Чертовская онолитика. Евро.

Reshpekt Fund Russia, против тренда становишься ;)

Александр Попов, логика в том, что процессы случайные, и корреляция у трех ПАР (USD/EUR/RUR) может быть =0 может быть =1 а может быть =-1 — и это только крайности :) а в промежутках между крайностями можно и подзаработать ;)

Александр Попов, может быть он просто купил EuM5

Reshpekt Fund Russia, я полезных перспектив никада не супротИв.я разве несправедливо не соглащался? :)или хочешь сказать раз я согласился, то стопы обеспечены? :)

Reshpekt Fund Russia, угу

Александр Попов, корреляция может не быть положительной на одном и том же таймфрейме. Но положительной в целом. Поэтому, например: Лонг евро на днях, шорт рубля на неделях, лонг/шорт нефти — на месяцах имеют право быть

eagledwarf, еще пример из насущного,(с вопросом на засыпку) с чем больше коррелирует РТС: с курсом рубля к зеленому, Газпромом, Сбером или Мамбой??? ;)

eagledwarf, с курсом рубля это же очевидно ибо его компоненты газ, сбер, лук и т.д. пересчитываются в цене в зависимости от того же курса.
Вобщем неудачный пример, если предполагалось показать случайность в случайности.

Merval, ГА-ГА, поглядите на м5 по каждому из перечисленных тикеров — за сегодняшний день :)

UPD: Первая свеча РТС-рубль, с третьей РТС-мамба в целом, ближе к обеду РТС-Сбер,

eagledwarf, на микротаймфреймах и тиках не торгую. Спред между инстурментами конечно есть и он периодически сжимается и расширяется, а в целом если считать это условно погрешностью, зависимость практически прямая.

Merval, то есть, если я вас правильно понял, цена самих акций — вообще ни к чему, РТС это доллар/рубль наоборот. Насмешили…

eagledwarf, цена самих акций номинированных в долларах (в РТС индексе), примерно также зависит от его курса к рублю.
Вообще индекс этот всё более и более бесполезным представляется.
Рублёвая зона, рублёвае бумаги и ведущий индекс должен быть рублёвым.
В США же нет какого-нибудь индекса, который номинирован в йенах скажем.

Merval, а не смущает, что

Рынок акций на Шанхайской фондовой бирже подразделяется на два дивизиона — «Акции „А“ и „Акции “В». На рынке акций «А» торговые операции осуществляются за юани, валютой рынка акций «В» являются доллары США. Долгое время доступ иностранных инвесторов к рынку «А» был закрыт — там торговались акции китайских компаний. Однако с 2001 года право покупать ценные бумаги рынка «А» получили и инвесторы из-за рубежа. Руководство биржи планирует в скором будущем объединить два рынка, сейчас они различаются практически только валютой проведения торгов.

Даже проклятые пиндосы в лице Bloomberg, расчитывают Dow Jones EURO STOXX 50 для своих инвесторов не в своей национальной валюте а в еврах, вот ведь, козлы, зона торгов то долларовая.


Цена акций, отыгрывающих девальвацию — обратна курсу. Чем слабее рубль, тем выше будет цена акции. Что будет быстрее расти доллар или цена акции — то и будет сильнее влиять на индекс РТС.

P.S. будьте аккуратнее с утверждениями…

eagledwarf, «Что будет быстрее расти доллар или цена акции — то и будет сильнее влиять на индекс РТС.»

Ну и дальше то что? Будут больше влиять, но корреляция то с долларом от этого пропадёт разве?

«Даже проклятые пиндосы в лице Bloomberg, расчитывают Dow Jones EURO STOXX 50 для своих инвесторов не в своей национальной валюте а в еврах, вот ведь, козлы, зона торгов то долларовая.»

Вы меня ещё в «патриоты» запишите, задним числом. Слов типа «пиндосы», не употребляю.
А что до Dow Jones EURO STOXX 50, то в него входят не американские бумаги, а европейские, естественно что они номинированы в евро, и сам индекс следовательно.

Merval, не, в патриоты не запишу… разве что в группу детсада преклонного возраста:)

Употребляю/неупотребляю — вы лучше читайте, пожалуйста, внимательно то, что написано: ДА! МОЖЕТ ПРОПАСТЬ КОРРЕЛЯЦИЯ С ДОЛЛАРОМ. МОЖЕТ СТАТЬ ОБРАТНОЙ. (см.самый первый комент) Корреляция РТС и доллара пропадала неоднократно с тех пор, как я познакомился с биржей, у вас в профиле 7 лет работы на рынке — меня удивляет, что вы ни разу не столкнулись с раскорреляцией двух инструментов, корреляция которых до определенного момента считалась опбщепринятым фактом. Помнится РТС и Доу одно время считались коррелирующими...

ADR на российские акции номинированы в долларах — даже только для этого нужен РТС.

eagledwarf, удивительно каким образом у вас корреляция бумаг и индекса номинированных в валюте, пропадает к этой валюте?
Вот даже на примере сегодняшнего дня.
Сбербанк, Газпром и Лукойл базовые бумаги в обоих индексах — в рублях растут 1-3% и индекс ММВБ тоже растёт на 1,7%. В то время как РТС растёт едва 0,5%, как раз по причине того что номинирован в долларе который к рублю сейчас крепчает на 1,2%.
По вашему выходит это от того что между РТС и долларом, нет корреляции.
Интересный спор получается…

Merval, так, для начала, бумаги номинированы в РУБЛЕ.
Индекс РТС РАССЧИТЫВАЕТСЯ в долларе.
Корреляция — строгий математический термин — википедия в помощь.

Как она может пропадать у двух инструментов я уже написал. Повторю последний раз другими словами: один из факторов начинает оказывать большее влияние, чем другой. При этом первый фактор присущ только одному инструменту, а второй — обоим. Портфельная Теория Марковица — неявно и ненаглядно, но признает данный факт.

То что именно сегодня и в моменте у вас так все прекрасно сложилось, это прекрасно… Однако, так происходит далеко не каждый день, были МЕСЯЦЫ с нулевой корреляцией, были МЕСЯЦЫ с отрицательной корреляцией. Внутри дня корреляция может быть, а может и не быть (см. комент выше от 14:17:49). Мне что-то надоело переливать из пустого в порожнее, графики доступны, можете открыть и провести анализ сами. СПОРИТЬ тут не о чем, я ни разу не сказал, что сейчас корреляции РТС и доллара нет (равна нулю), читайте внимательнее, plz!!!

Reshpekt Fund Russia, А че? Голых баб нельзя????
Блин, даже в офф топе нельзя?

Иван Петров, Роскомнадзор забанит, с пометкой «смартлаб — порносайт» ;)

Reshpekt Fund Russia, Да! Вышел +70пп нет у меня терпения… хоть снова заходи по 1,0560…надо подождать завтрашней розничной торговли США.

Reshpekt Fund Russia, и то правда!

Reshpekt Fund Russia, друзей банить… карму портить. терпи

ator, только не говори что решпект это ктототамыч

Dem0N, он самый… ток в начале пыль пускал грил не я не я… а счас пыль осела и все. налицо