<HELP> for explanation

Блог им. obolon_

95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...


Продолжаю читать СМ.
Количество бреда/заблуждений зашкаливает...

23.  не читать РБК.
а. Гегель был велик: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса.»
Трагедия:
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...
А когда работали? И как могли бы работать?! Ну, гипотетически хотя бы?
Не потому ли экономика не является и не станет, пока не выйдет из области спекуляций, наукой?;)

Алберола определяет равновесный обменный курс, как стабильное значение в отсутствие макроэкономических шоков. Т.е. помещает объект (обменный курс) в некую гипотетическую среду, характеризующуюся общим макроэкономическим динамическим равновесием. Из Тактики Адверза хорошо известна любая относительность определений. Но эконометрические шедевры, мало того, что относительны сами по себе, так еще априори погружают объекты исследования в несущствующее. Заметьте, не идеальное хотя бы, а именно несуществующее. Или кто-нибудь возьмется доказать обратное? Что, например, за пределами одного момента (бесконечно малый промежуток «времени»), т.е. для периода из хотя бы двух последовательно сменяющих друг друга моментов, существует состояние равновесия? Что говорить о куда более продолжительных сериях моментов, последовательно сменяющих друг друга.
Никакого равновеся для более чем одного момента не существует. Для любого объекта во Вселенной и самой Вселенной. Нет статики...

Есть другое определение, связывающее равновесный обменный курс с паритетом покупательной способности. И снова я задам вопрос — можем ли мы наблюдать равновесие или паритет чего угодно на протяжении хотя бы двух следующих один за другим моментов (если момент — бесконечно малая единица «времени»)? Нет, не можем. А значит, гипотетически даже не примем такую среду в качестве базовой для рассмотрения в ней любого, повторяю — любого, объекта.

Почему вышесказанное важно? Потому что из подобных сентенций возникают, например, гипотеза (гипотеза, а не теория!) эффективного рынка, так называемый "справедливый" курс акций, на который уповают разные шадринисты и арсагеристы и т.д. Это великая трагедия целого поколения людей, причисляющих себя к аналитикам.

Фарс:
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...

Во-первых, предсказать может только знающий. Т.к. предсказание — это сообщение о некотором событии, которое непременно (т.е. с вероятностью 100%, прим. "...") произойдёт в будущем. Значит здесь речь может идти только о прогнозировании.
Во-вторых, это не описка, как могло бы показаться, — РБК действительно ожидает от технических аналитиков прогноза именно равновесного курса, т.е. того, что измыслили экономисты и чего не существует в реальности:
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...
Более того, трейдеры, знайте — вы ищите равновесный курс, а не извлекаете доход/получаете убытки от изменения курса!;) Может поэтому 95-97%%, кстати, что не пойми чем заняты на рынке...

б.
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...
Так предсказать, спрогозировать или представить?! Представление — следствие работы низшего ума, который умеет не только анализировать/оценивать, но и строить воздушные замки. Зависит от направленности его владельца — если исследует/изучает — первое, если желает/хочет — второе. Нужно ли сделать вывод, что аналитики и экономисты, по мнению РБК — фантазеры? Думаю, так и есть;)
Представить ладно, каждый, в конце концов, может что угодно из того, что хочет. Что касается прогноза, то фундаментальщики прогнозировтаь не могут вледствие фундаментальных же ошибок (см. пункт а.) их теорий.

Но средствами Тактики Адверза (которая не относится ни к ТА ни к ФА), о чем недавно писал — прогнозирование возможно:
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...

в.
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...

Невозможно. Без судя по всему;)
Теперь интересный момент — определение тех. анализа. Обратите внимание на это — "с помощью ранее выявленных закономерностей". Что это значит понимаете? Это значит, что если когда-то в прошлом, например, по достижении трендовой цена разворачивалась и возвращалась в тренд, то предполагается, что так и будет с «высокой» (более 50%) вероятностью. Но еще в пункте а. мы выяснили, что каждый момент уникален. Это значит, что каждый следующий тик всегда другой. Что по значению, что по положению в пространстве, что по «наполнению» (разные контрагенты (в том числе разные, даже, если те же самые в двух моментах подряд) по сделке, разные объемы и т.д.). Вывод? Даже в случае, когда такого рода закономерность в прошлом обнаружена, нет никой вероятности, что она будет в будущем, что не прекратится, например, прямо со следующего момента или через сколько-то моментов. Т.е. наличие закономерности в прошлом, действительно, не гарантирует ее устойчивовго появления в будущем. Кстати, не гарантирует также, что даже в случае, если закономерность сохранится, то не изменится прошлая возможность ее эксплуатации. Отторговать, короче говоря, не выйдет.
Следующая проблема технического анализа заключается в том, что, взятый в качестве примера выше разворот от трендовой, всегда сопровождается достижением разных значений. Не теряете мысль?
Это значит, что пусть в будущем цена продолжает с вероятностью выше 50% отражаясь от трендовой возобновлять тренд, но никогда ни одно из этих движений не будет равно предыдущему. Т.е. каждый раз нужно вычислять еще и цель, к которой устремится цена отразившись от трендовой. Теперь скажите, повышает или понижает общую вероятность прогноза то, что необходимо определить еще и цель?;)
Мало этого, фигурантам нашего дела, требуется еще рассчитать и стоп лосс. Потому что: 1. горизонт входа, 2. наличие плеча, 3. совокупные правила на том или ином рынке/бирже, через посредство того или иного посредника, 4. риски и т.д.
На какую величину потерь вы согласны при входе от трендовой? Известно же, что разворот от нее может состояться или не состояться. Когда вы понимаете, что разворота не будет или что не можете по деньгам продолжать на него рассчитывать?
Прибавим к прогнозу? Тише-тише, пожалуйста, господа, говорящие, что это уже не прогноз, а трейд, его исполнение, бла-бла-бла!
Прибавим! Повышает общий прогноз? Вопрос риторический...

Ну, давайте заодно здесь отвечу одному из комментаторов в отношении того, почему же анализ по японским свечам на порядок продуктивнее  индикаторов. Потому что анализ свечей — это анализ совокупности цен. Большой ли, малой ли, правильный или выдаваемый за классический уже второй вопрос. А индикаторы? Физику их понимаете?
Покажу на примере. Вы приходите к врачу. Заболели. Диагноз чтобы поставить, врач вступает в непосредственное взаимодействие с вами — анализы, наблюдение, история болезни и т.д. Анализ состояния, прогноз развития болезни и лечение вытекают из работы врача с объектом «больной». Лишите врача объекта, предложив ему поставить диагноз по вашему отражению в зеркале! Как взять мазок со стекла и несет ли он информацию об объекте? Конечно нет. Кардиограмму у отражения снять можно? Нет. Операцию на стекле провести можно? Тоже нет...
Индикаторы — всегда производная цены, а не сама цена. Т.е. отражение. Запоздалое причем.

Психолог/психотерапевт может быть может лечить больного по отражению? Давайте выясним.
Что видит в зеркале психолог? Отражение состояния больного в моменте, но никак не самого больного. Его поведение он может интерпретировать только засчет собственного опыта и собственного же понимания поведения объекта. Но не входя с ним в непосредственное взаимодействие, по отражению, нет никакой возможности познать объект! И пока первый не войдет в соприкосновение со вторым, психолог всегда будет работать лишь со своими ожиданием/пониманием/надеждой в отношении объекта. Со своей личностью, переносимой на внешнее. И, в самом лучшем случае, он сможет познать только психологию отражения объекта!

Поэтому технический аналитик «чартист» всегда на порядок ближе к объекту исследования — цене, чем технический аналитик «индикаторщик»/«объемщик». Это не значит, что раз ближе, то всегда или чаще прав. Нет, конечно;) Мало называться «чартистом», нужно еще знать объект и владеть методом его анализа.

г.
95-97%% (тихий ужос: фундаменталисты, эконометристы, тех. аналисты)...
«Классическая» и «наука» забавляют конечно. Но здесь верно. Только — ни технического, ни фундаментального! Они все вместе и по отдельности неэффективны. Поэтому можно не писать ни 30, ни 982 страницы. Сколько не пиши, соль сахаром не станет.

Дальше собственно мнения аналитиков о том, что такое ТА, что ФА, куда рубль и т.д.  Не важно в общем.
 

Что же делать и кто виноват?
avatar

forex-light

forex-light, изучать природу вещей. И никто ни в чем не виноват;)
avatar

...

Если верить что пргнозирование невозможно то действительно будет невозможно. В
ТА — это наукообразная чепуха. Если понять это не хватает элементарного здравого смылса, нужно прочитать учебник по логике.
У нас же эту «уринотерапию» пропагандируют государственные банки. Ладно там всякие брокерские конторы, которым лохов нужно заманить. Но сбербанк и втб!!! Один этот факт говорит о руководстве этих учреждений очень простую вещь: они либо некомпетентны, либо они мошенники.
avatar

mongol1961

mongol1961, +1.
ТА и ФА — наукообразная чепуха.
Некомпетентны.
avatar

...

Великий ТА рулил, рулит и будет рулить. Ну, и отколовшаяся от ТА церковь чартистов-примитивистов, уверовавших в чёрточки, живёт по своим законам, но в рамках божественного откровения.
avatar

RFR (offline)

Reshpekt Fund Russia, холивар форева;)
avatar

...

Если под Великим понимать Тактику Адверза, то да — рулит)))))))))
avatar

zharkov

«Технический анализ — сплошная попытка предугадать будущее движение цены по её предыдущим движениям. Создан предположительно физиками и математиками, решившими подзаработать бабла, продавая потентованные индикаторы и программы трейдерам. Речь любого техника изобилует всякой псевдонаучной поебенью типа стрелка осцилятора, фигура «двойная задница».
Если график пойдёт не так как он предсказывал, значит на самом деле там была не «двойная задница», а «розовый бурундук, катящийся на каноэ в полнолуние по озеру Титикака к горе Мачу-Пикчу», просто он не разглядел её по неопытности, но в следующий-то раз, однако мы-то знаем...»
©
avatar

Marconi

Marconi, Лурк форева!)
Есть другое определение, связывающее равновесный обменный курс с паритетом покупательной способности. И снова я задам вопрос — можем ли мы наблюдать равновесие или паритет чего угодно на протяжении хотя бы двух следующих один за другим моментов (если момент — бесконечно малая единица «времени»)? Нет, не можем.

Дальше читать — лом, потому что утверждение неверно. МОЖЕМ. Ибо на рынке два момента это две сделки. СДЕЛКА же сама по себе есть равновесие цены покупающего и продающего. Так что хоть я с Вами и согласен, что экономика как наука еще недосформировалась, однако в посте — бред :))))))

При этом удивительным фактом является то, что МЕЖДУ двумя сделками — то есть В ПРОМЕЖУТКЕ между ДВУМЯ ЛЮБЫМИ МИОМЕНТАМИ РАВНОВЕСИЕ ОТСУТСВУЕТ (что и доказывает отсутствие сделок).
avatar

eagledwarf

eagledwarf, рассматривается ситуация не в моменте, в на периоде два и более последовательных моментов;) Там никакого равновесия нет. Скажу больше, равновесие еще нужно поискать и в одном моменте…
avatar

...

..., Так и гипотеза эффективности рынка, при правильном ее прочтении будет звучать так: «Рынок ВСЕГДА эффективен в любой момент времени и ВСЕГДА неэффективен на любом промежутке времени». Из этого следует что эффективная цена для любого промежутка времени вычисляется как простое среднее значение цены за этот промежуток.

Эффективную цену можно посчитать только «на графике слева». Угадать/предсказать/спрогнозировать ее «на графике справа» удается не всем, не всегда, но иногда удается.

Момент не может быть меньше чем одна сделка, и не может быть больше чем одна сделка — сделка=равновесие. Чего тут искать?

P.S. осилил таки многабуквпоста, еще одну тезу кину в противоположность Вашему мнению: колебание цены — случайный немарковский процесс. Эти процессы условно предсказуемые.

И да, кстати, почему тактика Адверза не является частью ТА для меня загадка из загадок :)))))
eagledwarf, ну давайте пойдем вглубь, тем более раз Вы прочитали многабукв;)
1. если «Рынок ВСЕГДА эффективен в любой момент времени и ВСЕГДА неэффективен на любом промежутке времени», то не может быть эффективной цены за пределами одного момента или на периоде.
2. из теории моментов Тактики Адверза известно, что момент мало того, что бесконечно малая величина, так еще и делимая;) И это не парадокс. Отсюда вытекает следующее:
3. между последовательными тиками цены существует бесконечное количество моментов.
4. Тактика Адверза шире тех.анализа, фундаментального анализа, их обоих вместе, и включает помимо них еще много другого. Поэтому отнести Тактику Адверза к чему-то одному из перечисленного нельзя. Равно как причислить остальное к Тактике Адверза тоже невозможно, ввиду ошибок, заложенных в них.
avatar

...

...,
1) э-э-э, нет, может быть эффективная цена у промежутка. Исходя из формулы расчета среднего значения, неявно предполагается что промежуток делится на множество ОДНОРОДНЫХ моментов, среднее значение и есть цена в этот усредненный-однородный момент. Или по-другому, при расчете среднего значения весь промежуток времени сжимается до одного условного момента. Игра на разных таймфреймах хорошо демонстрирует это утверждение. В баре 15 мин — одна средняя одна эфф.цена, а если глянуть на тот же бар но в м5 — их три.

2. не подкован я в Тактике Адверза, не снабдите ссылью полезной, чтобы хоть основные понятия уяснить? чисто из общей логики звучит действительно парадоксально.
Поэтому пункты три и четыре ни оспорить не смогу, ни даже прокомментировать, ибо мнения своего, пока, по данному вопросу не имею
eagledwarf,
1. ну как же может, когда из Вашего определения однозначно следует обратное: «Рынок ВСЕГДА эффективен в любой момент времени и ВСЕГДА неэффективен на любом промежутке времени»?!
Более того, Ваш следующий пример однозначно отвергает возможность существования эффективной цены: «В баре 15 мин — одна средняя одна эфф.цена, а если глянуть на тот же бар но в м5 — их три.» Это значит, что никакой эффективной цены нет, а есть разные средние;)
2. forum.gkfx.ru/index.php/forum/15-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0-tactica-adversa/ тут разные матиралы есть. В том числе и для общего ознакомления.
Сразу скажу, Теории Моментов нет.
avatar

...

..., угу, почитаю, спасиб.

А про пункт первый, попробую иначе выразить свою мысль. Если период (бар) представить как момент времени, а не как период то он ужмется до своей средней цены. Если поглядеть на график пятиминуток за год, то все их хаи-лои настолько незначительно отклоняются от средней цены бара, по сравнению с общим движением за год, что ими можно вообще пренебречь. И с такими допущениями можно считать, что среднее значение бара и есть его эффективная цена. Уходя от частного к общему — эффективная цена любого другого периода — его средняя.

Кроме того, какой бы временной период колебания цен Вы бы не взяли, картинка горизонтальных объемов покажет наибольший горб/горбы где-то посередине между экстремальными значениями цены ±два лаптя и редкие исключения. То есть большинство сделок сконцентрируются вокруг среднего значения ценового диапазона.

Ту же самую картину только в профиль можно наблюдать на центральных страйках опционов — максимальные объемы обычно концентрируются где-то недалеко.

Логично, по-моему, считать что цена совершения максимального количества сделок и есть близкая к эффективной.


Минимально возможный (условно неделимый) период он же момент времени — это совершение одной сделки. Ее эффективная цена одна и это цена самой сделки. Любой другой период времени формально эффективной цены не имеет — согласен — поэтому я предлагаю не делить его на отдельные сделки, а представлять сам период в виде одной сделки, то бишь усреднять. И тогда все сходится, и при этом сохраняется как фрактальность данных, так и их однородность.
eagledwarf,
по 1 пункту — учитывая данное Вами определение, мы не можем «период (бар) представить как момент времени, а не как период», т.к. в один момент не может быть две разных цены. Отдельно хочу ответить по этому: «Уходя от частного к общему — эффективная цена любого другого периода — его средняя.» Думаю, что Вы со мной согласитесь — нет никакого иного пути, кроме как от общего к частному. Мы ни в какой сфере не можем получить достоверный результат двигаясь обратно, от частного к общему. Ну, или Вы приведете хотя бы один достоверный и непротиворечивый вывод от частного к общему за всю историю человечества;) Не гипотезу, а то, что принято понимать как истину. Была установлена хотя бы один раз она подобным образом?

«Логично, по-моему, считать что цена совершения максимального количества сделок и есть близкая к эффективной.»
Чем максимальное количество сделок предпочтительнее, например, одной сделки, но объемом, превышающим все остальные, за предлагаемый Вами период? Каким образом, количество переходит в качество. Мы же с Вами хорошо знаем, что большинство всегда ошибается. Хотя бы на примере 95-97%%;)
avatar

...

..., И-и-и, просветился, но не просветлился:) (видимо близкое общение с сыроедами и вегами, в тяжелых экспедиционных условиях, представляющими собой всего лишь обузу остальному коллективу, но, почему-то с претензией на высокодуховность, не позволяют мне всерьез относится к метафизическим изыскам простейших понятий :))) )

Если отбросить бла-бла-бла, то тактика Адверза — всего лишь один из методов технического анализа, не больше и не меньше. Шаблончик попроще чем у Эллиотчиков. Действенность сомнительна, на уровне прогноза по Эллиоту. Ну, что могу сказать, мир велик, хватит места и для такого удивительного подвида трейдеров. Боюсь только, что этот подвид находится где-то в нижней части пищевой цепочки биржевых игроков :)))

Любая метафизика реальному торговцу чаще вредна и противопоказана, чем приносит хоть какую-то пользу. Торгаш должен быть прожженным, малочувствительным циником «себе на уме» — во всяком случае, те с кем мне доводилось работать, и кто показывал наилучшие результаты продаж на долгосроке — были именно такими :)
eagledwarf,
«тактика Адверза — всего лишь один из методов технического анализа, не больше и не меньше.»
Вы судите поверхностно, по внешним признакам. Присутствие графических примитивов (моделей) не ставит Тактику Адверза в один ряд ни с геометрией, ни с математикой, ни с программированием, ни с какой угодно дисциплиной или отраслью знания, в которых также применяются графические примитивы, моделирование и т.д. Ни в ряд один не ставит, ни даже к общим областям знания или применения не относит.
Вся наука, или все науки вышли из метафизики. И если в сфере торговли кто-либо решил ею пренебречь, то это его право. О том, что результативность это повышает, наверняка судить сложно. Только потому, что не применяют или якобы не применяют, сделать вывод в отношении всех, или что было бы хуже, если бы стали применять нельзя. Тут, думаю, Вы тоже со мной согласитесь;)
avatar

...

..., не соглашусь с Вами ни по одному из пунктов, но и оспаривать тоже не стану. У меня аргументов не хватит переубедить. Так что останемся, лучше, каждый при своих убеждениях ;)
Jkrsss, «Но где начало у прогрессии…» — фокус параболы.
avatar

...


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW