу!
Как там было? Следуй за слонами? А сегодня слон — это ММ =).

2) Работает тайминг на всех уровнях. Собирай статистику таймингов и будет тебе счастье (с поправкой на пункт №1=)

3) Всё работает против мелких жадин вроде меня. А внутри дня, так и подавно =(…
То есть, рынок стихиен и не предсказуем.Или он предсказуем, но не управляем.Трейдер на этом рынке пытается управлять не предсказуемой стихией.
Invite, Что же в этом постыдного? Гораздо хуже кичится выдуманными успехами)
avatar

iMAG

МАРТЫНОВ.По нефти ты не совсем прав.Ну по трогали не много 59.40. И чего???? ужасный вынос?? перебор??-да нет.Все в рамках техники.А что потом то ничего не сделал?? почему??
avatar

maikl

имхо на сме рулит большой депозит… чтоб торговать 6-8 фьючей зараз со вторым плечом надо счет от 15мио рублей и выше… иначе излишний риск и слив
avatar

ves2010

ves2010, сорри, но чушь
Раньше активно Сипу интрадэил, вот что меня забавляло, как на 5-минутках постоянно рисовались свечи с огромными тенями, снимая короткие стопы в обе стороны))) Опять же на Сипе в большинстве случаев основное движение в первые 2 часа с открытия Америки, то есть средний дневной рэйндж около 25п. во флэтовый день, из которых 15-20 проходят в первые 2 часа.
avatar

owner

Adept, ну это мой поверхностный взгляд. Конечно внутри «каши» вероятно тоже есть закономерности, если вы используете кучу факторов для ее предвидения...

Ну а погоня за хорошим риск/реворд это свойство трендовой торговли скорее
Тимофей Мартынов, «Ну а погоня за хорошим риск/реворд это свойство трендовой торговли скорее»...
Может не правильно погоню устраивать? Мож лучше охотиться с засидки? :-)
Полностью поддерживаю идею Майтрейда: Иметь стабильный доход помимо рынка, а торговать «фо фан».
Увидел волну — прыг на неё. Прокатился и спрыгнул пока она не утухла. Всё. Ждём «в засаде» дальше…
Тимофей, читаю тебя и умиляюсь — ты как будто впервые на СМЕ )))
Тихая Гавань, дык я ж впервые на ЦМЕ
Тихая Гавань, ты не умиляйся, расскажи лучше чонить рабочее, полезное
Тимофей Мартынов, ну есть разные системы… радует что ты ищешь некие закономерности. я свои нашел )) как пример: smart-lab.ru/blog/245255.php ))
правда прошло уже много времени с того момента, и я несколько доработал алгоритмы и включил в портфель дакс, чем в разы улучшил результат.
Тихая Гавань, и чего, на реале результаты подтверждаются?
Как достигается такой большой % прибыльных сделок?
Тимофей Мартынов, просто я не гонюсь за сверх прибылью… интрадей сделка берет 5 — 10 тиков, 2 — 3 сделки и закрываю терминал.
несколько иное если система показала средносрочный сигнал — тогда вход с условием 1 контракт на 20к долл счета без стопов и овернайтом, если ушло против тебя, то ожидаем разворота и доливаемся, но доливка только в том случае, если в период ожидания ты сделал прибыль на другом инструменте.

по поводу как узнать когда разворот — надеюсь вопросы такие не возникнут лично ко мне, с января показываю эти уровни на РИ, пока все отрабатывалось на все 100 процентов, уровни и вектора движения.
Adept, набирает высоту ))
Пытаюсь несколько месяцев на СМЕ найти на чем заработать.
Первые выводы
Для торговли на сме надо ОТ!!! тыщ 10 баксов депозит ....
Стопы ОТ!!! 300$.
Про торговлю на минутках и пятиминутках — забудьте.
Перед тем как начнется движение в проторговке выносят стопы короткие в обе стороны по несколько раз .
Уровни работают но опять же нет такого что 1200- плита!!! -))
+-200$ как минимум сгоняют вокруг уровня.
Да бывают идеальные сделки от уровней с риском 50$ но это бывает 1 максимум 2раза в день в лучшем случае и заранее определить очень трудно.
Ну и сильная зашумленость в тренде… движение в 1% это уже тренд-))
Есть правда натуральный газ и нефть… там да движения по серьезней -))

ps Поглядел итоги челендеров ЮТ на СМЕ ....
Думаю если у них на СМЕ и есть трейдеры которые зарабатывают с риском 300$ на день и 600 на месяц то их не больше чем пальцев на одно руке -) На мой взгляд это очень маленький риск на месяц если учесть что сипи фьюч это 125 тыщ $. (меньше 0.5% на месяц и 0.025% на день )

Может я и не прав с выводами .
Повторюсь это мои наблюдения меньше чем за 3 месяца
Поправите буду только рад. -))


avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, А вы не думали что есть мини и микро контракты как раз для среднесрока в самый раз и депозит большой не нужен
Grigoriy, счет для СМЕ минимум 10к долл нужен, если конечно у вас адекватный рискменеджмент.
Grigoriy, там спреды большие и коммис по отношению к тикц большой так то только на свинг, да
RTS_TRADER, в чем то правы, в чем то заблуждаетесь, но поскольку я говорю с точки зрения своей торговли на СМЕ, то считайте что вы полностью правы.
RTS_TRADER, да, у меня похожие ощущения
Тимофей Мартынов, ты правильную вещь сказал в своем посте:
Но что самое сложное, так это искать только такие ситуации и работать в них и не поддаваться соблазну торговать в «каше», где рынок совершает хаотичные колебания, где слабая «предсказуемость», а также плохой риск/реворд. 

выяви только эти паттерны, торгуй 1м контрактом на каждые 10к долл счета, и бери ежедневно 10 тиков (1 процент от счета) — сделал закрывай терминал до завтра.
Тихая Гавань, да я бы рад, но пока таких паттернов не вижу
Тимофей Мартынов, ощущения ошибочные. На CME работает банальная но редкая и сложная штука, называемая «понимание рынка». Понимание неслучайности достаточного количества соотношений и движений. Справедливости ради добавлю, что с 2011 заметил здесь лишь троих, которые демонстрировали признаки такого понимания. Один забанен, второй и третий — перестали что-либо писать, по понятным причинам, не привлекает.
старый трейдер, хых, тоесть на других площадках понимать рынок не обязательно? )))
Тихая Гавань, вопрос был о CME, если бы Тимофей спросил про Сенной рынок, ответ был бы иным.
старый трейдер, а кто эти трое)?
avatar

verg

Продайвода., «в финансовой игре миллионы человек» ну тогда в футбол еще больше играет, в одной бразилии народу больше, чем в вашем этом мире.
Adept, да ето то само собой
Adept, это будет дороговато, если вы об HFT
Пытаюсь несколько месяцев на СМЕ найти на чем заработать.
Первые выводы
Для торговли на сме надо ОТ!!! тыщ 10 баксов депозит ....
Стопы ОТ!!! 300$.
Про торговлю на минутках и пятиминутках — забудьте.
Перед тем как начнется движение в проторговке выносят стопы короткие в обе стороны по несколько раз .
Уровни работают но опять же нет такого что 1200- плита!!! -))
+-200$ как минимум сгоняют вокруг уровня.
Да бывают идеальные сделки от уровней с риском 50$ но это бывает 1 максимум 2раза в день в лучшем случае и заранее определить очень трудно.
Ну и сильная зашумленость в тренде… движение в 1% это уже тренд-))
Есть правда натуральный газ и нефть… там да движения по серьезней -))

ps Поглядел итоги челендеров ЮТ на СМЕ ....
Думаю если у них на СМЕ и есть трейдеры которые зарабатывают с риском 300$ на день и 600 на месяц то их не больше чем пальцев на одно руке -) На мой взгляд это очень маленький риск на месяц если учесть что сипи фьюч это 125 тыщ $. (меньше 0.5% на месяц и 0.025% на день )

Может я и не прав с выводами .
Повторюсь это мои наблюдения меньше чем за 3 месяца
Поправите буду только рад. -))

300 долл это уже стоп на 2 сделки по нефти
10 тыс тут не причем как вы написали
можно и 100 тыс слить
просто настоящих трейдеров мало а одураченных случайностью много отсюда и выводы
Артем Иляскин,«300 долл это уже стоп на 2 сделки по нефти
10 тыс тут не причем как вы написали
можно и 100 тыс слить
просто настоящих трейдеров мало а одураченных случайностью много отсюда и выводы»

нефти да можно «поаккуратней» найти входы так как она двигается больше и сигналов рисует больше.
А про депозит не понял… сколько вы считаете оптимальный?
10 тыщ баксов это и так торговля с 12 плечем....
забавно.
Топик называется «Что работает на CME», а рассматривается золото, которое торгуетс на comex и брент, который торгуется на ice. :-)

В целом это не суть, но просто забавно.
avatar

gib

gib, да, вы правы. Ну я условно
я имел ввиду западные фьючерсы
gib, брент на cme тоже торгуется)
avatar

verg

verg, и какой тикер? На ICE BRN. На самом СМЕ даже WTI не торгуется, так как формально это другая биржа, NYMEX, находится не в Чикаго а в Ню-Йорке, хотя и принадлежит СМЕ.
verg, там же черным по белому написано: nymex.
avatar

gib

verg, у меня дата фид даже BZ Не предлагает — это какой то ненастоящий контракт, походу чисто поставочный не внутридневной. По цене закрытия, вроде имбаланса в акциях. А так брент на Айс торгует.
НЕГОРО, я им прекрасно торговал)
avatar

verg

verg, назовите тикер, уважаемый.
:-)
avatar

gib

gib, я же назвал и дал ссылку и даже написал, что да, входит в cmegroup, а не на cme
avatar

verg

Тихая Гавань, ты не умиляйся, расскажи лучше чонить рабочее, полезное
avatar
Тимофей Мартынов

Тимофей рабочее тут просто, сделай себе пару идей для входа, пробой уровня на нефти, и отбой и будет дело.сам торгую CL.
нихрена там ниче не работает
avatar

antikykl

смысл есть ток в среднесроках
avatar

antikykl

antikykl, да ладно?
все работает. и на минутках и меньше. уметь надо. а что зависит от пожеланий и свободного времени. главное это не торговать тогда когда вероятнее всего потерять. про переломы сессии и ключевые уровни все верно. еще моментум.
Внутри дня оч сложно торговать на сме, только если что-то вроде скальпа.Нужно торговать стратегии, опционы, фьючерсные спреды.Но для этого и деп нужен соответствующий и знания, что для ритейл трейдера почти нереально.
avatar

Shtomp

Shtomp, для спредов депо как раз меньше нужен
avatar

verg

нихрена там ниче не работает
avatar
ага это из той серии что танцору яйца мешают
все работает смотря что и как
ща исследую одну хрень пол года уже на евро, есть продвижки интересные, вообщем евро может болтаться неделю, прыгать, но потом
наступает день или пару, когда ликвидность не похожа на все остальные дни(по стакану видно) по графику хрен отличишь и начинается движняк как будно плотину открывают после набора позы. ну там я разделил на самые сильные и сильные сигналы. самый сильныей за пол года был 1 раз он показал шорт евро от 1.1900. сильные сигналы от 3-10 дней. вообщем интересней чем в интрадее
avatar

antikykl

antikykl, стакан lmax? Ликвидность не похожа в статике (распределение по стакану) или в динамике (сведение ордеров). Интересная идея с вполне рабочим обоснованием — большинство мм алгоритмов отключают в такой день по причине подверженности риску направления позиции.
Рулетка тоже для кого-то работает (временно), для кого-то нет. Все то же как на ЦМЕ ))))
ьньн, Дон Миллер, Пол Роттер — на ES заработали публично много миллионов долларов, внутри дня. Все публиковалось регулярно. Это просто общеизвестные примеры, притча во языцех. Уметь нано.
НЕГОРО, а со смартлаба кто-нибудь заработал публично миллионы долларов на ES? )))
Когда депо хотя бы до 100К увеличится у кого-то, тогда можно предположить что у него что-то работает на ЦМЕ. А то все работает, работает, а депо как было тыща долларов, так и остается годами. Выводят они прибыль, видите ли ))))
Продайвода, золотые слова
Продайвода., Вы так слепы, когда хотите доказывать правоту своих слов, в футболе тоже не 22 человека, а миллионы играют, детей гоняющих мячик в Африке, не меньше чем планктона в финансовом мире.
нефть CL нормально ходит минимум 2 бакса за день, иногда и все 3.5. Каналы работают, уровни тоже, ложные пробои тоже. с риском 100-150 баксов на сделку можно нормально торговать на минутках или на тиковом графике. просто нужно знать где входить. Свои 500-1000 баксов в день на один контракт можно брать если не суваться туда куда не нужно. ЛУчше всего ходить в начале американской сессии и в ее конце, иногда и на европе красивый прайсэкшн. Золото тоже ходит, но мне не нравится резкость- то стоит сутками то вдруг выстреливает. Сипа тоже ходит по всем правилам прайс экшн и на ней можно делать свои миллионы, но с большим терпением, т.к. часто она зависает в чуть л ине в тиковом флете. В целом, мне нравится нефть. если не часто ошибаться, то 500 баксов в день на контракт можно делать спокойно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP